一只没有耳朵一只没有尾巴

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    • 一只没有耳朵一只没有尾巴一只没有耳朵一只没有尾巴
      ·01-29
      收到了老虎送的新年礼盒。怎么说呢,这个东西有点太高端了,不适合咱这普通人[捂脸] 不过还是谢谢了。虽然在老虎投资的这段时间不好的体验比好的体验还多,但还是希望老虎能越来越好吧,也希望新的一年能有更好的投资环境,全球经济稳中向好。
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    • 一只没有耳朵一只没有尾巴一只没有耳朵一只没有尾巴
      ·01-24
      征询期结束了肯定要把草案删除了啊,这还能算新闻[疑问] 

      国家新闻出版署删除《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》链接

      1月23日,港股手游股普涨,$哔哩哔哩-W(09626)$涨超9%,$禅游科技(02660)$涨超8%,$网易-S(09999)$、$心动公司(02400)$涨超6%,$腾讯控股(00700)$涨近5%。消息面上,国家新闻出版署曾在2023年12月22日就《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》公开征求意见,意见反馈截止时间为2024年1月22日。目前,该意见稿的链接已显示“404”。
      国家新闻出版署删除《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》链接
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    • 一只没有耳朵一只没有尾巴一只没有耳朵一只没有尾巴
      ·01-13
      港股一直具有较高的投资的价值,相信在利好之下会有更好表现。

      香港《财政预算案》征求意见,提倡再降股票印花税与楼市征税“撤辣”

      1月12日,香港政府将于2月底公布新一轮《财政预算案》,各政党陆续向政府提交意见,意见包括:去年股票印花税减幅不足,相信进一步减半至0.05%将有助提升大市成交量;呼吁楼市全面“撤辣”,取消外来人口买楼征税及二套征税等;不应征收资产增值税和离境税,以免影响投资意愿及旅游零售行业;金管局应调整强基金投资组合成份,增拨一定份额如5%投资于香港股市。
      香港《财政预算案》征求意见,提倡再降股票印花税与楼市征税“撤辣”
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    • 一只没有耳朵一只没有尾巴一只没有耳朵一只没有尾巴
      ·2023-12-23
      这次巨大的机会就看谁抓得住了。

      游戏新规带崩股价,但也没想象的那么糟

      游戏厂商如何应对?
      游戏新规带崩股价,但也没想象的那么糟
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    • 一只没有耳朵一只没有尾巴一只没有耳朵一只没有尾巴
      ·2023-12-19
      11.你在文章中提到两次假设Delta值不变,当股票价格在很短的时间内有零点几到一两块的价格变动时可以假设Delta值不变,但是当到期时间大幅减少,股票价格大幅波动的情况下再假设Delta值不变就显得不切实际,你以这种想法来思考问题无异于刻舟求剑。

      1.做对赚钱,做错不亏钱,这个策略你必须懂!

      @芝士虎
      虎友,你好欢迎来到期权芝士科普第三期---高阶策略篇,我们在本期的系列文章中将给大家深入探讨几个高阶的期权策略,帮助大家实现从小白投资者到期权实战高手的跨越。在之前的文章中,芝士虎发现很多做期权的小伙伴们最大的痛点就是交易的胜率太低,尤其是做买方,虽然杠杆大,但是做十次有九次都是亏钱的,有没有一个策略能让我们做对了赚钱,做错了不亏钱呢?这种策略还真的存在,今天我们就来学习----比例价差策略。一、什么是比例价差策略?所谓比例价差策略,就是我们在做期权组合的时候,一定是按照某个比例去搭配不同的期权的合约数的,我们在之前的期权策略文章中也给大家介绍过很多组合期权策略,但是这些组合策略全部都是默认一比一的比例来搭配,比如straddle策略,就是一个看涨期权外加一个看跌期权组成的,还有bearish/bullish call/put spread策略,也是用的一个低价位,一个高价位的看涨/看跌期权构成。但是如果按照1比1来搭配策略,会存在一个弊端,那就是无法完全对冲期权的价格波动,因为两个期权的delta值并不相等,所以价格变动幅度并不一致。举个例子:如果我们在做牛市看涨期权价差策略期权策略篇详解02|财报业绩平平,如何通过期权策略放大收益?的时候,假设股票现价是100美元,买入看涨期权的执行价为100美元,delta系数是0.5,而卖出的看涨期权的执行价是110美元,delta系数为0.25,那么当股价下跌一块钱的时候,此时买入的看涨期权亏损0.5美元,而卖出的看涨期权盈利是0.25美元,此时组合净亏损0.25美元。但是如果根据delta系数进行配比,卖出两张(0.5/0.25)执行价为110美元的看涨期权合约呢?此时股价往下跌一块钱,卖出的看涨期权的盈利就变成了0.5美元,
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    • 一只没有耳朵一只没有尾巴一只没有耳朵一只没有尾巴
      ·2023-12-19
      10.通过我的计算,虽然没有考虑手续费,不过应该是比较接近真实的盈亏情况。Delta值是影响期权价格的众多因素中的一个,而其它的因素不仅对期权价格,对Delta值也会产生影响。

      1.做对赚钱,做错不亏钱,这个策略你必须懂!

