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期权侦探
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04-25 21:19
期权开仓榜:跨式组合开仓预警QQQ大波动,波幅3.7%以上!
市场注意力转向财报季,美股续涨。Spotify 在超出华尔街第一季预期并发布乐观的第二季指引后,股价飙升 11.4%。快递巨头 UPS 获利超出预期后,股价小涨 2.4%。期权市场数据显示,标普500期权继续下注远期看跌期权,看涨期权开仓萎缩,预期2个月内还有5%跌幅。QQQ继续下注远期看跌期权,预期5月17日前将有3.7%以上的大波动。小型股罗素2000期权继续加码远期看跌期权,预计6月前可能跌幅4.5%。细节:
$标普500ETF(SPY)$
期权综合评估成交意向看涨,卖出看跌期权占据主力。看涨期权未平仓过去5 天内下降了 -9.1%。看跌期权未平仓合约5 天下降了-14.2%。看涨期权方面,投资者新买入最多的是
$SPY 20240503 525.0 CALL$
,行权价525,5月03日到期新增8992手,预计5月3日前涨幅3.9%。看跌期权买入最多的是
$SPY 20240621 480.0 PUT$
,行权价480,6月21日到期新增3.6万手,与
$SPY 20240621 460.0 PUT$
形成组合期权, 预计到6月21日前,标普500ETF下跌4.9%。
$纳指
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期权开仓榜:跨式组合开仓预警QQQ大波动,波幅3.7%以上!
期权侦探
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04-25 00:02
期权开仓榜:远期看跌期权继续加码,机构下注5月卖出魔咒
市场注意力转向财报季,美股续涨。Spotify 在超出华尔街第一季预期并发布乐观的第二季指引后,股价飙升 11.4%。快递巨头 UPS 获利超出预期后,股价小涨 2.4%。期权市场数据显示,标普500期权继续下注远期看跌期权,预期2个月内还有5%跌幅。QQQ继续下注远期看跌期权,预期2个月内还有8%跌幅。小型股罗素2000期权继续加码远期看跌期权,预计5月可能跌幅4.5%。细节:
$标普500ETF(SPY)$
期权综合评估成交意向看涨,卖出看跌期权占据主力。看涨期权未平仓过去5 天内下降了下降了-8.2%。看跌期权未平仓合约5 天下降了-15.2%。看涨期权方面,投资者新卖出最多的是
$SPY 20240425 517.0 CALL$
,行权价517,4月25日到期新增2.4万手,预计4月25日SPY股价在517美元以上,本周结束前涨幅不超过2.3%。看跌期权买入最多的是
$SPY 20240621 477.0 PUT$
,行权价477,6月21日到期新增2.6万手,预计到6月21日前,标普500ETF下跌5.1%。
$纳指100ETF(QQQ)$
期权综合评估成交意向看涨,卖出看跌期权占据主力。看涨期权未平仓过去5 天内下降了-2.7%。看跌期权未平仓合约,在过去 5 天下降了-9.2%。看涨期权方面,投资者买入最多的是
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期权开仓榜:远期看跌期权继续加码,机构下注5月卖出魔咒
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04-24 21:48
$特斯拉(TSLA)$
sell put安全又实惠,下一个选择
$微软(MSFT)$
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期权小班长
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04-24 21:22
小概率拉爆期权百倍,特斯拉周五行情值得一战
先说结论:本周特斯拉股价大概率将收于160美元附近,但也有小概率引爆看涨期权的squeeze,将股价推升至170
$特斯拉(TSLA)$
