期权异动观察

专职期权异动追踪。

    • 期权异动观察·06-24 19:00期权异动观察

      热门股covered call 量化策略【6月24日】

      卖备兑看涨期权(sell covered call),是很多大的基金采用的策略,美股散户也可以借鉴该策略。您可以在持有股票的同时获得收益。 策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。这个策略适合长期持有某些近期横盘不动或者有利空消息的股票的投资者,通过做备兑,对冲一下风险,可能会获得额外收益。 小涨多赚钱,不涨多赚钱,下跌少亏钱。只有股票暴涨时不推荐做备兑。所以在长期持有一些标的时滚动做备兑,对成熟投资者,可能是一个很好的策略。 收益对比 假设2021年1月1日到12月17日期间投资者持有亚马逊 200股股票 持有期间如果无操作,则最后的总资产为675484美元 持有期间如果进行covered call策略,每周操作一次;如果行权卖出100股股票后,下一个交易日再买入100股。最后的总资产为728898美元。 Covered Call策略:卖出看涨期权池(仅供参考) 期权代码 标的代码 到期日 行权价 权利金 隐含波动率 年化收益率 $TSLA 20220701 800.0 call$ TSLA 2022/07/01 800.0 3.100000 0.640000 20.06% $NIO 20220701 27.5 call$ NIO 2022/07/01 27.5 0.130000 0.870000 25.73% $AAPL 20220701 148.0 call$ AAPL 2022/07/01 148.0 0.170000 0.300000 5.61% $BABA 20220701 132.0 call$ BABA 2022/07/01 132.0 0.380000 0.740000 15.46% $SPY 20220701 396.0 call$ SPY 2022/07/01 396.0 0.610000 0.240000 7.36% $AMD 20220701 91.0 call$ AMD 2022/07/01 91.0 0.370000 0.540000 20.48% $PLTR 20220701 11.0 call$ PLTR 2022/07/01 11.0 0.040000 0.690000 19.29% $SE 20220701 90.0 call$ SE 2022/07/01 90.0 0.790000 0.840000 46.09% $NVDA 20220701 180.0 call$ NVDA 2022/07/01 180.0 0.600000 0.530000 16.87% $SQQQ 20220701 68.0 call$ SQQQ 2022/07/01 68.0 0.760000 1.130000 60.99% $AMC 20220701 14.5 call$ AMC 2022/07/01 14.5 0.300000 1.420000 113.59% $GRAB 20220701 3.5 call$ GRAB 2022/07/01 3.5 0.050000 1.570000 83.26% $AMZN 20220701 122.25 call$ AMZN 2022/07/01 122.25 0.370000 0.440000 15.01% $TQQQ 20220701 30.5 call$ TQQQ 2022/07/01 30.5 0.170000 0.940000 30.62% 注: 该表格中提及的期权仅供当天的交易时段参考; 热门股票为用户查看Tiger Trade股票详情页次数最高的前20只股票; 数据来源:Tiger Trade 期权筛选规则 strike >= p * e^{1.04 * sigma * sqrt{days/365}} strike:行权价,取满足条件的最小行权价 p       :上一个交易日的股票收盘价 sigma:取正股历史波动率 days  :期权合约到期天数(行权日选择下周五) 如果你没有交易过期权,可以试试期权模拟交易 课程:期权模拟盘操作指南 常见问答 何为Covered call? Covered call,也称备兑看涨期权策略。策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。更详细的说明可以看看下面的科普视频 课程:5分钟学会Covered Call 策略适用人群 持有策略中提到的正股,持仓股数≥100 如何得知是否完成备兑交易? 持仓股票和期权名称旁边出现组合二字,即代表执行备兑策略。 策略收益 参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算出年化收益,交易时股价发生上涨或下跌都会影响年化收益。 计算公式:(期权权利金/昨日收盘价)*(365/到期日) 例如股票昨日收盘价是100美元,期权权利金是1美元并且距离到期日还有30天。带入计算公式为(1/100) * (365/30) =年化 12.17% 策略行权价选择 参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算得出行权价。交易时是否采用策略中提供的行权价取决于股价和收盘价的偏离程度。 行权和股票平仓 到期日股价高于行权价,持仓股票会以行权价格卖出。到期日股价低于行权价,持仓股票不动,期权价值归零被系统自动清仓。 风险提示 如果到期日股价高于行权价,且持仓成本价高于行权价,期权被行权后卖出股票可能会造成亏损。 免责声明 入市有风险,投资需谨慎。此处呈现的信息是当前的,不构成要约、建议或招揽,也不构成对股票未来表现的预测。投资有风险。投资工具的价格可能经历上下波动,在某些情况下投资工具可能变得毫无价值。过去的业绩表现并不代表未来的收益。在提供这些信息时,我们并不考虑任何人或关联公司的投资目标、风险偏好、财务状况或特殊需求。您应当在做出投资决定之前咨询财务顾问,综合考虑这些信息是否符合您的需求、风险偏好、目标和情况。如果此处的观点和信息可能被信赖,Tiger Brokers对证券交易产生的任何财务或其他后果不承担任何信托责任或义务。
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      热门股covered call 量化策略【6月24日】
    • 期权异动观察·06-23 19:00期权异动观察

