• 期权小班长·05-23 23:10期权小班长

      也许明年可以降息?

      媒体对于上周五的盘中大跌没有统一的归因。虽然从财报角度$迪尔股份有限公司(DE)$ 财报大跌14%像是诱导原因,但财报数据并不差,反而像是被大盘行情拖累的:公司第二财季业绩好于预期,并上调了全年指引。 从领跌股成分来看,汽车芯片再次当起带头冲锋,尤其是特斯拉和英伟达,而PE只有13的$Meta Platforms(FB)$ 跌的最少,盘中明显没有多少抛售压力。所以只能先得出杀估值的结论,定性为补跌。大盘从4月开始连续7周下跌,每一周的下跌风格都不一样,上周最为明显的转变就是道指和传统板块开始补跌,比如认为是通胀受益股的$好时(HSY)$ $泰森食品(TSN)$ 都跟着商超股票一起大跌了。市场开始变得符合我对于熊市的认知:在熊市当中几乎没有股票可以幸免,只有跌的多和跌的少的区别。 本周最重要的事件就是周三的美联储会议纪要,之前的数据显示美联储接下来的两次加息都是50基点。对于这次纪要我觉得发生意外的概率不大,因为从上周的商超财报显示,消费者降低了对商品的需求,而这是最明显的通胀见顶信号。 另外额外的利好消息是,期货市场的押注数据显示美联储的紧缩周期将比预期时间长度提前缩短,甚至明年可能出现降息。所以在本周这个行情十字路口,我还是继续认为sell put较为适合当下市场。选择本周到期,delta绝对值<0.1的put即可。比如 $AAPL 20220527 130.0 PUT$ $FB 20220527 175.0 PUT$ $MSFT 20220527 235.0 PUT$ 但如果周三前涨的太多,会考虑平仓然后买入put。 对于本周财报股票,我看了一下PE普遍偏低,包括英伟达,所以更可能是跟随大盘变动。对于英伟达财报我不倾向于看跌,所以选择卖出$NVDA 20220527 135.0 PUT$ 最后,小心再次开始紧张的美中关系。
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      也许明年可以降息?
    • 冷静的垂钓ETF·05-21 16:20冷静的垂钓ETF
      $30年美债2206(ZB2206)$  谈谈对于长期国债收益率的看法,债券市场常见经济萧条开始,长期国债收益率就见顶,在一般市场下这个逻辑没有错。(衰退信号终止加息周期)只是现在大通胀还没有被压制的苗头。fed只能不断加息抑制通胀。参考1970s的国债收益率的表现,说明国债收益率可以脱离经济预期主要与fed的基准利率有关。当前债券市场紧接着还有6/1开始的QT缩表,所以个人对于长期国债收益率的短期跌幅是保守的。
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    • 卡哥Purliu·05-21 13:34卡哥Purliu

      深跌反弹似筑底—美股期权20220520

      深跌反弹似筑底—美股期权20220520“双重确认”策略实践——————————————纯属娱乐,切勿跟单,后果自负—————————————— //美股期权交易品种:——SPY CALL 20220527 389——SPY PUT 20220527 389——正股是SPY(标普500指数ETF)——为了保持行情的连续性,用标普500主连期货Esmain代替正股做行情分析(美国9:30~16:00时段)——具体怎么选哪个时间的期权?我一般选距离到期日3~15天左右,价内或者稍微价外,交易量多,总量靠前//开仓、平仓节点:配图.蓝色代表:PUT,开仓平仓节点;红色代表:CALL,开仓平仓节点。//复盘内容:——开盘行情纠结了一段时间,10点以后,开始跌破前期低位,5、10均线、布林线的中轨、下轨都一齐向下拐,下跌信号非常强烈,开仓PUT;一路下行,没有遇到大的反弹,直到出现1根大阳线,向上突破5均线,并突破前期高点,接下来1根小阳线带动5均线上拐,双重确认,平仓PUT。——这种大幅深跌,不宜过早反手CALL,一般都会有一段横盘震荡,来消解跌势;耐心等待,直到出现1根大阳线,带动5、10均线一齐向上拐,接近前期横盘的箱体上部,双重确认,开仓CALL;继续上涨,接近尾盘,冲破布林线上轨,清仓一切。——今晚,一场深跌反弹,似乎美股大盘在筑底,不知下周如何发展? //美股期权常见品种:这些品种的美股期权为交易量最大的,如下:*SPY(标普500指数ETF),常年霸榜,是我们最关注的品种。*QQQ(纳指100指数ETF),继续常年霸榜,也是最关注品种。其他如:*AAPL(苹果),*TSLA(特斯拉),*IWM(罗素2000指数ETF),*NVDA(英伟达),也是非常不错的常见品种。 //技术分析方法:我觉得美股期权暴涨暴跌,都是正股的数倍,还有临期归零风险;和港股的牛熊证一样,属于典型的日内交易标的;可以参考我的“双重确认”策略,根据正股的波动,来判断期权的交易机会。在你正式交易“美股期权”前,建议先做多次模拟,多找一些课程学习。 //制胜之道:简而言之机械执行+自动止损 做交易,只要机械式的执行,看到交易信号就坚决执行;再加上自动止损,其他任由行情自行发展即可。——————————————想要在股市里长久生存,必须在震荡行情中,减少损失,不做炮灰;又能在单边行情中,坚守阵地,不轻易离场;严格的交易纪律与强大的心理承受能力;才是最有力的保障。—————————————— //分析方法:——K线周期:常用为15分钟K线分析,如果行情呈现窄幅波动,也可用5分钟K线分析;——技术指标设置:** MA移动平均线指标—MA5均线(主)、MA10均线(辅);** BOLL布林线指标;** SAR停损点转向指标(也有称为抛物线转向指标);——突破开仓,反转平仓;——强调双重确认,Double Check,减少误判。#美股#,#期权#$标普500ETF(SPY)$ $纳指ETF(QQQ)$ $苹果(AAPL)$ $特斯拉(TSLA)$ @小虎通知,@小虎征文,@爱发红包的虎妞,@Seven8
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      深跌反弹似筑底—美股期权20220520
    • 期权异动观察·05-20期权异动观察

      热门股covered call 量化策略【5月20日】

      卖备兑看涨期权(sell covered call),是很多大的基金采用的策略,美股散户也可以借鉴该策略。您可以在持有股票的同时获得收益。 策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。这个策略适合长期持有某些近期横盘不动或者有利空消息的股票的投资者,通过做备兑,对冲一下风险,可能会获得额外收益。 小涨多赚钱,不涨多赚钱,下跌少亏钱。只有股票暴涨时不推荐做备兑。所以在长期持有一些标的时滚动做备兑,对成熟投资者,可能是一个很好的策略。 收益对比 假设2021年1月1日到12月17日期间投资者持有亚马逊 200股股票 持有期间如果无操作,则最后的总资产为675484美元 持有期间如果进行covered call策略,每周操作一次;如果行权卖出100股股票后,下一个交易日再买入100股。最后的总资产为728898美元。 Covered Call策略:卖出看涨期权池(仅供参考) 期权代码 标的代码 到期日 行权价 权利金 隐含波动率 年化收益率 $TSLA 20220527 810.0 call$ TSLA 2022/05/27 810.0 3.380000 0.680000 21.74% $AAPL 20220527 149.0 call$ AAPL 2022/05/27 149.0 0.280000 0.380000 9.30% $SPY 20220527 411.0 call$ SPY 2022/05/27 411.0 0.600000 0.260000 7.03% $NVDA 20220527 197.5 call$ NVDA 2022/05/27 197.5 1.620000 0.870000 43.16% $AMD 20220527 110.0 call$ AMD 2022/05/27 110.0 0.340000 0.620000 16.05% $BABA 20220527 98.0 call$ BABA 2022/05/27 98.0 1.220000 0.870000 63.48% $PLTR 20220527 10.5 call$ PLTR 2022/05/27 10.5 0.030000 1.010000 16.47% $UPST 20220527 87.0 call$ UPST 2022/05/27 87.0 0.310000 1.860000 27.42% $AMC 20220527 15.5 call$ AMC 2022/05/27 15.5 0.500000 1.630000 174.41% $LCID 20220527 24.0 call$ LCID 2022/05/27 24.0 0.140000 1.080000 33.15% $TWTR 20220527 41.0 call$ TWTR 2022/05/27 41.0 0.510000 0.770000 62.40% $AMZN 20220527 2415.0 call$ AMZN 2022/05/27 2415.0 4.800000 0.480000 10.20% 注: 该表格中提及的期权仅供当天的交易时段参考; 热门股票为用户查看Tiger Trade股票详情页次数最高的前20只股票; 数据来源:Tiger Trade 期权筛选规则 strike >= p * e^{1.04 * sigma * sqrt{days/365}} strike:行权价,取满足条件的最小行权价 p       :上一个交易日的股票收盘价 sigma:取正股历史波动率 days  :期权合约到期天数(行权日选择下周五) 如果你没有交易过期权,可以试试期权模拟交易 课程:期权模拟盘操作指南 常见问答 何为Covered call? Covered call,也称备兑看涨期权策略。策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。更详细的说明可以看看下面的科普视频 课程:5分钟学会Covered Call 策略适用人群 持有策略中提到的正股,持仓股数≥100 如何得知是否完成备兑交易? 持仓股票和期权名称旁边出现组合二字,即代表执行备兑策略。 策略收益 参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算出年化收益,交易时股价发生上涨或下跌都会影响年化收益。 计算公式:(期权权利金/昨日收盘价)*(365/到期日) 例如股票昨日收盘价是100美元,期权权利金是1美元并且距离到期日还有30天。带入计算公式为(1/100) * (365/30) =年化 12.17% 策略行权价选择 参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算得出行权价。交易时是否采用策略中提供的行权价取决于股价和收盘价的偏离程度。 行权和股票平仓 到期日股价高于行权价,持仓股票会以行权价格卖出。到期日股价低于行权价,持仓股票不动,期权价值归零被系统自动清仓。 风险提示 如果到期日股价高于行权价,且持仓成本价高于行权价,期权被行权后卖出股票可能会造成亏损。 免责声明 入市有风险,投资需谨慎。此处呈现的信息是当前的,不构成要约、建议或招揽,也不构成对股票未来表现的预测。投资有风险。投资工具的价格可能经历上下波动,在某些情况下投资工具可能变得毫无价值。过去的业绩表现并不代表未来的收益。在提供这些信息时,我们并不考虑任何人或关联公司的投资目标、风险偏好、财务状况或特殊需求。您应当在做出投资决定之前咨询财务顾问,综合考虑这些信息是否符合您的需求、风险偏好、目标和情况。如果此处的观点和信息可能被信赖,Tiger Brokers对证券交易产生的任何财务或其他后果不承担任何信托责任或义务。
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      热门股covered call 量化策略【5月20日】
    • 期权小班长·05-19期权小班长

      这次市场是真的恐慌了,你贪婪了吗?

      昨日写完日常就发现市场趋势开始变坏:依照文中的叙述逻辑,指数行情在十日线受阻,原因是一家市值千亿的消费代表公司暴雷成为上行趋势阻力。 不过我只是在评论区说平仓了,没有对文章进行进一步修改,因为我觉得原文很有保留批判价值。 文章整体逻辑没问题,但是忽视了盘前$塔吉特(TGT)$ 大跌带来的变盘风险。 没有想到的原因是同样商超股票大跌,沃尔玛对大盘并没有什么影响。周二沃尔玛大跌11%,虽然是自87年以来的最大跌幅,但没有对市场继续上涨造成任何影响,导致对于商超类的股票观察很松懈。 即使是发布平仓留言的那个时间点,我也只是认为大盘当日不会跌很多,但要防范本周逐步回踩的风险。 别提今天早上看到大盘行情我有多震撼了。道指跌3.57%,标普跌4.04%,创今年以来最大跌幅。纳斯达克跌4.73%,创今年以来的第二大跌幅,仅次于5月5日加息。全部板块沦陷,以往至少原油和公共板块是绿色的。昨天大跌最不同之处在于可口可乐$可口可乐(KO)$ 跌了7%,今年以来强劲的消费股都沦陷了。 这是今年以来可口可乐代表性的第三次大跌,前两次大跌发生在3月8日,4月29日,分别是因为俄乌战争,亚马逊财报。 这次市场是真的恐慌了,我观察朋友圈里大家都很悲观。当有突破希望时突然大跌是最容易令人恐慌的,事实上当9~12日大盘连跌的时候情绪反而很淡定:VIX就是最真实的情绪反应,只有当真正恐慌的时候VIX才会暴涨。 昨天推导上行,今天推导下行。 这次大盘会跌破前低吗?不一定。 我们梳理一下4月以来每次引发大跌的市场因素:奈飞财报跌穿10日均线,马斯克抛售特斯拉砸盘,GDP和亚马逊财报砸盘,加息继续跌穿10日均线,CPI砸盘,tgt财报砸盘。 但特斯拉卖股票以及亚马逊财报那一周并没有砸下去,因为有FOMC会议预期给市场吊着一口气,宣布加息后市场才正式开启大跌。考虑到下周有美联储纪要,鲍威尔要再度发表对通胀以及加息的看法,我倾向于认为在此之前大盘大概率会继续低位震荡。 今天盘前$思科(CSCO)$ 财报大跌11%,我认为影响和前两天的沃尔玛塔吉特不同,思科也是千亿公司,但财报不会影响到整个板块前景评估。 按照上面的理论今天应该做sell put验证想法,但我觉得短时间内反复平仓开仓会有问题,就不做尝试了。 另外再说一件趣事,关于落笔后变盘其实这是第二次。5月5号本来想提笔写两句,写到一半发现变盘了。当时还跟友人开玩笑说,没想到那些政治学院推倒重写俄乌关系毕业论文的倒霉事也发生在我身上了。
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      这次市场是真的恐慌了,你贪婪了吗?
    • 狮子座七月·05-19狮子座七月
      ARGC 股票 升值空间,可望可及
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    • 期权异动观察·05-19期权异动观察

