牛熊榜|加息50基点威胁,苹果悲观看跌,市场转向防御
美东时间3月7日周二,鲍威尔出席参众两院听证会,作美联储半年度货币政策证词,在他警告加息步伐可能会加快,最终利率可能超过联储之前预期水平之后,很多重量级股票期权的交易结构发生了逆转,转向防御或者转向看跌。
最牛Deltas榜:
1、$Alphabet(GOOG)$
根据期权delta交易量,交易者净买入相当于436,991股股票。最大Deltas看涨信号来自买入看涨期权。最大Deltas看跌信号来自卖出看涨期权。看涨期权成交量是看跌期权成交量的两倍。期权交易员大多继续押注看涨,最大交易量来自大型机构。推测由于鲍威尔突然发表鹰派言论,导致交易者移仓看涨期权或者卖出近期看涨期权进行对冲。根据Delta增量排名,买入信号的最大delta流量来自$GOOGL%2020230324%2090.0%20CALL$ $GOOGL 20230324 90.0 CALL$
2、$United Continental(UAL)$
联合大陆航空公司于昨日盘中创下10个月股价新高,推波期权交易达成牛榜第二。
根据期权delta交易量,交易员净买入相当于406,833股股票。最大Deltas看涨信号来自买入看涨期权。最大Deltas看跌信号来自卖出看涨期权。买入看涨期权成交量远远大于卖出看涨期权。平均成交量超出30日均,期权交易员继续押注未来30天看涨,或者跌幅小于5%。其中最大交易量来自大型机构。根据Delta增量排名,买入信号的最大delta流量来自$UAL%2020230317%2050.0%20CALL$ $UAL 20230317 50.0 CALL$
3、$Intel(INTC)$
英特尔股价依旧位于低位,于小幅反弹后再次回调。
根据期权delta交易量,交易员净买入相当于349,774股股票。最大Deltas看跌信号来自买出看涨期权。最大Deltas看涨信号来自卖出看跌期权。买入看涨期权成交量大于买入看跌期权。平均成交量低于30日均,其中最大交易量来自大型机构。由于鲍威尔突然发表鹰派言论,交易方向以避险为主,多空看法比较均衡。根据Delta增量排名,买入信号的最大delta流量来自看跌价差:
- $INTC%2020240119%2035.0%20PUT$ $INTC 20240119 35.0 PUT$
- $INTC%2020240119%2025.0%20PUT$ $INTC 20240119 25.0 PUT$
最熊Deltas榜:
1、$Apple(AAPL)$
根据期权delta交易量,交易者净卖出相当于-1,867,254股股票。最大Deltas看跌信号来自卖出看涨期权,其次是买入看跌期权。在鲍威尔发表鹰派言论后,期权交易员押注看跌。大型机构做空量激增,近三十天较为悲观。根据Delta增量排名,卖出信号的最大delta流量来自$AAPL%2020230324%20150.0%20CALL$ $AAPL 20230324 150.0 CALL$
2、$Meta Platforms, Inc.(META)$
根据期权delta交易量,交易者净卖出相当于-1,092,860股股票。最大Deltas看跌信号来自卖出看涨期权。卖出看涨期权成交量远高于买入看涨期权以及看跌期权,最大交易量来自零售商。在鲍威尔发表鹰派言论后,期权交易员选择了做空看涨期权、平仓看涨期权或者移仓。根据买入看涨期权成交量分析,前两者交易行动远高于第三者。近三十天看法较为悲观。根据Delta增量排名,卖出信号的最大delta流量来自 $META%2020230310%20190.0%20CALL$ $META 20230310 190.0 CALL$
3、$Microsoft(MSFT)$
根据期权delta交易量,交易者净卖出相当于-824,485股股票。最大Deltas看跌信号来自买入看跌期权。看跌期权总体成交量远高于看涨期权总体成交量,最大交易量来自大型机构。在鲍威尔发表鹰派言论后,平价看跌期权成交量最高,期权交易员偏向押注最近30天不看涨。根据Delta增量排名,卖出信号的最大delta流量来自$MSFT%2020230324%20260.0%20PUT$ $MSFT 20230324 260.0 PUT$
备注:
- 这份报告显示了标准普尔500指数ETF中最大持仓的期权订单流情绪。
- 前十大看涨股票的净期权量delta值为300万。
- 前十大看跌股票的净期权量delta值为- 700万。
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- Lydia758·2023-03-09阅点赞举报