期权小班长

最简单的期权策略实践者

IP属地:北京
    • 期权小班长期权小班长
      ·00:36

      财报季预警,看跌期权大量增仓不是一个好兆头

      目前趋势来看spy还是免不了继续向545进发,虽然风险释放过后再次反弹就是新高,不过下跌过程总归令人难受。 $奈飞(NFLX)$ 奈飞有概率再次成为本次财报季回调主力,主流期权大单策略偏向做空,虽然这并不意味着财报一定会跌。本周到期看跌价差是600-570:买 $NFLX 20240719 600.0 PUT$$NFLX 20240719 570.0 PUT$ 下周到期看跌价差行权价是660-580:买 $NFLX 20240726 650.0 PUT$$NFLX 20240726 580.0 PUT$ 也就是预估有10%左右跌幅$微软(MSFT)$奈飞看跌天经地义,令人意外的是微软也出现了万手看跌大单,而且是远期单腿:买入 $MSFT 20250321 460.0 PUT$ 以及买入
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      财报季预警,看跌期权大量增仓不是一个好兆头
    • 期权小班长期权小班长
      ·07-18 01:13
      回调又来了,不过在历经周三调整后,周四TSM财报预期变得乐观起来。 $英伟达(NVDA)$ 本周做隔天末日行情的大单特别多,不过也正常,都是当周到期,行情一天一变不跑就全亏完了。首先周五开仓本周到期133call买入大单,周二平仓跑了。然后周二开仓了一个12万手看跌价差大单:buy $NVDA 20240719 119.0 PUT$ sell $NVDA 20240719 115.0 PUT$ 不过别着急跟,周三10点半12万手已平仓。当前英伟达情况是受ASML财报拖累,股价跌到118。这个平仓行为可以分析两种思路,1周四开盘不会继续暴跌所以需要获利了结,2有可能继续暴跌至115以下机构需要新开仓。但目前为止没有出现更低价格的熊市看跌价差大单,所以1的概率更大,即TSM财报不会继续领跌,周三为本周低位。TSM7月26日到期182.5-170的看跌价差也在周三平仓,以及SPY一些牛市看跌价差大单基本可以为这一观点佐证。周三新开仓看跌价差大单,8月9日目标价是118以上:sell $NVDA 20240809 118.0 PUT$ buy $NVDA 20240809 116.0
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    • 期权小班长期权小班长
      ·07-17 03:54
      $奈飞(NFLX)$ 虽然展望很积极,但从期权成交来看,组合上看跌价差成交更多,但并不好说财报一定就跌,列一下做参考:1、日历价差买 $NFLX 20240719 650.0 PUT$$NFLX 20240726 650.0 PUT$ 2、看跌价差买 $NFLX 20250117 590.0 PUT$ x1卖 $NFLX 20250117 470.0 PUT$ x2这个策略不是1:1关系,买一份590,卖两份470。3、铁鹰买 $NFLX 20240719 560.0 PUT$$NFLX 20240719 570.0 PUT$$NFLX 20240719 740.
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    • 期权小班长期权小班长
      ·07-16 03:04

      苹果继续看涨吗?如何白嫖看涨期权

      $苹果(AAPL)$ 周一受上调评级影响上涨1.6%,但是本周大单普遍偏向看跌,比如买230put卖225put,买227.5put卖222.5put。所以事已至此先卖个call: $AAPL 20240719 240.0 CALL$ 也不是没有看涨的,思路堪称鬼才,白嫖看涨期权的价差策略:买 $AAPL 20240816 230.0 CALL$ x1卖 $AAPL 20240816 260.0 CALL$ x10思路在于买入1份230看涨期权,卖出10份260看涨期权,赌苹果公司到8月中旬会涨,但不会涨超11%以上。但这种扣门策略真正想表达的是小概率涨,不涨概率更大,不舍得花这笔投机的钱,但又不想错过上涨。这个大单预期表达比实战意义更强,不想错过看涨最低风险继续持股就好,然后每周做双卖更划算。 $特斯拉(TSLA)$ 上周四我卖245put还感觉有点激进,毕竟周五走势预期之一是探底,结果没想到还保守了。不过保守也不是坏事,预测不可能完全精准,落在区间里就ok。面对这种市场机构也偏向保守,按惯例的每周备兑大单没再出现,这就比较耐人寻味了。特斯拉将于下周23日盘后公布财报,可能由于上周暴涨暴跌,目前没有统一定价。本周看
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      苹果继续看涨吗?如何白嫖看涨期权
    • 期权小班长期权小班长
      ·07-12