财报后实现了11%的反弹,实际上里外里就是左手倒右手,把前一周的跌幅拉了回来,除了杀空头外想不到别的作用,闹麻了。期权空头遭受重创,效果显著。本周到期未平仓前9的看跌期权基本全埋了,到期归0。按行权价由低到高排列,手数在万手以上的看跌期权行权价分别为:150,140,130,135,75,120,100,145,125,160,115,155,110,90。行权价的分布不连续,即使股价跌破160也不用担心发生反向squeeze,股价顶多围绕160震荡,就不必考虑做空了。由于大量期权交易都选择押注在财报当周,因此下周期权的开仓期权数据比本周低了一个数量级,大概率延续本周惯性趋势。所以考虑未来策略延续本周的即可,该看涨看涨,该sell put就sell put。看涨期权这边就相对有意思了。本周未平仓最高的行权价是175,其次160、165、170、150……根据做市商理论,如果本周股价收于160,可以杀死大部分看涨跟看跌期权头寸。但不容忽视的是,160至170美元之间的行权价未平仓数据显示仍有引爆上涨的潜在动能,基本上每个行权价的未平仓量都在2万手以上:具体来说,如果周五股价在2点前逼近162.5美元,那么进一步上冲170美元就有戏,期权百倍就有机会;但如果周五股价一直在160附近墨迹,上涨阻力明显,就可以洗洗睡了。
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小概率拉爆期权百倍,特斯拉周五行情值得一战
期权小班长
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04-24 03:24
本周机构力推策略:价内跨式小杠杆同时控制风险
据上周大跌的影响,本周科技股财报即使数据良好,也可能不会出现大涨,甚至还会下跌。所以科技股期权大单看起来全部变得十分稳健,机构开始通过价内期权组合来降低成本,把控风险。这反映市场对当前大盘反弹的持续性存有疑虑。
$Meta Platforms(META)$
我认为META依然是本财报季最强股,因为垄断地位优势突出。但不要抱有太高预期,由于前一阵大跌,525美元成为一个小阻力位,因此重现上季20%的飙升并不现实。不跌就足够了,因为sell put年化收益率很高,本周卖出平价看跌期权的年化收益达到355%。不过稳健起见,本次卖出看跌期权策略就不选平价了。机构期权交易显示,他们买入
$META 20240621 475.0 CALL$
卖出
$META 20240621 550.0 CALL$
组合。根据行权价计算预期,预期财报涨幅不超过5%。对于卖出看跌期,权行权价可以考虑475
$META 20240503 475.0 PUT$
$微软(MSFT)$
预期波动率与META相仿,4.7%。但机构的期权大单比META更加稳健,他们买入的是价内跨式:
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本周机构力推策略:价内跨式小杠杆同时控制风险
期权侦探
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04-23 21:34
期权开仓榜:标普反弹目标5100,远期继续押注跌幅5%
中东紧张局势缓和,投资人等待科技巨头财报和美国关键通胀数据出炉,标普重返 5000 点大关,结束连续六天的暴跌。科技股引领大盘反弹,因为市场寄望于超级财报周能否满足人们对AI的崇高期望。期权市场数据显示,标普500期权预期涨幅收窄,在5月10日涨幅小于2.2%。QQQ预期震荡幅度加宽,继续买入跨式组合。小型股罗素2000期权继续加码远期看跌期权,预计6月前可能跌幅5.6%。细节:
$标普500ETF(SPY)$
期权综合评估成交意向看涨,卖出看跌期权占据主力。看涨期权未平仓过去5 天内下降了 -9.2%。看跌期权未平仓合约5 天下降了-17.2%。看涨期权方面,投资者新买入最多的是
$SPY 20240510 509.0 CALL$
,行权价509,5月10日到期新增2.3万手,预计5月10日SPY股价在509美元以上,两周涨幅2.2%。看跌期权新卖出最多的是
$SPY 20240621 473.0 PUT$
,行权价473,预计到6月21日前,标普500ETF下跌5%。
$纳指100ETF(QQQ)$
期权综合评估成交意向看涨,卖出看跌期权占据主力。看涨期权未平仓过去5 天内下降了 -1.2%。看跌期权未平仓合约,在过去 5 天下降了-10.4%。看涨期权方面,投资者买入最多的是
