期权小班长

最简单的期权策略实践者

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    • 期权小班长期权小班长
      ·03-28 23:13

      英伟达两倍杠杆ETF周权上线,年化收益214%的大肉

      昨天写完文章我意识到,以2亿哥梭哈的底气,Q2财报英伟达超1000是板上钉钉的事,大家都做好准备了吗?这周做市商比想象中还要心狠手辣。周一复盘时指出,四个重的未平仓肯定要杀三个,没想到最后950call被杀了。但也不能说930put就活下来了,未平仓只剩6531,周一周二跑了不少人。从未平仓情况来看下周可能会继续横盘墨迹。未平仓第一依旧是1000 $NVDA 20240405 1000.0 CALL$ ,未平仓1.2万,毫无疑问下周归零,保证金够的可以考虑卖出,年化收益12.9%。第二是940,未平仓1.02万,大概率就是下周股价天花板。看跌期权是795,850以及930,未平仓都低于8000。下周继续保持这周的震荡幅度就能让很多买方平仓。所以我的选择是继续卖出下周到期平价看跌期权 $NVDA 20240405 900.0 PUT$ ,跨周末期权收租非常爽。如果不安心可以参考2亿哥的行权价位880,或者前期低点850。啰嗦这么多终于要讲讲标题的大肉了,没错, $GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF(NVDL)$ 周权上线了!卖出平价看跌期权
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    • 期权小班长期权小班长
      ·03-27 22:51

      英伟达Q2财报稳了,2亿哥第四次roll仓再次梭哈

      前情提要:英伟达财报:重仓2亿的玩家梭哈了看涨2亿哥将全部利润继续梭哈英伟达2亿哥又又又roll了,这次梭哈6亿有个哥们从3月中旬开始梭哈英伟达看涨期权,因为3月份第一次roll仓(把现有的合约平仓并同时开新仓)梭哈了两亿,所以被我称为2亿哥。之后我们的2亿哥每逢重要节点必roll仓,roll着roll着就变成了8亿,这哥们的Q1收益单纯按倍率计算是(6.78+1.5)➗1.45=571%。然后周二,也是Q1最后一周,2亿哥第四次roll仓了:平仓 $NVDA 20240621 820.0 CALL$ roll $NVDA 20240621 880.0 CALL$ 这次roll仓2亿哥再次给自己留了一点后路。roll的成交量相同,都是3.77万手,但6.78亿平仓只roll了5.43亿,悄悄留下了1.5亿。至此2亿哥手中现金有3亿。那么是否说明2亿哥对于这次财报信心不那么足呢?考虑期权买方的最大风险是到期归0,我觉得任何人都不想冒着1个月后5.43亿归零的最大风险下单吧?哪怕这5亿是利润,难道利润就可以随意
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    • 期权小班长期权小班长
      ·03-27 00:05

      Reddit有没有机会复刻GME事件?

