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把交易修炼成自己喜欢的样子,在市场中从容的活下去。

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      ·2021-10-10

      我的期权交易观——OptionPlus的老虎首帖🆙

      大家好,很高兴来到老虎,超过10年美股交易经验,非常喜欢期权,金融衍生品的明珠,但期权一定要基于底层资产而运用,因此它更多时间是一个Plus的状态。我的投资目标是在市场中从容的活下去,可以叫我小+,但不要叫++。 先说说我的期权交易观,之所以是交易,不是投资,因为有的时候确定有一些赌性,称不上投资。 大部分情况下,我的期权仓位占比都非常低,剩余的钱做好绝对的cash secured。在我超过的10年的炒股生涯中,我所认识的玩期权并且长期活的很好的高手们,期权仓位也都不高。 三个原因: 1)流动性弱,期权是股票衍生品,volume比股票本身小很多,如果底层标的物的volume就不够大,比如大部分中概股,那对应的期权volume就更少,再分配到不同价格、不同到期日的每张合约上就更少,导致bid和ask的价差大; 2)时间为敌,期权的价值是内在价值+时间价值,时间价值会一直随着时间流逝而减少。 3)多维空间,股票是一维空间交易,期权是在复杂的多维空间,除了要考虑正股价格的变动,还要考虑波动率、时间价值、Gamma… 那么,期权适用于哪些场景? 1)用于低价抄底看好的公司,sell put策略 2)已经盈利的正股,但距离理想的目标价还有一定距离,做sell covered call 3)财报,财报有很多不同的玩法。 4)事件布局,跟财报异曲同工,小赌怡情。 下周就进入美股财报季,大标的几乎都在10月发财报,下一篇重点分享一下我的财报玩法。
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      我的期权交易观——OptionPlus的老虎首帖🆙
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      ·11-27

      亚马逊收购iRobot的私有化值不值得套利?怎么操作?

      $iRobot Corp.(IRBT)$ 由于@Yonny at我了,就说一下这个并购案。先说结论,小仓ok,但我不会重仓,这个私有化案子和这个公司,跟atvi 或vwm 那种核心竞争优势,和收购方势在必得的差距太大。对亚马逊而言,iRobot 14亿多美刀的案子,我还没找到必须拿下的理由。iRobot 是什么?成立于1990年的扫地机器人。没错,曾经它出现的时候很吸睛,但是现在扫地机器人品牌层出不穷,除了松下 戴森这种高端品牌,性价比之王小米扫地机器人市场份额也不断加大,还有一堆智能家居的垂直品牌,我实在没有想到iRobot对于亚马逊来说必须收购的理由是什么?以及iRobot 还没实现盈利,甚至可以说这么多年没有品类扩张的情况下,还是负债累累,市场份额不断萎缩。2020年,IRBT在全球机器人吸尘器市场份额接近50%,2023年这个比例下降到1/3,在这种竞争环境下,最好的归属只能是卖掉。可以说这个案子里面,iRobot想要成交的动力应该是高于亚马逊的,当然这是个人猜测。从2022年8月第一次宣布deal的邀约的时候,iRobot管理层发了一篇很长的信,仔细读起来就是加入亚马逊的各种好,一副欣喜。首次报价是61美元,今年7月降价到了每股51.75美元,降价只要是因为IRBT又增贷融资2美元应对运营资金不足,公司财务状态确实每况愈下。但是随后的投票也是毫无阻碍通过,可以说IRBT股东也想着赶紧卖了,能多少是多少。那么对于亚马逊来说,14亿多收购一个老牌智能家居好像只是不疼不痒。跟2017年137亿收购Whole Foods,2021年84.5亿收购MGM,以及去年39亿收了智能医疗设备商One Medical相比,只是一个零头。通常亚马逊这个级别的公司收购很少降价,有理由降价是对于过去一年IRB
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      亚马逊收购iRobot的私有化值不值得套利?怎么操作?
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      ·11-24
      类似nvda、tsla 这样标的要选择forward pe在30倍左右的行权价都非常低,如果选择到期日在1-2个月的,权利金就没多少了,请问一般选择多久的到期日? $英伟达(NVDA)$ $特斯拉(TSLA)$ //@OptionS:欢迎大家订阅我的交易分享,多多交流赚钱机会[得意]  
      @OptionS
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    • OptionPlusOptionPlus
      ·11-21
      明天这个deal close了,今晚iv crash,所有的sell put都顺利落地,今年两个超级大并购都有惊无险的完成了。 $威睿(VMW)$ $博通(AVGO)$
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    • OptionPlusOptionPlus
      ·11-21
      $英伟达(NVDA)$ 妥妥地走了一个财报pre-run行情,目前本周到期的大量的sell call放在500 和550,猜测是sell covered call,500上方有一定压力。IV显示波动率在7%左右,即465-535,如果今晚继续走高,真有可能到550。但是个人会觉得500以上压力大,收入170%的增速预期还能超多少预期不好说,保守起见,Sell put,SP的行权价选择465以下。如果持有正股,不舍得卖正股,做好Sell covered call,可以选择550的。如果正股盈利较多适当止盈。

      【期权异动】英伟达会重复上个季度吗?