      @芝士虎
      虎友,你好欢迎来到期权芝士科普第三期---高阶策略篇,我们在本期的系列文章中将给大家深入探讨几个高阶的期权策略,帮助大家实现从小白投资者到期权实战高手的跨越。在之前的文章中,芝士虎发现很多做期权的小伙伴们最大的痛点就是交易的胜率太低,尤其是做买方,虽然杠杆大,但是做十次有九次都是亏钱的,有没有一个策略能让我们做对了赚钱,做错了不亏钱呢?这种策略还真的存在,今天我们就来学习----比例价差策略。一、什么是比例价差策略?所谓比例价差策略,就是我们在做期权组合的时候,一定是按照某个比例去搭配不同的期权的合约数的,我们在之前的期权策略文章中也给大家介绍过很多组合期权策略,但是这些组合策略全部都是默认一比一的比例来搭配,比如straddle策略,就是一个看涨期权外加一个看跌期权组成的,还有bearish/bullish call/put spread策略,也是用的一个低价位,一个高价位的看涨/看跌期权构成。但是如果按照1比1来搭配策略,会存在一个弊端,那就是无法完全对冲期权的价格波动,因为两个期权的delta值并不相等,所以价格变动幅度并不一致。举个例子:如果我们在做牛市看涨期权价差策略期权策略篇详解02|财报业绩平平,如何通过期权策略放大收益?的时候,假设股票现价是100美元,买入看涨期权的执行价为100美元,delta系数是0.5,而卖出的看涨期权的执行价是110美元,delta系数为0.25,那么当股价下跌一块钱的时候,此时买入的看涨期权亏损0.5美元,而卖出的看涨期权盈利是0.25美元,此时组合净亏损0.25美元。但是如果根据delta系数进行配比,卖出两张(0.5/0.25)执行价为110美元的看涨期权合约呢?此时股价往下跌一块钱,卖出的看涨期权的盈利就变成了0.5美元,
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    • 一只没有耳朵一只没有尾巴一只没有耳朵一只没有尾巴
      ·2023-12-19
      9.从理论上来说,构建上述组合,当股价为245时组合取得最大盈利为(10-5.6+1.88x2)x100=816。当股价高于245时,每涨1块买的235的call就盈利100,但是卖的两张245的call共亏损200,组合净亏损100。涨到253.16时盈利为0,超过该价格为净亏损,亏损无上限。

      1.做对赚钱,做错不亏钱,这个策略你必须懂!

      @芝士虎
      虎友,你好欢迎来到期权芝士科普第三期---高阶策略篇,我们在本期的系列文章中将给大家深入探讨几个高阶的期权策略,帮助大家实现从小白投资者到期权实战高手的跨越。在之前的文章中,芝士虎发现很多做期权的小伙伴们最大的痛点就是交易的胜率太低,尤其是做买方,虽然杠杆大,但是做十次有九次都是亏钱的,有没有一个策略能让我们做对了赚钱,做错了不亏钱呢?这种策略还真的存在,今天我们就来学习----比例价差策略。一、什么是比例价差策略?所谓比例价差策略,就是我们在做期权组合的时候,一定是按照某个比例去搭配不同的期权的合约数的,我们在之前的期权策略文章中也给大家介绍过很多组合期权策略,但是这些组合策略全部都是默认一比一的比例来搭配,比如straddle策略,就是一个看涨期权外加一个看跌期权组成的,还有bearish/bullish call/put spread策略,也是用的一个低价位,一个高价位的看涨/看跌期权构成。但是如果按照1比1来搭配策略,会存在一个弊端,那就是无法完全对冲期权的价格波动,因为两个期权的delta值并不相等,所以价格变动幅度并不一致。举个例子:如果我们在做牛市看涨期权价差策略期权策略篇详解02|财报业绩平平,如何通过期权策略放大收益?的时候,假设股票现价是100美元,买入看涨期权的执行价为100美元,delta系数是0.5,而卖出的看涨期权的执行价是110美元,delta系数为0.25,那么当股价下跌一块钱的时候,此时买入的看涨期权亏损0.5美元,而卖出的看涨期权盈利是0.25美元,此时组合净亏损0.25美元。但是如果根据delta系数进行配比,卖出两张(0.5/0.25)执行价为110美元的看涨期权合约呢?此时股价往下跌一块钱,卖出的看涨期权的盈利就变成了0.5美元,
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    • 一只没有耳朵一只没有尾巴一只没有耳朵一只没有尾巴
      ·2023-12-19
      8.同理,如果股价超过245的时候我的亏损呢?假设股价涨到255,按照你的算法,我卖出的每一张245的call亏损为(255-236.08)x0.257=4.86244吗?当然不是。当我被行权时,我需要花费255从市场上购得股票,再以245的价格卖出,每股亏损10元,远高于4.86244。