      热门股covered call 量化策略【6月23日】

      卖备兑看涨期权(sell covered call),是很多大的基金采用的策略,美股散户也可以借鉴该策略。您可以在持有股票的同时获得收益。 策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。这个策略适合长期持有某些近期横盘不动或者有利空消息的股票的投资者,通过做备兑,对冲一下风险,可能会获得额外收益。 小涨多赚钱,不涨多赚钱,下跌少亏钱。只有股票暴涨时不推荐做备兑。所以在长期持有一些标的时滚动做备兑,对成熟投资者,可能是一个很好的策略。 收益对比 假设2021年1月1日到12月17日期间投资者持有亚马逊 200股股票 持有期间如果无操作,则最后的总资产为675484美元 持有期间如果进行covered call策略,每周操作一次;如果行权卖出100股股票后,下一个交易日再买入100股。最后的总资产为728898美元。 Covered Call策略:卖出看涨期权池(仅供参考) 期权代码 标的代码 到期日 行权价 权利金 隐含波动率 年化收益率 $TSLA 20220701 810.0 call$ TSLA 2022/07/01 810.0 4.350000 0.680000 24.91% $AAPL 20220701 145.0 call$ AAPL 2022/07/01 145.0 0.310000 0.320000 9.29% $SPY 20220701 394.0 call$ SPY 2022/07/01 394.0 0.780000 0.250000 8.45% $PLTR 20220701 10.5 call$ PLTR 2022/07/01 10.5 0.050000 0.720000 22.51% $AMZN 20220701 119.0 call$ AMZN 2022/07/01 119.0 0.450000 0.450000 16.75% $GRAB 20220701 3.5 call$ GRAB 2022/07/01 3.5 0.050000 1.730000 79.21% $META 20220701 172.5 call$ META 2022/07/01 172.5 0.840000 0.550000 21.86% $NVDA 20220701 185.0 call$ NVDA 2022/07/01 185.0 0.530000 0.530000 13.14% $AMD 20220701 93.0 call$ AMD 2022/07/01 93.0 0.420000 0.540000 20.34% $COIN 20220701 63.5 call$ COIN 2022/07/01 63.5 1.250000 1.320000 97.66% 注: 该表格中提及的期权仅供当天的交易时段参考; 热门股票为用户查看Tiger Trade股票详情页次数最高的前20只股票; 数据来源:Tiger Trade 期权筛选规则 strike >= p * e^{1.04 * sigma * sqrt{days/365}} strike:行权价,取满足条件的最小行权价 p       :上一个交易日的股票收盘价 sigma:取正股历史波动率 days  :期权合约到期天数(行权日选择下周五) 如果你没有交易过期权,可以试试期权模拟交易 课程:期权模拟盘操作指南 常见问答 何为Covered call? Covered call,也称备兑看涨期权策略。策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。更详细的说明可以看看下面的科普视频 课程:5分钟学会Covered Call 策略适用人群 持有策略中提到的正股,持仓股数≥100 如何得知是否完成备兑交易? 持仓股票和期权名称旁边出现组合二字,即代表执行备兑策略。 策略收益 参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算出年化收益,交易时股价发生上涨或下跌都会影响年化收益。 计算公式:(期权权利金/昨日收盘价)*(365/到期日) 例如股票昨日收盘价是100美元,期权权利金是1美元并且距离到期日还有30天。带入计算公式为(1/100) * (365/30) =年化 12.17% 策略行权价选择 参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算得出行权价。交易时是否采用策略中提供的行权价取决于股价和收盘价的偏离程度。 行权和股票平仓 到期日股价高于行权价,持仓股票会以行权价格卖出。到期日股价低于行权价,持仓股票不动,期权价值归零被系统自动清仓。 风险提示 如果到期日股价高于行权价,且持仓成本价高于行权价,期权被行权后卖出股票可能会造成亏损。 免责声明 入市有风险,投资需谨慎。此处呈现的信息是当前的,不构成要约、建议或招揽,也不构成对股票未来表现的预测。投资有风险。投资工具的价格可能经历上下波动,在某些情况下投资工具可能变得毫无价值。过去的业绩表现并不代表未来的收益。在提供这些信息时,我们并不考虑任何人或关联公司的投资目标、风险偏好、财务状况或特殊需求。您应当在做出投资决定之前咨询财务顾问,综合考虑这些信息是否符合您的需求、风险偏好、目标和情况。如果此处的观点和信息可能被信赖,Tiger Brokers对证券交易产生的任何财务或其他后果不承担任何信托责任或义务。
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      热门股covered call 量化策略【6月23日】
    • 期权异动观察·06-22期权异动观察

