2.29万
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2024-02-13
热门股covered call 量化策略【2月13日】
卖备兑看涨期权（sell covered call），是很多大的基金采用的策略，美股散户也可以借鉴该策略。您可以在持有股票的同时获得收益。 策略执行方法是，持有或买入股票，卖出股票相对应的看涨期权。这个策略适合长期持有某些近期横盘不动或者有利空消息的股票的投资者，通过做备兑，对冲一下风险，可能会获得额外收益。 小涨多赚钱，不涨多赚钱，下跌少亏钱。只有股票暴涨时不推荐做备兑。所以在长期持有一些标的时滚动做备兑，对成熟投资者，可能是一个很好的策略。 收益对比 假设2021年1月1日到12月17日期间投资者持有亚马逊 200股股票 持有期间如果无操作，则最后的总资产为675484美元 持有期间如果进行covered call策略，每周操作一次；如果行权卖出100股股票后，下一个交易日再买入100股。最后的总资产为728898美元。 Covered Call策略：卖出看涨期权池（仅供参考） 期权代码 标的代码 到期日 行权价 权利金 隐含波动率 年化收益率 $NVDA 20240223 770.0 call$ NVDA 2024/02/23 770.0 26.350000 0.890000 121.02% $TSLA 20240223 207.5 call$ TSLA 2024/02/23 207.5 0.960000 0.470000 16.93%
1.88万
2.17万
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2024-02-13
NQ100期指周一受芯片股回落拖累冲高回落至5日均上方，5日均粘合，超短振荡趋势，20日均上，20均20角度向上，短线多头趋势。如回调至10日均和5周均附近即好的低吸机会--NQ100期指2月12日（周一）复盘和（周二）走势预判
周二走势预判：压力位：20时均18011点，强压力位：周一高点18121.5点；支撑位：89时均17903点，强支撑位：10日均17754点。 躺观大盘（NQ100期指）： 一、消息面：偏多。 道指再创新高！英伟达市值一度超越亚马逊；比特币突破5万美元大关。纽约联储：消费者的中期通胀预期创有纪录以来最低。美联储理事鲍曼：不认为在近期降息是合适的。美国商业地产迎大考：近万亿美元债务今年到期。MSCI称全球指数新纳入24支成分股并剔除101支。260亿美元巨无霸收购来了！全球第三大油气巨头将问世。 二、技术面： 1、均线 超短：5日均粘合，超短振荡趋势； 短期：20日均上，20均20度角向上，短期多头趋势。 中期：5周均上，20周均上，20周均向上，中期多头趋势。周涨跌幅：1.99%，周线5连阳。 长期：5月均上，20月均上，20月均向上，长期多头趋势。24年1月涨跌幅：1.54%，月线3连阳+。2023年涨跌幅：53.92%（东财小型纳指当月连续） 2、macd：日线金叉周线月线金叉共振。 3、美十年期国债收益率期指：20均上，多头趋势。 4、Vix：20均上，多头趋势。 5、周期：从14140.25点数浪，看似周5浪上涨第5周后的调整周。 6、神奇9转（日线低9作用大）：日线：高7，周线：高7，月线：无。 三、走
1.26万
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2024-02-13
新春开门红
新春第一个交易日，美股大放异彩，主要是对于我们押注饼股和小票的朋友们来说。 跟元旦后第一个交易日一样，似乎为龙年走势定下了基调。 矿股不用说了，在大饼的带领下，继续长红。大饼承接周末的气势，3年来再次突破5万元大关，后面就应该去往我的目标位7万5了。矿股，大家自己尽情想象吧。 昨晚小票俨然要开始起飞的意思。 我之前为XBI画的这根线，显示了强有力的支撑，但也一直吸引着XBI的股价。现在，股价已经开始渐渐脱离这条线的吸引，离前高只差临门一脚。如果成功突破前高，第一目标是原来讲过的，118。 Labu大家自己换算。ARKG表现一直比XBI弱一点，不过如果有XBI的带领，后市可能更强。 IWM和XBI走势非常类似，前景也完全相似。 昨晚Teva也开始爆发，它显然脱离这条线的决心更加坚决，这是承接了过往几个月来的走势，我判断，主升浪正在进行中。 大年夜前发的、最近进入我视线的Snow，虽然昨晚冲高回落，但是气势已展现出来，短线也并不弱。老巴买入之后还没表现，现在老爷子可以使点劲了吧。 类似走势的小票还有不少，相信大家发现的更多。 $Marathon Digital Holdings Inc(MARA)$ $SPDR S&P Biotech ETF(XBI)$$标普500ETF(SPY)$