      热门股covered call 量化策略【5月19日】

      卖备兑看涨期权(sell covered call),是很多大的基金采用的策略,美股散户也可以借鉴该策略。您可以在持有股票的同时获得收益。 策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。这个策略适合长期持有某些近期横盘不动或者有利空消息的股票的投资者,通过做备兑,对冲一下风险,可能会获得额外收益。 小涨多赚钱,不涨多赚钱,下跌少亏钱。只有股票暴涨时不推荐做备兑。所以在长期持有一些标的时滚动做备兑,对成熟投资者,可能是一个很好的策略。 收益对比 假设2021年1月1日到12月17日期间投资者持有亚马逊 200股股票 持有期间如果无操作,则最后的总资产为675484美元 持有期间如果进行covered call策略,每周操作一次;如果行权卖出100股股票后,下一个交易日再买入100股。最后的总资产为728898美元。 Covered Call策略:卖出看涨期权池(仅供参考) 期权代码 标的代码 到期日 行权价 权利金 隐含波动率 年化收益率 $TSLA 20220527 815.0 call$ TSLA 2022/05/27 815.0 5.000000 0.730000 28.57% $AAPL 20220527 155.0 call$ AAPL 2022/05/27 155.0 0.220000 0.380000 6.34% $SPY 20220527 416.0 call$ SPY 2022/05/27 416.0 0.500000 0.250000 5.17% $GRAB 20220527 3.0 call$ GRAB 2022/05/27 3.0 0.150000 1.940000 240.45% $NVDA 20220527 195.0 call$ NVDA 2022/05/27 195.0 2.200000 0.940000 52.68% $AMD 20220527 111.0 call$ AMD 2022/05/27 111.0 0.370000 0.640000 15.59% $SE 20220527 93.0 call$ SE 2022/05/27 93.0 0.560000 1.050000 30.61% $NIO 20220527 19.0 call$ NIO 2022/05/27 19.0 0.220000 1.090000 56.36% $AMZN 20220527 2430.0 call$ AMZN 2022/05/27 2430.0 4.700000 0.510000 8.90% $BABA 20220527 98.0 call$ BABA 2022/05/27 98.0 1.690000 0.940000 78.50% $AMC 20220527 15.0 call$ AMC 2022/05/27 15.0 0.530000 1.580000 168.45% $PLTR 20220527 10.0 call$ PLTR 2022/05/27 10.0 0.040000 0.920000 20.25% $MSFT 20220527 275.0 call$ MSFT 2022/05/27 275.0 0.540000 0.360000 8.62% 注: 该表格中提及的期权仅供当天的交易时段参考; 热门股票为用户查看Tiger Trade股票详情页次数最高的前20只股票; 数据来源:Tiger Trade 期权筛选规则 strike >= p * e^{1.04 * sigma * sqrt{days/365}} strike:行权价,取满足条件的最小行权价 p       :上一个交易日的股票收盘价 sigma:取正股历史波动率 days  :期权合约到期天数(行权日选择下周五) 如果你没有交易过期权,可以试试期权模拟交易 课程:期权模拟盘操作指南 常见问答 何为Covered call? Covered call,也称备兑看涨期权策略。策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。更详细的说明可以看看下面的科普视频 课程:5分钟学会Covered Call 策略适用人群 持有策略中提到的正股,持仓股数≥100 如何得知是否完成备兑交易? 持仓股票和期权名称旁边出现组合二字,即代表执行备兑策略。 策略收益 参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算出年化收益,交易时股价发生上涨或下跌都会影响年化收益。 计算公式:(期权权利金/昨日收盘价)*(365/到期日) 例如股票昨日收盘价是100美元,期权权利金是1美元并且距离到期日还有30天。带入计算公式为(1/100) * (365/30) =年化 12.17% 策略行权价选择 参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算得出行权价。交易时是否采用策略中提供的行权价取决于股价和收盘价的偏离程度。 行权和股票平仓 到期日股价高于行权价,持仓股票会以行权价格卖出。到期日股价低于行权价,持仓股票不动,期权价值归零被系统自动清仓。 风险提示 如果到期日股价高于行权价,且持仓成本价高于行权价,期权被行权后卖出股票可能会造成亏损。 免责声明 入市有风险,投资需谨慎。此处呈现的信息是当前的,不构成要约、建议或招揽,也不构成对股票未来表现的预测。投资有风险。投资工具的价格可能经历上下波动,在某些情况下投资工具可能变得毫无价值。过去的业绩表现并不代表未来的收益。在提供这些信息时,我们并不考虑任何人或关联公司的投资目标、风险偏好、财务状况或特殊需求。您应当在做出投资决定之前咨询财务顾问,综合考虑这些信息是否符合您的需求、风险偏好、目标和情况。如果此处的观点和信息可能被信赖,Tiger Brokers对证券交易产生的任何财务或其他后果不承担任何信托责任或义务。
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      热门股covered call 量化策略【5月19日】
    • 爱喝汤的喵·05-19爱喝汤的喵
      每日一单固定收益,保持100%胜率(2)$Meta Platforms(FB)$  $特斯拉(TSLA)$  $AMD(AMD)$  
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    • 期权小班长·05-18期权小班长

      再次启动捡硬币模式,年化收益24%!

      盘前指数走低,好事,我希望行情能多在均线附近折腾会儿。没有好消息也没有坏消息,赚时间的钱也挺好。 周二鲍威尔继续站台发言,不过没有什么实质信息,和之前预期一致。鲍威尔在接受华尔街日报采访时表示,美联储将毫不犹豫地继续加息,直到通胀出现回落;联邦公开市场委员会(FOMC)广泛支持在接下来的两次会议上各加息50个基点。 目前期货市场对于接下来两次会议的加息预期也是50个基点,所以我倾向于鲍威尔在给市场吃定心丸。不过下一周5月25日美联储会议纪要是不是还是两次50基点的统一口径就不一定了。很可能变盘点就在下周。 从技术面看,目前大盘需要站稳10日均线,再冲击20日均线。前两次20日均线和10日均线突破失败发生在4月21日和5月4日,对应原因分别是奈飞财报大跌和加息。总之10日线(黄线)站不稳,20日线就上不去,那么反弹也就会告一段落。腾讯发布财报,净利润下滑50%,理论下季度会有好转,暂且观望明天腾讯走势。 今日推荐sell put到期日依然是本周,行权价和前两天相比略上调,除了特斯拉。 标的代码 年化收益 到期日 行权价 权利金 $AAPL 20220520 142.0 PUT$ 24% 2022/5/20 142 0.3 $TSLA 20220520 650.0 PUT$ 19% 2022/5/20 650 1.2 $NVDA 20220520 160.0 PUT$ 20% 2022/5/20 160 0.31 ​​
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      再次启动捡硬币模式,年化收益24%!
    • 期权异动观察·05-18期权异动观察

      热门股covered call 量化策略【5月18日】

      卖备兑看涨期权(sell covered call),是很多大的基金采用的策略,美股散户也可以借鉴该策略。您可以在持有股票的同时获得收益。 策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。这个策略适合长期持有某些近期横盘不动或者有利空消息的股票的投资者,通过做备兑,对冲一下风险,可能会获得额外收益。 小涨多赚钱,不涨多赚钱,下跌少亏钱。只有股票暴涨时不推荐做备兑。所以在长期持有一些标的时滚动做备兑,对成熟投资者,可能是一个很好的策略。 收益对比 假设2021年1月1日到12月17日期间投资者持有亚马逊 200股股票 持有期间如果无操作,则最后的总资产为675484美元 持有期间如果进行covered call策略,每周操作一次;如果行权卖出100股股票后,下一个交易日再买入100股。最后的总资产为728898美元。 Covered Call策略:卖出看涨期权池(仅供参考) 期权代码 标的代码 到期日 行权价 权利金 隐含波动率 年化收益率 $TSLA 20220527 880.0 call$ TSLA 2022/05/27 880.0 3.000000 0.620000 14.38% $NIO 20220527 20.0 call$ NIO 2022/05/27 20.0 0.220000 1.010000 48.29% $SE 20220527 102.0 call$ SE 2022/05/27 102.0 0.280000 0.890000 12.74% $AAPL 20220527 162.5 call$ AAPL 2022/05/27 162.5 0.150000 0.300000 3.67% $AMD 20220527 120.0 call$ AMD 2022/05/27 120.0 0.260000 0.600000 9.26% $NVDA 20220527 215.0 call$ NVDA 2022/05/27 215.0 1.080000 0.770000 21.69% $AMC 20220527 15.5 call$ AMC 2022/05/27 15.5 0.510000 1.570000 144.30% $BABA 20220527 104.0 call$ BABA 2022/05/27 104.0 1.580000 0.880000 62.69% $SPY 20220527 433.0 call$ SPY 2022/05/27 433.0 0.200000 0.200000 1.79% $UPST 20220527 84.0 call$ UPST 2022/05/27 84.0 0.090000 1.630000 7.04% $PLTR 20220527 10.5 call$ PLTR 2022/05/27 10.5 0.030000 0.880000 13.10% $TWTR 20220527 42.5 call$ TWTR 2022/05/27 42.5 0.510000 0.730000 48.58% $GRAB 20220527 3.5 call$ GRAB 2022/05/27 3.5 0.100000 1.770000 133.70% $AMZN 20220527 2620.0 call$ AMZN 2022/05/27 2620.0 2.940000 0.440000 4.65% $COIN 20220527 100.0 call$ COIN 2022/05/27 100.0 0.400000 1.320000 20.86% $TQQQ 20220527 42.0 call$ TQQQ 2022/05/27 42.0 0.080000 0.830000 8.86% 注: 该表格中提及的期权仅供当天的交易时段参考; 热门股票为用户查看Tiger Trade股票详情页次数最高的前20只股票; 数据来源:Tiger Trade 期权筛选规则 strike >= p * e^{1.04 * sigma * sqrt{days/365}} strike:行权价,取满足条件的最小行权价 p       :上一个交易日的股票收盘价 sigma:取正股历史波动率 days  :期权合约到期天数(行权日选择下周五) 如果你没有交易过期权,可以试试期权模拟交易 课程:期权模拟盘操作指南 常见问答 何为Covered call? Covered call,也称备兑看涨期权策略。策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。更详细的说明可以看看下面的科普视频 课程:5分钟学会Covered Call 策略适用人群 持有策略中提到的正股,持仓股数≥100 如何得知是否完成备兑交易? 持仓股票和期权名称旁边出现组合二字,即代表执行备兑策略。 策略收益 参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算出年化收益,交易时股价发生上涨或下跌都会影响年化收益。 计算公式:(期权权利金/昨日收盘价)*(365/到期日) 例如股票昨日收盘价是100美元,期权权利金是1美元并且距离到期日还有30天。带入计算公式为(1/100) * (365/30) =年化 12.17% 策略行权价选择 参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算得出行权价。交易时是否采用策略中提供的行权价取决于股价和收盘价的偏离程度。 行权和股票平仓 到期日股价高于行权价,持仓股票会以行权价格卖出。到期日股价低于行权价,持仓股票不动,期权价值归零被系统自动清仓。 风险提示 如果到期日股价高于行权价,且持仓成本价高于行权价,期权被行权后卖出股票可能会造成亏损。 免责声明 入市有风险,投资需谨慎。此处呈现的信息是当前的,不构成要约、建议或招揽,也不构成对股票未来表现的预测。投资有风险。投资工具的价格可能经历上下波动,在某些情况下投资工具可能变得毫无价值。过去的业绩表现并不代表未来的收益。在提供这些信息时,我们并不考虑任何人或关联公司的投资目标、风险偏好、财务状况或特殊需求。您应当在做出投资决定之前咨询财务顾问,综合考虑这些信息是否符合您的需求、风险偏好、目标和情况。如果此处的观点和信息可能被信赖,Tiger Brokers对证券交易产生的任何财务或其他后果不承担任何信托责任或义务。
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      热门股covered call 量化策略【5月18日】
    • 卡哥Purliu·05-18卡哥Purliu

      震荡反转难把握—美股期权20220517

      震荡反转难把握—美股期权20220517 ——————————————纯属娱乐,切勿跟单,后果自负—————————————— //美股期权交易品种:——SPY CALL 20220520 405——SPY PUT 20220520 405——正股是SPY(标普500指数ETF)——用标普500主连期货Esmain代替正股做行情分析(9:30~16:00时段)——具体怎么选哪个时间的期权?我一般选距离到期日3~15天左右,价内或者稍微价外,交易量多,总量靠前。//开仓、平仓节点:配图.蓝色代表:PUT,开仓平仓节点;红色代表:CALL,开仓平仓节点。//复盘内容:——开盘跌破低位,第2根K线继续跌破,均线向下发散,双重确认,开仓PUT;继续震荡下行,直到1根阳线自布林线界外开始反弹,引起重视,再次进入界内的阳线,双重确认,平仓PUT,开仓CALL。——上升到达布林线中轨,平仓1/2的CALL仓位,保住胜利果实;略微横盘后,5均线没有拐弯,继续上涨,直到出现阴线下跌,跌破前期低位,带动5均线向下拐,双重确认,平仓CALL,买入PUT。——大幅震荡,5均线没有上拐,坚持,直到触及布林线下轨,平仓1/2的PUT仓位,保住胜利果实;再次反弹至布林线中轨,平仓PUT,买入CALL。——连续上涨,直到终盘,清仓一切。//美股期权常见品种:这些品种的美股期权为交易量最大的,如下:* SPY(标普500指数ETF),常年霸榜,是我们最关注的品种。* QQQ(纳指100指数ETF),继续常年霸榜,也是最关注品种。其他如:* AAPL(苹果),* TSLA(特斯拉),* IWM(罗素2000指数ETF),* NVDA(英伟达),也是非常不错的常见品种。 //技术分析方法:我觉得美股期权暴涨暴跌,都是正股的数倍,还有临期归零风险;和港股的牛熊证一样,属于典型的日内交易标的;可以参考我的“双重确认”策略,根据正股的波动,来判断期权的交易机会。在你正式交易“美股期权”前,建议先做多次模拟,多找一些课程学习。 //分析方法:——K线周期:用15分钟K线分析,行情呈现窄幅波动,也可以用5分钟K线分析;——技术指标设置:**移动平均线MA--MA10均线(主)、MA5均线(辅);**布林线BOLL,停损点转向指标SAR;——突破开仓,反转平仓;——强调双重确认,Double Check,减少误判;——给出实盘品种的具体代码。 //交易纪律:制胜之道,简而言之:机械执行+自动止损做交易,只要机械式的执行,看到交易信号就坚决执行;再加上自动止损,其他任由行情自行发展即可。 ——————————————想要在股市里长久生存,必须在震荡行情中,减少损失,不做炮灰;又能在单边行情中,坚守阵地,不轻易离场;严格的交易纪律与强大的心理承受能力;才是最有力的保障。—————————————— #美股#,#期权#$标普500ETF(SPY)$ $纳指ETF(QQQ)$ $苹果(AAPL)$ $特斯拉(TSLA)$ @小虎通知,@小虎征文,@爱发红包的虎妞,@Seven8
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      震荡反转难把握—美股期权20220517
    • 期权小班长·05-17期权小班长

      探底无所谓,今年更可怕的是黑天鹅

      昨晚股指的点位拉锯战一波三折,反应最激烈的是纳斯达克,因考虑货币政策可能再次收紧,成长股险些跌破位。纽约联储主席表示将迅速加息到更正常的水平,出售抵押贷款支持债券(MBS)可能是接下来考虑的选项之一。 可能很多人不明白MBS是什么,对比来说2020年3月份美联储进行QE的主要手段就是购买国债和MBS。 不过可能这个提议并没有具体量化,所以收盘大盘依旧稳定在支撑位上。 今天盘前行情向好,不过我依然倾向于继续拉锯。我认为主要的影响是上海宣布逐步开放的积极影响,今天A股和港股都相继大涨。 中概股也开启了反弹叙事,财报表现不重要了。 京东盘前大涨7%,第一季度营收为2397亿元(约378亿美元),同比增长18%。净亏损为30亿元(约5亿美元),2021年同期为净利润36亿元。过去12个月的活跃购买用户数达5.805亿,较2021年同期的4.998亿增长16.2%。 昨天的put价差策略只能止损。 今天推特再出幺蛾子,马斯克说不排除以更低价格收购。现在对我来说推特挣钱不重要了,反正特斯拉sell put对冲了。我到底要看看马斯克在打算在这个过程中怎么折腾,是不是能整比18年的特斯拉更狠的活儿。 ​sell put推荐还是昨天的那三只。 标的代码 年化收益 到期日 行权价 权利金 $AAPL 20220520 138.0 PUT$ 31% 2022/5/20 138 0.6 $TSLA 20220520 650.0 PUT$ 80% 2022/5/20 650 6.4 $NVDA 20220520 150.0 PUT$ 42% 2022/5/20 150 0.67 再就目前触底反弹说两句,今年最大问题主要在于黑天鹅太多了。从俄乌到疫情,市场本来就因为通胀和加息搞的十分脆弱,偏偏还有各类负面雪上加霜,预期就是用来被打脸的,随着准备好风向改变吧,共勉。​​
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      探底无所谓,今年更可怕的是黑天鹅
    • 期权异动观察·05-17期权异动观察