      热门股covered call 量化策略【6月22日】

      卖备兑看涨期权(sell covered call),是很多大的基金采用的策略,美股散户也可以借鉴该策略。您可以在持有股票的同时获得收益。 策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。这个策略适合长期持有某些近期横盘不动或者有利空消息的股票的投资者,通过做备兑,对冲一下风险,可能会获得额外收益。 小涨多赚钱,不涨多赚钱,下跌少亏钱。只有股票暴涨时不推荐做备兑。所以在长期持有一些标的时滚动做备兑,对成熟投资者,可能是一个很好的策略。 收益对比 假设2021年1月1日到12月17日期间投资者持有亚马逊 200股股票 持有期间如果无操作,则最后的总资产为675484美元 持有期间如果进行covered call策略,每周操作一次;如果行权卖出100股股票后,下一个交易日再买入100股。最后的总资产为728898美元。 Covered Call策略:卖出看涨期权池(仅供参考) 期权代码 标的代码 到期日 行权价 权利金 隐含波动率 年化收益率 $TSLA 20220701 825.0 call$ TSLA 2022/07/01 825.0 4.600000 0.710000 23.61% $NIO 20220701 30.0 call$ NIO 2022/07/01 30.0 0.070000 0.960000 11.28% $META 20220701 175.0 call$ META 2022/07/01 175.0 0.890000 0.550000 20.68% $AAPL 20220701 146.0 call$ AAPL 2022/07/01 146.0 0.300000 0.320000 8.06% $BABA 20220701 128.0 call$ BABA 2022/07/01 128.0 0.520000 0.780000 17.84% $SPY 20220701 395.0 call$ SPY 2022/07/01 395.0 0.970000 0.260000 9.44% $PLTR 20220701 10.5 call$ PLTR 2022/07/01 10.5 0.030000 0.760000 12.57% $NVDA 20220701 187.5 call$ NVDA 2022/07/01 187.5 0.660000 0.550000 14.54% $AMZN 20220701 119.5 call$ AMZN 2022/07/01 119.5 0.430000 0.450000 14.44% $AMD 20220701 94.0 call$ AMD 2022/07/01 94.0 0.440000 0.550000 19.17% 注: 该表格中提及的期权仅供当天的交易时段参考; 热门股票为用户查看Tiger Trade股票详情页次数最高的前20只股票; 数据来源:Tiger Trade 期权筛选规则 strike >= p * e^{1.04 * sigma * sqrt{days/365}} strike:行权价,取满足条件的最小行权价 p       :上一个交易日的股票收盘价 sigma:取正股历史波动率 days  :期权合约到期天数(行权日选择下周五) 如果你没有交易过期权,可以试试期权模拟交易 课程:期权模拟盘操作指南 常见问答 何为Covered call? Covered call,也称备兑看涨期权策略。策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。更详细的说明可以看看下面的科普视频 课程:5分钟学会Covered Call 策略适用人群 持有策略中提到的正股,持仓股数≥100 如何得知是否完成备兑交易? 持仓股票和期权名称旁边出现组合二字,即代表执行备兑策略。 策略收益 参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算出年化收益,交易时股价发生上涨或下跌都会影响年化收益。 计算公式:(期权权利金/昨日收盘价)*(365/到期日) 例如股票昨日收盘价是100美元,期权权利金是1美元并且距离到期日还有30天。带入计算公式为(1/100) * (365/30) =年化 12.17% 策略行权价选择 参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算得出行权价。交易时是否采用策略中提供的行权价取决于股价和收盘价的偏离程度。 行权和股票平仓 到期日股价高于行权价,持仓股票会以行权价格卖出。到期日股价低于行权价,持仓股票不动,期权价值归零被系统自动清仓。 风险提示 如果到期日股价高于行权价,且持仓成本价高于行权价,期权被行权后卖出股票可能会造成亏损。 免责声明 入市有风险,投资需谨慎。此处呈现的信息是当前的,不构成要约、建议或招揽,也不构成对股票未来表现的预测。投资有风险。投资工具的价格可能经历上下波动,在某些情况下投资工具可能变得毫无价值。过去的业绩表现并不代表未来的收益。在提供这些信息时,我们并不考虑任何人或关联公司的投资目标、风险偏好、财务状况或特殊需求。您应当在做出投资决定之前咨询财务顾问,综合考虑这些信息是否符合您的需求、风险偏好、目标和情况。如果此处的观点和信息可能被信赖,Tiger Brokers对证券交易产生的任何财务或其他后果不承担任何信托责任或义务。
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      热门股covered call 量化策略【6月22日】
    • 期权异动观察·06-21期权异动观察

      热门股covered call 量化策略【6月21日】

      卖备兑看涨期权(sell covered call),是很多大的基金采用的策略,美股散户也可以借鉴该策略。您可以在持有股票的同时获得收益。 策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。这个策略适合长期持有某些近期横盘不动或者有利空消息的股票的投资者,通过做备兑,对冲一下风险,可能会获得额外收益。 小涨多赚钱,不涨多赚钱,下跌少亏钱。只有股票暴涨时不推荐做备兑。所以在长期持有一些标的时滚动做备兑,对成熟投资者,可能是一个很好的策略。 收益对比 假设2021年1月1日到12月17日期间投资者持有亚马逊 200股股票 持有期间如果无操作,则最后的总资产为675484美元 持有期间如果进行covered call策略,每周操作一次;如果行权卖出100股股票后,下一个交易日再买入100股。最后的总资产为728898美元。 Covered Call策略:卖出看涨期权池(仅供参考) 期权代码 标的代码 到期日 行权价 权利金 隐含波动率 年化收益率 $AAPL 20220701 142.0 call$ AAPL 2022/07/01 142.0 0.510000 0.320000 12.86% $SPY 20220701 386.0 call$ SPY 2022/07/01 386.0 1.740000 0.260000 15.78% $AMZN 20220701 117.5 call$ AMZN 2022/07/01 117.5 0.520000 0.430000 16.24% $AMD 20220701 92.0 call$ AMD 2022/07/01 92.0 0.680000 0.560000 27.66% $AMC 20220701 16.0 call$ AMC 2022/07/01 16.0 0.340000 1.280000 90.04% $META 20220701 185.0 call$ META 2022/07/01 185.0 0.750000 0.480000 15.20% 注: 该表格中提及的期权仅供当天的交易时段参考; 热门股票为用户查看Tiger Trade股票详情页次数最高的前20只股票; 数据来源:Tiger Trade 期权筛选规则 strike >= p * e^{1.04 * sigma * sqrt{days/365}} strike:行权价,取满足条件的最小行权价 p       :上一个交易日的股票收盘价 sigma:取正股历史波动率 days  :期权合约到期天数(行权日选择下周五) 如果你没有交易过期权,可以试试期权模拟交易 课程:期权模拟盘操作指南 常见问答 何为Covered call? Covered call,也称备兑看涨期权策略。策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。更详细的说明可以看看下面的科普视频 课程:5分钟学会Covered Call 策略适用人群 持有策略中提到的正股,持仓股数≥100 如何得知是否完成备兑交易? 持仓股票和期权名称旁边出现组合二字,即代表执行备兑策略。 策略收益 参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算出年化收益,交易时股价发生上涨或下跌都会影响年化收益。 计算公式:(期权权利金/昨日收盘价)*(365/到期日) 例如股票昨日收盘价是100美元,期权权利金是1美元并且距离到期日还有30天。带入计算公式为(1/100) * (365/30) =年化 12.17% 策略行权价选择 参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算得出行权价。交易时是否采用策略中提供的行权价取决于股价和收盘价的偏离程度。 行权和股票平仓 到期日股价高于行权价,持仓股票会以行权价格卖出。到期日股价低于行权价,持仓股票不动,期权价值归零被系统自动清仓。 风险提示 如果到期日股价高于行权价,且持仓成本价高于行权价,期权被行权后卖出股票可能会造成亏损。 免责声明 入市有风险,投资需谨慎。此处呈现的信息是当前的,不构成要约、建议或招揽,也不构成对股票未来表现的预测。投资有风险。投资工具的价格可能经历上下波动,在某些情况下投资工具可能变得毫无价值。过去的业绩表现并不代表未来的收益。在提供这些信息时,我们并不考虑任何人或关联公司的投资目标、风险偏好、财务状况或特殊需求。您应当在做出投资决定之前咨询财务顾问,综合考虑这些信息是否符合您的需求、风险偏好、目标和情况。如果此处的观点和信息可能被信赖,Tiger Brokers对证券交易产生的任何财务或其他后果不承担任何信托责任或义务。
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      热门股covered call 量化策略【6月21日】
    • 期权异动观察·06-20期权异动观察