      meme股大本营 $Reddit(RDDT)$社区上了期权后大家最期待的是什么?那肯定是要复现一下GME连续爆拉的gamma squeeze。不过就目前只有月权没有周权,想要逼空稍微有难度,不过我相信reddit社区啥事都能干得出来,拭目以待。从交易量上来说,reddit期权远比小英伟 $Astera Labs, Inc.(ALAB)$ 活跃的多,4月到期95的看涨期权截止盘中成交量达到4200张,而25的看跌期权成交量更是达到了惊人的1.18万张,未平仓量5562。而ALAB4月看涨期权最高未平仓行权价是100,未平仓量1174,成交量2795;看跌期权最高未平仓行权价是55,未平仓527。说明大家对于小英伟达的未来趋势预期更为稳定。Reddit期权夸张的成交量来自于目前虚高的股价。如果按照PINS市盈率估值那么40是比较合理的价格。但文字社区的容量和增长潜力是低于图片社区的,所以我以为实际价值还可以更低。不过谁敢小看自带庄家的股票呢?Reddit期权交易方也不是只有散户,今天有一组百万的价差策略:sell $RDDT 20240719 85.0 CALL$ ,buy $RDDT 20240719 90.0 CALL$ ,里外里赚10万。虽然Reddit有被逼空的风险但看涨期权的隐含波动率实在是太高了,4月隐含波动率高达175%,7月的高达129%,以
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      Reddit有没有机会复刻GME事件?
    • 期权小班长期权小班长
      ·03-26
      $英伟达(NVDA)$ 本周交易日只有四天,而且因为上周FOMC很多交易者回避了当周到期期权选择了本周到期的,感觉到周四竞争会比较激烈。本周看涨期权未平仓行权价排名第一第二是1000跟950,看跌期权是900跟930。如果我是做市商最优解就是把股价稳在950左右,杀掉剩余3个。值得一提的是下周到期期权开仓较少,但可以猜测最高开仓量的看涨行权价还是1000。 $苹果(AAPL)$ 苹果看跌期权行权价未平仓没有进一步恶化趋势,还是160,但也没有看涨迹象,看涨期权还是以卖出为主。反垄断官司要打上很多年,双方来回扯皮要拖很久,从技术方面考虑苹果生态还是处于垄断地位,所以今年很适合sell put。马上要到Q2财报季,首发银行股财报,花旗狂涨一个Q之后继续看涨,有大单买60卖62 $C 20240405 60.0 CALL$ $C 20240405 62.0 CALL$ ,我觉得做sell put也可以 $C 20240405 60.0 PUT$ 。上周五DWAC看跌期权有奇怪的异动,有人批量买入4月19日到期的看跌期权,看涨期权反而没有这个现象。不知道是谁这么恨川普,打算来引发一波连环雪崩。加州电力公司
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    • 期权小班长期权小班长
      ·03-22
      又到了愉快的sell put时间。现在我习惯周五把到期的sell put提前平仓,而不是等到盘后自动到期消失,平仓后的流动性可以新开仓下周sell put。虽然等到期节省佣金,但跨周sell put明显赚的更多。比如英伟达 $NVDA 20240322 850.0 PUT$ 上周五开盘29.2,过完周末周一开盘就变成了17.6,如果等周五盘后空出保证金再等周一下单就会少赚很多。英伟达sell put做 $NVDA 20240328 900.0 PUT$ ,虽然下周900put未平仓排名第一,但看趋势回调概率不大,而且如果以涨幅收盘,周一就能赚到一半权利金,不会亏。苹果今年流年不利,大选年被拿来反垄断开刀。这两周期权行权价开仓密集,以sell call和buy put为主单都接近平价,此外还有下周到期大单看跌的 $AAPL 20240328 165.0 PUT$ 。我本来是想做这张单子的sell put,毕竟167有支撑位,165是100和120的周均线支撑,外加反垄断其实是个长期官司,苹果短期暴跌概率不大。考虑下周可能期权杀的厉害,所以sell put这张单子的到期日选择延后一周 $AAPL 20240405 165.0 PUT$
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    • 期权小班长期权小班长
      ·03-20
      首先为拼多多500万大哥默哀一秒,财报大涨17%,虽然开盘后回落了,但500万put折损9成 $PDD 20240328 125.0 PUT$ 。总体来说大哥并不孤单,这几天林林总总我看了不少put大单做空拼多多,颇有当年刚上市那味儿。国人开拓能力也是真的强,唯一能阻拦的也就是政治因素了。所以虽然财报强劲,但不宜重仓。英伟达昨日本周期权交易低迷,估计在等FOMC,主要目前也没有特别劲爆的利好刺激股价。当周看涨期权还在跟900死磕。远期有人在悄悄买 $NVDA 20240621 1200.0 CALL$ ,新开仓了9000多手。英伟达期权缺点就是太贵了,如果小资金可以考虑 $GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF(NVDL)$ 。但重仓比如全部身家看涨还是推荐操作英伟达正股,毕竟ETF还是有自身的底层风险,参考2020年的vxx杠杆ETF。市场上最活跃的股票期权如此安静,那就更别提其他期权了。
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    • 期权小班长期权小班长
      ·03-20