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期权开仓榜:标普反弹目标5100,远期继续押注跌幅5%
期权小助手
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04-23 16:00
期权新手必读:这种情况下提前行权反而赚更多
盈利的价内期权为什么要提前行权?期权买方新手往往对这样的观点深信不疑:期权盈利了要么平仓,要么等到期行权,提前行权等于浪费时间价值。其实有一些情况下,提前行权可能才是更明智的选择。第一种,标的暴涨,call变成深度价内(或者标的暴跌,put变深度价内),可喜可贺,但是大家知道深度价内的期权往往流动性不是那么好。此刻你判断要落袋为安,却可能发现因为流动性的原因差价会侵蚀掉不少收益。这时候提前行权的话,由于股票一般流动性远好了期权,再卖出股票,收益往往更高。其他由于流动性不足的场景也可能导致提前行权的必要性突然增加,比如距离到期日还有一段时间股价发生短暂的大幅波动,如果不提前行权的话股价很快回去,期权直接作废。第二种,标的派息。股票派息了股价会因为除权而下跌,看涨期权价格也跟着下跌,但是分红收益却会给到股票持有者而非期权持有者,这时候提前行权就能避免这部分损失。股票到手了,分红也能到手。所以说提前行权的这个功能,虽然不经常用,但是真遇到这种情景了还是有很价值。问题在于,虽然美式期权本身允许提前行权,你的券商却未必支持该功能。现在老虎证券Tiger Trade 9.1.7版本上线了提前行权的功能。路径如下:图片图片来自Tiger Trade App,具体服务因地区而异同时上线的还有到期放弃行权的功能:图片图片来自Tiger Trade App,具体服务因地区而异谁会放弃价内行权?对于短期交易者而言,买期权往往是为了从市场波动中赚钱而非为了持股,轻度价内的期权盈利不多,却要额外占用账户资金,更甚者可能下个交易日开盘还会因为股价波动而亏钱,不如提前申请放弃行权,给账户资金更大的灵活性。对于资金不足以行权的,也可以避免因为保证金不足而被强制平仓,产生额外交易成本。从这两个小例子可以看出,如果我们只盯着投资里最简单和看似“正确”的规则,就可能会在例外出现的时候不知所措、蒙受损失。请更新到
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期权新手必读:这种情况下提前行权反而赚更多
财顺说期权
财顺说期权
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04-23 12:15
期权交易的认购和认沽期权是什么意思?
期权交易的认购和认沽期权是什么意思?认购和认沽是在期权交易中一种基本的交易方向,那么接下来就一起来看看期权交易的认购和认沽期权! 以上素材来源于:财顺期权 期权交易的认购和认沽期权 认购期权和认沽期权是金融衍生品中的两种基本类型的期权合约。认购期权和认沽期权提供了一种选择性的投资策略,使得投资者可以在未来根据市场预期选择是否行使期权。它们可以用于风险管理、套利交易或投机目的。 1、认沽和认购期权的买方 认购期权的买方的最大损失是支付的权利金,当指数的价格低于或等于执行价时,他们会放弃行权,损失权利金。认沽期权的买方的最大损失是支付的权利金,当指数的价格高于或等于执行价时,他们会放弃行权,损失权利金。 2、认沽和认购期权的买方 认沽和认购期权的卖方:认购期权的卖方的最大盈利是收取的权利金,当指数的价格低于或等于执行价时,他们不用履行义务,保留权利金。认沽期权的卖方的最大盈利是收取的权利金,当指数的价格高于或等于执行价时,他们不用履行义务,保留权利金。 怎么选择认沽期权还是认购期权? 最为简易的一个办法:从中间数值展开判断。中间数值在某种程度上能够呈现出上证 50ETF 的总体状况,众人能够凭借中间数值来判别涨跌的情形。当 50ETF 期权上涨的概率较大时,投资者能够选取认购期权;在 50ETF 期权下跌的概率较大时,投资者能够挑选认沽期权。 总的来说,认沽和认购期权是一种金融衍生品工具,它们为投资者提供了获取赚取收益或购买标的资产的机会。 最后,以上观点仅供参考,不做为买卖依据,盈亏自负。市场有风险,投资需谨慎。 无门槛开通上证50ETF期权-创业板ETF期权-科创50ETF期权-股指期权-商品期权!
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期权交易的认购和认沽期权是什么意思?