      热门股covered call 量化策略【6月20日】

      卖备兑看涨期权(sell covered call),是很多大的基金采用的策略,美股散户也可以借鉴该策略。您可以在持有股票的同时获得收益。 策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。这个策略适合长期持有某些近期横盘不动或者有利空消息的股票的投资者,通过做备兑,对冲一下风险,可能会获得额外收益。 小涨多赚钱,不涨多赚钱,下跌少亏钱。只有股票暴涨时不推荐做备兑。所以在长期持有一些标的时滚动做备兑,对成熟投资者,可能是一个很好的策略。 收益对比 假设2021年1月1日到12月17日期间投资者持有亚马逊 200股股票 持有期间如果无操作,则最后的总资产为675484美元 持有期间如果进行covered call策略,每周操作一次;如果行权卖出100股股票后,下一个交易日再买入100股。最后的总资产为728898美元。 Covered Call策略:卖出看涨期权池(仅供参考) 期权代码 标的代码 到期日 行权价 权利金 隐含波动率 年化收益率 $TSLA 20220701 760.0 call$ TSLA 2022/07/01 760.0 4.910000 0.650000 22.97% $NIO 20220701 26.0 call$ NIO 2022/07/01 26.0 0.160000 0.850000 23.43% $AAPL 20220701 143.0 call$ AAPL 2022/07/01 143.0 0.420000 0.320000 9.71% $BABA 20220701 125.0 call$ BABA 2022/07/01 125.0 0.920000 0.800000 27.37% $AMZN 20220701 118.0 call$ AMZN 2022/07/01 118.0 0.530000 0.430000 15.18% $SPY 20220701 387.0 call$ SPY 2022/07/01 387.0 1.640000 0.260000 13.63% $GRAB 20220701 3.0 call$ GRAB 2022/07/01 3.0 0.050000 1.530000 65.27% $NVDA 20220701 182.5 call$ NVDA 2022/07/01 182.5 0.800000 0.570000 15.32% $PLTR 20220701 10.0 call$ PLTR 2022/07/01 10.0 0.040000 0.700000 14.77% $META 20220701 185.0 call$ META 2022/07/01 185.0 0.750000 0.480000 13.93% $AMD 20220701 92.5 call$ AMD 2022/07/01 92.5 0.590000 0.560000 22.00% $SQQQ 20220701 79.0 call$ SQQQ 2022/07/01 79.0 2.670000 1.360000 126.97% $SE 20220701 83.0 call$ SE 2022/07/01 83.0 1.100000 0.850000 47.66% $XPEV 20220701 34.0 call$ XPEV 2022/07/01 34.0 0.260000 0.750000 28.07% $AMC 20220701 16.0 call$ AMC 2022/07/01 16.0 0.340000 1.280000 82.54% $MSFT 20220701 265.0 call$ MSFT 2022/07/01 265.0 1.110000 0.300000 13.63% 注: 该表格中提及的期权仅供当天的交易时段参考; 热门股票为用户查看Tiger Trade股票详情页次数最高的前20只股票; 数据来源:Tiger Trade 期权筛选规则 strike >= p * e^{1.04 * sigma * sqrt{days/365}} strike:行权价,取满足条件的最小行权价 p       :上一个交易日的股票收盘价 sigma:取正股历史波动率 days  :期权合约到期天数(行权日选择下周五) 如果你没有交易过期权,可以试试期权模拟交易 课程:期权模拟盘操作指南 常见问答 何为Covered call? Covered call,也称备兑看涨期权策略。策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。更详细的说明可以看看下面的科普视频 课程:5分钟学会Covered Call 策略适用人群 持有策略中提到的正股,持仓股数≥100 如何得知是否完成备兑交易? 持仓股票和期权名称旁边出现组合二字,即代表执行备兑策略。 策略收益 参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算出年化收益,交易时股价发生上涨或下跌都会影响年化收益。 计算公式:(期权权利金/昨日收盘价)*(365/到期日) 例如股票昨日收盘价是100美元,期权权利金是1美元并且距离到期日还有30天。带入计算公式为(1/100) * (365/30) =年化 12.17% 策略行权价选择 参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算得出行权价。交易时是否采用策略中提供的行权价取决于股价和收盘价的偏离程度。 行权和股票平仓 到期日股价高于行权价,持仓股票会以行权价格卖出。到期日股价低于行权价,持仓股票不动,期权价值归零被系统自动清仓。 风险提示 如果到期日股价高于行权价,且持仓成本价高于行权价,期权被行权后卖出股票可能会造成亏损。 免责声明 入市有风险,投资需谨慎。此处呈现的信息是当前的,不构成要约、建议或招揽,也不构成对股票未来表现的预测。投资有风险。投资工具的价格可能经历上下波动,在某些情况下投资工具可能变得毫无价值。过去的业绩表现并不代表未来的收益。在提供这些信息时,我们并不考虑任何人或关联公司的投资目标、风险偏好、财务状况或特殊需求。您应当在做出投资决定之前咨询财务顾问,综合考虑这些信息是否符合您的需求、风险偏好、目标和情况。如果此处的观点和信息可能被信赖,Tiger Brokers对证券交易产生的任何财务或其他后果不承担任何信托责任或义务。
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      热门股covered call 量化策略【6月20日】
    • 期权异动观察·06-17期权异动观察