      风险识别最简单的方法:跟踪一位大空头

      近期股票有回调趋势,其他股票可以看情况做sell call或者buy put,但英伟达跟大饼还是建议做sell put,因为我比较怀疑横盘的概率更大。英伟达的增长现在是全球共识,应该没人舍得扔掉筹码。大饼我做了一个185的sell put $COIN 20240419 185.0 PUT$ ,当然更安全的点位是150,也就是财报披露那会儿,不过没关系到时候再加仓。大盘回调幅度往大了猜测是回到2月初左右。2月29日有机构买入了18万手 $纳指100ETF(QQQ)$ 看跌期权,12月到期行权价390 $QQQ 20241220 390.0 PUT$ 看起来很恐怖对不对?但这也是一位持续roll仓的交易者,从风格来看更像是风险对冲。有朋友问什么是roll仓,解释一下就是平仓开新仓的意思。不像股票可以无限期持有,期权期货有持续到期日所以衍生出了roll仓这一概念。另外roll是指平仓再开新仓这一动作,对于期权roll仓来说就是继续在同一只股票操作,并不存在盈利和亏损含义。近期可追溯老哥第一次买put是在11月28日,买入9月20日到期28万手360的看跌期权 $QQQ 20240920 359.78 PUT$ ,约3.6亿。彼时是在12月FOMC会议之前,市场对于24年降息猜测还相当乐观,但股市反应有意在打压乐
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      风险识别最简单的方法:跟踪一位大空头
    • 期权小班长期权小班长
      ·03-19
      $英伟达(NVDA)$ 上周五做市商成功杀死900跟1000的看涨期权后,call未平仓第一名变成了2亿哥的持仓期权 $NVDA 20240621 820.0 CALL$ 。本周未平仓重心来到了看跌期权。排名靠前的未平仓put是800,885和930,排名靠前的call依旧是900和1000。因为持仓量远不如四巫日重量级,所以估计控盘力度不会像上周五一样精准在870~900间波动。而且谁也不知道老黄会在这几天说什么。虽然不知道老黄有什么利好宣布,不过预判的预判也是一种预判。上周五股市上半场做市商忙着上下杀期权,下半场忙着布局各种短期看涨期权。其中谷歌苹果的看涨期权是在1点半之后布局的 $AAPL 20240816 195.0 CALL$ $GOOGL 20240322 147.0 CALL$ ,这种吃完午饭后下的单让人十分好奇他们跟饭搭子究竟聊了什么,不过从股价涨幅来看一定是非常愉快的消息互通。但非阴谋论来讲针对下周的市场布局更适合在周五下半场进行。虽然周四有美联储但鲍威尔已经不是这个市场影响力最大的那个人了,而且经济这么好肯定不会降息,市场会有波动但先不做额外考虑。最需要提醒的是 $拼多多(PDD)$ 的看跌价差组
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    • 期权小班长期权小班长
      ·03-14
      这个四巫日最大启发是sell put选择要远离开仓量最大的行权价,本周看涨期权开仓量排名第一是1000,第二是900。看跌期权主要杀870,所以英伟达周五收在870~900之间。
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    • 期权小班长期权小班长
      ·03-14

      狗庄拉爆四巫日

      期权有一种现象叫gamma squeeze,是指做市商为了对冲卖出去的看涨期权而买入股票间接导致股价不正常上涨现象,跟股票的short squeeze有异曲同工之妙,都是机制连锁触发账户风险导致引发滚雪球现象。gamma squeeze并不很常见,看涨大单触发股价暴涨需要天时地利人和,因为期权相对于股票是一种低流动性产品,期权交易量足够大时才能对股价成交产生影响,而问题往往在于期权买入后,如果没有持续买入跟进那么股价立刻回落,看涨期权买多少亏多少。所以gamma squeeze更常见于网红小股票,有风吹草动极容易引发跟风看涨的股票,看涨期权买入方极容易获利平仓安全退出。就在周三, $SoundHound AI Inc(SOUN)$ 就出现了这样的股价异常上涨以及期权大单异动。自下午2:20起, $SOUN 20240315 6.0 CALL$ 被有节奏的不停买入持续买入,总成交达5.47万手,远远超过平日成交量。而作为期权成交对手方的做市商为了平衡卖出看涨期权只能买入股票,可以观察下半场股价突然拉升。至于为什么要买平价期权,涉及一个冷知识,末日平价期权的gamma增长是指数级别,所以最适合引发gamma squeeze。另外对于昨天的帖子我没说的猜测是,有人想赌英伟达gamma squeeze,购买极度价外期权诱发进一步gamma squeeze,反正权利金很便宜,失败了也无所谓。
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