期权小班长

最简单的期权策略实践者

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    • 期权小班长期权小班长
      ·07-22 22:12

      备战大回调

      上周各种期权异动显示,7~8月大概率不太好过。毕竟这个回调我们从5月底等到现在,狼来了喊了一个半月,华尔街空头好不容易憋着过完国庆,再不来就不礼貌了。上周说SPY先看到550,现在550到了,并不是结束,而是回调第二阶段的起点。第二阶段的终点是哪里呢?综合期权开仓情况来看是在520~525,大盘可能要回调4~5%左右。典型买入大单有: $SPY 20240816 522.0 PUT$ 具体到本周,有一定概率试探540 $纳指100ETF(QQQ)$ 期权大单就比较有意思了,对于这段时间的回调预期直接选择铁鹰策略:买 $QQQ 20240920 455.0 PUT$$QQQ 20240920 460.0 PUT$$QQQ 20240920 500.0 CALL$$QQQ 20240920 505.0 CALL$ 上也好,下也好,±4%区间随你折腾。 $英伟达(
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      备战大回调
    • 期权小班长期权小班长
      ·07-19
      $CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$ 这次事故严重到什么程度呢,现在市场上都没有最新的期权未平仓数据,现在显示的数据是周三的。基本可以确定是occ宕机还没恢复,各家都抓不到最新的。今天还能正常开盘真是谢天谢地,不过7月19日期权月权到期啊,一堆交易员这是摸黑打牌吗?本来还想再具体研究一下英伟达开仓100put的思路,等下周吧。惯例roll仓。苹果sell call $AAPL 20240726 235.0 CALL$ ,sell put $AAPL 20240726 215.0 PUT$ 英伟达sell call $NVDA 20240726 130.0 CALL$ ,buy put $NVDA 20240726 105.0 PUT$ 看了一下价格,还是决定做每周buy put跟sell call组领口更划算。buy put这条腿不代表任何方向意见,也不做盈利预期,纯防范风险。特斯拉下周财报但不影响之前的预测区间,sell call
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    • 期权小班长期权小班长
      ·07-19

      财报季预警,看跌期权大量增仓不是一个好兆头

      目前趋势来看spy还是免不了继续向545进发,虽然风险释放过后再次反弹就是新高,不过下跌过程总归令人难受。 $奈飞(NFLX)$ 奈飞有概率再次成为本次财报季回调主力,主流期权大单策略偏向做空,虽然这并不意味着财报一定会跌。本周到期看跌价差是600-570:买 $NFLX 20240719 600.0 PUT$$NFLX 20240719 570.0 PUT$ 下周到期看跌价差行权价是660-580:买 $NFLX 20240726 650.0 PUT$$NFLX 20240726 580.0 PUT$ 也就是预估有10%左右跌幅$微软(MSFT)$奈飞看跌天经地义,令人意外的是微软也出现了万手看跌大单,而且是远期单腿:买入 $MSFT 20250321 460.0 PUT$ 以及买入
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      财报季预警,看跌期权大量增仓不是一个好兆头
    • 期权小班长期权小班长
      ·07-18
      回调又来了,不过在历经周三调整后,周四TSM财报预期变得乐观起来。 $英伟达(NVDA)$ 本周做隔天末日行情的大单特别多,不过也正常,都是当周到期,行情一天一变不跑就全亏完了。首先周五开仓本周到期133call买入大单,周二平仓跑了。然后周二开仓了一个12万手看跌价差大单:buy $NVDA 20240719 119.0 PUT$ sell $NVDA 20240719 115.0 PUT$ 不过别着急跟,周三10点半12万手已平仓。当前英伟达情况是受ASML财报拖累,股价跌到118。这个平仓行为可以分析两种思路,1周四开盘不会继续暴跌所以需要获利了结,2有可能继续暴跌至115以下机构需要新开仓。但目前为止没有出现更低价格的熊市看跌价差大单,所以1的概率更大,即TSM财报不会继续领跌,周三为本周低位。TSM7月26日到期182.5-170的看跌价差也在周三平仓,以及SPY一些牛市看跌价差大单基本可以为这一观点佐证。周三新开仓看跌价差大单,8月9日目标价是118以上:sell $NVDA 20240809 118.0 PUT$ buy $NVDA 20240809 116.0
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    • 期权小班长期权小班长
      ·07-17
      $奈飞(NFLX)$ 虽然展望很积极,但从期权成交来看,组合上看跌价差成交更多,但并不好说财报一定就跌,列一下做参考:1、日历价差买 $NFLX 20240719 650.0 PUT$$NFLX 20240726 650.0 PUT$ 2、看跌价差买 $NFLX 20250117 590.0 PUT$ x1卖 $NFLX 20250117 470.0 PUT$ x2这个策略不是1:1关系,买一份590,卖两份470。3、铁鹰买 $NFLX 20240719 560.0 PUT$$NFLX 20240719 570.0 PUT$$NFLX 20240719 740.
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    • 期权小班长期权小班长
      ·07-16

