2023年第42周美股期权交易总结:后悔的一笔交易
@macrochen:
本周收益 (注:忽略收益率, 因为没有把持仓头寸充当保证金的部分计算到成本中, 而且现有收益中包含了已收但未到期的权利金, 所以只看累计收益就好) 本周操作 买卖情况 又到财报季, 这周我依然没有赌财报的动作,除了我持有的几个财报标的:ASML,TSLA, GS, NFLX。这几个也是我长期分散持有的期权标的,只是简单的做了偏中性的动态平衡+rollover处理。经过我的动态平衡之后, 这几个财报股虽然互有涨跌,但都在我的安全范围内,没有出现暴雷的情况。 手里的LLY标的经过前面一路大涨之后,这周在创新高之后开始了回调,也算是缓解了我的sell call持仓压力,但是依然看不出下周是否还会继续下跌,目前的价格对我来说正好处于中性的位置,这周基本没怎么操作,暂时静观其变。 当我将期权持有期限拉长之后,突然发现对保证金的要求增多了,这也导致我能中途需要短期赌财报的机会几乎丧失殆尽。好处是操作频率变低,坏处是如果有大幅波动会放大对我的保证金需求,感觉风险还是挺大的。目前还没有看出对收益产生什么影响。 目前我的大部分持仓的期权期限都超过了一个月,几乎放弃了周期权。以前每个晚上总会发现那么一两个机会能够操作几笔,现在有时候一晚上都很难发现交易机会,还真有点不适应,这样更接近港股期权的操作模式:都是月期权,在月初开仓,熬一个月等期权变废纸结束,再重新开仓,除非中间有标的出现大幅波动需要做rollover处理,这样周而复始。 这周的A股出现大幅下跌,又到了3000保卫战的时刻,中概股不免也受到了影响,出现了集体下挫,其中**作比较多的阿里巴巴回到了我前面5月份因为NVDA暴雷,被迫清仓阿里的位置(81),我有了买回来的想法,为了在这个位置买入,我采用了sell put本周到期的期权方式,结果在周五,阿里的股价继续下行,股价跌到了80以下。我前面sell put期权的时候,根本没有