      @捷克Jack
      8月份的 $英伟达(NVDA)$ 财报给期权投资者留下了巨深的印象,全市场预期都很高(大涨),不仅在财报前就抢跑,而且在财报公布后的“盘后交易时段”都出现巨大的波动,出现过史上最高的价(超过530),直到开盘的502美元,最近才被打破。随后几个交易日的下跌,也让Call/Put双方的买家都没有赚到。唯一适合交易,并且能盈利的,就是利用波动率,即“财报前一段时间做多IV并在公布前平仓,或者在财报公布前一天做空IV”。11月21日要公布Q3财报,也是全市场的焦点,因为它是整个AI行情的领头羊。那历史还会简单的重演吗?我们看11月20日的异动期权方面,NVDA的大单分布就极不均衡,当周到期的Call的位置大量集中在500美元以上(550可谓是交易重心),意味着市场期盼能有10%的涨幅。而Put未平仓的单量很少,反而集中在接近500的位置。两个思路:1、看好波动的,不妨就做单边吧,跨式盈利的概率真的不高。盈亏比很委屈,除非你赌的是“大快人心”或者“大失所望”2、做空IV的,考虑反向宽跨式或铁鹰,简单干脆,保证金还只收一边,资金利用效率高。3、当然你要是个“猜收盘价高手”,可以选择中心点去做Butterfly,100多的IV盈利比例会很高。
      【期权异动】英伟达会重复上个季度吗?
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      ·11-10

      年化收益45%的Sell Put 私有化套利仍值得推荐

      $威睿(VMW)$ 原谅碎碎念,仍然觉得VMW的机会极好。大盘涨了9天,涨到难以自信,牛市特征过于明显,但牛市也会回调,这个阶段追高不是我的风格,安全才是第一。VWM的逻辑我说过很多次了,可以参考10月的帖子【期权交易】VMW收购案会不会流产?IV或暴涨过100%,Sell Puts 好时机!随着11月周权即将到期,会陆续把Sell Put换月到12月的合约,价格仍然是135和130,目前12月到期135的Sell Put权利金6刀,年化收益45%,相当值得推荐。130的权利金4.65刀,年化收益37%,也是不错的选择。不过要注意,VMW的期权流动性不太好,买卖价差较大,可能实际能成交的权利金会低于这个价格。
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      年化收益45%的Sell Put 私有化套利仍值得推荐
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      ·11-03

      Sell Put 美债是不是当下最好的策略?

      $债券20+美公债指数ETF-iShares(TLT)$ 前两天随手做了一些TLT的Sell put,美债长期底部肯定是出来了,但是这两天跳太快了,如果TLT价格在85-87区间,随便sell put 80-83都很安全,未来一阵子的交易计划
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      Sell Put 美债是不是当下最好的策略?
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      ·11-01

      英伟达头肩顶确认

      $英伟达(NVDA)$ 之前有NVDA 400的SP,10月到期后没有开新的,看到本周破了400过。50亿美元的订单损失是实际影响,从技术面看典型头肩顶,非常确定。也许大盘反弹会让400上下形成有效支撑,但目前暂时不会做新的Sell put,等月底财报后在判断。
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      英伟达头肩顶确认
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      ·10-24
      $特斯拉(TSLA)$ Sell put的tsla上周末到期,被行权接盘了,成本215,今天盘前回本了。215的价格没有做很多,目前还有一些200 和 185的sell put,如果接盘会继续补仓。同时设置230的sell covered call,正好是上周财报大跌的起点,如果反弹到这里小减。
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      ·10-19

      【期权交易】VMW收购案会不会流产?IV或暴涨过100%,Sell Puts 好时机!

      $威睿(VMW)$ 这两天下跌了很多,前天暴跌7.7%,今天盘前又跌了7%,现在盘前显示股价154美元。主要担心博通并购威睿的案子无法通过中国市场的审批,最终可能导致这宗已经历时一年半的半导体行业最大并购流产。首先,整理一下现在的信息和时间线。周二晚间,NVDA芯片被出口限制之后,传出市场监管局有可能延迟对这一交易的审批。当晚VMW股价暴跌。在此之前,报告称市监局可能在10月或11月,没有重大改变的情况下批准该交易。显然,重大改变因美国对NVDA芯片的出口限制而起。根据周三的声明,两家公司重申,预计将在10月30日之前完成交易,但须获得监管部门的批准并满足其他惯例成交条件。并将10月23日定为VMware持有人选择合并考虑形式的最后期限。尽管双方公司都认为交易没有问题,但股价是最诚实的存在,这么大的价差空间,没有平白无故的。至于这飞刀接不接?现在来分析一下回顾这笔交易,是现金+换股,股东可以选择50%的头寸按照1:0.252兑换成 $博通(AVGO)$ 的股票,以及50%的头寸以每股$142.5价格私有化。那么大致算法是,VMW的股本是4.28亿股,50%即2.14亿股,2.14*0.252*AVGO市价(如果按照今天890算)=480亿另外的50%,2.14*142.5= 305亿那么根据AVGO的当前浮动价格计算的VMW 市值应该在 480+305=785亿,对应股价$183左右,盘前股价$154,大概是理论价格的84%。个人分析,最终这笔交易会成功,当然时间可能更长。加入中国市监局不批准,博通会选择讲VMW整个中国区业务砍掉,这个最多是影响收购时间进度,而不是影响收购结果。为什么?已经有多次消息和内部信说明,之前
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      【期权交易】VMW收购案会不会流产?IV或暴涨过100%,Sell Puts 好时机!
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      ·10-13
      $动视暴雪(ATVI)$ 并购完成,无惊无险。历时一年半的套利也结束,有点遗憾。
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