财报季策略1:收割别人对于财报季的预期

收割别人对于财报季的预期,这个策略在赌财报时几乎屡试不爽,因为很多人赌财报的策略很简单,觉得上个财报季波动大的股票,这个财报季大概率也会波动较大,于是就直接选择这类型标的去做。

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而且这样的策略很容易形成共识,很多人都按照这样的策略去赌财报,尤其是新手。一个策略只要使用的人够多,就会对价格形成巨大的影响,因此就像上个财报季暴跌的奈非,有的期权昨天IV只有90,今天已经接近130,根本不用在意时间价值的损耗,IV暴涨完全可以对冲,如果不出意外,明天可能IV就接近200了

收割别人对于财报季的预期,本质是收割IV(隐含波动率)的暴涨。

策略的操作方式很简单,复盘上个财报季暴涨暴跌的股票,最好是平时正股一天涨跌不超过2%,财报直接20%波动,简言之财报日的波动数倍于平日股价波动,这样的股票就是潜在标的。

在股票将要出财报的前一周埋伏进去。这些股票的期权隐含波动率会在财报前一天达到非常恐怖的价格,比如上个财报季的snap,一度达到了300%+。

比如我潜伏的奈飞put,已经好几倍了,但是因为当时双开,call已经腰斩被我止损了。

很多人会说这种策略烂大街了还怎么玩,其实不用担心,一个策略从学会到执行是有很大的差距,比如我在这里写文章,完全不担心大家都知道所以失效,投机像山岳一样古老,人性亘古不变。 当大家对于某个策略形成更强的预期时,可能会有更好的效果。将一个策略从思考到写成文字,这中间还需要很多的思考,并且在该过程中会发现一些问题,可以不断对策略进行改进,纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。实践才是根本。

一定要选择热门标的,关注度越高越好,如果你不知哪个标的热门,可以多去群里或者社区转转:

有几种比较典型的:

比如之前的fb,nflx,以往财报波动很小,上次直接波动20%,而且市值非常高。

比如上上个财报季的roblox,借助元宇宙,财报后高开40%,所以上个财报季潜伏的人非常多

比如同行业公司,上个财报季的fb暴跌,导致市场对于社交媒体预期非常悲观,典型的snap提前暴跌接近腰斩,这种属于同行业对比,根据先出公司的业绩去做判断,尤其是存在巨大预期差时,IV也会暴涨。

对于预期的收割,有两个玩法:

1,提前一周进场,隐含波动率的增长整体可以对冲时间价值,IV在最后几天增长最快,时间价值的损耗可以忽略不计。

2,财报前一天或者前两天开盘进场,在最后出财报之前的收盘前走人,这是IV增长最疯狂的时间,同时整体风险最低,但是如果前期IV增长很多,这个时间收益相对会比较低。但这个办法相较之下最为稳妥。


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评论32

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  • Eric_Chern
    ·04-29
    这篇文章不错,转发给大家看
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  • [微笑]
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  • 阿捷6
    ·04-28
    帮忙点个赞
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  • 科技龙头的一季度数据应该跟市场预期还是比较贴合的
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  • 美股的财报一般是什么时候出啊?
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  • 慧_4909
    ·04-28
    具体用啥策略收割❓隐波低于60用单腿?高于60用垂差?
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  • 霎风雨
    ·04-28
    财报就是个参考,好的财报不一定涨,坏的财报一定跌
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  • 财报数据应该都很好看吧?
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  • 关于加息有没有明确的消息啊,别一下子就通知了
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  • 目前关注什么比较好呢?有推荐吗
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  • 维克多1
    ·04-28
    马斯克说要收购可口可乐,可口可乐会怎么走呢?
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  • 热门的无非就是特斯拉,网飞,推特啥的,但是不知道看多还是看空
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  • 咪咕蜡
    ·04-28
    奈飞现在能买call了吗?已经很低了
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  • 脸书暴跌是因为推特吗?推特之前大涨一波
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  • 特斯拉跌到八百多,这是向下局面打开了?
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  • 现在都是再跌,五一过后可以进场我觉得
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  • 学习
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  • andylaufox
    ·04-29
    good
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  • 学习了
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  • piggyong
    ·04-28
    mark
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