      苹果继续看涨吗?如何白嫖看涨期权

      $苹果(AAPL)$ 周一受上调评级影响上涨1.6%,但是本周大单普遍偏向看跌,比如买230put卖225put,买227.5put卖222.5put。所以事已至此先卖个call: $AAPL 20240719 240.0 CALL$ 也不是没有看涨的,思路堪称鬼才,白嫖看涨期权的价差策略:买 $AAPL 20240816 230.0 CALL$ x1卖 $AAPL 20240816 260.0 CALL$ x10思路在于买入1份230看涨期权,卖出10份260看涨期权,赌苹果公司到8月中旬会涨,但不会涨超11%以上。但这种扣门策略真正想表达的是小概率涨,不涨概率更大,不舍得花这笔投机的钱,但又不想错过上涨。这个大单预期表达比实战意义更强,不想错过看涨最低风险继续持股就好,然后每周做双卖更划算。 $特斯拉(TSLA)$ 上周四我卖245put还感觉有点激进,毕竟周五走势预期之一是探底,结果没想到还保守了。不过保守也不是坏事,预测不可能完全精准,落在区间里就ok。面对这种市场机构也偏向保守,按惯例的每周备兑大单没再出现,这就比较耐人寻味了。特斯拉将于下周23日盘后公布财报,可能由于上周暴涨暴跌,目前没有统一定价。本周看
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      苹果继续看涨吗?如何白嫖看涨期权
    • 期权小班长期权小班长
      ·07-12

      不要慌,是技术调整

      省流:spy近两周可能的回调目标是550,特斯拉230~250,英伟达和苹果跟之前一样目标区间不变。大盘继续回调华尔街行事作风就是一个字,快。我本来预期市场大概率在8月2日FOMC会后回调,华尔街老登们已经迫不及待在CPI数据后动手了。鲍威尔开两天听证会承担了太多,上次银行系统崩溃做空也是选FOMC当天下手,老鲍到底怎么你们了?说回正题,综合期权数据判断,这次小回调大概持续到下周, $标普500ETF(SPY)$ 到550左右结束。周四spy涨到562开始跳水,看涨价差大单显示机构卖出562买入567,还有大单甚至卖出周五557。所以周五开盘前小幅上涨可以考虑做空。机构卖出平价call显示短期相当熊市,从557到550跌1.2%。不过看跌依然可以做卖方,sell 545 put,到期日选7月底前都可以。我对这次的回调幅度持中性看法。因为QQQ看涨大单仅移仓20天后,万手大单$QQQ 20240726 510.0 CALL$ 移至 $QQQ 20240816 525.0 CALL$ 。说明还是继续看涨,下跌就是深蹲准备再次起跳。QQQ sell put大单是卖出 $QQQ 20240920 485.0 PUT$ ,如果QQQ跌到485跌幅也是1.2%左右跟spy一样。当然更逆天的是周四大涨的
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      不要慌,是技术调整
    • 期权小班长期权小班长
      ·07-11
      科技股又跌了,那么钱去哪儿了呢?请看 $罗素2000指数ETF(IWM)$ 不容易科技股终于回调了,英伟达昨天本周到期130跟125看跌未平仓放量大涨,这周跟下周还是收于120以上。所以可以做sell put $NVDA 20240719 125.0 PUT$ ,更稳可以选择120。苹果还是继续sell put,我觉得225可以,求稳选220 $AAPL 20240719 220.0 PUT$ 。特斯拉这个区间太大了,245~275,回调后275~300期权作废,那么下周要针对的看涨是250,我打算做245的sell put $TSLA 20240719 245.0 PUT$
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    • 期权小班长期权小班长
      ·07-10

      特斯拉股价抵达265,机构纷纷roll仓向下一目标进发

      聊聊三大科技股目标价$特斯拉(TSLA)$周二特斯拉股价继续上涨,高位一度达到265.61,阶段目标完成,各大机构纷纷roll仓。比如:1、sell call roll仓平仓 $TSLA 20240712 245.0 CALL$ 3.2万手开仓$TSLA 20240719 275.0 CALL$ 2.98万手这套大单最大的意义是245期权未平仓数量显示关仓2.3万手,交易对手方直接关闭仓位没有接盘,做市商直接跑了。说明什么?本周看涨未平仓第一第二变成了300跟275!朋友们,这还是周中啊,特斯拉股价刚上260。2、单腿看涨roll仓平仓 $TSLA 20240816 225.0 CALL$ 3.2万手开仓 $TSLA 20240816 260.0 CALL$ 2.97万手数量变化不大,不过总成交额1.5亿,roll 7698万相当于减仓一半。还是同样到期日8月16日,按成本计算目标价是285。225期权未平仓显示关仓2.83万手,也是对手方直接关闭仓位,不接盘。说明哪怕8月回调,大概率也不会跌到225。3、单腿看涨最逆天的来了。平仓
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      特斯拉股价抵达265,机构纷纷roll仓向下一目标进发
    • 期权小班长期权小班长
      ·07-09

      特斯拉备战300

      $特斯拉(TSLA)$昨日特斯拉看涨开仓最高的期权是 $TSLA 20240920 230.0 CALL$ ,开仓6.5万手。主要贡献来自一位roll仓玩家,这位老朋友咱们都认识,就是之前185sell call做空,6月28日平仓185后买入200,而后周一再次操作,平仓200,roll 230:关仓 $TSLA 20240816 200.0 CALL$roll买入 $TSLA 20240920 230.0 CALL$根据大单截图显示5.4万手roll6.8万手,平仓成交额3.1亿,开仓成交额2.7亿我们来算一算目标价,230+39.8=269.8,也就是我们之前预期去年年底高点。大盘6月没回调,7月大概率也没有回调,回调预期来到8月,8月一横期权就废了,所以7月就担负了特斯拉上涨重任。摸完265,别急,还得摸300。本周300看涨期权 $TSLA 20240712 300.0 CALL$ 昨日新增8140手,晋升本周看涨未平仓第二,低于245。7月19日看涨300
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