      热门股covered call 量化策略【5月17日】

      卖备兑看涨期权(sell covered call),是很多大的基金采用的策略,美股散户也可以借鉴该策略。您可以在持有股票的同时获得收益。 策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。这个策略适合长期持有某些近期横盘不动或者有利空消息的股票的投资者,通过做备兑,对冲一下风险,可能会获得额外收益。 小涨多赚钱,不涨多赚钱,下跌少亏钱。只有股票暴涨时不推荐做备兑。所以在长期持有一些标的时滚动做备兑,对成熟投资者,可能是一个很好的策略。 收益对比 假设2021年1月1日到12月17日期间投资者持有亚马逊 200股股票 持有期间如果无操作,则最后的总资产为675484美元 持有期间如果进行covered call策略,每周操作一次;如果行权卖出100股股票后,下一个交易日再买入100股。最后的总资产为728898美元。 Covered Call策略:卖出看涨期权池(仅供参考) 期权代码 标的代码 到期日 行权价 权利金 隐含波动率 年化收益率 $AAPL 20220527 160.0 call$ AAPL 2022/05/27 160.0 0.290000 0.360000 6.61% $SPY 20220527 424.0 call$ SPY 2022/05/27 424.0 0.570000 0.220000 4.73% $NVDA 20220527 200.0 call$ NVDA 2022/05/27 200.0 2.130000 0.830000 40.94% $PLTR 20220527 10.0 call$ PLTR 2022/05/27 10.0 0.040000 0.870000 16.51% $FB 20220527 235.0 call$ FB 2022/05/27 235.0 0.210000 0.500000 3.48% $MSFT 20220527 285.0 call$ MSFT 2022/05/27 285.0 0.430000 0.330000 5.46% $AMZN 20220527 2520.0 call$ AMZN 2022/05/27 2520.0 5.440000 0.490000 8.14% $SOFI 20220527 8.5 call$ SOFI 2022/05/27 8.5 0.080000 1.000000 38.42% 注: 该表格中提及的期权仅供当天的交易时段参考; 热门股票为用户查看Tiger Trade股票详情页次数最高的前20只股票; 数据来源:Tiger Trade 期权筛选规则 strike >= p * e^{1.04 * sigma * sqrt{days/365}} strike:行权价,取满足条件的最小行权价 p       :上一个交易日的股票收盘价 sigma:取正股历史波动率 days  :期权合约到期天数(行权日选择下周五) 如果你没有交易过期权,可以试试期权模拟交易 课程:期权模拟盘操作指南 常见问答 何为Covered call? Covered call,也称备兑看涨期权策略。策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。更详细的说明可以看看下面的科普视频 课程:5分钟学会Covered Call 策略适用人群 持有策略中提到的正股,持仓股数≥100 如何得知是否完成备兑交易? 持仓股票和期权名称旁边出现组合二字,即代表执行备兑策略。 策略收益 参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算出年化收益,交易时股价发生上涨或下跌都会影响年化收益。 计算公式:(期权权利金/昨日收盘价)*(365/到期日) 例如股票昨日收盘价是100美元,期权权利金是1美元并且距离到期日还有30天。带入计算公式为(1/100) * (365/30) =年化 12.17% 策略行权价选择 参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算得出行权价。交易时是否采用策略中提供的行权价取决于股价和收盘价的偏离程度。 行权和股票平仓 到期日股价高于行权价,持仓股票会以行权价格卖出。到期日股价低于行权价,持仓股票不动,期权价值归零被系统自动清仓。 风险提示 如果到期日股价高于行权价,且持仓成本价高于行权价,期权被行权后卖出股票可能会造成亏损。 免责声明 入市有风险,投资需谨慎。此处呈现的信息是当前的,不构成要约、建议或招揽,也不构成对股票未来表现的预测。投资有风险。投资工具的价格可能经历上下波动,在某些情况下投资工具可能变得毫无价值。过去的业绩表现并不代表未来的收益。在提供这些信息时,我们并不考虑任何人或关联公司的投资目标、风险偏好、财务状况或特殊需求。您应当在做出投资决定之前咨询财务顾问,综合考虑这些信息是否符合您的需求、风险偏好、目标和情况。如果此处的观点和信息可能被信赖,Tiger Brokers对证券交易产生的任何财务或其他后果不承担任何信托责任或义务。
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      热门股covered call 量化策略【5月17日】
    • 期权小班长·05-16期权小班长

      年化收益48%,我的抄底想法

      目前大盘来到一个拉锯点位,能站上4000,则反弹有望;跌破周四收盘和周五起跳点位,即3963~3930,则继续下跌。 这个位置是一个巨大的分歧点位,估计会拉扯很久,做多做空都比较难下手。但考虑大部分股票估值有了很大回落,可以考虑做多准备,比如卖出本周到期的put。 如果大盘有向上趋势,那么本周不会跌破上周最低点,权利金可以安全收入囊中,变相做多;而如果周五跌破了行权价,那么接盘,然后买入put以此承受下行风险。 标的代码 年化收益 到期日 行权价 权利金 $AAPL 20220520 138.0 PUT$ 48% 2022/5/20 138 0.96 $TSLA 20220520 650.0 PUT$ 43% 2022/5/20 650 4.55 $NVDA 20220520 150.0 PUT$ 35% 2022/5/20 150 0.84 ​​周二京东财报,也是徐雷接替刘强东出任京东集团CEO以来的第一份财报。市场预期京东Q1将同比增长16.5%,至2368亿元,但营业利润预计同比大幅下滑逾85%,至5.053亿元。 预期来看并不乐观,但上周交易行权价40的put有些过低,根据大单调整为put价差策略: buy $JD 20220520 48.0 PUT$ sell $JD 20220520 45.0 PUT$ 最后,推特走势真是一言难尽,跌回收购前的价格,做了sell call希望弥补一些损失。
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      年化收益48%,我的抄底想法
    • 期权异动观察·05-16期权异动观察

      热门股covered call 量化策略【5月16日】

      卖备兑看涨期权(sell covered call),是很多大的基金采用的策略,美股散户也可以借鉴该策略。您可以在持有股票的同时获得收益。 策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。这个策略适合长期持有某些近期横盘不动或者有利空消息的股票的投资者,通过做备兑,对冲一下风险,可能会获得额外收益。 小涨多赚钱,不涨多赚钱,下跌少亏钱。只有股票暴涨时不推荐做备兑。所以在长期持有一些标的时滚动做备兑,对成熟投资者,可能是一个很好的策略。 收益对比 假设2021年1月1日到12月17日期间投资者持有亚马逊 200股股票 持有期间如果无操作,则最后的总资产为675484美元 持有期间如果进行covered call策略,每周操作一次;如果行权卖出100股股票后,下一个交易日再买入100股。最后的总资产为728898美元。 Covered Call策略:卖出看涨期权池(仅供参考) 期权代码 标的代码 到期日 行权价 权利金 隐含波动率 年化收益率 $TSLA 20220527 900.0 call$ TSLA 2022/05/27 900.0 6.400000 0.670000 25.29% $AAPL 20220527 162.5 call$ AAPL 2022/05/27 162.5 0.320000 0.340000 6.62% $SE 20220527 97.0 call$ SE 2022/05/27 97.0 1.200000 1.360000 48.41% $TWTR 20220527 45.5 call$ TWTR 2022/05/27 45.5 0.700000 0.700000 52.29% $NIO 20220527 17.5 call$ NIO 2022/05/27 17.5 0.220000 0.980000 46.76% $BABA 20220527 100.0 call$ BABA 2022/05/27 100.0 2.230000 0.890000 77.09% $PLTR 20220527 11.0 call$ PLTR 2022/05/27 11.0 0.050000 0.910000 18.24% $NVDA 20220527 210.0 call$ NVDA 2022/05/27 210.0 1.860000 0.770000 31.95% $AMC 20220527 14.0 call$ AMC 2022/05/27 14.0 0.790000 1.700000 203.46% $AMD 20220527 111.0 call$ AMD 2022/05/27 111.0 0.560000 0.590000 17.91% $SPY 20220527 428.0 call$ SPY 2022/05/27 428.0 0.590000 0.220000 4.47% $COIN 20220527 95.0 call$ COIN 2022/05/27 95.0 2.110000 1.670000 94.56% $GRAB 20220527 3.5 call$ GRAB 2022/05/27 3.5 0.100000 1.510000 107.86% $AMZN 20220527 2600.0 call$ AMZN 2022/05/27 2600.0 5.800000 0.460000 7.80% $SOFI 20220527 8.5 call$ SOFI 2022/05/27 8.5 0.090000 0.990000 40.56% $MSFT 20220527 285.0 call$ MSFT 2022/05/27 285.0 0.650000 0.320000 7.57% 注: 该表格中提及的期权仅供当天的交易时段参考; 热门股票为用户查看Tiger Trade股票详情页次数最高的前20只股票; 数据来源:Tiger Trade 期权筛选规则 strike >= p * e^{1.04 * sigma * sqrt{days/365}} strike:行权价,取满足条件的最小行权价 p       :上一个交易日的股票收盘价 sigma:取正股历史波动率 days  :期权合约到期天数(行权日选择下周五) 如果你没有交易过期权,可以试试期权模拟交易 课程:期权模拟盘操作指南 常见问答 何为Covered call? Covered call,也称备兑看涨期权策略。策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。更详细的说明可以看看下面的科普视频 课程:5分钟学会Covered Call 策略适用人群 持有策略中提到的正股,持仓股数≥100 如何得知是否完成备兑交易? 持仓股票和期权名称旁边出现组合二字,即代表执行备兑策略。 策略收益 参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算出年化收益,交易时股价发生上涨或下跌都会影响年化收益。 计算公式:(期权权利金/昨日收盘价)*(365/到期日) 例如股票昨日收盘价是100美元,期权权利金是1美元并且距离到期日还有30天。带入计算公式为(1/100) * (365/30) =年化 12.17% 策略行权价选择 参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算得出行权价。交易时是否采用策略中提供的行权价取决于股价和收盘价的偏离程度。 行权和股票平仓 到期日股价高于行权价,持仓股票会以行权价格卖出。到期日股价低于行权价,持仓股票不动,期权价值归零被系统自动清仓。 风险提示 如果到期日股价高于行权价,且持仓成本价高于行权价,期权被行权后卖出股票可能会造成亏损。 免责声明 入市有风险,投资需谨慎。此处呈现的信息是当前的,不构成要约、建议或招揽,也不构成对股票未来表现的预测。投资有风险。投资工具的价格可能经历上下波动,在某些情况下投资工具可能变得毫无价值。过去的业绩表现并不代表未来的收益。在提供这些信息时,我们并不考虑任何人或关联公司的投资目标、风险偏好、财务状况或特殊需求。您应当在做出投资决定之前咨询财务顾问,综合考虑这些信息是否符合您的需求、风险偏好、目标和情况。如果此处的观点和信息可能被信赖,Tiger Brokers对证券交易产生的任何财务或其他后果不承担任何信托责任或义务。
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      热门股covered call 量化策略【5月16日】
    • 冷静的垂钓ETF·05-14冷静的垂钓ETF

      美股期权中阶玩法1:leaps策略

      前言:凭借运气赚的钱,迟早要凭借实力亏掉。那么,真正的实力是什么的? 答案:认清自己的实力。那么关于投资杠杆,常见的期权策略应用是leaps策略。正文:今天为大家介绍一个简单的中阶策略:选择最稳的标的并且long  option。例如long call spy。SPY是追踪标准普尔500的etf,代表美股市场的综合表现。大家可以发现近30年来大盘在2000年科技股泡沫破裂,2008金融危机,还有正在经历的2022年大通胀出现过大跌外。其余年份温和上升。下图是SPY超长期 long call的情况,发现历史表现非常优异,我们值得在合适的时机入手。2020年SPY leap call大家可能好奇,long 长期option为什么是中阶期权策略。因为,收益巨大且有以下难点:1.长期稳定增长标的的选择2.系统性金融风险3.期权市场诱惑太大,你暴富的速度与暴负的速度一样快。4.利率水平变化(经济周期)稍有不慎可能导致权利金亏光。切记尽量避开虚值期权,切记没有好的估值不要入手。回到2022年,我们可以发现在市场上出现了类似单边行情,这时候不是发生在股市,而是在大宗商品与债券市场。要识别这些机会需要深入的宏观理解与研究。市场总是有很多机会,我们需要时刻做好准备,在一堆人在抱怨股市行情不好的时候,其他市场可能正经历着巨大的单边行情。2022年USO leap call2022年TLT leap put 总结:leaps中阶期权策略,就是以时间换空间的策略。试图打造一个期权leaps策略组合,以小博大,以获得成功。更多期权玩法,请至专栏查阅。未来将有leaps策略的高阶解读。$债券20+美公债指数ETF-iShares(TLT)$  $美国原油ETF(USO)$  
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      美股期权中阶玩法1:leaps策略
    • 卡哥Purliu·05-14卡哥Purliu

      反弹预期兑现—美股期权20220513

      反弹预期兑现—美股期权20220513 ——————————————纯属娱乐,切勿跟单,后果自负—————————————— //美股期权交易品种:——SPY CALL 20220520 390——SPY PUT 20220520 400——正股是SPY(标普500指数ETF)——用标普500主连期货Esmain代替正股做行情分析(9:30~16:00时段)——具体怎么选哪个时间的期权?我一般选距离到期日3~15天左右,价内或者稍微价外,交易量多,总量靠前。//开仓、平仓节点:配图.蓝色代表:PUT,开仓平仓节点;红色代表:CALL,开仓平仓节点。//复盘内容:——开盘第1根K线,触底拔起,第2根K线突破前期高点,5均线上拐,双重确认,开仓CALL;一路上扬,开启反弹之路,直到连续2根阴线,下跌破前期低点,5均线下拐平仓CALL,开仓PUT。——连续阴线下行,直抵布林线下轨,这时候可以平仓1/2,保住胜利果实;其后,再次反弹,连续2根阳线,5均线上拐,平仓PUT,开仓CALL。——一路上行,直达终盘,清仓一切。今晚信号清楚,反弹预期兑现。//美股期权常见品种:这些品种的美股期权为交易量最大的,如下:* SPY(标普500指数ETF),常年霸榜,是我们最关注的品种。* QQQ(纳指100指数ETF),继续常年霸榜,也是最关注品种。其他如:* AAPL(苹果),* TSLA(特斯拉),* IWM(罗素2000指数ETF),* NVDA(英伟达),也是非常不错的常见品种。 //技术分析方法:我觉得美股期权暴涨暴跌,都是正股的数倍,还有临期归零风险;和港股的牛熊证一样,属于典型的日内交易标的;可以参考我的“双重确认”策略,根据正股的波动,来判断期权的交易机会。在你正式交易“美股期权”前,建议先做多次模拟,多找一些课程学习。 //分析方法:——K线周期:用15分钟K线分析,行情呈现窄幅波动,也可以用5分钟K线分析;——技术指标设置:**移动平均线MA--MA10均线(主)、MA5均线(辅);**布林线BOLL,停损点转向指标SAR;——突破开仓,反转平仓;——强调双重确认,Double Check,减少误判;——给出实盘品种的具体代码。 //交易纪律:制胜之道,简而言之:机械执行+自动止损做交易,只要机械式的执行,看到交易信号就坚决执行;再加上自动止损,其他任由行情自行发展即可。 ——————————————想要在股市里长久生存,必须在震荡行情中,减少损失,不做炮灰;又能在单边行情中,坚守阵地,不轻易离场;严格的交易纪律与强大的心理承受能力;才是最有力的保障。——————————————$标普500ETF(SPY)$ $纳指ETF(QQQ)$ $苹果(AAPL)$ $特斯拉(TSLA)$ #美股#,#期权# @小虎通知,@小虎征文,@爱发红包的虎妞,@Seven8
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      反弹预期兑现—美股期权20220513
    • 期权小班长·05-13期权小班长