2.55万
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2024-02-13
财报季刮刮乐（2.13～2.16）
轻仓，娱乐为主 $Lyft, Inc.(LYFT)$ lyft财报跟uber同步率非常高，而uber财报下跌有部分原因前期股价已上涨太多所致，所以考虑到lyft股价一直横盘，这次财报下跌概率较低。市场对于lyft这次财报寄予厚望，预计波动8%以上，本周期权隐含波动率达到230%。虽然想吸取snap教训不再sell put，但是12.5下方支撑位是11，从uber财报横向对比暴跌概率不大，但上涨概率也不大。卖出平价看跌期权可获得权利金120，年化收益率高达659.92%，卖出13的看涨期权可以获得权利金95，年化收益率559%，所以做双卖跨式sell put $LYFT 20240216 12.5 PUT$ sell call $LYFT 20240216 13.0 CALL$ 。最保险策略是再加两条买方的腿买看涨买看跌，比如防止财报披露并购暴涨这种事发生。 $爱彼迎(ABNB)$ 波动4%，预计Q4收入盈利将强劲增长，不过从周一股价表现来看属于提前透支预期，周二大概率继续。所以财报有两种玩法，1周二开盘买入看涨期权收盘前卖出 $ABNB 20240223 155.0 CALL$ ，2卖出看跌期权
精彩lyft 和 airbnb 中 厉害！
2.29万
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2024-02-12
美股新高之际，医药板块有哪些机会？
上周（2月5日至2月9日）生物医药指数（XBI）上涨3.49%，走势强于同期的纳斯达克指数（上涨1.87%）。 XBI较为强势的可能原因是近期的调整幅度较多，且本周市场一直保持着较高的降息预期，形成有利于生物医药板块的环境。就目前而言，我们判断，今年的降息很可能是更晚且更快，具体原因如下： 去年下半年的9和10月的下跌，主要是长期国债收益率的上升导致，随后美国财政部转向重点发行中短期债券，但目前中短期债券的发行空间已经不大了，在启动长期国债发行之前，联储必定会降息，不然国债利率会很高。 而美国财政部此前表态二季度发行规模只有2000亿，低于市场预期，看到财政部没有迫切发行长债的需求，联储也不急于降息。但是发行长债是早晚的事情，如果拖到下半年发行，联储只会以更高频次的降息或更大幅度的降息来应对。 本周二，美国发布1月的CPI数据，一旦超出预期，目前位置的市场会有较大的反应。 在生物医药领域，我们依然关注此前提到的有后期管线及商业化药企、临床阶段且有潜力的前沿技术药企。上周我们建议的ABEO、VNDA等标的都有不错的表现： 本期内容摘要： 1、礼来发布非酒精性脂肪肝（NASH）数据，NASH概念板块大跌，哪些公司有抄底机会？ 2、多家商业化药企股价回调，哪些公司有配置机会？ 3、今年已有9家医药股上市，哪些次新股值得关注？
2.41万
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2024-02-11
Nvidia产生的情绪震撼远超当年的Tesla
从临近春节的腊月初到现在，NVDA作为一只已站稳万亿美元市值的大盘股，继续一路狂飙，大年三十里达到1.7万亿美元市值，并且带动一众半导体股票，推动标准普尔500指数突破5000点大关口，创历史新高。对的，在美联储利率达到二十年来最高水平的情况下创新高。 NVDA对市场的情绪冲击，无论是 fomo，还是卖飞者的后悔，或者是梭哈者的多巴胺飙升，还有对于笔者这种经常回想着当年为什么不加仓更多的NVDA的投资者，情绪上的震撼都超过了当年的TESLA行情。 类似的现象也递减地发生在Nvidia带动的半导体板块其他优质股上。 大年三十这天Nvidia又是一根阳线，创历史新高 要说对于NVDA这种单边上涨行情的给投资者带来的恐惧，那就是——“不知所措”：投资者自以为自己对投资标的有一定程度的预判、有足够的了解，往往能给投资者带来一定程度的安全感，反之，当自己都看不懂、拿不准、模型不好构建、不知道这么操作的时候，确实会失去一些安全感。 