2023.3.23 美股大盘复盘

Jacob_Kuang
03-24

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作者：Jacob，前所罗门兄弟/花旗YieldBook组Quant，副总裁/董事；前结构师/交易员；华尔街Structured Products最佳设计奖

2023年3月23日

昨天除‘’缺口理论‘’外的蛛丝马迹指向大盘涨，而“缺理”却说偏大概率(58%=15/26)大盘跌。结果，今天两股力量较量了。

大盘大幅高开，早盘高走，一度上4000，逼近50天均线，欧洲收盘时，开始下走，跌破布林中线，跌破200天均线，直到最后一小时，牛熊争夺收盘点，最后收了个带上下长影的黑阴线， 量稍增。大盘守住了200天均线，但没能收上布林中线，上下难料。

这点VIX上也如此表现。VIX今天大幅震荡，上，涨破过200天均线，下，跌穿过50天均线，最后收阳收涨，收上布林中线，K线带上下长影。虽然RSI回上50， 但MACD仍然死叉。于是，也是上下难料。不过，今天大盘与VIX构成日线熊背离。日线熊背离，次日收跌的统计概率是53％。概率不大，但样本大(自有VIX的33年来，日线熊背离一共886次，其中469次次日收跌)。

VVIX今天也是震荡，补上了前天出的大空缺，收阳收涨，K线带上下长影，偏向上。

NYMO小跌，对三个指标没有质的影响。但小跌支持上面提到的熊背离。

综上，明天大盘偏熊。不过，跌不到那里去。目前，看熊的人仍然太多：CNN恐慌和贪婪指数处恐慌；AAII情绪调查显示熊熊更多了。

所以，尽管明天可能跌，但是周线可能收涨。

近一周复盘回顾

2023.3.22 美股大盘复盘

2023.3.21 美股大盘复盘

2023.3.20 美股大盘复盘

2023.3.17 美股大盘复盘（周记）

部分技术指标解释

1. VIX：SP500指数未来30天的隐含波动率

2. VVIX: VIX的波动率

3. NYMO：NYSE McClellan Oscllator用纽NYSE的上涨家数和下跌家数来判断市场（1）计算（上涨家数-下跌家数）的19日和30日指数移动平均；（2）绘制（19日指数平均-39日移动平均）的计算结果

【板块与指标补充】

（1）美股板块涨跌幅

数据来源：Seeking Alpha

（2）CBOE VIX期货期现结构

数据来源：vixcentral.com

（3）市场恐惧与贪婪指数

数据来源：CNN Business Market

（4）5日平均Put/Call Ratio

（5）美国国债收益率

★ END ★

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# 复盘笔记

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评论（5）

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  • 日添一线
    ·03-25
    VIX和VVIX的震荡表现说明市场情绪波动较大，需谨慎操作。🤔
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  • 阿咕咕咕
    ·03-25
    缺口理论和日线熊背离的预测准确率不一定高，不能全凭其判断市场。🧐
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  • 微微软
    ·03-25
    我觉得大盘在短期内难以确定走向，有上涨也有下跌的可能性。🤷‍♂️
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  • 俯瞰繁华
    ·03-25
    分析市场需要多维度观察，不能只看一个指标就下结论。👀
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  • 可乐咖啡
    ·03-27
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