      一周总结:流动性危机初现端倪,连马斯克都坐不住了

      非常魔幻的一周,账户被财报季的彩票策略拯救了。 盘前我对着推特行情目瞪口呆。马斯克说垃圾账号用户数据真实存疑,暂停收购,隐含意思就是你这公司用户数据缺斤短两,推特大跌。随后马斯克表示仍然会收购。 但他没说是否按原价收购。当然,对于马斯克最终是否会收购推特,我认为他肯定会收购,嫌货才是买货人。推特对于马斯克有非常重要的战略意义,而目前这种类似砍价的行为也是不得已而为之。 毕竟,$特斯拉(TSLA)$ 的股价不能再继续下跌了。 之前我看有人分析过马斯克收购推特的融资难处,虽然他是世界首富,但400亿现金,注意是现金,凑出来也是很艰难的,由此推断收购失败概率很大。而特斯拉更是在马斯克回收现金当天砸盘12%,可以说在决定收购当天特斯拉股价便被一起绑上了这辆战车。 虽然特斯拉未雨绸缪开了好几家工厂,希望用产能大饼来掩盖供应链短缺。但市场行情摆在这里,越来越差,昨天特斯拉在今年第一次跌破700,可以说让马斯克终于坐不住了。 早在他宣布收购推特的时候我就在想为什么是这个时间买,难道现在最便宜?大盘见底了吗?时间给出了答案,市场越不好,推特价格虽然会更便宜,但同时马斯克融资也会更困难。 经济危机时现金是最贵的。 其实在周初做推特sell put的时候看了一眼大单,发现很多sell 的行权价选在了40左右,当时还很纳闷为什么大资金对市场如此悲观,现在看来人家是早知道会有问题了。 昨晚还做了特斯拉sell put,和推特sell put放在一起看,感觉就很魔幻。 继续持有推特sell put,不再加仓,马斯克大概率会完成收购,但我不会再增加配置仓位。因为相比推特,目前很多股票价格都更有吸引力。 本周陷入流动性危机的不止是马斯克,还有科技权重股和加密货币。 FANNG集体暴跌,苹果在熊市技术面徘徊了一下。不过这次在市场暴跌中,因为产品底层结构受影响流动性崩溃被献祭金融产品不是股票,而是加密货币。后续影响等待进一步报导吧。 这周做了几个财报put,可以说能成功多亏了大盘,因为最后两天大盘风向转变,put策略就不再适用了。没想到$AppLovin Corporation(APP)$ 财报成为了成长股领涨主力。感觉以后在分析大单时还是要慎重,当股价跌幅远远低于大单行权价的时候要见好就收。 另外本周最不该失误的是$Beyond Meat, Inc.(BYND)$ 的行权价下错了单。可能有些朋友觉得期权行权价越低越好,越低上的杠杆越大。但其实不然,对于put来说,行权价越低delta越小,则杠杠越小,而且回撤风险更大。 我朋友也买了bynd的put,他买的行权价是$30块,当晚涨幅300%,而$20的这张当晚只有200%。不仅涨幅不及,同时因为跌幅刚好压线,还要担心盘前低开高走,十分不划算。 所以一般不要图便宜买特别价外的put,连那种跌幅都无法企及的价外put通常来说就是给卖方送钱。 祝大家周末愉快!
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      一周总结:流动性危机初现端倪,连马斯克都坐不住了
    • 卡哥Purliu·05-13卡哥Purliu

      熊心作祟路漫漫—美股期权20220512

      熊心作祟路漫漫—美股期权20220512 ——————————————纯属娱乐,切勿跟单,后果自负—————————————— //美股期权交易品种:——SPY CALL 20220520 390——SPY PUT 20220520 390——正股是SPY(标普500指数ETF)——用标普500主连期货Esmain代替正股做行情分析(9:30~16:00时段)——具体怎么选哪个时间的期权?我一般选距离到期日3~15天左右,价内或者稍微价外,交易量多,总量靠前。//开仓、平仓节点:配图.蓝色代表:PUT,开仓平仓节点;红色代表:CALL,开仓平仓节点。//复盘内容:——开盘后2根K线急剧上蹿下跳,没法判断,第3根K线落地拔起,5、10均线上拐,开仓CALL;直到连续2根阴线,下跌破前期低点,5均线下拐平仓CALL,开仓PUT。——1根大阴线后,连续2根阳线,突破前期大阴线1/2,平仓PUT,开仓CALL;可惜上涨乏力,又是连续2根阴线下跌,止损CALL,买入PUT。——终局前,连续2根阳线,之后5均线拐弯向上,清仓一切。//美股期权常见品种:这些品种的美股期权为交易量最大的,如下:* SPY(标普500指数ETF),常年霸榜,是我们最关注的品种。* QQQ(纳指100指数ETF),继续常年霸榜,也是最关注品种。其他如:* AAPL(苹果),* TSLA(特斯拉),* IWM(罗素2000指数ETF),* NVDA(英伟达),也是非常不错的常见品种。 //技术分析方法:我觉得美股期权暴涨暴跌,都是正股的数倍,还有临期归零风险;和港股的牛熊证一样,属于典型的日内交易标的;可以参考我的“双重确认”策略,根据正股的波动,来判断期权的交易机会。在你正式交易“美股期权”前,建议先做多次模拟,多找一些课程学习。 //分析方法:——K线周期:用15分钟K线分析,行情呈现窄幅波动,也可以用5分钟K线分析;——技术指标设置:**移动平均线MA--MA10均线(主)、MA5均线(辅);**布林线BOLL,停损点转向指标SAR;——突破开仓,反转平仓;——强调双重确认,Double Check,减少误判;——给出实盘品种的具体代码。 //交易纪律:制胜之道,简而言之:机械执行+自动止损做交易,只要机械式的执行,看到交易信号就坚决执行;再加上自动止损,其他任由行情自行发展即可。 ——————————————想要在股市里长久生存,必须在震荡行情中,减少损失,不做炮灰;又能在单边行情中,坚守阵地,不轻易离场;严格的交易纪律与强大的心理承受能力;才是最有力的保障。—————————————— #美股#,#期权#$标普500ETF(SPY)$ $纳指ETF(QQQ)$ $苹果(AAPL)$ $特斯拉(TSLA)$ @小虎通知,@小虎征文,@爱发红包的虎妞,@Seven8
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      熊心作祟路漫漫—美股期权20220512
    • 期权小班长·05-12期权小班长

      大盘到底了吗?苹果特斯拉英伟达能抄底吗?还要再买put吗?

      如果你准备抄底,需要关注一下$标普500波动率指数(VIX)$ 。 昨天公布CPI数据后,大盘先跌后涨,后半夜持续滑落,最终收盘纳斯达克大跌3.18%。但是你们有没有注意,道琼斯只跌了1%而标普500只跌了1.65%。通过板块热力图可以看出,领跌主力是科技,电商、软件、云、电动汽车、芯片以及小市值成长股。也就是说传统板块波澜不惊,权重股跌的稀里哗啦。今天盘前特斯拉罕见跌到6开头,似乎检验价值投资的时刻又到了。从价格来看现在的股票很有投资吸引力,但从恐慌指数来看,市场离恐慌爆发的极值似乎还差一点距离。通常来说,当VIX涨到36时,市场反弹的概率更大。而从目前的k线来看,VIX似乎远未达到恐惧底线。这也是这两天股市的奇怪之处,科技巨头大跌对比VIX的无动于衷。主要原因在于虽然科技股大跌,但其他板块托住了标普500,而标普500不大跌,$标普500波动率指数(VIX)$ 就不怎么涨,股市也迟迟无法到底。 今日盘前巨头们继续下跌,毫无反弹的意思。虽然我之前买了vix put,不过看来这笔订单想获得盈利还需要再等一阵。关于昨天的大跌有两种说法,一个是CPI数据不尽如人意,虽然同比下降了但核心通胀并没有减缓,没能达到预期目标,所以美联储或在之后考虑更加激进的加息。 另一个说法就和最近币圈有关了。有种猜测是,因为Luna事件,币圈做市商为了更多现金支撑流动性而大量抛售手上的其他资产,其中就包括股票。 我认为还有第三种可能,就是机构正常对因为业绩而下调估值的股票进行清算时,正好赶上了两个黑天鹅叠加事件。于是就看到了昨天标普和科技巨头脱钩的怪现象。 所以经过上面的分析发现,科技巨头的抛售节奏和大盘的整体节奏似乎有点脱钩,科技巨头进入了极其恐慌的暴跌状态,但其他板块显然并没有跟进,所以就大盘氛围而言并不适合抄底,但如果你觉得现在价格合适,可以小仓位建仓。 那么现在要不要买put做保护呢?现在买put就不像前两周一样从容了,除了价格昂贵之外,近期权重股的下跌空间其实不太大了,远期不太好估算,近期差不多有6%吧。如果无法忍受账户一片赤字,购买put后可以结合VIX考虑平仓点位。 今天在异动榜翻出来的大单是$京东(JD)$ 。京东将于5月17日盘前财报,就近期状况而言可以想象这份财报不会太好看。这张大单做的事put价差,买入行权价40put卖出30put。不过我打算直接做40的这张,然后在财报前平仓$JD 20220520 40.0 PUT$ 昨天有人问大单异动榜单在哪里,在发现页面。
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      大盘到底了吗?苹果特斯拉英伟达能抄底吗?还要再买put吗?
    • 卡哥Purliu·05-12卡哥Purliu

      艰辛上坡颠簸下坡—美股期权20220511

      艰辛上坡颠簸下坡—美股期权20220511“双重确认”策略实践——————————————纯属娱乐,切勿跟单,后果自负—————————————— //美股期权交易品种:——SPY CALL 20220513 402——SPY PUT 20220513 401——正股是SPY(标普500指数ETF)——用标普500主连期货Esmain代替正股做行情分析(9:30~16:00时段)——具体怎么选哪个时间的期权?我一般选距离到期日3~15天左右,价内或者稍微价外,交易量多,总量靠前。//开仓、平仓节点:配图.蓝色代表:PUT,开仓平仓节点;红色代表:CALL,开仓平仓节点。//复盘内容:——开盘前Esmain连续2根阳线,从界外冲上界内,趋势上涨;开盘后突破前期高点,双重确认,果断开仓CALL;直到5均线向下拐,大阴线,5、10均线死叉,双重确认,平仓CALL,开仓PUT。——一路下滑,直到连续2根阳线,带动5均线上拐,双重确认,平仓PUT,开仓CALL。——这次上涨很快歇火,大阴线,10均线死叉5均线,止损CALL,开仓PUT,到终局清仓一切。//美股期权常见品种:这些品种的美股期权为交易量最大的,如下:* SPY(标普500指数ETF),常年霸榜,是我们最关注的品种。* QQQ(纳指100指数ETF),继续常年霸榜,也是最关注品种。其他如:* AAPL(苹果),* TSLA(特斯拉),* IWM(罗素2000指数ETF),* NVDA(英伟达),也是非常不错的常见品种。 //技术分析方法:我觉得美股期权暴涨暴跌,都是正股的数倍,还有临期归零风险;和港股的牛熊证一样,属于典型的日内交易标的;可以参考我的“双重确认”策略,根据正股的波动,来判断期权的交易机会。在你正式交易“美股期权”前,建议先做多次模拟,多找一些课程学习。 //分析方法:——K线周期:用15分钟K线分析,行情呈现窄幅波动,也可以用5分钟K线分析;——技术指标设置:**移动平均线MA--MA10均线(主)、MA5均线(辅);**布林线BOLL,停损点转向指标SAR;——突破开仓,反转平仓;——强调双重确认,Double Check,减少误判;——给出实盘品种的具体代码。 //交易纪律:制胜之道,简而言之:机械执行+自动止损做交易,只要机械式的执行,看到交易信号就坚决执行;再加上自动止损,其他任由行情自行发展即可。 ——————————————想要在股市里长久生存,必须在震荡行情中,减少损失,不做炮灰;又能在单边行情中,坚守阵地,不轻易离场;严格的交易纪律与强大的心理承受能力;才是最有力的保障。—————————————— #美股#,#期权#$标普500ETF(SPY)$ $纳指ETF(QQQ)$ $苹果(AAPL)$ $特斯拉(TSLA)$ @小虎通知,@小虎征文,@爱发红包的虎妞,@Seven8
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      艰辛上坡颠簸下坡—美股期权20220511
    • 期权小班长·05-23 23:10期权小班长

      也许明年可以降息?

      媒体对于上周五的盘中大跌没有统一的归因。虽然从财报角度$迪尔股份有限公司(DE)$ 财报大跌14%像是诱导原因,但财报数据并不差,反而像是被大盘行情拖累的:公司第二财季业绩好于预期,并上调了全年指引。 从领跌股成分来看,汽车芯片再次当起带头冲锋,尤其是特斯拉和英伟达,而PE只有13的$Meta Platforms(FB)$ 跌的最少,盘中明显没有多少抛售压力。所以只能先得出杀估值的结论,定性为补跌。大盘从4月开始连续7周下跌,每一周的下跌风格都不一样,上周最为明显的转变就是道指和传统板块开始补跌,比如认为是通胀受益股的$好时(HSY)$ $泰森食品(TSN)$ 都跟着商超股票一起大跌了。市场开始变得符合我对于熊市的认知:在熊市当中几乎没有股票可以幸免,只有跌的多和跌的少的区别。 本周最重要的事件就是周三的美联储会议纪要,之前的数据显示美联储接下来的两次加息都是50基点。对于这次纪要我觉得发生意外的概率不大,因为从上周的商超财报显示,消费者降低了对商品的需求,而这是最明显的通胀见顶信号。 另外额外的利好消息是,期货市场的押注数据显示美联储的紧缩周期将比预期时间长度提前缩短,甚至明年可能出现降息。所以在本周这个行情十字路口,我还是继续认为sell put较为适合当下市场。选择本周到期,delta绝对值<0.1的put即可。比如 $AAPL 20220527 130.0 PUT$ $FB 20220527 175.0 PUT$ $MSFT 20220527 235.0 PUT$ 但如果周三前涨的太多,会考虑平仓然后买入put。 对于本周财报股票,我看了一下PE普遍偏低,包括英伟达,所以更可能是跟随大盘变动。对于英伟达财报我不倾向于看跌,所以选择卖出$NVDA 20220527 135.0 PUT$ 最后,小心再次开始紧张的美中关系。
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      也许明年可以降息?
    • 冷静的垂钓ETF·05-21 16:20冷静的垂钓ETF
      $30年美债2206(ZB2206)$  谈谈对于长期国债收益率的看法,债券市场常见经济萧条开始,长期国债收益率就见顶,在一般市场下这个逻辑没有错。(衰退信号终止加息周期)只是现在大通胀还没有被压制的苗头。fed只能不断加息抑制通胀。参考1970s的国债收益率的表现,说明国债收益率可以脱离经济预期主要与fed的基准利率有关。当前债券市场紧接着还有6/1开始的QT缩表,所以个人对于长期国债收益率的短期跌幅是保守的。
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    • 卡哥Purliu·05-21 13:34卡哥Purliu