有的人在犹豫是否加仓，有的人在犹豫是否倒T，据我的田野调查，更多的人是不敢操作了，干脆选择对于NVDA锁仓不动了。 这半年来，不少对NVIDIA倒T并卖飞的短线高手是借鉴了当年TESLA走势的历史数据，结果完全不适用。Nvidia展现出来的实力不只是比当年的Tesla强，而是强很多。因为TESLA是在美联储利率接近0加码量化宽松的情况下走出那种走势的，而如今的Nvidia是处于美联储利率创20年新高且依然缩表的大背景下。 常有人以Tesla的历史走势来预测Nvidia的走势，但其实两者有区别。 Nvidia走势比Tesla强的根本原因是，1.两家企业的掌门人的精力集中度不对等。2.赛道的想象空间不同。 Tesla的CEO马斯克名下的主体企业好几家，市场的明星就有Tesla，宇宙探索公司SpaceX，社交网路平台X，脑机接口业务，此外马斯克还涉足币圈dogec
2.00万
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2024-02-12
第297篇 TOO BIG
今天早上CME跳空高开了几个点，期货层面直接碰了以下4.9W，着实给空头们吓了一跳。结合现在市场情绪不错，很可能要破前高，诸位注意。 这种情况下，千万不要去碰什么肥尾利润，除非你保证金足的可怕，或者说你有足够富裕的delta去用卖权来适当做对冲提前收一点theta补充下杠杆的费用。 这几天远端一起空vega的朋友们肯定账户净值也对应的有回撤，现在期权市场上的乐观情绪比之前相比只强不弱，举个例子，我们看下图的call的IV曲面直接原地起飞，大饼的otm比ATM溢出了7个点左右 图片 大家可以算一下，哪怕只是IV OTM偏离度回归到ATM，自己可以赚多少，就明白了。 这几天开年直接4.2到4.8几乎没喘气，如果是反过来，估计现在IV应该已经7开头了。所以IV虽然又叫恐慌贪婪指数，但实际上大家真的不怎么贪婪了。。贪婪的人早就因为高杠杆被市场消灭的差不多了。但是喜欢恐慌的人，虽然看起来有一些胆小，但至少本金还在，还有继续恐慌的资格。 整体来看，大面积的调整应该短期内会减少，但是单边的行情很可能还会持续，毕竟现在是一个全球资产配置的拐点，人人都不知道买啥很可能就买点有趣的东西了。 昨天还一个新闻刷爆了全网，就是大饼的市值重回全球前10.这其实是一个很重要的信号。(第四名是沙特石油公司，可以理解成石油市值的一部分) 图片 这个新闻的二次传播很可能加速大家对于大饼的认可，海外的大妈也可以昂首挺胸说自己买的是个大市值的东西。另外我们仔细挨个往上看。 META才刚冲上来，随时能跌下去。毕竟股东一直在卖。筹码也不稳固。白银短期内市值也很难上涨多少了。这两个很大概率被一波小牛反超。也就是说今年很可能去碰一下市值第7. 我们继续网上看，如果需要超过沙特石油的话，需要差不多翻一倍还多，有点困难，因为石油最近其实是一个低位。所以短期来看，今年和明年的最好成绩很可能是超过谷歌，碰到沙特石油的尾巴也就是市
3.13万
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2024-02-12
美港股周报：标普破5000，Coinbase 财报来袭
上周回顾：标普涨破5000点大关1、行情动态上周，标普500指数首次触及5,000点大关，收于5,026.61点，三大股指均连续第五周上涨，得利于AI驱动的科技股财报。纳斯达克指数周五曾短暂突破16,000点，但随后又回到这一关键点位下方。12月修正后的通胀数据也提振了市场情绪。修正后的12月的Headline CPI读数为0.2%，低于首次报告的0.3%，Core CPI则未变。BTC上周结束时突破 48,000美元。经历了1月现货ETF上市，GBTC遭大量卖盘后，BTC完成了一轮调整，再次走高。香港方面，恒生指数受政策利好影响，周中大反攻，2月7日大涨逾4%，全周累涨1.37%。截至2月9日兔年收官，恒指今年迄今跌7.63%。2、个股大事记人工智能概念股的财报推动科技行业成为周内更大的赢家。如果没有科技板块的表现，标普500不会破5,000。随着财报利好频出，投资人希望参与到更多AI潜在周期机会中，从而推高股价。半导体股表现优于大盘，半导体ETF (SMH) 周内上涨 6.6%。最大成分股 Nvidia (NVDA) 收于 721.33 美元的历史新高，本周首次突破每股 700 美元。NVDA在SMH中的权重为 24%，本周上涨 9%，今年以来已经涨幅超过45%。