【期权】Update 国债ETF-TLT的sellput价格和思路

Update $20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$$3倍做多20年期以上国债ETF-Direxion(TMF)$ 近期交易思路。

关于为什么做TLT和TMF 请看过去的三篇文章:

Sell Put 美债是不是当下最好的策略?

国债ETF交易拥挤,我为什么敢sell call TMF?

复盘美债ETF的期权交易

我从11月初开始sell put TLT,到了12月加上sell call TMF,当时交易逻辑是,TMF 自带杠杆耗损,直接做空长期看好的TLT不合适,所以选择一旦跌起来会跌更多的TMF。

经历了TMF 暴涨到68左右,现在终于正股也开始赚钱了。但是我有sell covered put 在60,到期会被动行权。

现在TLT 价格又跌回96附近,我会继续加仓TLT的sellput,选择行权价是95-93,如果这个价格被动接盘,我则会换到行权价90-88的sellput继续做。如果90-88也被动行权,我最低会做到85的sellput,以及会持有一阵子的正股,如果有反弹,通过sell covered call 100去卖出正股。

目前TLT 选择1月到期、行权价95,和选择2月到期、行权价93的sellput 权利金分别是0.55和0.75。由于长期而言相当安全,国债今年下半年必将随着降息而回升,所以这个权利金虽然薄,但sellput的安全边际极高,推荐。(利益相关告知:本人持有以下两张合约。)

# 晒晒更赚钱

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评论8

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  • 被动行权后持有正股,再继续sell put?
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  • SnowA
    ·01-09

    这篇文章不错,转发给大家看看

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  • 竺正明
    ·01-09
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  • nicegame
    ·01-09
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  • 马莲
    ·01-09
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