      深跌反弹似筑底—美股期权20220520

      深跌反弹似筑底—美股期权20220520“双重确认”策略实践——————————————纯属娱乐,切勿跟单,后果自负—————————————— //美股期权交易品种:——SPY CALL 20220527 389——SPY PUT 20220527 389——正股是SPY(标普500指数ETF)——为了保持行情的连续性,用标普500主连期货Esmain代替正股做行情分析(美国9:30~16:00时段)——具体怎么选哪个时间的期权?我一般选距离到期日3~15天左右,价内或者稍微价外,交易量多,总量靠前//开仓、平仓节点:配图.蓝色代表:PUT,开仓平仓节点;红色代表:CALL,开仓平仓节点。//复盘内容:——开盘行情纠结了一段时间,10点以后,开始跌破前期低位,5、10均线、布林线的中轨、下轨都一齐向下拐,下跌信号非常强烈,开仓PUT;一路下行,没有遇到大的反弹,直到出现1根大阳线,向上突破5均线,并突破前期高点,接下来1根小阳线带动5均线上拐,双重确认,平仓PUT。——这种大幅深跌,不宜过早反手CALL,一般都会有一段横盘震荡,来消解跌势;耐心等待,直到出现1根大阳线,带动5、10均线一齐向上拐,接近前期横盘的箱体上部,双重确认,开仓CALL;继续上涨,接近尾盘,冲破布林线上轨,清仓一切。——今晚,一场深跌反弹,似乎美股大盘在筑底,不知下周如何发展? //美股期权常见品种:这些品种的美股期权为交易量最大的,如下:*SPY(标普500指数ETF),常年霸榜,是我们最关注的品种。*QQQ(纳指100指数ETF),继续常年霸榜,也是最关注品种。其他如:*AAPL(苹果),*TSLA(特斯拉),*IWM(罗素2000指数ETF),*NVDA(英伟达),也是非常不错的常见品种。 //技术分析方法:我觉得美股期权暴涨暴跌,都是正股的数倍,还有临期归零风险;和港股的牛熊证一样,属于典型的日内交易标的;可以参考我的“双重确认”策略,根据正股的波动,来判断期权的交易机会。在你正式交易“美股期权”前,建议先做多次模拟,多找一些课程学习。 //制胜之道:简而言之机械执行+自动止损 做交易,只要机械式的执行,看到交易信号就坚决执行;再加上自动止损,其他任由行情自行发展即可。——————————————想要在股市里长久生存,必须在震荡行情中,减少损失,不做炮灰;又能在单边行情中,坚守阵地,不轻易离场;严格的交易纪律与强大的心理承受能力;才是最有力的保障。—————————————— //分析方法:——K线周期:常用为15分钟K线分析,如果行情呈现窄幅波动,也可用5分钟K线分析;——技术指标设置:** MA移动平均线指标—MA5均线(主)、MA10均线(辅);** BOLL布林线指标;** SAR停损点转向指标(也有称为抛物线转向指标);——突破开仓,反转平仓;——强调双重确认,Double Check,减少误判。#美股#,#期权#$标普500ETF(SPY)$ $纳指ETF(QQQ)$ $苹果(AAPL)$ $特斯拉(TSLA)$ @小虎通知,@小虎征文,@爱发红包的虎妞,@Seven8
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      深跌反弹似筑底—美股期权20220520
    • 期权异动观察·05-20期权异动观察

      热门股covered call 量化策略【5月20日】

      卖备兑看涨期权(sell covered call),是很多大的基金采用的策略,美股散户也可以借鉴该策略。您可以在持有股票的同时获得收益。 策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。这个策略适合长期持有某些近期横盘不动或者有利空消息的股票的投资者,通过做备兑,对冲一下风险,可能会获得额外收益。 小涨多赚钱,不涨多赚钱,下跌少亏钱。只有股票暴涨时不推荐做备兑。所以在长期持有一些标的时滚动做备兑,对成熟投资者,可能是一个很好的策略。 收益对比 假设2021年1月1日到12月17日期间投资者持有亚马逊 200股股票 持有期间如果无操作,则最后的总资产为675484美元 持有期间如果进行covered call策略,每周操作一次;如果行权卖出100股股票后,下一个交易日再买入100股。最后的总资产为728898美元。 Covered Call策略:卖出看涨期权池(仅供参考) 期权代码 标的代码 到期日 行权价 权利金 隐含波动率 年化收益率 $TSLA 20220527 810.0 call$ TSLA 2022/05/27 810.0 3.380000 0.680000 21.74% $AAPL 20220527 149.0 call$ AAPL 2022/05/27 149.0 0.280000 0.380000 9.30% $SPY 20220527 411.0 call$ SPY 2022/05/27 411.0 0.600000 0.260000 7.03% $NVDA 20220527 197.5 call$ NVDA 2022/05/27 197.5 1.620000 0.870000 43.16% $AMD 20220527 110.0 call$ AMD 2022/05/27 110.0 0.340000 0.620000 16.05% $BABA 20220527 98.0 call$ BABA 2022/05/27 98.0 1.220000 0.870000 63.48% $PLTR 20220527 10.5 call$ PLTR 2022/05/27 10.5 0.030000 1.010000 16.47% $UPST 20220527 87.0 call$ UPST 2022/05/27 87.0 0.310000 1.860000 27.42% $AMC 20220527 15.5 call$ AMC 2022/05/27 15.5 0.500000 1.630000 174.41% $LCID 20220527 24.0 call$ LCID 2022/05/27 24.0 0.140000 1.080000 33.15% $TWTR 20220527 41.0 call$ TWTR 2022/05/27 41.0 0.510000 0.770000 62.40% $AMZN 20220527 2415.0 call$ AMZN 2022/05/27 2415.0 4.800000 0.480000 10.20% 注: 该表格中提及的期权仅供当天的交易时段参考; 热门股票为用户查看Tiger Trade股票详情页次数最高的前20只股票; 数据来源:Tiger Trade 期权筛选规则 strike >= p * e^{1.04 * sigma * sqrt{days/365}} strike:行权价,取满足条件的最小行权价 p       :上一个交易日的股票收盘价 sigma:取正股历史波动率 days  :期权合约到期天数(行权日选择下周五) 如果你没有交易过期权,可以试试期权模拟交易 课程:期权模拟盘操作指南 常见问答 何为Covered call? Covered call,也称备兑看涨期权策略。策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。更详细的说明可以看看下面的科普视频 课程:5分钟学会Covered Call 策略适用人群 持有策略中提到的正股,持仓股数≥100 如何得知是否完成备兑交易? 持仓股票和期权名称旁边出现组合二字,即代表执行备兑策略。 策略收益 参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算出年化收益,交易时股价发生上涨或下跌都会影响年化收益。 计算公式:(期权权利金/昨日收盘价)*(365/到期日) 例如股票昨日收盘价是100美元,期权权利金是1美元并且距离到期日还有30天。带入计算公式为(1/100) * (365/30) =年化 12.17% 策略行权价选择 参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算得出行权价。交易时是否采用策略中提供的行权价取决于股价和收盘价的偏离程度。 行权和股票平仓 到期日股价高于行权价,持仓股票会以行权价格卖出。到期日股价低于行权价,持仓股票不动,期权价值归零被系统自动清仓。 风险提示 如果到期日股价高于行权价,且持仓成本价高于行权价,期权被行权后卖出股票可能会造成亏损。 免责声明 入市有风险,投资需谨慎。此处呈现的信息是当前的,不构成要约、建议或招揽,也不构成对股票未来表现的预测。投资有风险。投资工具的价格可能经历上下波动,在某些情况下投资工具可能变得毫无价值。过去的业绩表现并不代表未来的收益。在提供这些信息时,我们并不考虑任何人或关联公司的投资目标、风险偏好、财务状况或特殊需求。您应当在做出投资决定之前咨询财务顾问,综合考虑这些信息是否符合您的需求、风险偏好、目标和情况。如果此处的观点和信息可能被信赖,Tiger Brokers对证券交易产生的任何财务或其他后果不承担任何信托责任或义务。
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      热门股covered call 量化策略【5月20日】
    • 期权小班长·05-19期权小班长

      这次市场是真的恐慌了,你贪婪了吗?

      昨日写完日常就发现市场趋势开始变坏:依照文中的叙述逻辑,指数行情在十日线受阻,原因是一家市值千亿的消费代表公司暴雷成为上行趋势阻力。 不过我只是在评论区说平仓了,没有对文章进行进一步修改,因为我觉得原文很有保留批判价值。 文章整体逻辑没问题,但是忽视了盘前$塔吉特(TGT)$ 大跌带来的变盘风险。 没有想到的原因是同样商超股票大跌,沃尔玛对大盘并没有什么影响。周二沃尔玛大跌11%,虽然是自87年以来的最大跌幅,但没有对市场继续上涨造成任何影响,导致对于商超类的股票观察很松懈。 即使是发布平仓留言的那个时间点,我也只是认为大盘当日不会跌很多,但要防范本周逐步回踩的风险。 别提今天早上看到大盘行情我有多震撼了。道指跌3.57%,标普跌4.04%,创今年以来最大跌幅。纳斯达克跌4.73%,创今年以来的第二大跌幅,仅次于5月5日加息。全部板块沦陷,以往至少原油和公共板块是绿色的。昨天大跌最不同之处在于可口可乐$可口可乐(KO)$ 跌了7%,今年以来强劲的消费股都沦陷了。 这是今年以来可口可乐代表性的第三次大跌,前两次大跌发生在3月8日,4月29日,分别是因为俄乌战争,亚马逊财报。 这次市场是真的恐慌了,我观察朋友圈里大家都很悲观。当有突破希望时突然大跌是最容易令人恐慌的,事实上当9~12日大盘连跌的时候情绪反而很淡定:VIX就是最真实的情绪反应,只有当真正恐慌的时候VIX才会暴涨。 昨天推导上行,今天推导下行。 这次大盘会跌破前低吗?不一定。 我们梳理一下4月以来每次引发大跌的市场因素:奈飞财报跌穿10日均线,马斯克抛售特斯拉砸盘,GDP和亚马逊财报砸盘,加息继续跌穿10日均线,CPI砸盘,tgt财报砸盘。 但特斯拉卖股票以及亚马逊财报那一周并没有砸下去,因为有FOMC会议预期给市场吊着一口气,宣布加息后市场才正式开启大跌。考虑到下周有美联储纪要,鲍威尔要再度发表对通胀以及加息的看法,我倾向于认为在此之前大盘大概率会继续低位震荡。 今天盘前$思科(CSCO)$ 财报大跌11%,我认为影响和前两天的沃尔玛塔吉特不同,思科也是千亿公司,但财报不会影响到整个板块前景评估。 按照上面的理论今天应该做sell put验证想法,但我觉得短时间内反复平仓开仓会有问题,就不做尝试了。 另外再说一件趣事,关于落笔后变盘其实这是第二次。5月5号本来想提笔写两句,写到一半发现变盘了。当时还跟友人开玩笑说,没想到那些政治学院推倒重写俄乌关系毕业论文的倒霉事也发生在我身上了。
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      这次市场是真的恐慌了,你贪婪了吗?
    • 期权异动观察·05-19期权异动观察

      热门股covered call 量化策略【5月19日】

      卖备兑看涨期权(sell covered call),是很多大的基金采用的策略,美股散户也可以借鉴该策略。您可以在持有股票的同时获得收益。 策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。这个策略适合长期持有某些近期横盘不动或者有利空消息的股票的投资者,通过做备兑,对冲一下风险,可能会获得额外收益。 小涨多赚钱,不涨多赚钱,下跌少亏钱。只有股票暴涨时不推荐做备兑。所以在长期持有一些标的时滚动做备兑,对成熟投资者,可能是一个很好的策略。 收益对比 假设2021年1月1日到12月17日期间投资者持有亚马逊 200股股票 持有期间如果无操作,则最后的总资产为675484美元 持有期间如果进行covered call策略,每周操作一次;如果行权卖出100股股票后,下一个交易日再买入100股。最后的总资产为728898美元。 Covered Call策略:卖出看涨期权池(仅供参考) 期权代码 标的代码 到期日 行权价 权利金 隐含波动率 年化收益率 $TSLA 20220527 815.0 call$ TSLA 2022/05/27 815.0 5.000000 0.730000 28.57% $AAPL 20220527 155.0 call$ AAPL 2022/05/27 155.0 0.220000 0.380000 6.34% $SPY 20220527 416.0 call$ SPY 2022/05/27 416.0 0.500000 0.250000 5.17% $GRAB 20220527 3.0 call$ GRAB 2022/05/27 3.0 0.150000 1.940000 240.45% $NVDA 20220527 195.0 call$ NVDA 2022/05/27 195.0 2.200000 0.940000 52.68% $AMD 20220527 111.0 call$ AMD 2022/05/27 111.0 0.370000 0.640000 15.59% $SE 20220527 93.0 call$ SE 2022/05/27 93.0 0.560000 1.050000 30.61% $NIO 20220527 19.0 call$ NIO 2022/05/27 19.0 0.220000 1.090000 56.36% $AMZN 20220527 2430.0 call$ AMZN 2022/05/27 2430.0 4.700000 0.510000 8.90% $BABA 20220527 98.0 call$ BABA 2022/05/27 98.0 1.690000 0.940000 78.50% $AMC 20220527 15.0 call$ AMC 2022/05/27 15.0 0.530000 1.580000 168.45% $PLTR 20220527 10.0 call$ PLTR 2022/05/27 10.0 0.040000 0.920000 20.25% $MSFT 20220527 275.0 call$ MSFT 2022/05/27 275.0 0.540000 0.360000 8.62% 注: 该表格中提及的期权仅供当天的交易时段参考; 热门股票为用户查看Tiger Trade股票详情页次数最高的前20只股票; 数据来源:Tiger Trade 期权筛选规则 strike >= p * e^{1.04 * sigma * sqrt{days/365}} strike:行权价,取满足条件的最小行权价 p       :上一个交易日的股票收盘价 sigma:取正股历史波动率 days  :期权合约到期天数(行权日选择下周五) 如果你没有交易过期权,可以试试期权模拟交易 课程:期权模拟盘操作指南 常见问答 何为Covered call? Covered call,也称备兑看涨期权策略。策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。更详细的说明可以看看下面的科普视频 课程:5分钟学会Covered Call 策略适用人群 持有策略中提到的正股,持仓股数≥100 如何得知是否完成备兑交易? 持仓股票和期权名称旁边出现组合二字,即代表执行备兑策略。 策略收益 参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算出年化收益,交易时股价发生上涨或下跌都会影响年化收益。 计算公式:(期权权利金/昨日收盘价)*(365/到期日) 例如股票昨日收盘价是100美元,期权权利金是1美元并且距离到期日还有30天。带入计算公式为(1/100) * (365/30) =年化 12.17% 策略行权价选择 参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算得出行权价。交易时是否采用策略中提供的行权价取决于股价和收盘价的偏离程度。 行权和股票平仓 到期日股价高于行权价,持仓股票会以行权价格卖出。到期日股价低于行权价,持仓股票不动,期权价值归零被系统自动清仓。 风险提示 如果到期日股价高于行权价,且持仓成本价高于行权价,期权被行权后卖出股票可能会造成亏损。 免责声明 入市有风险,投资需谨慎。此处呈现的信息是当前的,不构成要约、建议或招揽,也不构成对股票未来表现的预测。投资有风险。投资工具的价格可能经历上下波动,在某些情况下投资工具可能变得毫无价值。过去的业绩表现并不代表未来的收益。在提供这些信息时,我们并不考虑任何人或关联公司的投资目标、风险偏好、财务状况或特殊需求。您应当在做出投资决定之前咨询财务顾问,综合考虑这些信息是否符合您的需求、风险偏好、目标和情况。如果此处的观点和信息可能被信赖,Tiger Brokers对证券交易产生的任何财务或其他后果不承担任何信托责任或义务。
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      热门股covered call 量化策略【5月19日】
    • 期权小班长·05-18期权小班长

      再次启动捡硬币模式,年化收益24%!