期权小班长
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04-23
本周英伟达决战800
看了一眼周五期权新开仓数据后,我感觉不用等周一盘后了,直接下断言:本周英伟达的股价之争将集中在800美元这个位置。具体来说,我看好英伟达本周能维持在800美元上方,但上涨空间或受到840美元的阻力。先分享一下英伟达期权的整体情况。虽然有人可能对错过上周暴跌感到遗憾,但不用担心,下一个期权大决战日是5月17日。5月的期权月权到期,未平仓期权数量非常可观。不过具体怎么决战,还要取决于5月股价波动偏好,届时我会进行充分的备战分析。新开仓量最大的期权还是本周到期期权合约。由于上周五英伟达暴跌至762美元收盘,导致行权价位于760至700美元区间的看跌期权出现了与上周类似的密集买入,但未平仓数量仅为上周的一半左右,不是很成气候。本周未平仓量最大的看跌期权是行权价650美元的
$NVDA 20240426 650.0 PUT$
,其次是800和700美元的看跌期权。前三名未平仓头寸构不成合力,大幅下跌的潜在可能性大大降低。看涨期权方面,两个重头行权价是800美元的
$NVDA 20240426 800.0 CALL$
840美元。从上述行权价价位分析可得知,对英伟达股价影响最大的关键位置是800美元。本周股价很可能在这一位置上下振荡,不过我本人比较乐观,所以倾向于收800美元上方。支持我乐观看涨预期的另一个理由来自大盘期权数据。标普500指数ETF(SPY)和纳斯达克100指数ETF(QQQ)在上周平仓了大量看跌期权头寸。最新的大单交易则偏向乐观,以卖出看跌期权的策略为主。尽管本周财报众多看似波动很大,但下跌预期并不强烈
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本周英伟达决战800
期权侦探
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04-22
期权开仓榜:市场风险充分释放,预期5月跌幅收窄至3%
降息希望减弱、地缘政治不确定性,加剧大型科技股的抛售,美股经历黑色星期五。标普失守 5000 点大关。纳指创连续第六个交易日下跌,写下一年多来最长连跌纪录。美国运通提振道琼斯收涨。期权市场数据显示,标普500期权预期跌幅收窄,在5月17日幅度小于4.4%。QQQ预期跌幅收窄5月17日前预期跌幅2.1%。小型股罗素2000期权预期跌幅收窄,预计5月跌幅1.5%,涨幅不超过6.7%。细节:
$标普500ETF(SPY)$
期权综合评估成交意向略微看涨,卖出看跌期权占据主力。看涨期权未平仓过去5 天内下降了-7.1%。看跌期权未平仓合约5 天下降了-18.1%。看涨期权方面,投资者新买入最多的是
$SPY 20240503 510.0 CALL$
,行权价510,5月3日到期新增3.7万手,预计5月3日SPY股价在510美元以上,两周涨幅3%。看跌期权新卖出最多的是
$SPY 20240517 473.0 PUT$
并同时买入
$SPY 20240517 471.0 PUT$
构成组合期权,预计到5月17日前,标普500ETF下跌幅度小于4.4%。
$纳指100ETF(QQQ)$
期权综合评估成交意向看跌,买入看
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期权开仓榜:市场风险充分释放,预期5月跌幅收窄至3%
财顺说期权
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04-22
期权日内交易是什么意思怎么操作?
期权日内交易是什么意思怎么操作?期权这种交易方式在金融市场中被广泛应用,可以用来对冲风险、投机获利,或者作为资产配置的一部分,说起期权,那不得不说它的日内交易了,那么期权日内交易是什么意思怎么操作? 以上素材来源于:财顺期权 一、期权日内交易是什么意思? 期权日内交易是一种金融交易策略,旨在在同一交易日内买入和卖出期权合约,以从市场短期价格波动中获利。在国内证券市场中,除了可转债和股票期权支持T+0交易,其他证券如股票、基金等都需要T+1或更长的结算周期。 二、期权日内交易怎么操作? 1. 市场趋势追踪:以市场趋势分析为基础,根据市场趋势的演变进行期权合约的交易。 2. 套利交易:通过同时买入或卖出不同类型的期权合约,利用价格差异来获取利润。 例如,同时买入一份看涨期权并卖出一份看跌期权,在市场价格波动较大时,可获得套利机会。 3. 跨式套利:通过组合多个期权合约进行套利交易。 4. 冲击指数:通过购入或售出期权合约来对冲持有的股票或其他相关资产的风险。在市场波动较大时,利用期权合约进行风险对冲,有助于降低损失。 三、期权日内交易有哪些技巧? 针对新手投资者而言,倘若资金管理不恰当,那么最终便会致使出现较大的亏损。以50ETF 期权为例,它的波动较大,存在较大的盈利空间,大盘波动 1%,50ETF 期权合约的平均波动约在 30 至 50 倍,甚至可能更多,盈利的空间也相当大。 因而从 50ETF 期权日内交易的策略层面来讲,我们无需投入过多的资金量,仅用小资金进行操作也能够获取可观的利润。 最后,以上观点仅供参考,不做为买卖依据,盈亏自负。市场有风险,投资需谨慎。 无门槛开通上证50ETF期权-创业板ETF期权-科创50ETF期权-股指期权-商品期权!
