期权小班长

最简单的期权策略实践者

IP属地:北京
    • 期权小班长期权小班长
      ·11-01 00:47

      美股双十一打折优惠

      唉,单都下完了跟我说打折了。虽然跌的有点突然,我还是要说今天是提前释放风险,下跌不影响长期趋势向上,可以抄底。 $苹果(AAPL)$ 我在纠结前两天做的230sell put有点高了,今天开盘有人跟我做对手盘花200多万买230put看跌 $AAPL 20241122 230.0 PUT$ 。但其实无所谓就算财报跌了,下周总统选举完后反弹呗。本来想说先涨一波等选完再跌,其实换换也未尝不可,等选完再涨,欢呼新总统上任,参考2016年选举。 $亚马逊(AMZN)$ 预期波动为6.2%,波动区间在175~195之间。隐含波动率很高可以做双卖。 $英特尔(INTC)$ 牙膏厂挤了多年终于变成牙膏皮了,掉队太严重了没兴趣。不过周三有人开仓2.3万手看涨期权买入35看涨 $INTC 20241220 35.0 CALL$ 。姑且标记一下看看有什么内幕。唉,说说昨天的财报预测吧。这一季财报的期权大单都有点冤大头的味道。META财报前有人买入386万看跌到520 $META 20241115 520.0 PUT$ ,预测暴跌12%,然后财报出来只跌了2.8%。
      1.09万7
      举报
      美股双十一打折优惠
    • 期权小班长期权小班长
      ·10-30

      微软、META、COIN、MSTR财报策略以及SMCI惊天内幕做空大单

      $微软(MSFT)$ 财报看涨,但不确定今晚是否会吞掉财报涨幅。期权预期波动上下4.4%,实际财报涨跌幅普遍低于波动,所以最好还是做卖方,也就是sell put。行权价选430以下都可以 $MSFT 20241115 430.0 PUT$ 因为期权波动率高,财报披露后波动率下降可能会导致call亏损,所以买看涨期权避免到期日近的。 $Meta Platforms, Inc.(META)$ meta跟msft刚好相反,期权波动有概率会低于实际财报涨跌幅,期权买方盈利亏损概率一半一半。当前预期波动是7.1%,买方建议选择行权价范围在530~660之内,卖方sell put或者sell call行权价选择建议在 530~660以外。其实meta财报最容易交易的时间点是财报后。综合历次财报后走势发现,财报利好股价上涨延续上涨趋势,财报利空股价象征性释放风险然后继续涨。主要原因就是tiktok无法上市且遭到懂得都懂的联合打压,meta依然是市场唯一上市的社交平台一哥。 $Coinbase Global, Inc.(COIN)$$MicroStrategy Incorporated(MSTR)$ 大饼概念股跟大饼走势高度一致,根据大单来看机构倾向继续看涨。财报前roll仓买入3.5万手coin220看涨期权
      1.68万10
      举报
      微软、META、COIN、MSTR财报策略以及SMCI惊天内幕做空大单
    • 期权小班长期权小班长
      ·10-29

      上亿资金偷偷埋伏苹果远期看涨 & TLT尚未跌到位

      $苹果(AAPL)$ 无论财报涨跌,长期趋势看涨,昨天有交易者偷偷摸摸买入2万手2025年底到期180看涨期权 $AAPL 20251219 180.0 CALL$ 因为多次低成交量买入所以无法被大单筛选探测。总之我觉得苹果这次财报也不会差,应该说苹果财报一直都比较稳定,我选择比较激进的sell put策略: $AAPL 20241101 230.0 PUT$ $20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$ tlt近期特别熊,熊到我怀疑下周8号召开的fomc是不是不降息了,但利率工具显示市场预期降息25基点:鲍威尔是一个特别注重跟市场沟通的人,所以一般不会特别偏离市场预期,上次降息50基点前甚至特意提前传话让市场做好准备。没办法加息周期跟降息周期都容易出幺蛾子,万一跟上次日央行一样一意孤行来个全球大崩盘,大选时期老鲍可背不起这口锅。但是,下周FOMC决议可能并不会给tlt带来上涨,有人大量卖出12月6日到期92的看涨期权:卖出 $TLT 20241206 92.0 CALL$ ,开仓5.39万手。意味着12月前tlt可能会持续低于92。除了92,90.5也有大量开仓,也是sell call:
      1.48万7
      举报
      上亿资金偷偷埋伏苹果远期看涨 & TLT尚未跌到位
    • 期权小班长期权小班长
      ·10-28