      盘前指数走低,好事,我希望行情能多在均线附近折腾会儿。没有好消息也没有坏消息,赚时间的钱也挺好。 周二鲍威尔继续站台发言,不过没有什么实质信息,和之前预期一致。鲍威尔在接受华尔街日报采访时表示,美联储将毫不犹豫地继续加息,直到通胀出现回落;联邦公开市场委员会(FOMC)广泛支持在接下来的两次会议上各加息50个基点。 目前期货市场对于接下来两次会议的加息预期也是50个基点,所以我倾向于鲍威尔在给市场吃定心丸。不过下一周5月25日美联储会议纪要是不是还是两次50基点的统一口径就不一定了。很可能变盘点就在下周。 从技术面看,目前大盘需要站稳10日均线,再冲击20日均线。前两次20日均线和10日均线突破失败发生在4月21日和5月4日,对应原因分别是奈飞财报大跌和加息。总之10日线(黄线)站不稳,20日线就上不去,那么反弹也就会告一段落。腾讯发布财报,净利润下滑50%,理论下季度会有好转,暂且观望明天腾讯走势。 今日推荐sell put到期日依然是本周,行权价和前两天相比略上调,除了特斯拉。 标的代码 年化收益 到期日 行权价 权利金 $AAPL 20220520 142.0 PUT$ 24% 2022/5/20 142 0.3 $TSLA 20220520 650.0 PUT$ 19% 2022/5/20 650 1.2 $NVDA 20220520 160.0 PUT$ 20% 2022/5/20 160 0.31 ​​
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      再次启动捡硬币模式,年化收益24%!
    • 期权异动观察·05-18期权异动观察

      热门股covered call 量化策略【5月18日】

      卖备兑看涨期权(sell covered call),是很多大的基金采用的策略,美股散户也可以借鉴该策略。您可以在持有股票的同时获得收益。 策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。这个策略适合长期持有某些近期横盘不动或者有利空消息的股票的投资者,通过做备兑,对冲一下风险,可能会获得额外收益。 小涨多赚钱,不涨多赚钱,下跌少亏钱。只有股票暴涨时不推荐做备兑。所以在长期持有一些标的时滚动做备兑,对成熟投资者,可能是一个很好的策略。 收益对比 假设2021年1月1日到12月17日期间投资者持有亚马逊 200股股票 持有期间如果无操作,则最后的总资产为675484美元 持有期间如果进行covered call策略,每周操作一次;如果行权卖出100股股票后,下一个交易日再买入100股。最后的总资产为728898美元。 Covered Call策略:卖出看涨期权池(仅供参考) 期权代码 标的代码 到期日 行权价 权利金 隐含波动率 年化收益率 $TSLA 20220527 880.0 call$ TSLA 2022/05/27 880.0 3.000000 0.620000 14.38% $NIO 20220527 20.0 call$ NIO 2022/05/27 20.0 0.220000 1.010000 48.29% $SE 20220527 102.0 call$ SE 2022/05/27 102.0 0.280000 0.890000 12.74% $AAPL 20220527 162.5 call$ AAPL 2022/05/27 162.5 0.150000 0.300000 3.67% $AMD 20220527 120.0 call$ AMD 2022/05/27 120.0 0.260000 0.600000 9.26% $NVDA 20220527 215.0 call$ NVDA 2022/05/27 215.0 1.080000 0.770000 21.69% $AMC 20220527 15.5 call$ AMC 2022/05/27 15.5 0.510000 1.570000 144.30% $BABA 20220527 104.0 call$ BABA 2022/05/27 104.0 1.580000 0.880000 62.69% $SPY 20220527 433.0 call$ SPY 2022/05/27 433.0 0.200000 0.200000 1.79% $UPST 20220527 84.0 call$ UPST 2022/05/27 84.0 0.090000 1.630000 7.04% $PLTR 20220527 10.5 call$ PLTR 2022/05/27 10.5 0.030000 0.880000 13.10% $TWTR 20220527 42.5 call$ TWTR 2022/05/27 42.5 0.510000 0.730000 48.58% $GRAB 20220527 3.5 call$ GRAB 2022/05/27 3.5 0.100000 1.770000 133.70% $AMZN 20220527 2620.0 call$ AMZN 2022/05/27 2620.0 2.940000 0.440000 4.65% $COIN 20220527 100.0 call$ COIN 2022/05/27 100.0 0.400000 1.320000 20.86% $TQQQ 20220527 42.0 call$ TQQQ 2022/05/27 42.0 0.080000 0.830000 8.86% 注: 该表格中提及的期权仅供当天的交易时段参考; 热门股票为用户查看Tiger Trade股票详情页次数最高的前20只股票; 数据来源:Tiger Trade 期权筛选规则 strike >= p * e^{1.04 * sigma * sqrt{days/365}} strike:行权价,取满足条件的最小行权价 p       :上一个交易日的股票收盘价 sigma:取正股历史波动率 days  :期权合约到期天数(行权日选择下周五) 如果你没有交易过期权,可以试试期权模拟交易 课程:期权模拟盘操作指南 常见问答 何为Covered call? Covered call,也称备兑看涨期权策略。策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。更详细的说明可以看看下面的科普视频 课程:5分钟学会Covered Call 策略适用人群 持有策略中提到的正股,持仓股数≥100 如何得知是否完成备兑交易? 持仓股票和期权名称旁边出现组合二字,即代表执行备兑策略。 策略收益 参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算出年化收益,交易时股价发生上涨或下跌都会影响年化收益。 计算公式:(期权权利金/昨日收盘价)*(365/到期日) 例如股票昨日收盘价是100美元,期权权利金是1美元并且距离到期日还有30天。带入计算公式为(1/100) * (365/30) =年化 12.17% 策略行权价选择 参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算得出行权价。交易时是否采用策略中提供的行权价取决于股价和收盘价的偏离程度。 行权和股票平仓 到期日股价高于行权价,持仓股票会以行权价格卖出。到期日股价低于行权价,持仓股票不动,期权价值归零被系统自动清仓。 风险提示 如果到期日股价高于行权价,且持仓成本价高于行权价,期权被行权后卖出股票可能会造成亏损。 免责声明 入市有风险,投资需谨慎。此处呈现的信息是当前的,不构成要约、建议或招揽,也不构成对股票未来表现的预测。投资有风险。投资工具的价格可能经历上下波动,在某些情况下投资工具可能变得毫无价值。过去的业绩表现并不代表未来的收益。在提供这些信息时,我们并不考虑任何人或关联公司的投资目标、风险偏好、财务状况或特殊需求。您应当在做出投资决定之前咨询财务顾问,综合考虑这些信息是否符合您的需求、风险偏好、目标和情况。如果此处的观点和信息可能被信赖,Tiger Brokers对证券交易产生的任何财务或其他后果不承担任何信托责任或义务。
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      热门股covered call 量化策略【5月18日】
    • 卡哥Purliu·05-18卡哥Purliu

      震荡反转难把握—美股期权20220517

      震荡反转难把握—美股期权20220517 ——————————————纯属娱乐,切勿跟单,后果自负—————————————— //美股期权交易品种:——SPY CALL 20220520 405——SPY PUT 20220520 405——正股是SPY(标普500指数ETF)——用标普500主连期货Esmain代替正股做行情分析(9:30~16:00时段)——具体怎么选哪个时间的期权?我一般选距离到期日3~15天左右,价内或者稍微价外,交易量多,总量靠前。//开仓、平仓节点:配图.蓝色代表:PUT,开仓平仓节点;红色代表:CALL,开仓平仓节点。//复盘内容:——开盘跌破低位,第2根K线继续跌破,均线向下发散,双重确认,开仓PUT;继续震荡下行,直到1根阳线自布林线界外开始反弹,引起重视,再次进入界内的阳线,双重确认,平仓PUT,开仓CALL。——上升到达布林线中轨,平仓1/2的CALL仓位,保住胜利果实;略微横盘后,5均线没有拐弯,继续上涨,直到出现阴线下跌,跌破前期低位,带动5均线向下拐,双重确认,平仓CALL,买入PUT。——大幅震荡,5均线没有上拐,坚持,直到触及布林线下轨,平仓1/2的PUT仓位,保住胜利果实;再次反弹至布林线中轨,平仓PUT,买入CALL。——连续上涨,直到终盘,清仓一切。//美股期权常见品种:这些品种的美股期权为交易量最大的,如下:* SPY(标普500指数ETF),常年霸榜,是我们最关注的品种。* QQQ(纳指100指数ETF),继续常年霸榜,也是最关注品种。其他如:* AAPL(苹果),* TSLA(特斯拉),* IWM(罗素2000指数ETF),* NVDA(英伟达),也是非常不错的常见品种。 //技术分析方法:我觉得美股期权暴涨暴跌,都是正股的数倍,还有临期归零风险;和港股的牛熊证一样,属于典型的日内交易标的;可以参考我的“双重确认”策略,根据正股的波动,来判断期权的交易机会。在你正式交易“美股期权”前,建议先做多次模拟,多找一些课程学习。 //分析方法:——K线周期:用15分钟K线分析,行情呈现窄幅波动,也可以用5分钟K线分析;——技术指标设置:**移动平均线MA--MA10均线(主)、MA5均线(辅);**布林线BOLL,停损点转向指标SAR;——突破开仓,反转平仓;——强调双重确认,Double Check,减少误判;——给出实盘品种的具体代码。 //交易纪律:制胜之道,简而言之:机械执行+自动止损做交易,只要机械式的执行,看到交易信号就坚决执行;再加上自动止损,其他任由行情自行发展即可。 ——————————————想要在股市里长久生存,必须在震荡行情中,减少损失,不做炮灰;又能在单边行情中,坚守阵地,不轻易离场;严格的交易纪律与强大的心理承受能力;才是最有力的保障。—————————————— #美股#,#期权#$标普500ETF(SPY)$ $纳指ETF(QQQ)$ $苹果(AAPL)$ $特斯拉(TSLA)$ @小虎通知,@小虎征文,@爱发红包的虎妞,@Seven8
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      震荡反转难把握—美股期权20220517
    • 期权小班长·05-17期权小班长

      探底无所谓,今年更可怕的是黑天鹅

      昨晚股指的点位拉锯战一波三折,反应最激烈的是纳斯达克,因考虑货币政策可能再次收紧,成长股险些跌破位。纽约联储主席表示将迅速加息到更正常的水平,出售抵押贷款支持债券(MBS)可能是接下来考虑的选项之一。 可能很多人不明白MBS是什么,对比来说2020年3月份美联储进行QE的主要手段就是购买国债和MBS。 不过可能这个提议并没有具体量化,所以收盘大盘依旧稳定在支撑位上。 今天盘前行情向好,不过我依然倾向于继续拉锯。我认为主要的影响是上海宣布逐步开放的积极影响,今天A股和港股都相继大涨。 中概股也开启了反弹叙事,财报表现不重要了。 京东盘前大涨7%,第一季度营收为2397亿元(约378亿美元),同比增长18%。净亏损为30亿元(约5亿美元),2021年同期为净利润36亿元。过去12个月的活跃购买用户数达5.805亿,较2021年同期的4.998亿增长16.2%。 昨天的put价差策略只能止损。 今天推特再出幺蛾子,马斯克说不排除以更低价格收购。现在对我来说推特挣钱不重要了,反正特斯拉sell put对冲了。我到底要看看马斯克在打算在这个过程中怎么折腾,是不是能整比18年的特斯拉更狠的活儿。 ​sell put推荐还是昨天的那三只。 标的代码 年化收益 到期日 行权价 权利金 $AAPL 20220520 138.0 PUT$ 31% 2022/5/20 138 0.6 $TSLA 20220520 650.0 PUT$ 80% 2022/5/20 650 6.4 $NVDA 20220520 150.0 PUT$ 42% 2022/5/20 150 0.67 再就目前触底反弹说两句,今年最大问题主要在于黑天鹅太多了。从俄乌到疫情,市场本来就因为通胀和加息搞的十分脆弱,偏偏还有各类负面雪上加霜,预期就是用来被打脸的,随着准备好风向改变吧,共勉。​​
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      探底无所谓,今年更可怕的是黑天鹅
    • 期权异动观察·05-17期权异动观察

      热门股covered call 量化策略【5月17日】

      卖备兑看涨期权(sell covered call),是很多大的基金采用的策略,美股散户也可以借鉴该策略。您可以在持有股票的同时获得收益。 策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。这个策略适合长期持有某些近期横盘不动或者有利空消息的股票的投资者,通过做备兑,对冲一下风险,可能会获得额外收益。 小涨多赚钱,不涨多赚钱,下跌少亏钱。只有股票暴涨时不推荐做备兑。所以在长期持有一些标的时滚动做备兑,对成熟投资者,可能是一个很好的策略。 收益对比 假设2021年1月1日到12月17日期间投资者持有亚马逊 200股股票 持有期间如果无操作,则最后的总资产为675484美元 持有期间如果进行covered call策略,每周操作一次;如果行权卖出100股股票后,下一个交易日再买入100股。最后的总资产为728898美元。 Covered Call策略:卖出看涨期权池(仅供参考) 期权代码 标的代码 到期日 行权价 权利金 隐含波动率 年化收益率 $AAPL 20220527 160.0 call$ AAPL 2022/05/27 160.0 0.290000 0.360000 6.61% $SPY 20220527 424.0 call$ SPY 2022/05/27 424.0 0.570000 0.220000 4.73% $NVDA 20220527 200.0 call$ NVDA 2022/05/27 200.0 2.130000 0.830000 40.94% $PLTR 20220527 10.0 call$ PLTR 2022/05/27 10.0 0.040000 0.870000 16.51% $FB 20220527 235.0 call$ FB 2022/05/27 235.0 0.210000 0.500000 3.48% $MSFT 20220527 285.0 call$ MSFT 2022/05/27 285.0 0.430000 0.330000 5.46% $AMZN 20220527 2520.0 call$ AMZN 2022/05/27 2520.0 5.440000 0.490000 8.14% $SOFI 20220527 8.5 call$ SOFI 2022/05/27 8.5 0.080000 1.000000 38.42% 注: 该表格中提及的期权仅供当天的交易时段参考; 热门股票为用户查看Tiger Trade股票详情页次数最高的前20只股票; 数据来源:Tiger Trade 期权筛选规则 strike >= p * e^{1.04 * sigma * sqrt{days/365}} strike:行权价,取满足条件的最小行权价 p       :上一个交易日的股票收盘价 sigma:取正股历史波动率 days  :期权合约到期天数(行权日选择下周五) 如果你没有交易过期权,可以试试期权模拟交易 课程:期权模拟盘操作指南 常见问答 何为Covered call? Covered call,也称备兑看涨期权策略。策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。更详细的说明可以看看下面的科普视频 课程:5分钟学会Covered Call 策略适用人群 持有策略中提到的正股,持仓股数≥100 如何得知是否完成备兑交易? 持仓股票和期权名称旁边出现组合二字,即代表执行备兑策略。 策略收益 参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算出年化收益,交易时股价发生上涨或下跌都会影响年化收益。 计算公式:(期权权利金/昨日收盘价)*(365/到期日) 例如股票昨日收盘价是100美元,期权权利金是1美元并且距离到期日还有30天。带入计算公式为(1/100) * (365/30) =年化 12.17% 策略行权价选择 参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算得出行权价。交易时是否采用策略中提供的行权价取决于股价和收盘价的偏离程度。 行权和股票平仓 到期日股价高于行权价,持仓股票会以行权价格卖出。到期日股价低于行权价,持仓股票不动,期权价值归零被系统自动清仓。 风险提示 如果到期日股价高于行权价,且持仓成本价高于行权价,期权被行权后卖出股票可能会造成亏损。 免责声明 入市有风险,投资需谨慎。此处呈现的信息是当前的,不构成要约、建议或招揽,也不构成对股票未来表现的预测。投资有风险。投资工具的价格可能经历上下波动,在某些情况下投资工具可能变得毫无价值。过去的业绩表现并不代表未来的收益。在提供这些信息时,我们并不考虑任何人或关联公司的投资目标、风险偏好、财务状况或特殊需求。您应当在做出投资决定之前咨询财务顾问,综合考虑这些信息是否符合您的需求、风险偏好、目标和情况。如果此处的观点和信息可能被信赖,Tiger Brokers对证券交易产生的任何财务或其他后果不承担任何信托责任或义务。
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      热门股covered call 量化策略【5月17日】
    • 期权小班长·05-16期权小班长