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期权日内交易是什么意思怎么操作?
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04-20
$英伟达(NVDA)$
完犊子股价没撑住,squeeze了奔800。市场整体4月19日到期期权合约数量太大了而且都偏向put,形成了共振效应。我朋友对此总结的精妙:现在月月都有四巫日。尽管本周对行情分析的很透彻,但侥幸心理太大。不过经历这次小级别squeeze,下次再遇到类似的到期集中排布时就知道该躲一躲了。虽然英伟达股价大跌,但也有好消息。等周五过后,4月19日海量看跌期权将被清仓,英伟达未平仓看跌期权数量将断崖式下降。目前下周未平仓量最大的行权价为800美元的看跌期权
$NVDA 20240426 800.0 PUT$
,仅5000多手。而整体来看,未平仓量最高的看跌期权是到期日为5月17日、行权价为800美元的期权
$NVDA 20240517 800.0 PUT$
,有1万多手。这里隐藏一个值得思考的问题:为什么在周三和周四没有人买入下周到期(4月26日)的看跌期权呢?据我所见这两天交易量最大的依然是本周(4月19日)到期看跌期权。除了价格便宜这个因素以外,市场也在关注英伟达是否会跌破850美元关口。如果4月19日英伟达能收在850以上,那就没必要再买之后到期日的看跌期权。考虑到机构也需要时间讨论和分析,他们可能会在周一完成期权布局,届时我们再进行分析。
$标普500ETF(SPY)$
大盘问题更加严峻大。尽管台积电奈飞两份财报其实不差,但股价仍然
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04-19
期权开仓榜:5月卖出诅咒提前预警,机构继续下注看跌
由于美联储鹰派言论、经济数据走强、美债利率持续攀升,标普自去年 10 月以来首次出现连续五天下跌。由于台积电法电话会中下调对半导体整体成长预期,半导体类股卖压沉重,费城半导体指数走挫。期权市场数据显示,标普500期权在5月17日前倾向看跌,股价或低于500美元。QQQ倾向近期继续看跌,近两周跌幅1.8%。小型股罗素2000期权交易则体现做多振幅,预计5月波动幅度为5.1%。细节:
$标普500ETF(SPY)$
期权综合评估成交意向略微看涨,卖出看跌期权占据主力。看涨期权未平仓增长迅速,过去5 天内上涨了 5.6%。看跌期权未平仓合约5 天下降了-2.6%,依旧高于52周平均水平。看涨期权方面,投资者新买入最多的是
$SPY 20240430 500.0 CALL$
,行权价500,4月30日到期新增1.7万手,预计4月39日SPY股价在500美元以上。
$SPY 20240517 500.0 CALL$
,行权价500,5月17日到期新增1.2万手,与
$SPY 20240517 500.0 PUT$
构成组合期权,预计在5月17日前,SPY股价将低于500美元。看跌期权新买入最多的是
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04-18
期权开仓榜:连跌四个交易日,市场来到转向十字路口
投资人关注财报季,风险情绪受中东局势紧张和鹰派美联储影响,4 月抛售加剧。纳斯达克与标普500连续第四个交易日走低,是四个多月来最长的一次。
$旅行者财产险集团(TRV)$
重挫 7.41%,成为标普500 跟道琼斯指数最大拖累成分股之一。联合航空预测本季数据强于预期后,飙涨超 17%,提振纽约证券交易所 Arca 航空指数升 3.82%,创自 2 月 6 日以来最佳单日涨幅。期权市场交易数据显示,投资者开始进行多空两头押注。标普500期权偏向看涨,投资者买入跨式组合博弈短期加速转向。QQQ期权略显看涨情绪,预期近期下行空间也有限。小型股罗素2000期权交易者同样买入跨式组合博弈短期加速转向。细节:
$标普500ETF(SPY)$
期权综合评估成交意向略微看涨,卖出看跌期权占据主力。看涨期权未平仓增长迅速,5 天内增长了6.2%。看跌期权未平仓合约在过去 5 天下降了-2.0%,依旧高于52周平均水平。看涨期权方面,投资者新买入最多的是
$SPY 20240517 515.0 CALL$
,行权价515,5月17日到期新增1.2万手。与
$SPY 20240517 485.0 PUT$
构成跨式策略组合,表面预计在5月17日前,SPY可能暴涨或者暴跌,振幅达到6%以上。看跌期权新买入最多的是