NVDA将于1月21日盘后财报，会不会是本轮AI的终结者？芯片制造商 On semi (ON) 第四季度收入和利润超出了华尔街预期，得益于其碳化硅芯片的强劲需求。股价一周跳涨14%。功率芯片制造商 Monolithic Power Systems (MPWR) 披露收购无晶圆厂半导体初创公司 Axign 并提高季度股息，股价大涨 18%。芯片设计商 Arm Holdings (ARM) 发布了好于预期的 12 月份季度业绩和指引，消息传出后，其股价上涨近 50%。巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦A (BRK.A)
精彩又得涨 [笑哭] [笑哭] [笑哭]
2.65万
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2024-02-11
2024学习笔记之36 - Cloudflare新年好运来
[美金][爱心] 💪[爱心]坚持学习，坚持打卡！💪[美金][爱心] 最好的贵人，就是努力的自己[爱心] 💪[爱心] [美金] [你懂的] 积硅步🏃🏃至千里💃💃！ [握手] 赚钱路上，龙马精神，你我同行！[财迷] [握手][财迷] 今天大年初二，离娘家近一点的朋友们，都带着老公孩子一起回娘家去拜年了，我这飘洋过海嫁过来的外国媳妇，有点害怕春运的人潮，很少在春节过年期间回国去拜年过。昨天特意去牛车水感受了年味，天气有点阴，没有很大的太阳晒着，刚好拍照，哈哈。[龇牙] 有些店铺初一休息，也有很多店铺大年也开门营业着，路上游人没有平时那么多，不像平时那么车水马龙的热闹，我们去的时候还不是晚上，没有拍出那种灯火辉煌的感觉。大家将就着看看吧。[鬼脸] 然后去看了那边宣传了很久的无人机版本的龙。买家秀是非常美好，非常引人注目的一条龙。人家拍出来，多么好看的一条龙啊。 大家看看我们的买家秀，清晰度虽然挺够的，但是这个美感，有点欠缺啊，大家会不会觉得我今年需要换个拍照更好一点的手机啊？[鬼脸] 哈哈 [贱笑] 下面这张要稍微好看一点，是从几十张照片里精挑细选，比较能看的一张了，朋友们，我尽力了，哈哈。 闲话说一点就行，现在要干正事了 [鬼脸]。今天我来学习一下 $Cloudflare, Inc.(NET)$ ，这个公司新年有好运，业绩报告一发布，股票异动里就显示盘前大涨了29%呢。这么表现好的股票，非常值得大姐我去好好学习 （八卦）一下啊 [暗中观察]，哈哈 [财迷]。 Cloudflare大涨这么多，主要就是财报数据非常拿得出手，看看下面这个关键数据统计，随便拿出任何一项，都是非常耐看，经得起推敲，合该他们
精彩祝福大家2024财源滚滚！[美金] [看涨]！[美金]
3.21万
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2024-02-10
全球云计算巨头Q4：AI助力增长，资本开支回暖
在上一篇文章《全球云计算巨头Q3：行业回暖，AI加剧云迁移》中，曾提到尽管云计算巨头仍在帮助客户降本，整个SaaS行业业绩已开始触底反弹，AI加剧了云迁移现象。随着阿里财报的姗姗来迟，全球五大云计算巨头Q4成绩单已揭晓，业绩增速反弹的同时，资本开支也开始回暖。 1 亚马逊AWS 全球云计算一哥 Q4营收242.04亿美元，同比增长13%，增速提升1个百分点，环比增长5%；经营利润71.67亿美元，同比增长38%，连续2个季度创历史新高；经营利润率30%，同比增长6个百分点。本季度AWS利润率提升主要因团队裁员、放缓招聘带来的成本优化。 AWS Q4营收占亚马逊总营收14%，贡献了亚马逊54%的经营利润。 从去年Q3开始所有规模企业都开始优化云计算开支导致增速放缓，这一趋势在本季度大幅变弱；AI加剧了云迁移现象，新的大单正在增长。预计AWS 24年增速与23Q4整体保持一致；commitment达1557亿美元；管理层预计未来几年GenAI营收将达数百亿美元。 2 微软Azure 全球云计算老二 Q4营收188亿美元，同比增长30%，增速继续领跑全球三大云，环比增长13%。 Azure所属智慧云业务（Server+Azure+Enterprise Services）经营总利润124.61亿美元，同比增长40%，连续4个季度创历史新高；经营利润率48%。 智慧云业务Q4营收占微软总营收42%，贡献了微软46%的经营利润。 Azure市场份额继续提升；Azure AI客户超5.3万个，超1/3是新客户；MaaS（Models as a service）初见成效；财富500强中超过半数企业使用Azure OpenAI Service；Azure 10亿美元以上大单数量继续增长；拿下沃达丰10年15亿美元的大单；Azure提供的AI服务其实大部分都是推理，训练涉及的很少；AI贡献Az