      年化收益48%,我的抄底想法

      目前大盘来到一个拉锯点位,能站上4000,则反弹有望;跌破周四收盘和周五起跳点位,即3963~3930,则继续下跌。 这个位置是一个巨大的分歧点位,估计会拉扯很久,做多做空都比较难下手。但考虑大部分股票估值有了很大回落,可以考虑做多准备,比如卖出本周到期的put。 如果大盘有向上趋势,那么本周不会跌破上周最低点,权利金可以安全收入囊中,变相做多;而如果周五跌破了行权价,那么接盘,然后买入put以此承受下行风险。 标的代码 年化收益 到期日 行权价 权利金 $AAPL 20220520 138.0 PUT$ 48% 2022/5/20 138 0.96 $TSLA 20220520 650.0 PUT$ 43% 2022/5/20 650 4.55 $NVDA 20220520 150.0 PUT$ 35% 2022/5/20 150 0.84 ​​周二京东财报,也是徐雷接替刘强东出任京东集团CEO以来的第一份财报。市场预期京东Q1将同比增长16.5%,至2368亿元,但营业利润预计同比大幅下滑逾85%,至5.053亿元。 预期来看并不乐观,但上周交易行权价40的put有些过低,根据大单调整为put价差策略: buy $JD 20220520 48.0 PUT$ sell $JD 20220520 45.0 PUT$ 最后,推特走势真是一言难尽,跌回收购前的价格,做了sell call希望弥补一些损失。
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      年化收益48%,我的抄底想法
    • 期权异动观察·05-16期权异动观察

      热门股covered call 量化策略【5月16日】

      卖备兑看涨期权(sell covered call),是很多大的基金采用的策略,美股散户也可以借鉴该策略。您可以在持有股票的同时获得收益。 策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。这个策略适合长期持有某些近期横盘不动或者有利空消息的股票的投资者,通过做备兑,对冲一下风险,可能会获得额外收益。 小涨多赚钱,不涨多赚钱,下跌少亏钱。只有股票暴涨时不推荐做备兑。所以在长期持有一些标的时滚动做备兑,对成熟投资者,可能是一个很好的策略。 收益对比 假设2021年1月1日到12月17日期间投资者持有亚马逊 200股股票 持有期间如果无操作,则最后的总资产为675484美元 持有期间如果进行covered call策略,每周操作一次;如果行权卖出100股股票后,下一个交易日再买入100股。最后的总资产为728898美元。 Covered Call策略:卖出看涨期权池(仅供参考) 期权代码 标的代码 到期日 行权价 权利金 隐含波动率 年化收益率 $TSLA 20220527 900.0 call$ TSLA 2022/05/27 900.0 6.400000 0.670000 25.29% $AAPL 20220527 162.5 call$ AAPL 2022/05/27 162.5 0.320000 0.340000 6.62% $SE 20220527 97.0 call$ SE 2022/05/27 97.0 1.200000 1.360000 48.41% $TWTR 20220527 45.5 call$ TWTR 2022/05/27 45.5 0.700000 0.700000 52.29% $NIO 20220527 17.5 call$ NIO 2022/05/27 17.5 0.220000 0.980000 46.76% $BABA 20220527 100.0 call$ BABA 2022/05/27 100.0 2.230000 0.890000 77.09% $PLTR 20220527 11.0 call$ PLTR 2022/05/27 11.0 0.050000 0.910000 18.24% $NVDA 20220527 210.0 call$ NVDA 2022/05/27 210.0 1.860000 0.770000 31.95% $AMC 20220527 14.0 call$ AMC 2022/05/27 14.0 0.790000 1.700000 203.46% $AMD 20220527 111.0 call$ AMD 2022/05/27 111.0 0.560000 0.590000 17.91% $SPY 20220527 428.0 call$ SPY 2022/05/27 428.0 0.590000 0.220000 4.47% $COIN 20220527 95.0 call$ COIN 2022/05/27 95.0 2.110000 1.670000 94.56% $GRAB 20220527 3.5 call$ GRAB 2022/05/27 3.5 0.100000 1.510000 107.86% $AMZN 20220527 2600.0 call$ AMZN 2022/05/27 2600.0 5.800000 0.460000 7.80% $SOFI 20220527 8.5 call$ SOFI 2022/05/27 8.5 0.090000 0.990000 40.56% $MSFT 20220527 285.0 call$ MSFT 2022/05/27 285.0 0.650000 0.320000 7.57% 注: 该表格中提及的期权仅供当天的交易时段参考; 热门股票为用户查看Tiger Trade股票详情页次数最高的前20只股票; 数据来源:Tiger Trade 期权筛选规则 strike >= p * e^{1.04 * sigma * sqrt{days/365}} strike:行权价,取满足条件的最小行权价 p       :上一个交易日的股票收盘价 sigma:取正股历史波动率 days  :期权合约到期天数(行权日选择下周五) 如果你没有交易过期权,可以试试期权模拟交易 课程:期权模拟盘操作指南 常见问答 何为Covered call? Covered call,也称备兑看涨期权策略。策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。更详细的说明可以看看下面的科普视频 课程:5分钟学会Covered Call 策略适用人群 持有策略中提到的正股,持仓股数≥100 如何得知是否完成备兑交易? 持仓股票和期权名称旁边出现组合二字,即代表执行备兑策略。 策略收益 参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算出年化收益,交易时股价发生上涨或下跌都会影响年化收益。 计算公式:(期权权利金/昨日收盘价)*(365/到期日) 例如股票昨日收盘价是100美元,期权权利金是1美元并且距离到期日还有30天。带入计算公式为(1/100) * (365/30) =年化 12.17% 策略行权价选择 参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算得出行权价。交易时是否采用策略中提供的行权价取决于股价和收盘价的偏离程度。 行权和股票平仓 到期日股价高于行权价,持仓股票会以行权价格卖出。到期日股价低于行权价,持仓股票不动,期权价值归零被系统自动清仓。 风险提示 如果到期日股价高于行权价,且持仓成本价高于行权价,期权被行权后卖出股票可能会造成亏损。 免责声明 入市有风险,投资需谨慎。此处呈现的信息是当前的,不构成要约、建议或招揽,也不构成对股票未来表现的预测。投资有风险。投资工具的价格可能经历上下波动,在某些情况下投资工具可能变得毫无价值。过去的业绩表现并不代表未来的收益。在提供这些信息时,我们并不考虑任何人或关联公司的投资目标、风险偏好、财务状况或特殊需求。您应当在做出投资决定之前咨询财务顾问,综合考虑这些信息是否符合您的需求、风险偏好、目标和情况。如果此处的观点和信息可能被信赖,Tiger Brokers对证券交易产生的任何财务或其他后果不承担任何信托责任或义务。
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      热门股covered call 量化策略【5月16日】
    • 冷静的垂钓ETF·05-14冷静的垂钓ETF

      美股期权中阶玩法1:leaps策略

      前言:凭借运气赚的钱,迟早要凭借实力亏掉。那么,真正的实力是什么的? 答案:认清自己的实力。那么关于投资杠杆,常见的期权策略应用是leaps策略。正文:今天为大家介绍一个简单的中阶策略:选择最稳的标的并且long  option。例如long call spy。SPY是追踪标准普尔500的etf,代表美股市场的综合表现。大家可以发现近30年来大盘在2000年科技股泡沫破裂,2008金融危机,还有正在经历的2022年大通胀出现过大跌外。其余年份温和上升。下图是SPY超长期 long call的情况,发现历史表现非常优异,我们值得在合适的时机入手。2020年SPY leap call大家可能好奇,long 长期option为什么是中阶期权策略。因为,收益巨大且有以下难点:1.长期稳定增长标的的选择2.系统性金融风险3.期权市场诱惑太大,你暴富的速度与暴负的速度一样快。4.利率水平变化(经济周期)稍有不慎可能导致权利金亏光。切记尽量避开虚值期权,切记没有好的估值不要入手。回到2022年,我们可以发现在市场上出现了类似单边行情,这时候不是发生在股市,而是在大宗商品与债券市场。要识别这些机会需要深入的宏观理解与研究。市场总是有很多机会,我们需要时刻做好准备,在一堆人在抱怨股市行情不好的时候,其他市场可能正经历着巨大的单边行情。2022年USO leap call2022年TLT leap put 总结:leaps中阶期权策略,就是以时间换空间的策略。试图打造一个期权leaps策略组合,以小博大,以获得成功。更多期权玩法,请至专栏查阅。未来将有leaps策略的高阶解读。$债券20+美公债指数ETF-iShares(TLT)$  $美国原油ETF(USO)$  
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      美股期权中阶玩法1:leaps策略
    • 期权小班长·05-13期权小班长

      一周总结:流动性危机初现端倪,连马斯克都坐不住了

      非常魔幻的一周,账户被财报季的彩票策略拯救了。 盘前我对着推特行情目瞪口呆。马斯克说垃圾账号用户数据真实存疑,暂停收购,隐含意思就是你这公司用户数据缺斤短两,推特大跌。随后马斯克表示仍然会收购。 但他没说是否按原价收购。当然,对于马斯克最终是否会收购推特,我认为他肯定会收购,嫌货才是买货人。推特对于马斯克有非常重要的战略意义,而目前这种类似砍价的行为也是不得已而为之。 毕竟,$特斯拉(TSLA)$ 的股价不能再继续下跌了。 之前我看有人分析过马斯克收购推特的融资难处,虽然他是世界首富,但400亿现金,注意是现金,凑出来也是很艰难的,由此推断收购失败概率很大。而特斯拉更是在马斯克回收现金当天砸盘12%,可以说在决定收购当天特斯拉股价便被一起绑上了这辆战车。 虽然特斯拉未雨绸缪开了好几家工厂,希望用产能大饼来掩盖供应链短缺。但市场行情摆在这里,越来越差,昨天特斯拉在今年第一次跌破700,可以说让马斯克终于坐不住了。 早在他宣布收购推特的时候我就在想为什么是这个时间买,难道现在最便宜?大盘见底了吗?时间给出了答案,市场越不好,推特价格虽然会更便宜,但同时马斯克融资也会更困难。 经济危机时现金是最贵的。 其实在周初做推特sell put的时候看了一眼大单,发现很多sell 的行权价选在了40左右,当时还很纳闷为什么大资金对市场如此悲观,现在看来人家是早知道会有问题了。 昨晚还做了特斯拉sell put,和推特sell put放在一起看,感觉就很魔幻。 继续持有推特sell put,不再加仓,马斯克大概率会完成收购,但我不会再增加配置仓位。因为相比推特,目前很多股票价格都更有吸引力。 本周陷入流动性危机的不止是马斯克,还有科技权重股和加密货币。 FANNG集体暴跌,苹果在熊市技术面徘徊了一下。不过这次在市场暴跌中,因为产品底层结构受影响流动性崩溃被献祭金融产品不是股票,而是加密货币。后续影响等待进一步报导吧。 这周做了几个财报put,可以说能成功多亏了大盘,因为最后两天大盘风向转变,put策略就不再适用了。没想到$AppLovin Corporation(APP)$ 财报成为了成长股领涨主力。感觉以后在分析大单时还是要慎重,当股价跌幅远远低于大单行权价的时候要见好就收。 另外本周最不该失误的是$Beyond Meat, Inc.(BYND)$ 的行权价下错了单。可能有些朋友觉得期权行权价越低越好,越低上的杠杆越大。但其实不然,对于put来说,行权价越低delta越小,则杠杠越小,而且回撤风险更大。 我朋友也买了bynd的put,他买的行权价是$30块,当晚涨幅300%,而$20的这张当晚只有200%。不仅涨幅不及,同时因为跌幅刚好压线,还要担心盘前低开高走,十分不划算。 所以一般不要图便宜买特别价外的put,连那种跌幅都无法企及的价外put通常来说就是给卖方送钱。 祝大家周末愉快!
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      一周总结:流动性危机初现端倪,连马斯克都坐不住了
    • 卡哥Purliu·05-13卡哥Purliu

      熊心作祟路漫漫—美股期权20220512

      熊心作祟路漫漫—美股期权20220512 ——————————————纯属娱乐,切勿跟单,后果自负—————————————— //美股期权交易品种:——SPY CALL 20220520 390——SPY PUT 20220520 390——正股是SPY(标普500指数ETF)——用标普500主连期货Esmain代替正股做行情分析(9:30~16:00时段)——具体怎么选哪个时间的期权?我一般选距离到期日3~15天左右,价内或者稍微价外,交易量多,总量靠前。//开仓、平仓节点:配图.蓝色代表:PUT,开仓平仓节点;红色代表:CALL,开仓平仓节点。//复盘内容:——开盘后2根K线急剧上蹿下跳,没法判断,第3根K线落地拔起,5、10均线上拐,开仓CALL;直到连续2根阴线,下跌破前期低点,5均线下拐平仓CALL,开仓PUT。——1根大阴线后,连续2根阳线,突破前期大阴线1/2,平仓PUT,开仓CALL;可惜上涨乏力,又是连续2根阴线下跌,止损CALL,买入PUT。——终局前,连续2根阳线,之后5均线拐弯向上,清仓一切。//美股期权常见品种:这些品种的美股期权为交易量最大的,如下:* SPY(标普500指数ETF),常年霸榜,是我们最关注的品种。* QQQ(纳指100指数ETF),继续常年霸榜,也是最关注品种。其他如:* AAPL(苹果),* TSLA(特斯拉),* IWM(罗素2000指数ETF),* NVDA(英伟达),也是非常不错的常见品种。 //技术分析方法:我觉得美股期权暴涨暴跌,都是正股的数倍,还有临期归零风险;和港股的牛熊证一样,属于典型的日内交易标的;可以参考我的“双重确认”策略,根据正股的波动,来判断期权的交易机会。在你正式交易“美股期权”前,建议先做多次模拟,多找一些课程学习。 //分析方法:——K线周期:用15分钟K线分析,行情呈现窄幅波动,也可以用5分钟K线分析;——技术指标设置:**移动平均线MA--MA10均线(主)、MA5均线(辅);**布林线BOLL,停损点转向指标SAR;——突破开仓,反转平仓;——强调双重确认,Double Check,减少误判;——给出实盘品种的具体代码。 //交易纪律:制胜之道,简而言之:机械执行+自动止损做交易,只要机械式的执行,看到交易信号就坚决执行;再加上自动止损,其他任由行情自行发展即可。 ——————————————想要在股市里长久生存,必须在震荡行情中,减少损失,不做炮灰;又能在单边行情中,坚守阵地,不轻易离场;严格的交易纪律与强大的心理承受能力;才是最有力的保障。—————————————— #美股#,#期权#$标普500ETF(SPY)$ $纳指ETF(QQQ)$ $苹果(AAPL)$ $特斯拉(TSLA)$ @小虎通知,@小虎征文,@爱发红包的虎妞,@Seven8
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      熊心作祟路漫漫—美股期权20220512
    • 期权小班长·05-12期权小班长

      大盘到底了吗?苹果特斯拉英伟达能抄底吗?还要再买put吗?

