【期权策略】英伟达财报胜率最高的期权策略,年化收益72%

$英伟达(NVDA)$ 将于11月21日发布财报,上季度财报表现亮眼,不仅营收创历史新高,第 3 财季的业绩财测也高于分析师预期,英伟达预计第 3 财季营收将达到 160 亿美元。

美国银行分析师表示,在英伟达发布财报前,企业生成人工智能可能在英伟达的盈利能力中发挥关键作用,这表明投资者可能低估了“企业客户采用人工智能的潜在增长,而英伟达可以通过其一流的企业合作伙伴关系来独特地利用这一点。”

财报历史表现

英伟达财报前的平均股价变动预期 ±7.2%。实际变动平均为 ±7.2%。开盘涨跌平均为±6.0%,盘中涨跌幅为±2.8%。跨式期权策略的平均 1 天回报率为-0.1%,所以跨式策略不适合英伟达财报。

根据历史数据,财报前后平均回报都偏向上涨。

本次财报期权预期

财报当周到期期权隐含波动率为65.6%,该公司在财报公布期间的预期股价走势为±44美元,预期涨跌幅的股价区间是442~530,预估最大涨跌幅±9%,高于平均股价变动预期±7.2%。

财报当周到期(11月24日)期权中看涨期权开仓量占比57%,最高开仓量的行权价是450,其中看跌期权占比56%。开仓量其次占比最大的行权价是500和400。

期权大单

如图所示机构当前对英伟达涨势表示乐观,普遍看涨,最新开仓大单是买入看涨期权 $NVDA 20241220 580.0 CALL$

推荐策略

结合图一财报前股价表现,当前胜率最高策略是卖出0.25delat看跌期权策略,夏普比率达到0.85:

卖出 $NVDA 20231124 460.0 PUT$

年化收益率达到 72.14%

# 期权Q&A:期权知识,你问我答

免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。

举报

评论7

  • 推荐
  • 最新
  • 兽兽林夕
    ·2023-11-17
    我一直很不理解,买入400+到500+的期权,价格这么贵跟买正股有啥区别,太贵了,波动率低,但价格变动也大。买便宜的期权不是更好吗?哪位大神给解惑一下
    回复
    举报
  • 中二热血
    ·2023-11-15
    为什么图和文章里的数字对不上,看不太懂,能细说为啥不适合做跨期以及如何推导出sell 460 put的性价比最高么?想了解过程,请赐教
    回复
    举报
  • 兽兽林夕
    ·2023-11-17
    21号的财报我不看好,原因利好都提前释放了,中国限售。不一定对哦,说错别骂我
    回复
    举报
  • 王者归来的神
    ·2023-11-15
    呵呵了,事后诸葛亮,那我买末日期权不是发达了
    回复
    举报
  • irisQ
    ·2023-11-15
    1
    回复
    举报
  • 竺正明
    ·2023-11-15
    888
    回复
    举报
  • 无聊1973
    ·2023-11-15
    y
    回复
    举报