Alata的波动空间

Alata的星球,波动空间,专注于成长型企业和期权交易。

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    • Alata的波动空间Alata的波动空间
      ·2022-11-22
      $特斯拉(TSLA)$ 一夜到位,可以止盈了。
      @Alata的波动空间
      Option Plan: $AMZN 97C > 94;86p <91 $SPY 384P < 390; $SPY 406C > 400; $TSLA 170p < 179(Target 167) 许久没来,老朋友们可好?
      Option Plan: $AMZN 97C > 94;86p <91 $SPY 384P < 390; $SPY 406C > 400; $TSLA 170p < 179(Target 167) 许久没来,老朋友们可好?
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    • Alata的波动空间Alata的波动空间
      ·2022-11-21
      Option Plan: $AMZN 97C > 94;86p <91 $SPY 384P < 390; $SPY 406C > 400; $TSLA 170p < 179(Target 167) 许久没来,老朋友们可好?
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      ·2022-05-02

      Alata投资笔记 2022-05-02

              经济数据不如预期,美股全面深度下挫,看空标的收益良好。上周财报周,AAPL和MSFT虽然表现一般,扔不算太差,但是GOOG,尤其是AMZN数据逊色,在市场氛围下行的情况下,股价更只能往下走了。上周不仅是科技类的公司业绩不尽理想,医药类的公司,比如$艾伯维公司(ABBV)$ 的财报也比较逊色,下行通道,要顺势而为。 交易回顾         上周回顾里提到了,建仓了一些$道指三倍做空ETF-ProShares(SDOW)$ ,收益是满意的;$XI二南方恒科(07552)$ 周五在消息的推动下,也收获了一个10cm+。不过较为可惜,仓位都还是比较轻的,幸福来得有点太突然。  交易预判         从周线图上看,纳指在走一个下跌过程中的第二浪途中,回看过往的情况,连续5周收阴的情况还是比较少见的,如果从图形上看,个人会期待这一周可能会在触达12000点之后有一个反弹。第一浪的高点16212到低点12555,是一波3657点的下挫;第二浪14646到上周五的12315,是2331,假如打到12000,是2631;假如击穿12000到11000,则是有一波的3600点的下挫。个人觉得势能应该是要减弱的,而且12000整数关口位置应该要守一守吧。纳指周K线图 交易计划 &nbs
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      Alata投资笔记 2022-05-02
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      ·2022-05-01

      用期权抄底的正确姿势 - 以NVDA为例

             最近好友鸟叔又开始了他的创作,看来在浦东家中无处可去,让他不得不奋笔疾书了。开始看正文之前,先说说个人的看法,不要去猜底,做趋势或者做波动率交易,都可以等趋势确认了之后再参与,当然了,如果确实觉得机会很好,也愿意承担一定的风险,那么下文或许会给大家提供一些不错的方法。以下为鸟叔专栏的原文:       抄底姿势要正确,期权组合里,Risk Reversal(以下简称RR策略)是抄底的最佳姿势。 什么是Risk Reversal?       这种期权策略是卖一张低行权价的put和买一张高行权价的call,put和call的行权价不同。寻找的标的要符合skew的左侧倾斜,这样卖put的iv更高,买call的iv低,通过交易vega的差值让这个组合的成本降低。        举例:(仅仅是举例,不是推荐) $英伟达(NVDA)$ 周五大跌超过5%。假如要抄底nvda,直接买入股票,那么继续跌一元则输一元,涨一元则赢一元(完全正确的废话);在如此下跌的市场环境下这是一个风险度极高的左侧交易。我一直盼着160的价格抄底nvda。此时如果继续傻等它跌到160肯定买入,但是如果不跌到位就直接反弹,也肯定错过这个优良资产。 NVDA RR 盈亏预测         因此,(NVDA收盘价185)此时采用risk reversal才是最佳策略:卖一张160 put,买一张200 call,大约消耗权利金2.29元(5月20日行权期)。如果下周股价就地反弹,
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      用期权抄底的正确姿势 - 以NVDA为例
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      ·2022-04-27
      $微軟(MSFT)$诚不欺我,表现不错[开心] 

      Alata投资笔记 2022-04-26

      @Alata的波动空间
      好久没有写笔记了,一方面是因为市场比好,一方面是因为自己能力不够,感觉在这个阶段对于市场的判断太模糊,所以更多的是闭关,自己学习。 周一美股摆脱了上周的颓势,低开高走,纳指勉强回到了13000,今晚开始会有一个有一个的重磅财报,就看能不能提振一下市场的气氛。 交易预判 梳理一下自己的预判,NFLX的财报不好是可以预判的,但是-30多cm确实是没有想到,财报前想到了下跌,但是期权太贵了并不合算,早知道空一点点正股或许也是不错的选择。而接下来的AAPL,GOOG,MSFT,我觉得不会那么的拉胯了,个人预判,振幅在10%左右。 交易计划 1,FANG里最弱的应该是FB,我会参考奈飞的姿势,不过这两天跌不少了,可能肉不够厚,iv也有点高了,如果反弹的多,沽空正股或许可取。 2,TSLA上海工厂停工的影响并没有被price in,这个需要考虑的,如果TSLA下跌,那么纳指还要接续调整。 3,开始布局道指的看空标的,$道指三倍做空ETF-ProShares(SDOW)$ ,慢慢来,道指还没有呈现向下趋势,但是这个维持不了多久,当这些消费零售类股票都已经30倍左右的PE了,什么能够支持他们的估值继续撑下去,故事都讲不圆,或许只有回购股票一招能扛了,所以进场点没有考虑好,继续观察,买了5%。 对于港股,目前是一个性
      Alata投资笔记 2022-04-26
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    • Alata的波动空间Alata的波动空间
      ·2022-04-26