      不要慌,是技术调整

      省流:spy近两周可能的回调目标是550,特斯拉230~250,英伟达和苹果跟之前一样目标区间不变。大盘继续回调华尔街行事作风就是一个字,快。我本来预期市场大概率在8月2日FOMC会后回调,华尔街老登们已经迫不及待在CPI数据后动手了。鲍威尔开两天听证会承担了太多,上次银行系统崩溃做空也是选FOMC当天下手,老鲍到底怎么你们了?说回正题,综合期权数据判断,这次小回调大概持续到下周, $标普500ETF(SPY)$ 到550左右结束。周四spy涨到562开始跳水,看涨价差大单显示机构卖出562买入567,还有大单甚至卖出周五557。所以周五开盘前小幅上涨可以考虑做空。机构卖出平价call显示短期相当熊市,从557到550跌1.2%。不过看跌依然可以做卖方,sell 545 put,到期日选7月底前都可以。我对这次的回调幅度持中性看法。因为QQQ看涨大单仅移仓20天后,万手大单$QQQ 20240726 510.0 CALL$ 移至 $QQQ 20240816 525.0 CALL$ 。说明还是继续看涨,下跌就是深蹲准备再次起跳。QQQ sell put大单是卖出 $QQQ 20240920 485.0 PUT$ ,如果QQQ跌到485跌幅也是1.2%左右跟spy一样。当然更逆天的是周四大涨的
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      不要慌,是技术调整
    • 期权小班长期权小班长
      ·07-11
      科技股又跌了,那么钱去哪儿了呢?请看 $罗素2000指数ETF(IWM)$ 不容易科技股终于回调了,英伟达昨天本周到期130跟125看跌未平仓放量大涨,这周跟下周还是收于120以上。所以可以做sell put $NVDA 20240719 125.0 PUT$ ,更稳可以选择120。苹果还是继续sell put,我觉得225可以,求稳选220 $AAPL 20240719 220.0 PUT$ 。特斯拉这个区间太大了,245~275,回调后275~300期权作废,那么下周要针对的看涨是250,我打算做245的sell put $TSLA 20240719 245.0 PUT$
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    • 期权小班长期权小班长
      ·07-10

      特斯拉股价抵达265,机构纷纷roll仓向下一目标进发

      聊聊三大科技股目标价$特斯拉(TSLA)$周二特斯拉股价继续上涨,高位一度达到265.61,阶段目标完成,各大机构纷纷roll仓。比如:1、sell call roll仓平仓 $TSLA 20240712 245.0 CALL$ 3.2万手开仓$TSLA 20240719 275.0 CALL$ 2.98万手这套大单最大的意义是245期权未平仓数量显示关仓2.3万手,交易对手方直接关闭仓位没有接盘,做市商直接跑了。说明什么?本周看涨未平仓第一第二变成了300跟275!朋友们,这还是周中啊,特斯拉股价刚上260。2、单腿看涨roll仓平仓 $TSLA 20240816 225.0 CALL$ 3.2万手开仓 $TSLA 20240816 260.0 CALL$ 2.97万手数量变化不大,不过总成交额1.5亿,roll 7698万相当于减仓一半。还是同样到期日8月16日,按成本计算目标价是285。225期权未平仓显示关仓2.83万手,也是对手方直接关闭仓位,不接盘。说明哪怕8月回调,大概率也不会跌到225。3、单腿看涨最逆天的来了。平仓
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      特斯拉股价抵达265,机构纷纷roll仓向下一目标进发
    • 期权小班长期权小班长
      ·07-09