      热门股covered call 量化策略【6月17日】

      卖备兑看涨期权(sell covered call),是很多大的基金采用的策略,美股散户也可以借鉴该策略。您可以在持有股票的同时获得收益。 策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。这个策略适合长期持有某些近期横盘不动或者有利空消息的股票的投资者,通过做备兑,对冲一下风险,可能会获得额外收益。 小涨多赚钱,不涨多赚钱,下跌少亏钱。只有股票暴涨时不推荐做备兑。所以在长期持有一些标的时滚动做备兑,对成熟投资者,可能是一个很好的策略。 收益对比 假设2021年1月1日到12月17日期间投资者持有亚马逊 200股股票 持有期间如果无操作,则最后的总资产为675484美元 持有期间如果进行covered call策略,每周操作一次;如果行权卖出100股股票后,下一个交易日再买入100股。最后的总资产为728898美元。 Covered Call策略:卖出看涨期权池(仅供参考) 期权代码 标的代码 到期日 行权价 权利金 隐含波动率 年化收益率 $TSLA 20220624 727.5 call$ TSLA 2022/06/24 727.5 4.450000 0.770000 31.76% $AAPL 20220624 139.0 call$ AAPL 2022/06/24 139.0 0.480000 0.390000 16.84% $SPY 20220624 384.0 call$ SPY 2022/06/24 384.0 1.170000 0.310000 14.56% $AMD 20220624 91.0 call$ AMD 2022/06/24 91.0 0.540000 0.630000 30.03% $GRAB 20220624 3.0 call$ GRAB 2022/06/24 3.0 0.050000 1.690000 97.07% $NVDA 20220624 175.0 call$ NVDA 2022/06/24 175.0 0.800000 0.650000 23.40% $AMZN 20220624 112.75 call$ AMZN 2022/06/24 112.75 0.510000 0.500000 22.45% $SE 20220624 79.0 call$ SE 2022/06/24 79.0 0.820000 0.970000 54.20% $META 20220624 177.5 call$ META 2022/06/24 177.5 0.680000 0.570000 19.29% 注: 该表格中提及的期权仅供当天的交易时段参考; 热门股票为用户查看Tiger Trade股票详情页次数最高的前20只股票; 数据来源:Tiger Trade 期权筛选规则 strike >= p * e^{1.04 * sigma * sqrt{days/365}} strike:行权价,取满足条件的最小行权价 p       :上一个交易日的股票收盘价 sigma:取正股历史波动率 days  :期权合约到期天数(行权日选择下周五) 如果你没有交易过期权,可以试试期权模拟交易 课程:期权模拟盘操作指南 常见问答 何为Covered call? Covered call,也称备兑看涨期权策略。策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。更详细的说明可以看看下面的科普视频 课程:5分钟学会Covered Call 策略适用人群 持有策略中提到的正股,持仓股数≥100 如何得知是否完成备兑交易? 持仓股票和期权名称旁边出现组合二字,即代表执行备兑策略。 策略收益 参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算出年化收益,交易时股价发生上涨或下跌都会影响年化收益。 计算公式:(期权权利金/昨日收盘价)*(365/到期日) 例如股票昨日收盘价是100美元,期权权利金是1美元并且距离到期日还有30天。带入计算公式为(1/100) * (365/30) =年化 12.17% 策略行权价选择 参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算得出行权价。交易时是否采用策略中提供的行权价取决于股价和收盘价的偏离程度。 行权和股票平仓 到期日股价高于行权价,持仓股票会以行权价格卖出。到期日股价低于行权价,持仓股票不动,期权价值归零被系统自动清仓。 风险提示 如果到期日股价高于行权价,且持仓成本价高于行权价,期权被行权后卖出股票可能会造成亏损。 免责声明 入市有风险,投资需谨慎。此处呈现的信息是当前的,不构成要约、建议或招揽,也不构成对股票未来表现的预测。投资有风险。投资工具的价格可能经历上下波动,在某些情况下投资工具可能变得毫无价值。过去的业绩表现并不代表未来的收益。在提供这些信息时,我们并不考虑任何人或关联公司的投资目标、风险偏好、财务状况或特殊需求。您应当在做出投资决定之前咨询财务顾问,综合考虑这些信息是否符合您的需求、风险偏好、目标和情况。如果此处的观点和信息可能被信赖,Tiger Brokers对证券交易产生的任何财务或其他后果不承担任何信托责任或义务。
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      热门股covered call 量化策略【6月17日】
    • 期权异动观察·06-16期权异动观察