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      虎友,你好欢迎来到期权芝士科普第三期---高阶策略篇,我们在本期的系列文章中将给大家深入探讨几个高阶的期权策略,帮助大家实现从小白投资者到期权实战高手的跨越。在之前的文章中,芝士虎发现很多做期权的小伙伴们最大的痛点就是交易的胜率太低,尤其是做买方,虽然杠杆大,但是做十次有九次都是亏钱的,有没有一个策略能让我们做对了赚钱,做错了不亏钱呢?这种策略还真的存在,今天我们就来学习----比例价差策略。一、什么是比例价差策略?所谓比例价差策略,就是我们在做期权组合的时候,一定是按照某个比例去搭配不同的期权的合约数的,我们在之前的期权策略文章中也给大家介绍过很多组合期权策略,但是这些组合策略全部都是默认一比一的比例来搭配,比如straddle策略,就是一个看涨期权外加一个看跌期权组成的,还有bearish/bullish call/put spread策略,也是用的一个低价位,一个高价位的看涨/看跌期权构成。但是如果按照1比1来搭配策略,会存在一个弊端,那就是无法完全对冲期权的价格波动,因为两个期权的delta值并不相等,所以价格变动幅度并不一致。举个例子:如果我们在做牛市看涨期权价差策略期权策略篇详解02|财报业绩平平,如何通过期权策略放大收益?的时候,假设股票现价是100美元,买入看涨期权的执行价为100美元,delta系数是0.5,而卖出的看涨期权的执行价是110美元,delta系数为0.25,那么当股价下跌一块钱的时候,此时买入的看涨期权亏损0.5美元,而卖出的看涨期权盈利是0.25美元,此时组合净亏损0.25美元。但是如果根据delta系数进行配比,卖出两张(0.5/0.25)执行价为110美元的看涨期权合约呢?此时股价往下跌一块钱,卖出的看涨期权的盈利就变成了0.5美元,
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    • 一只没有耳朵一只没有尾巴一只没有耳朵一只没有尾巴
      ·2023-12-19
      7.按照我们前面刚刚算过的,从期权的本质来思考,买了235的call意为我有权以235的价格买到该标的物。当标的物价格为245的时候,我可以花235买到,我再拿去以245的市场价卖出,每股盈利10块,而非4.89708。

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      虎友,你好欢迎来到期权芝士科普第三期---高阶策略篇,我们在本期的系列文章中将给大家深入探讨几个高阶的期权策略,帮助大家实现从小白投资者到期权实战高手的跨越。在之前的文章中,芝士虎发现很多做期权的小伙伴们最大的痛点就是交易的胜率太低,尤其是做买方,虽然杠杆大,但是做十次有九次都是亏钱的,有没有一个策略能让我们做对了赚钱,做错了不亏钱呢?这种策略还真的存在,今天我们就来学习----比例价差策略。一、什么是比例价差策略?所谓比例价差策略,就是我们在做期权组合的时候,一定是按照某个比例去搭配不同的期权的合约数的,我们在之前的期权策略文章中也给大家介绍过很多组合期权策略,但是这些组合策略全部都是默认一比一的比例来搭配,比如straddle策略,就是一个看涨期权外加一个看跌期权组成的,还有bearish/bullish call/put spread策略,也是用的一个低价位,一个高价位的看涨/看跌期权构成。但是如果按照1比1来搭配策略,会存在一个弊端,那就是无法完全对冲期权的价格波动,因为两个期权的delta值并不相等,所以价格变动幅度并不一致。举个例子:如果我们在做牛市看涨期权价差策略期权策略篇详解02|财报业绩平平,如何通过期权策略放大收益?的时候,假设股票现价是100美元,买入看涨期权的执行价为100美元,delta系数是0.5,而卖出的看涨期权的执行价是110美元,delta系数为0.25,那么当股价下跌一块钱的时候,此时买入的看涨期权亏损0.5美元,而卖出的看涨期权盈利是0.25美元,此时组合净亏损0.25美元。但是如果根据delta系数进行配比,卖出两张(0.5/0.25)执行价为110美元的看涨期权合约呢?此时股价往下跌一块钱,卖出的看涨期权的盈利就变成了0.5美元,
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      ·2023-12-19
      6.我买了1张235的call,卖了2张245的call。先假设股价最终涨到245。按照你的算法,买的235的call每股应该盈利为(245-236.08)x0.549=4.89708吗?当然不是了!

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