2023.3.23 美股大盘复盘

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作者:Jacob,前所罗门兄弟/花旗YieldBook组Quant,副总裁/董事;前结构师/交易员;华尔街Structured Products最佳设计奖

2023年3月23日

昨天除‘’缺口理论‘’外的蛛丝马迹指向大盘涨,而“缺理”却说偏大概率(58%=15/26)大盘跌。结果,今天两股力量较量了。

大盘大幅高开,早盘高走,一度上4000,逼近50天均线,欧洲收盘时,开始下走,跌破布林中线,跌破200天均线,直到最后一小时,牛熊争夺收盘点,最后收了个带上下长影的黑阴线, 量稍增。大盘守住了200天均线,但没能收上布林中线,上下难料。

这点VIX上也如此表现。VIX今天大幅震荡,上,涨破过200天均线,下,跌穿过50天均线,最后收阳收涨,收上布林中线,K线带上下长影。虽然RSI回上50, 但MACD仍然死叉。于是,也是上下难料。不过,今天大盘与VIX构成日线熊背离。日线熊背离,次日收跌的统计概率是53%。概率不大,但样本大(自有VIX的33年来,日线熊背离一共886次,其中469次次日收跌)。

VVIX今天也是震荡,补上了前天出的大空缺,收阳收涨,K线带上下长影,偏向上。

NYMO小跌,对三个指标没有质的影响。但小跌支持上面提到的熊背离。

综上,明天大盘偏熊。不过,跌不到那里去。目前,看熊的人仍然太多:CNN恐慌和贪婪指数处恐慌;AAII情绪调查显示熊熊更多了。

所以,尽管明天可能跌,但是周线可能收涨。

近一周复盘回顾

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2023.3.21 美股大盘复盘

2023.3.20 美股大盘复盘

2023.3.17 美股大盘复盘(周记)

部分技术指标解释

1. VIX:SP500指数未来30天的隐含波动率

2. VVIX: VIX的波动率

3. NYMO:NYSE McClellan Oscllator用纽NYSE的上涨家数和下跌家数来判断市场(1)计算(上涨家数-下跌家数)的19日和30日指数移动平均;(2)绘制(19日指数平均-39日移动平均)的计算结果

【板块与指标补充】

(1)美股板块涨跌幅

数据来源:Seeking Alpha

(2)CBOE VIX期货期现结构

数据来源:vixcentral.com

(3)市场恐惧与贪婪指数

数据来源:CNN Business Market

(4)5日平均Put/Call Ratio

(5)美国国债收益率

★ END ★

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# 晒晒我的复盘笔记

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评论5

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  • 日添一线
    ·2023-03-25
    VIX和VVIX的震荡表现说明市场情绪波动较大,需谨慎操作。🤔
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  • 阿咕咕咕
    ·2023-03-25
    缺口理论和日线熊背离的预测准确率不一定高,不能全凭其判断市场。🧐
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  • 微微软
    ·2023-03-25
    我觉得大盘在短期内难以确定走向,有上涨也有下跌的可能性。🤷‍♂️
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  • 俯瞰繁华
    ·2023-03-25
    分析市场需要多维度观察,不能只看一个指标就下结论。👀
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  • 可乐咖啡
    ·2023-03-27
    666
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