      热门股covered call 量化策略【6月16日】

      卖备兑看涨期权(sell covered call),是很多大的基金采用的策略,美股散户也可以借鉴该策略。您可以在持有股票的同时获得收益。 策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。这个策略适合长期持有某些近期横盘不动或者有利空消息的股票的投资者,通过做备兑,对冲一下风险,可能会获得额外收益。 小涨多赚钱,不涨多赚钱,下跌少亏钱。只有股票暴涨时不推荐做备兑。所以在长期持有一些标的时滚动做备兑,对成熟投资者,可能是一个很好的策略。 收益对比 假设2021年1月1日到12月17日期间投资者持有亚马逊 200股股票 持有期间如果无操作,则最后的总资产为675484美元 持有期间如果进行covered call策略,每周操作一次;如果行权卖出100股股票后,下一个交易日再买入100股。最后的总资产为728898美元。 Covered Call策略:卖出看涨期权池(仅供参考) 期权代码 标的代码 到期日 行权价 权利金 隐含波动率 年化收益率 $AAPL 20220624 145.0 call$ AAPL 2022/06/24 145.0 0.380000 0.360000 11.38% $SPY 20220624 397.0 call$ SPY 2022/06/24 397.0 1.200000 0.230000 12.83% $AMZN 20220624 117.5 call$ AMZN 2022/06/24 117.5 0.510000 0.480000 19.21% $QQQ 20220624 300.0 call$ QQQ 2022/06/24 300.0 1.100000 0.340000 15.77% $META 20220624 187.5 call$ META 2022/06/24 187.5 0.690000 0.510000 16.52% 注: 该表格中提及的期权仅供当天的交易时段参考; 热门股票为用户查看Tiger Trade股票详情页次数最高的前20只股票; 数据来源:Tiger Trade 期权筛选规则 strike >= p * e^{1.04 * sigma * sqrt{days/365}} strike:行权价,取满足条件的最小行权价 p       :上一个交易日的股票收盘价 sigma:取正股历史波动率 days  :期权合约到期天数(行权日选择下周五) 如果你没有交易过期权,可以试试期权模拟交易 课程:期权模拟盘操作指南 常见问答 何为Covered call? Covered call,也称备兑看涨期权策略。策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。更详细的说明可以看看下面的科普视频 课程:5分钟学会Covered Call 策略适用人群 持有策略中提到的正股,持仓股数≥100 如何得知是否完成备兑交易? 持仓股票和期权名称旁边出现组合二字,即代表执行备兑策略。 策略收益 参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算出年化收益,交易时股价发生上涨或下跌都会影响年化收益。 计算公式:(期权权利金/昨日收盘价)*(365/到期日) 例如股票昨日收盘价是100美元,期权权利金是1美元并且距离到期日还有30天。带入计算公式为(1/100) * (365/30) =年化 12.17% 策略行权价选择 参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算得出行权价。交易时是否采用策略中提供的行权价取决于股价和收盘价的偏离程度。 行权和股票平仓 到期日股价高于行权价,持仓股票会以行权价格卖出。到期日股价低于行权价,持仓股票不动,期权价值归零被系统自动清仓。 风险提示 如果到期日股价高于行权价,且持仓成本价高于行权价,期权被行权后卖出股票可能会造成亏损。 免责声明 入市有风险,投资需谨慎。此处呈现的信息是当前的,不构成要约、建议或招揽,也不构成对股票未来表现的预测。投资有风险。投资工具的价格可能经历上下波动,在某些情况下投资工具可能变得毫无价值。过去的业绩表现并不代表未来的收益。在提供这些信息时,我们并不考虑任何人或关联公司的投资目标、风险偏好、财务状况或特殊需求。您应当在做出投资决定之前咨询财务顾问,综合考虑这些信息是否符合您的需求、风险偏好、目标和情况。如果此处的观点和信息可能被信赖,Tiger Brokers对证券交易产生的任何财务或其他后果不承担任何信托责任或义务。
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      热门股covered call 量化策略【6月16日】
    • 期权异动观察·06-15期权异动观察