      如果你准备抄底,需要关注一下$标普500波动率指数(VIX)$ 。 昨天公布CPI数据后,大盘先跌后涨,后半夜持续滑落,最终收盘纳斯达克大跌3.18%。但是你们有没有注意,道琼斯只跌了1%而标普500只跌了1.65%。通过板块热力图可以看出,领跌主力是科技,电商、软件、云、电动汽车、芯片以及小市值成长股。也就是说传统板块波澜不惊,权重股跌的稀里哗啦。今天盘前特斯拉罕见跌到6开头,似乎检验价值投资的时刻又到了。从价格来看现在的股票很有投资吸引力,但从恐慌指数来看,市场离恐慌爆发的极值似乎还差一点距离。通常来说,当VIX涨到36时,市场反弹的概率更大。而从目前的k线来看,VIX似乎远未达到恐惧底线。这也是这两天股市的奇怪之处,科技巨头大跌对比VIX的无动于衷。主要原因在于虽然科技股大跌,但其他板块托住了标普500,而标普500不大跌,$标普500波动率指数(VIX)$ 就不怎么涨,股市也迟迟无法到底。 今日盘前巨头们继续下跌,毫无反弹的意思。虽然我之前买了vix put,不过看来这笔订单想获得盈利还需要再等一阵。关于昨天的大跌有两种说法,一个是CPI数据不尽如人意,虽然同比下降了但核心通胀并没有减缓,没能达到预期目标,所以美联储或在之后考虑更加激进的加息。 另一个说法就和最近币圈有关了。有种猜测是,因为Luna事件,币圈做市商为了更多现金支撑流动性而大量抛售手上的其他资产,其中就包括股票。 我认为还有第三种可能,就是机构正常对因为业绩而下调估值的股票进行清算时,正好赶上了两个黑天鹅叠加事件。于是就看到了昨天标普和科技巨头脱钩的怪现象。 所以经过上面的分析发现,科技巨头的抛售节奏和大盘的整体节奏似乎有点脱钩,科技巨头进入了极其恐慌的暴跌状态,但其他板块显然并没有跟进,所以就大盘氛围而言并不适合抄底,但如果你觉得现在价格合适,可以小仓位建仓。 那么现在要不要买put做保护呢?现在买put就不像前两周一样从容了,除了价格昂贵之外,近期权重股的下跌空间其实不太大了,远期不太好估算,近期差不多有6%吧。如果无法忍受账户一片赤字,购买put后可以结合VIX考虑平仓点位。 今天在异动榜翻出来的大单是$京东(JD)$ 。京东将于5月17日盘前财报,就近期状况而言可以想象这份财报不会太好看。这张大单做的事put价差,买入行权价40put卖出30put。不过我打算直接做40的这张,然后在财报前平仓$JD 20220520 40.0 PUT$ 昨天有人问大单异动榜单在哪里,在发现页面。
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      大盘到底了吗?苹果特斯拉英伟达能抄底吗?还要再买put吗?
    • 卡哥Purliu·05-12卡哥Purliu

      艰辛上坡颠簸下坡—美股期权20220511

      艰辛上坡颠簸下坡—美股期权20220511“双重确认”策略实践——————————————纯属娱乐,切勿跟单,后果自负—————————————— //美股期权交易品种:——SPY CALL 20220513 402——SPY PUT 20220513 401——正股是SPY(标普500指数ETF)——用标普500主连期货Esmain代替正股做行情分析(9:30~16:00时段)——具体怎么选哪个时间的期权?我一般选距离到期日3~15天左右,价内或者稍微价外,交易量多,总量靠前。//开仓、平仓节点:配图.蓝色代表:PUT,开仓平仓节点;红色代表:CALL,开仓平仓节点。//复盘内容:——开盘前Esmain连续2根阳线,从界外冲上界内,趋势上涨;开盘后突破前期高点,双重确认,果断开仓CALL;直到5均线向下拐,大阴线,5、10均线死叉,双重确认,平仓CALL,开仓PUT。——一路下滑,直到连续2根阳线,带动5均线上拐,双重确认,平仓PUT,开仓CALL。——这次上涨很快歇火,大阴线,10均线死叉5均线,止损CALL,开仓PUT,到终局清仓一切。//美股期权常见品种:这些品种的美股期权为交易量最大的,如下:* SPY(标普500指数ETF),常年霸榜,是我们最关注的品种。* QQQ(纳指100指数ETF),继续常年霸榜,也是最关注品种。其他如:* AAPL(苹果),* TSLA(特斯拉),* IWM(罗素2000指数ETF),* NVDA(英伟达),也是非常不错的常见品种。 //技术分析方法:我觉得美股期权暴涨暴跌,都是正股的数倍,还有临期归零风险;和港股的牛熊证一样,属于典型的日内交易标的;可以参考我的“双重确认”策略,根据正股的波动,来判断期权的交易机会。在你正式交易“美股期权”前,建议先做多次模拟,多找一些课程学习。 //分析方法:——K线周期:用15分钟K线分析,行情呈现窄幅波动,也可以用5分钟K线分析;——技术指标设置:**移动平均线MA--MA10均线(主)、MA5均线(辅);**布林线BOLL,停损点转向指标SAR;——突破开仓,反转平仓;——强调双重确认,Double Check,减少误判;——给出实盘品种的具体代码。 //交易纪律:制胜之道,简而言之:机械执行+自动止损做交易,只要机械式的执行,看到交易信号就坚决执行;再加上自动止损,其他任由行情自行发展即可。 ——————————————想要在股市里长久生存,必须在震荡行情中,减少损失,不做炮灰;又能在单边行情中,坚守阵地,不轻易离场;严格的交易纪律与强大的心理承受能力;才是最有力的保障。—————————————— #美股#,#期权#$标普500ETF(SPY)$ $纳指ETF(QQQ)$ $苹果(AAPL)$ $特斯拉(TSLA)$ @小虎通知,@小虎征文,@爱发红包的虎妞,@Seven8
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      艰辛上坡颠簸下坡—美股期权20220511
    • 期权小班长·05-11期权小班长

      很尴尬,通胀缓解了,没完全缓解(附几个大单机会)

      只能说重要数据公布前,指数拉涨果然没好事。美国劳工统计局公布数据显示,美国4月CPI同比增8.3%,较上月8.5%的增幅有所回落,但高于市场预期的8.1%;CPI环比增长0.3%,较上月1.2%有较多回落,仍高于市场预期的0.2%。 核心CPI环比增长0.6%,较上月0.3%的增幅有所扩大,也高于市场预期的0.4%;核心CPI同比增长6.2%,较上月6.5%的涨幅有所回落,但高于预期的6%。 在美国CPI数据公布后,货币市场加大了对美联储加息的押注,6月份加息70个基点,此前为68个基点 野村证券股票衍生品团队的Charlie McElligott在一份报告中写道:"股市要想站稳脚跟,可能需要CPI连续第二个月低于预期,然后美联储的言论就会软化,随后市场预期将会看到政策路径被进一步重置。” McElligott称:"从行为学角度来看,'半满的'抛售潮似乎已经接近'触底',因为(周一的抛售)看起来是一种非常'清算'式的风险管理行为。" 以上是市场对于通胀数据的预期和反馈。可以理解,如果通胀没有达到目标,那么货币政策进一步收紧的可能性就更大。但是从货币市场的反馈没有股市那么激烈,我觉得可能原因是昨天美联储三号任务纽约联储主席威廉姆斯的讲话。 威廉姆斯在昨天德国央行会议的讲话中力挺鲍威尔未来两次每次加息50基点的做法。不过他没有对是否应该进一步加息75基点发表意见。 反弹可能没希望了,最好的结果是横盘,继续阴跌或者大跌的可能性也很高。 几个财报异动: 先发后补充内容,这三个股票属于看了懂得都懂的。 今天发现机会里的期权异动榜单挺好用的,省的挨个股票去翻了。下面三个期权是从异动榜里筛出来的,不确定或者不明原因的被我过滤了。 $BYND 20220513 20.0 PUT$ 5月11日盘后财报。作为曾经的IPO明星公司,现在增长堪忧,原因很简单:素肉价格昂贵而且不好吃。 $GOOS 20220520 16.0 PUT$ 做空理由和$耐克(NKE)$以及$安德玛公司C类股(UA)$一样,运输成本和原材料成本大涨影响利润和毛利率。 $SE 20230120 55.0 PUT$ 5月17日盘前发布财报。电商受供应链中断影响最为严重。虽然目前股价已经很便宜了,但想抄底的朋友建议等财报公布后再做选择。
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      很尴尬,通胀缓解了,没完全缓解(附几个大单机会)
    • 卡哥Purliu·05-11卡哥Purliu

      顺势转灯赚美期—美股期权20220510

      顺势转灯赚美期—美股期权20220510“双重确认”策略实践——————————————纯属娱乐,切勿跟单,后果自负—————————————— //美股期权交易品种:——SPY CALL 20220513 410——SPY PUT 20220513 405——正股是SPY(标普500指数ETF)——用标普500主连期货Esmain代替正股做行情分析(9:30~16:00时段)——具体怎么选哪个时间的期权?我一般选距离到期日3~15天左右,价内或者稍微价外,交易量多,总量靠前。//开仓、平仓节点:配图.蓝色代表:PUT,开仓平仓节点;红色代表:CALL,开仓平仓节点。//复盘内容:——开盘就是SAR绿点高企,下跌趋势明显,晚9:45以后,5均线向下拐,开仓PUT;直到1点以后,连续2根阳线,带动5均线上拐,双重确认,PUT平仓,CALL开仓。——出现连续2根阴线,间隔1根阳线,在早3点左右,再次阴线,5均线下拐,双重确认,CALL平仓,PUT开仓;接近终盘平仓一切。全天转灯风格明快,不错的节奏。//美股期权常见品种:这些品种的美股期权为交易量最大的,如下:* SPY(标普500指数ETF),常年霸榜,是我们最关注的品种。* QQQ(纳指100指数ETF),继续常年霸榜,也是最关注品种。其他如:* AAPL(苹果),* TSLA(特斯拉),* IWM(罗素2000指数ETF),* NVDA(英伟达),也是非常不错的常见品种。 //技术分析方法:我觉得美股期权暴涨暴跌,都是正股的数倍,还有临期归零风险;和港股的牛熊证一样,属于典型的日内交易标的;可以参考我的“双重确认”策略,根据正股的波动,来判断期权的交易机会。在你正式交易“美股期权”前,建议先做多次模拟,多找一些课程学习。 //分析方法:——K线周期:用15分钟K线分析,行情呈现窄幅波动,也可以用5分钟K线分析;——技术指标设置:**移动平均线MA--MA10均线(主)、MA5均线(辅);**布林线BOLL,停损点转向指标SAR;——突破开仓,反转平仓;——强调双重确认,Double Check,减少误判;——给出实盘品种的具体代码。 //交易纪律:制胜之道,简而言之:机械执行+自动止损做交易,只要机械式的执行,看到交易信号就坚决执行;再加上自动止损,其他任由行情自行发展即可。 ——————————————想要在股市里长久生存,必须在震荡行情中,减少损失,不做炮灰;又能在单边行情中,坚守阵地,不轻易离场;严格的交易纪律与强大的心理承受能力;才是最有力的保障。—————————————— #美股#,#期权#$标普500ETF(SPY)$ $纳指ETF(QQQ)$ $苹果(AAPL)$ $特斯拉(TSLA)$ @小虎通知,@小虎征文,@爱发红包的虎妞,@Seven8
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    • 期权异动观察·05-11期权异动观察

      热门股covered call 量化策略【5月11日】

      卖备兑看涨期权(sell covered call),是很多大的基金采用的策略,美股散户也可以借鉴该策略。您可以在持有股票的同时获得收益。 策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。这个策略适合长期持有某些近期横盘不动或者有利空消息的股票的投资者,通过做备兑,对冲一下风险,可能会获得额外收益。 小涨多赚钱,不涨多赚钱,下跌少亏钱。只有股票暴涨时不推荐做备兑。所以在长期持有一些标的时滚动做备兑,对成熟投资者,可能是一个很好的策略。 收益对比 假设2021年1月1日到12月17日期间投资者持有亚马逊 200股股票 持有期间如果无操作,则最后的总资产为675484美元 持有期间如果进行covered call策略,每周操作一次;如果行权卖出100股股票后,下一个交易日再买入100股。最后的总资产为728898美元。 Covered Call策略:卖出看涨期权池(仅供参考) 期权代码 标的代码 到期日 行权价 权利金 隐含波动率 年化收益率 $TSLA 20220520 915.0 call$ TSLA 2022/05/20 915.0 6.670000 0.720000 30.43% $PLTR 20220520 9.0 call$ PLTR 2022/05/20 9.0 0.060000 1.020000 30.04% $AAPL 20220520 167.5 call$ AAPL 2022/05/20 167.5 0.420000 0.370000 9.92% $UPST 20220520 60.0 call$ UPST 2022/05/20 60.0 0.190000 1.920000 20.63% $SPY 20220520 422.0 call$ SPY 2022/05/20 422.0 1.140000 0.280000 10.43% $NVDA 20220520 202.5 call$ NVDA 2022/05/20 202.5 1.500000 0.790000 31.12% $SE 20220520 75.0 call$ SE 2022/05/20 75.0 2.410000 1.390000 137.06% $AMD 20220520 101.0 call$ AMD 2022/05/20 101.0 0.600000 0.660000 24.68% $AMC 20220520 13.5 call$ AMC 2022/05/20 13.5 0.490000 1.380000 151.06% $AMZN 20220520 2460.0 call$ AMZN 2022/05/20 2460.0 7.750000 0.530000 12.99% $GRAB 20220520 3.5 call$ GRAB 2022/05/20 3.5 0.060000 1.560000 79.64% $RBLX 20220520 28.0 call$ RBLX 2022/05/20 28.0 1.840000 2.230000 289.61% 注: 该表格中提及的期权仅供当天的交易时段参考; 热门股票为用户查看Tiger Trade股票详情页次数最高的前20只股票; 数据来源:Tiger Trade 期权筛选规则 strike >= p * e^{1.04 * sigma * sqrt{days/365}} strike:行权价,取满足条件的最小行权价 p       :上一个交易日的股票收盘价 sigma:取正股历史波动率 days  :期权合约到期天数(行权日选择下周五) 如果你没有交易过期权,可以试试期权模拟交易 课程:期权模拟盘操作指南 常见问答 何为Covered call? Covered call,也称备兑看涨期权策略。策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。更详细的说明可以看看下面的科普视频 课程:5分钟学会Covered Call 策略适用人群 持有策略中提到的正股,持仓股数≥100 如何得知是否完成备兑交易? 持仓股票和期权名称旁边出现组合二字,即代表执行备兑策略。 策略收益 参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算出年化收益,交易时股价发生上涨或下跌都会影响年化收益。 计算公式:(期权权利金/昨日收盘价)*(365/到期日) 例如股票昨日收盘价是100美元,期权权利金是1美元并且距离到期日还有30天。带入计算公式为(1/100) * (365/30) =年化 12.17% 策略行权价选择 参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算得出行权价。交易时是否采用策略中提供的行权价取决于股价和收盘价的偏离程度。 行权和股票平仓 到期日股价高于行权价,持仓股票会以行权价格卖出。到期日股价低于行权价,持仓股票不动,期权价值归零被系统自动清仓。 风险提示 如果到期日股价高于行权价,且持仓成本价高于行权价,期权被行权后卖出股票可能会造成亏损。 免责声明 入市有风险,投资需谨慎。此处呈现的信息是当前的,不构成要约、建议或招揽,也不构成对股票未来表现的预测。投资有风险。投资工具的价格可能经历上下波动,在某些情况下投资工具可能变得毫无价值。过去的业绩表现并不代表未来的收益。在提供这些信息时,我们并不考虑任何人或关联公司的投资目标、风险偏好、财务状况或特殊需求。您应当在做出投资决定之前咨询财务顾问,综合考虑这些信息是否符合您的需求、风险偏好、目标和情况。如果此处的观点和信息可能被信赖,Tiger Brokers对证券交易产生的任何财务或其他后果不承担任何信托责任或义务。
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      热门股covered call 量化策略【5月11日】