      英伟达本周或再创新高&万手开仓大单分享

      $英伟达(NVDA)$ 英伟达连续两周神控盘,10月18日收盘138,10月25日收盘141.54,都恰好等于或略低于机构每周sell call大单行权价。本周机构的策略如下,卖出147call,买入155call,各9万手:卖出 $NVDA 20241101 147.0 CALL$ 买入 $NVDA 20241101 155.0 CALL$ 特斯拉和奈飞财报给本季度开了个好头,财报周规律是要涨一起涨,要跌一起跌,加上机构sell call再度提升了行权价,本周看来是跌不了一点了。我做的sell call跟sell put是155跟130 $NVDA 20241101 155.0 CALL$ $NVDA 20241101 130.0 PUT$  ,目前155没多少肉,可以等过两天股价涨了再卖。如果本周英伟达看涨,是不是说明AMD财报不错呢?目前amd跟英伟达走势比较分化,amd更偏向普通芯片股,毕竟AI研发军备竞赛时间就是生命,企业优先考虑领头羊产品英伟达,而不是老二amd。在AI更为普及应用后amd红利会更明显。从之前财报历史表现来看amd不太适合买入方,盘前股价
      1.24万8
      举报
      英伟达本周或再创新高&万手开仓大单分享
    • 期权小班长期权小班长
      ·10-25

      重新设定特斯拉Q4股价震荡区间,240不算是高位了

      $特斯拉(TSLA)$ 早上起床看见股价懵逼了,说好下周260呢?怎么一天就涨到了?我预测打脸无所谓,这种暴涨多头喜闻乐见。主要心疼做备兑卖出262.5call的基金公司又被爆了,照周四趋势来看下周股价很难被压在262以下。机构卖262.5call其实没什么问题,这个行权价就是长期阻力位,即使到位了肯定也要回调。只是近来马斯克不按常理出牌,260是吧?一踩油门当天直送。那回调缓冲时间就更不好说了,当前情况肯定是持仓比空仓强。今天主要内容是根据刷新大单重新设定特斯拉Q4股价震荡区间。以英伟达为例,今年可以明确体会到股价中位价格从85到110逐步抬高。特斯拉也是,不太明显,Q3中位线是220,即震荡区间200~240,Q4中位线就是240,预计震荡区间220~260。首先来看财报后机构期权移仓情况。根据开仓数据,看跌期权开仓多为本周到期,也就是没有远期看跌计划。看涨期权有两个重要的远期开仓大单,以及备兑周常roll仓。周常备兑就是昨天帖子里提到的机构每周卖出看涨期权或者看涨期权价差策略,预测精准度还行,因为未平仓积压往往会成为市场斩杀对象,所以我们每周做备兑sell call优先考虑他做对冲行权价最高的那条腿。机构下周的策略是卖出262.5买入282.5,也就是预期特斯拉下周收盘股价低于262.5,但为了对冲买入282.5。根据以往经验,我们可以得出结论是下周备兑sell call最好选择280:卖 $TSLA 20241101 262.5
      1.78万12
      举报
      重新设定特斯拉Q4股价震荡区间,240不算是高位了
    • 期权小班长期权小班长
      ·10-24

      特斯拉:下一周目标260

      $特斯拉(TSLA)$ 特斯拉财报后机构进行了看涨备兑roll仓,平仓232.5-252.5,roll仓262.5-282.5:卖 $TSLA 20241101 262.5 CALL$$TSLA 20241101 282.5 CALL$ 因为有爆仓前科所以我上周sell call行权价选了250,也就是机构备兑策略做对冲那条腿的行权价,事实证明谨慎还是有好处的,本周被行权也不会太心疼。问题是现有股票被行权,那下周持仓咋办?根据机构备兑行权价,财报后特斯拉股价大概率会冲击260,小概率冲击280。但根据之前经验这个小概率并不小,此时还是持股更划算,问题是如何上车。我选择是做260sell put:卖出 $TSLA 20241025 260.0 PUT$ 从趋势判断特斯拉还会继续涨,如果选择不操作,一定概率周五行权下周空仓错过趋势,而操作的风险是不管什么策略都是看涨,那回调打击就是双倍。所以相比直接买股票我还是选择了sell put,现阶段占用保证金少点还能薅时间价值。但行权价不能选太低,要不然没意义。行权价选择260,即机构认为的下周上限价格。如果周五股价回调到250以下,即股票没被行权,我也打算将股票平仓然后接盘260,看起来很像高位接盘,但实际持仓成本是260-权利金。此策略最大的缺点是,
      1.61万4
      举报
      特斯拉:下一周目标260
    • 期权小班长期权小班长
      ·10-24