      Alata投资笔记 2022-04-26

              好久没有写笔记了,一方面是因为市场比好,一方面是因为自己能力不够,感觉在这个阶段对于市场的判断太模糊,所以更多的是闭关,自己学习。       周一美股摆脱了上周的颓势,低开高走,纳指勉强回到了13000,今晚开始会有一个有一个的重磅财报,就看能不能提振一下市场的气氛。  交易预判       梳理一下自己的预判,NFLX的财报不好是可以预判的,但是-30多cm确实是没有想到,财报前想到了下跌,但是期权太贵了并不合算,早知道空一点点正股或许也是不错的选择。而接下来的AAPL,GOOG,MSFT,我觉得不会那么的拉胯了,个人预判,振幅在10%左右。 交易计划       1,FANG里最弱的应该是FB,我会参考奈飞的姿势,不过这两天跌不少了,可能肉不够厚,iv也有点高了,如果反弹的多,沽空正股或许可取。      2,TSLA上海工厂停工的影响并没有被price in,这个需要考虑的,如果TSLA下跌,那么纳指还要接续调整。      3,开始布局道指的看空标的,$道指三倍做空ETF-ProShares(SDOW)$ ,慢慢来,道指还没有呈现向下趋势,但是这个维持不了多久,当这些消费零售类股票都已经30倍左右的PE了,什么能够支持他们的估值继续撑下去,故事都讲不圆,或许只有回购股票一招能扛了,所以进场点没有考虑好,继续观察,买了5%。          对于港股,目前是一个性
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      Alata投资笔记 2022-04-26
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      ·2022-04-18
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      ·2022-02-20

      外卖新规,美团真就应该跌这么多?

              2月18日,一则关于外卖的新闻让美团在盘中暴跌,而且下杀得非常迅速,点位也非常精准。诚然,这则新闻对于美团而言确实是利空,但是仔细看来,并不至于下杀如此只狠,而且下杀的价格点位也非常值得回味,于是一时兴起去看了一位老友的雪球专栏,对这个问题也有了一些更进一步的体会。         其实这一次的消息虽然是利空,但是这次的下杀也是因为港股的一些市场机制上的问题,让机构绞杀散户投资者的典型案例。 2.18日美团分时         首先,我们来了解一下港股里一个特有的衍生品:牛熊证。很多交易软件把牛熊证也归类为涡轮。它的标准名称是:Structured call/put。牛熊证的特点是它没有任何时间溢价,它的价格就是等同于当前标的价格和行权价之间的差价。 下面继续用一张$恒生指数(HKHSI)$   的熊证举例来讲解它的参数和投资要点。 1、行权价。恒生熊征52757是看跌的权证,它的价格由当前恒生指数点位(24585)和行权价之间的差价决定。牛熊证的特点是没有时间价值,所有价外的合约凭证的价格为零,它只具备内在价值,因此所有的牛熊证都是价内的。这点跟认沽/认购非常不同,所有的认沽/认购在发行开始都是价外的,而且发行商dealer盼望它永远在价外。行权价-当前价(24900-24585) = 315,就是每1W张此权证的内在价值。需要注意不同权证的换股比率不同:股票有50/100/200/500/1000/2000/1W;恒生这种高价值标的则有2W的换股比率。        入场之前,别被更高的换股比率骗了,以为某个高比例权证的价格更低。事实上高换股比例而拉低权证的单价是d
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      外卖新规,美团真就应该跌这么多?
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      ·2022-02-14
      这不是利好吗?

      滴滴盘前跌超3%,报道称滴滴几乎全线业务都将裁员

      滴内部传了大半年的裁员终于落定。1月中旬,裁员最先从创新事业部R-Lab开始。
      滴滴盘前跌超3%,报道称滴滴几乎全线业务都将裁员
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      ·2022-02-13

      Alata投资笔记 2022-02-13

              上周市场有两个主要的推手:FED和俄乌关系。这两个因素给市场带来了巨大压力,在周四和周五对市场带来了巨大的冲击,并将对未来几天的股价产生重大影响,其实,周四的CPI数据虽然爆表,但是仍然被市场所接纳,低开然后逐渐高走,随后St. Luis Fed 的 James Bullard的一番鹰派言论让市场掉头直下。而周五由于其他FED的成员出来安抚市场,周五早盘又是快速上攻,而盘中俄乌大战乌云让市场充满了恐惧,再次掉头向下。可以说,FED加息是灰犀牛的话,老毛子就是黑天鹅。         换个角度说,这两个因素可以在一定程度上相互补偿。地缘政治形势越糟糕,美联储就越有动力放缓紧缩政策以避免经济衰退。但是,谁知道呢,这个市场的震荡让人很受伤,上周很多成长型股票的MACD已经发出了买入的信号,但是这两次的市场反复让账户的回撤也不小。  交易回顾         上周的几个跟踪票,BKKT,收获颇丰。BBIG,继续跟进,没能二次启动。ASAN,底部反弹上来也有很好的收益了。         最可恶的是UBER,财报不错,市场反馈也不错,沙雕CFO的一番言论和临时的停牌,加上市场的情绪变化,直接让2/11的call归零了,反思自己,还是过于托大,其实财报前40%的收益,应该止盈的。同样的教训,还有BKKT的 2/11 7.5c,这是上周对自己最大的教训。 市场环境         下周纳指的走势会非常关键,周末白灯和大帝的通话看来是不欢而散了,具体什么情况,就看周一下午的期货反馈吧。大胆做个预测,互相咋呼,也只能如此,各自还是要克制的。   &n
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      Alata投资笔记 2022-02-13
     
     
     
     

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