      热门股covered call 量化策略【6月15日】

      卖备兑看涨期权(sell covered call),是很多大的基金采用的策略,美股散户也可以借鉴该策略。您可以在持有股票的同时获得收益。 策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。这个策略适合长期持有某些近期横盘不动或者有利空消息的股票的投资者,通过做备兑,对冲一下风险,可能会获得额外收益。 小涨多赚钱,不涨多赚钱,下跌少亏钱。只有股票暴涨时不推荐做备兑。所以在长期持有一些标的时滚动做备兑,对成熟投资者,可能是一个很好的策略。 收益对比 假设2021年1月1日到12月17日期间投资者持有亚马逊 200股股票 持有期间如果无操作,则最后的总资产为675484美元 持有期间如果进行covered call策略,每周操作一次;如果行权卖出100股股票后,下一个交易日再买入100股。最后的总资产为728898美元。 Covered Call策略:卖出看涨期权池(仅供参考) 期权代码 标的代码 到期日 行权价 权利金 隐含波动率 年化收益率 $TSLA 20220624 760.0 call$ TSLA 2022/06/24 760.0 5.350000 0.740000 29.47% $NIO 20220624 22.5 call$ NIO 2022/06/24 22.5 0.200000 0.950000 39.12% $AAPL 20220624 143.0 call$ AAPL 2022/06/24 143.0 0.520000 0.380000 14.30% $BABA 20220624 126.0 call$ BABA 2022/06/24 126.0 0.410000 0.750000 14.22% $SPY 20220624 394.0 call$ SPY 2022/06/24 394.0 1.370000 0.300000 13.37% $AMZN 20220624 112.5 call$ AMZN 2022/06/24 112.5 0.590000 0.510000 21.05% $NVDA 20220624 180.0 call$ NVDA 2022/06/24 180.0 0.900000 0.640000 20.74% $AMD 20220624 97.0 call$ AMD 2022/06/24 97.0 0.690000 0.610000 28.95% $SQQQ 20220624 78.0 call$ SQQQ 2022/06/24 78.0 1.660000 1.390000 94.92% $GRAB 20220624 3.5 call$ GRAB 2022/06/24 3.5 0.050000 1.820000 74.49% $TQQQ 20220624 29.0 call$ TQQQ 2022/06/24 29.0 0.290000 1.110000 45.57% $META 20220624 182.5 call$ META 2022/06/24 182.5 0.800000 0.540000 17.83% $AMC 20220624 15.0 call$ AMC 2022/06/24 15.0 0.320000 1.490000 97.99% $PLTR 20220624 9.0 call$ PLTR 2022/06/24 9.0 0.070000 0.780000 32.67% 注: 该表格中提及的期权仅供当天的交易时段参考; 热门股票为用户查看Tiger Trade股票详情页次数最高的前20只股票; 数据来源:Tiger Trade 期权筛选规则 strike >= p * e^{1.04 * sigma * sqrt{days/365}} strike:行权价,取满足条件的最小行权价 p       :上一个交易日的股票收盘价 sigma:取正股历史波动率 days  :期权合约到期天数(行权日选择下周五) 如果你没有交易过期权,可以试试期权模拟交易 课程:期权模拟盘操作指南 常见问答 何为Covered call? Covered call,也称备兑看涨期权策略。策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。更详细的说明可以看看下面的科普视频 课程:5分钟学会Covered Call 策略适用人群 持有策略中提到的正股,持仓股数≥100 如何得知是否完成备兑交易? 持仓股票和期权名称旁边出现组合二字,即代表执行备兑策略。 策略收益 参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算出年化收益,交易时股价发生上涨或下跌都会影响年化收益。 计算公式:(期权权利金/昨日收盘价)*(365/到期日) 例如股票昨日收盘价是100美元,期权权利金是1美元并且距离到期日还有30天。带入计算公式为(1/100) * (365/30) =年化 12.17% 策略行权价选择 参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算得出行权价。交易时是否采用策略中提供的行权价取决于股价和收盘价的偏离程度。 行权和股票平仓 到期日股价高于行权价,持仓股票会以行权价格卖出。到期日股价低于行权价,持仓股票不动,期权价值归零被系统自动清仓。 风险提示 如果到期日股价高于行权价,且持仓成本价高于行权价,期权被行权后卖出股票可能会造成亏损。 免责声明 入市有风险,投资需谨慎。此处呈现的信息是当前的,不构成要约、建议或招揽,也不构成对股票未来表现的预测。投资有风险。投资工具的价格可能经历上下波动,在某些情况下投资工具可能变得毫无价值。过去的业绩表现并不代表未来的收益。在提供这些信息时,我们并不考虑任何人或关联公司的投资目标、风险偏好、财务状况或特殊需求。您应当在做出投资决定之前咨询财务顾问,综合考虑这些信息是否符合您的需求、风险偏好、目标和情况。如果此处的观点和信息可能被信赖,Tiger Brokers对证券交易产生的任何财务或其他后果不承担任何信托责任或义务。
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      热门股covered call 量化策略【6月15日】
    • 期权异动观察·06-14期权异动观察

      热门股covered call 量化策略【6月14日】

      卖备兑看涨期权(sell covered call),是很多大的基金采用的策略,美股散户也可以借鉴该策略。您可以在持有股票的同时获得收益。 策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。这个策略适合长期持有某些近期横盘不动或者有利空消息的股票的投资者,通过做备兑,对冲一下风险,可能会获得额外收益。 小涨多赚钱,不涨多赚钱,下跌少亏钱。只有股票暴涨时不推荐做备兑。所以在长期持有一些标的时滚动做备兑,对成熟投资者,可能是一个很好的策略。 收益对比 假设2021年1月1日到12月17日期间投资者持有亚马逊 200股股票 持有期间如果无操作,则最后的总资产为675484美元 持有期间如果进行covered call策略,每周操作一次;如果行权卖出100股股票后,下一个交易日再买入100股。最后的总资产为728898美元。 Covered Call策略:卖出看涨期权池(仅供参考) 期权代码 标的代码 到期日 行权价 权利金 隐含波动率 年化收益率 $TSLA 20220624 750.0 call$ TSLA 2022/06/24 750.0 6.800000 0.780000 34.86% $AAPL 20220624 143.0 call$ AAPL 2022/06/24 143.0 0.660000 0.410000 16.61% $SPY 20220624 397.0 call$ SPY 2022/06/24 397.0 1.400000 0.290000 12.39% $AMZN 20220624 115.0 call$ AMZN 2022/06/24 115.0 0.690000 0.540000 22.08% $NVDA 20220624 177.5 call$ NVDA 2022/06/24 177.5 1.350000 0.680000 28.63% $SQQQ 20220624 79.0 call$ SQQQ 2022/06/24 79.0 1.520000 1.470000 78.55% $AMD 20220624 99.0 call$ AMD 2022/06/24 99.0 0.630000 0.640000 24.03% $TQQQ 20220624 29.0 call$ TQQQ 2022/06/24 29.0 0.360000 1.180000 51.76% $META 20220624 185.0 call$ META 2022/06/24 185.0 0.860000 0.550000 17.37% $SE 20220624 84.0 call$ SE 2022/06/24 84.0 1.050000 0.990000 49.34% $UVXY 20220624 22.0 call$ UVXY 2022/06/24 22.0 0.900000 1.770000 167.77% $MSFT 20220624 260.0 call$ MSFT 2022/06/24 260.0 1.350000 0.400000 18.49% 注: 该表格中提及的期权仅供当天的交易时段参考; 热门股票为用户查看Tiger Trade股票详情页次数最高的前20只股票; 数据来源:Tiger Trade 期权筛选规则 strike >= p * e^{1.04 * sigma * sqrt{days/365}} strike:行权价,取满足条件的最小行权价 p       :上一个交易日的股票收盘价 sigma:取正股历史波动率 days  :期权合约到期天数(行权日选择下周五) 如果你没有交易过期权,可以试试期权模拟交易 课程:期权模拟盘操作指南 常见问答 何为Covered call? Covered call,也称备兑看涨期权策略。策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。更详细的说明可以看看下面的科普视频 课程:5分钟学会Covered Call 策略适用人群 持有策略中提到的正股,持仓股数≥100 如何得知是否完成备兑交易? 持仓股票和期权名称旁边出现组合二字,即代表执行备兑策略。 策略收益 参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算出年化收益,交易时股价发生上涨或下跌都会影响年化收益。 计算公式:(期权权利金/昨日收盘价)*(365/到期日) 例如股票昨日收盘价是100美元,期权权利金是1美元并且距离到期日还有30天。带入计算公式为(1/100) * (365/30) =年化 12.17% 策略行权价选择 参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算得出行权价。交易时是否采用策略中提供的行权价取决于股价和收盘价的偏离程度。 行权和股票平仓 到期日股价高于行权价,持仓股票会以行权价格卖出。到期日股价低于行权价,持仓股票不动,期权价值归零被系统自动清仓。 风险提示 如果到期日股价高于行权价,且持仓成本价高于行权价,期权被行权后卖出股票可能会造成亏损。 免责声明 入市有风险,投资需谨慎。此处呈现的信息是当前的,不构成要约、建议或招揽,也不构成对股票未来表现的预测。投资有风险。投资工具的价格可能经历上下波动,在某些情况下投资工具可能变得毫无价值。过去的业绩表现并不代表未来的收益。在提供这些信息时,我们并不考虑任何人或关联公司的投资目标、风险偏好、财务状况或特殊需求。您应当在做出投资决定之前咨询财务顾问,综合考虑这些信息是否符合您的需求、风险偏好、目标和情况。如果此处的观点和信息可能被信赖,Tiger Brokers对证券交易产生的任何财务或其他后果不承担任何信托责任或义务。
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      热门股covered call 量化策略【6月14日】
    • 期权异动观察·06-13期权异动观察