      做好备兑迎接选举缓冲期

      $英伟达(NVDA)$ 跌回140以内,没啥事,正常回调。甚至还有roll仓看涨期权的大单: $NVDA 20241220 170.0 CALL$ 因为170call的标签显示为卖出,所以又到了仁者见仁智者见智的时刻。查了交易者上一次roll仓记录,10月135roll到11月155,我倾向于这一笔订单依旧维持策略,所以170实际方向为买入,这笔组合策略是平仓11月155买入12月170。当然要是认为170开仓方向是卖出也没什么问题,记得不要裸卖一定要持股。还有现在是做sell put的好时机,我选择卖下周到期130put $NVDA 20241101 130.0 PUT$ 顺便提一嘴特斯拉,目前为止没看到特别像样的大单,估计还是熟悉的区间震荡,200~240,明天跌了正好做sell put。 $标普500ETF(SPY)$ 说起备兑策略(持股+sell call),周二,spy还真有一个备兑大单:持股+卖出 $SPY 20241220 610.0 CALL$ 什么意思呢,还是看涨,慢慢涨。下周开始先非农,再大选,这段时间机构要停止下注观望风向了,所以震荡期来临,赚时间价值的时候到了。
      1.11万2
      举报
      做好备兑迎接选举缓冲期
    • 期权小班长期权小班长
      ·10-22
      $英伟达(NVDA)$周一期权开仓量排行,头部开仓看涨期权将看跌期权远远甩在身后。按未平仓量排序:本周到期150看涨期权未平仓量达到15.74万手,周一新开仓3.1万手;本周到期142看涨期权未平仓量达到13万手,周一新开仓4569手;本周到期148看涨期权未平仓量达到11.38万手,周一新开仓1.38万手;本周到期145看涨期权未平仓量达到7.17万手,周一新开仓2.26万手;变成价内的140call未平仓量下降变成5.92万手,关仓1.2万手,估计昨天被拉爆了,这个价格平仓也没人接盘就直接关了。这个现象不禁让我萌生sell put140的想法,感觉可以试试。早起看到收盘价143.71还颇为遗憾机构没在145做交易,少了一个10万手的催化剂,不过按目前市场情绪,估计今晚145未平仓就能上10万。我也不贪心,希望今晚能冲一下146吧,然后周三冲148。这周冲不了也没事,反正下周继续涨。另外看到两位老熟人 $NVDA 20241220 180.0 CALL$$NVDA 20241220 190.0 CALL$,上周五提到的看涨价差大单,周一继续买入,开仓2万手,还是买180卖190。
      1.29万5
      举报
    • 期权小班长期权小班长
      ·10-21

      本周备兑一览:NVDA TSLA COIN MSTR

      新一周机构备兑roll仓一览。 $英伟达(NVDA)$$NVDA 20241025 142.0 CALL$$NVDA 20241025 148.0 CALL$ 机构平仓138跟145,开仓142跟148。行权价上调,本周英伟达继续看涨。问题是,本周到期看涨期权有三个行权价未平仓数量超过10万手,分别是142、148、与150。因为上周股价冲击140,所以140也有7.1万手未平仓。所以股价一路突进142问题不大,问题在于机构能否像上周一样把股价压制在142以下,感觉有点够呛。sell call选150肯定没事 $NVDA 20241025 150.0 CALL$  ;sell put我想选130,但上涨趋势交易不太划算,等小回调。另外一提,上周有人少量多次买入11月29日到期110看涨期权 $NVDA 20241129 110.0 CALL$ 总计1万手。最近英伟达看涨大单多到有些麻木了。 $特斯拉(TSLA)$
      1.27万5
      举报
      本周备兑一览:NVDA TSLA COIN MSTR
    • 期权小班长期权小班长
      ·10-18
      $英伟达(NVDA)$ 从周四期权开仓情况来看,显然台积电财报对英伟达的指引效应要更强。看涨期权开仓量惊人,预期较为积极,可以躺平到年底。两笔重要的大单是看涨价差跟卖出看涨期权:买 $NVDA 20241220 180.0 CALL$ ,总成交量9.85万手卖 $NVDA 20241220 190.0 CALL$ ,总成交量9.29万手以及卖 $NVDA 20250117 170.0 CALL$ ,总成交量5.77万手首先看涨价差策略大单,毫无疑问看多股价。预期英伟达12月底可冲180,但低于190。成交风格偏机构,减去卖方权利金投入约2000多万,属于重仓押注了。另一笔大单裸卖出170看涨期权 $NVDA 20250117 170.0 CALL$ ,预期明年1月前股价低于170。只能说不太利好期权买方多头,但正股多头以及期权卖方都不是坏消息。以当前140价格计算还有20%上涨空间。我们继续做持股+双卖策略即可。 $台积电(TSM)$ 机构roll仓看涨期权到明年2月行权价195
      1.35万5
      举报
       
       
       
       

      热议股票