      特斯拉备战300

      $特斯拉(TSLA)$昨日特斯拉看涨开仓最高的期权是 $TSLA 20240920 230.0 CALL$ ,开仓6.5万手。主要贡献来自一位roll仓玩家,这位老朋友咱们都认识,就是之前185sell call做空,6月28日平仓185后买入200,而后周一再次操作,平仓200,roll 230:关仓 $TSLA 20240816 200.0 CALL$roll买入 $TSLA 20240920 230.0 CALL$根据大单截图显示5.4万手roll6.8万手,平仓成交额3.1亿,开仓成交额2.7亿我们来算一算目标价,230+39.8=269.8,也就是我们之前预期去年年底高点。大盘6月没回调,7月大概率也没有回调,回调预期来到8月,8月一横期权就废了,所以7月就担负了特斯拉上涨重任。摸完265,别急,还得摸300。本周300看涨期权 $TSLA 20240712 300.0 CALL$ 昨日新增8140手,晋升本周看涨未平仓第二,低于245。7月19日看涨300
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      特斯拉备战300
    • 期权小班长期权小班长
      ·07-08
      $特斯拉(TSLA)$ 不意外,上周五没有常规的机构sell call大单,大家都不知道本周是横盘还是继续涨。根据未平仓数据这周有概率演变成245争夺战。我的选择是卖$TSLA 20240712 235.0 PUT$ $苹果(AAPL)$ 上涨涨势凶猛,一周上涨7.5%,异动里可以筛出很多追加的看涨大单。比如本周看涨227.5,8月看涨到235。不过我感觉220~230这个区间也不是那么好突破。总之也是继续sell put $AAPL 20240712 220.0 PUT$ $英伟达(NVDA)$ 三大科技股中上周五唯一持续做周期权的就是英伟达了,不过不是sell call,是buy call $NVDA 20240712 132.0 CALL$ AMD也同样出现buy call大单: $AMD 20240712 182.5 CALL$ 个人看法,一般这种周权看涨不会太持久,周五大概率还是回120~130区
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    • 期权小班长期权小班长
      ·07-04

      股价暴涨30%庆祝生日,老板最大气的一集!

      7月3日周三盘中,特斯拉暴涨7.36%,股价拉升至248,大家最喜欢的squeeze就这样突然发生了。原因很简答,股价盘中突破240,触及了大量短期做空仓位。周三这堆柴火怎么点燃的,需要复盘一下周二柴火堆怎么码的:经过激烈暴涨,特斯拉周二收盘231,期权显示本周收盘区间来到225~230。短期股价似乎过度暴涨,但从中期角度机构看到220~240,230也只是位于中间,所以如果股价稳定在此区间将符合大部分人的预期。所以不出意料,看涨期权卖方开始放量,最大一笔是7月12日到期卖出245看涨期权 $TSLA 20240712 245.0 CALL$ ,开仓3.08万手。看涨期权方面,本周到期250、240、235放量名列前茅。7月19日看涨水位上升至250。看跌期权,本周水位来到220,增量最多的行权价是210、220跟225,200则在悄悄关仓。刻舟求剑按照周二博弈成果,本周225~230收盘符合预期。考虑周三只有半天,周四休市,半日行情股价暴涨并不常见,那么在此基础上卖出240以上看涨期权赚时间价值非常有利可图。然后周三开盘股价拉到240直接引爆了squeeze末日对冲,短期做空全部拉去填线了。是不是做空引爆后,大家就不做空了?大家继续做空,只是行权价选的更高了。周三盘中看到本周到期最激进的看涨价差大单行权价是260~265,预留了6.5%的上涨空间。最保守的看涨价差是275~280,预留了12.7%的上涨空间。周三收盘后行情肯定再次大变,现在说周五能收到260以下我都信,毕竟这次行情就是奔着265去的,只是原本预期一两个月逛荡到240,两天就达成了。不过剩下这点肉怎么吃实在很发愁,等周五再研究吧。最后复盘一下昨天操作问题:昨天开盘股价突破2
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