      热门股covered call 量化策略【6月13日】

      卖备兑看涨期权(sell covered call),是很多大的基金采用的策略,美股散户也可以借鉴该策略。您可以在持有股票的同时获得收益。 策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。这个策略适合长期持有某些近期横盘不动或者有利空消息的股票的投资者,通过做备兑,对冲一下风险,可能会获得额外收益。 小涨多赚钱,不涨多赚钱,下跌少亏钱。只有股票暴涨时不推荐做备兑。所以在长期持有一些标的时滚动做备兑,对成熟投资者,可能是一个很好的策略。 收益对比 假设2021年1月1日到12月17日期间投资者持有亚马逊 200股股票 持有期间如果无操作,则最后的总资产为675484美元 持有期间如果进行covered call策略,每周操作一次;如果行权卖出100股股票后,下一个交易日再买入100股。最后的总资产为728898美元。 Covered Call策略:卖出看涨期权池(仅供参考) 期权代码 标的代码 到期日 行权价 权利金 隐含波动率 年化收益率 $AAPL 20220624 149.0 call$ AAPL 2022/06/24 149.0 0.520000 0.340000 11.53% $SPY 20220624 412.0 call$ SPY 2022/06/24 412.0 0.840000 0.220000 6.55% $MSFT 20220624 270.0 call$ MSFT 2022/06/24 270.0 1.300000 0.320000 15.63% 注: 该表格中提及的期权仅供当天的交易时段参考; 热门股票为用户查看Tiger Trade股票详情页次数最高的前20只股票; 数据来源:Tiger Trade 期权筛选规则 strike >= p * e^{1.04 * sigma * sqrt{days/365}} strike:行权价,取满足条件的最小行权价 p       :上一个交易日的股票收盘价 sigma:取正股历史波动率 days  :期权合约到期天数(行权日选择下周五) 如果你没有交易过期权,可以试试期权模拟交易 课程:期权模拟盘操作指南 常见问答 何为Covered call? Covered call,也称备兑看涨期权策略。策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。更详细的说明可以看看下面的科普视频 课程:5分钟学会Covered Call 策略适用人群 持有策略中提到的正股,持仓股数≥100 如何得知是否完成备兑交易? 持仓股票和期权名称旁边出现组合二字,即代表执行备兑策略。 策略收益 参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算出年化收益,交易时股价发生上涨或下跌都会影响年化收益。 计算公式:(期权权利金/昨日收盘价)*(365/到期日) 例如股票昨日收盘价是100美元,期权权利金是1美元并且距离到期日还有30天。带入计算公式为(1/100) * (365/30) =年化 12.17% 策略行权价选择 参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算得出行权价。交易时是否采用策略中提供的行权价取决于股价和收盘价的偏离程度。 行权和股票平仓 到期日股价高于行权价,持仓股票会以行权价格卖出。到期日股价低于行权价,持仓股票不动,期权价值归零被系统自动清仓。 风险提示 如果到期日股价高于行权价,且持仓成本价高于行权价,期权被行权后卖出股票可能会造成亏损。 免责声明 入市有风险,投资需谨慎。此处呈现的信息是当前的,不构成要约、建议或招揽,也不构成对股票未来表现的预测。投资有风险。投资工具的价格可能经历上下波动,在某些情况下投资工具可能变得毫无价值。过去的业绩表现并不代表未来的收益。在提供这些信息时,我们并不考虑任何人或关联公司的投资目标、风险偏好、财务状况或特殊需求。您应当在做出投资决定之前咨询财务顾问,综合考虑这些信息是否符合您的需求、风险偏好、目标和情况。如果此处的观点和信息可能被信赖,Tiger Brokers对证券交易产生的任何财务或其他后果不承担任何信托责任或义务。
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