精彩文章很全面，数据和分析都很深入，对了解云计算行业很有帮助。
2.83万
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2024-02-10
2024.2.9 美股大盘复盘（周记）
声明：本文为作者每日盘后日记，仅供分享参考，不构成任何投资建议，未经授权，其他自媒体不得转载。作者：Jacob，前所罗门兄弟/花旗YieldBook组Quant，副总裁/董事；前结构师/交易员；华尔街Structured Products最佳设计奖2024年2月9日除夕向大家拜年。祝龙年大吉。大盘跳空，跳过5000高开，回补当日缺口，但不下5000，控盘者知难而退，变成delta对冲，只能参与买、买、买。于是，大盘收阳收涨，创新ATH5030.06，可惜量缩。VIX平开震荡收阳收涨。大盘与之成小小熊背离。不过VVIX和NYMO都不支持。VVIX果真败了，跳空低开在布林中线以下，日间一度正值，冲50天均线未果(更别说87)，收阴收跌。刚刚要变强的三个指标又变弱了。看来重新向75去。NYMO昨天的MACD牛鸭嘴发力，今天上涨，破200天均线，进入正值区，续涨可期。除VIX一个小小的阳线小涨，其它各日线图都指向大盘续涨。这个周线图也确认。大盘周线又5连阳连涨。前15周只有一周不是收阳收涨。这个显示大盘牛方强势。VIX周线高开低走，收阴收跌，抹去前两周的可怜涨幅。VIX仍然显弱，做底还需要时间。大盘去5065几乎无疑。不过，大盘快成强弩之末了：日线周线的RSI超买; CNN恐惧和贪婪指数在极度贪婪(读数78); 个人投资者情绪调查中牛比已经连续14周超出均值；大盘已经100多天没有一个超出2％的回蹲(更别说回调了)。当大盘到达5065时，人们小心了。不过，还是不能抢跑，宁愿做右侧交易。近一周复盘回顾2024.2.8 美股大盘复盘2024.2.7 美股大盘复盘2024.2.6 美股大盘复盘部分技术指标解释1. VIX：SP500指数未来30天的隐含波动率2. VVIX: VIX的波动率3. NYMO：NYSE McClellan Oscllator用纽NYSE的上涨家数和下跌家数来判
精彩意思就是有风险了 [捂脸]
2.94万
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2024-02-10
【财报解读】百事可乐盈利胜预期 惟收入近四年来意外首度下滑
$百事可乐(PEP)$ 周五公布，第四季调整后每股盈利为1.78美元，高于预期的1.72美元。 股息从每股5.06美元上调至5.42美元。 期内，收入按年跌0.5%至278.5亿美元，为近四年来首度下滑，更低于预期的284亿美元。 该公司表示，预计今年有机收入增长4%，每股收益将增长8%。 财报解读： （一）百事可乐目前估值25.56，略高于行业均值24.59 （二）本季资产负债率持续上升至81.45%，表明公司存在潜在风险 （三）第四季调整后每股盈利高于预期： 这表明公司在管理成本和提高效率方面取得了一定成功，为股东带来了良好的回报。 但是，收入略有下滑可能是一个令人担忧的信号，尤其是在竞争激烈的饮料市场中。这意味着公司面临着一些挑战，如市场份额的流失或者消费者对健康饮品的偏好。 （四）股息上调： 主要是为了吸引投资者，但也可能反映了公司对未来现金流的信心。 （五）预测今年有机收入将增长4%，每股收益增长8%： 这表明公司仍然看好未来的增长潜力，并且已经采取了一些措施来应对当前的挑战。这包括市场营销策略的调整，产品创新以满足消费者需求的变化，以及成本管理方面的改进。 总结： 对于散户来说，我们应该密切关注公司的市场表现和战略调整。可以关注公司的销售数据、市场份额以及与竞争对手的比较。 此外，我们也应该关注公司的财务状况，特别是现金流和债务情况。 综合考虑这些因素，散户可以更好地评估是否继续持有百事可乐股票或增加投资。个人不建议介入。 免责声明：上述内容仅代表个人观点，仅供参考，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
精彩说白了就是：曾经的巨头已经开始衰落了，小心别被套。