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期权开仓榜:连跌四个交易日,市场来到转向十字路口
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04-17
期权开仓榜:鲍尔暗示不急降息,后市反而愈加看涨
在美联储主席鲍尔暗示央行不急于降息后,美债利率周二 (16 日) 攀高,2 年期美债利率一度触及 5%,美股震荡后收盘涨跌不一,标普 500 指数和纳斯达克综合指数连三跌,道琼斯则止步连六跌,由联合健康领涨。期权市场交易数据显示,投资者对未来前景存在分歧。SPY期权略显看涨情绪,投资者押注短期涨幅空间有限。QQQ期权连续两日看多6月远期,近期依然悲观。小型股罗素2000ETF则以卖出看跌期权防守为主。细节:
$标普500ETF(SPY)$
期权综合评估成交意向略微看涨,卖出看跌期权占据主力。看涨期权未平仓增长迅速,5 天内增长了5.7%。看跌期权未平仓合约依旧高于52周平均水平。SPY看涨期权未平仓合约: SPY看涨期权未平仓合约下降-1.3%至680万份合约。然而,过去 5 天看涨期权未平仓合约增加了 5.7%。与 52 周平均 680 万份合约相比,当前 SPY 的看涨期权持仓量比平时更强。SPY 看跌期权未平仓合约: SPY 看跌期权未平仓合约下降-0.5%,至 1,520 万份合约。此外,看跌期权未平仓合约在过去 5 天下降了-1.1%。与 52 周平均 1,390 万份合约相比,SPY 目前的看跌期权未平仓合约高于平常。看涨期权方面,新开仓期权主要为本周到期期权,远期按兵不动。投资者新开仓交易最多的是
$SPY 20240417 510.0 CALL$
,行权价510,4月17日到期新增9003手。看跌期权新买入最多的是
$SPY 202
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期权开仓榜:鲍尔暗示不急降息,后市反而愈加看涨
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04-17
股指期货的标的物是股票指数吗?
经常有新手小白问股指期货的标的物是股票指数吗?是的股指期货交易的标的物是股票价格指数,也就是常见的上证50,沪深300,中证500和中证100指数,股指期货交易是保证金制度50-300-500都是2万一手保证金可以交易。 一、股指期货的标的物是股票指数。 股指期货的交易对象是股票指数,是以股票指数为标的物的期货合约。例如,沪深300股指期货的标的物就是沪深300指数。由于股指期货采用的是现金交割方式,所以合约到期时,交易双方只需根据股票指数的点数,进行现金差价的结算,而无需真正交割股票。 股指期货,全称为股票指数期货,是一种以股票指数为标的物的金融期货合约。交易者通过对股票指数变动趋势的预测,约定在未来某一特定时间按照约定的价格和数量买卖特定股票指数的行为。这种期货合约的买卖交易,是以股票指数的变动为基础,其价格随着股票指数的变动而变动。 股指期货的出现,为投资者提供了一种新的投资工具,使得他们可以在不直接买卖股票的情况下,参与到股市的波动中,获取投资回报。同时,股指期货也具有一定的风险管理功能,投资者可以通过买卖股指期货来对冲股票市场的风险,降低投资组合的系统风险。 然而,股指期货并非毫无风险。由于其杠杆效应的存在,投资者在享受高收益的同时,也可能面临较大的亏损风险。此外,股指期货的交易需要较高的专业知识和技能,投资者需要具备相应的投资经验和风险意识。 在股票市场中,股指期货的交易对股票指数的影响也是显著的。股指期货的交易会增加股票市场的流动性,提高市场的定价效率。同时,股指期货的价格发现功能也能为股票市场的价格形成提供参考。 总的来说,股指期货的标的物是股票指数,这使得投资者可以在不直接买卖股票的情况下,通过股指期货的交易参与到股市的波动中,获取投资回报,同时也需要注意其可能带来的风险。 二、股指期货的交易策略👆你懂得! 股指期货主要为投资者带来三种交易模式:套期保
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股指期货的标的物是股票指数吗?
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04-16
本周英伟达打响850保卫战
$英伟达(NVDA)$
英伟达期权市场将重现上周的交锋格局,做市商仍将持续打压看涨和看跌期权。900美元的Call
$NVDA 20240419 900.0 CALL$
和850、800美元Put
$NVDA 20240419 850.0 PUT$
$NVDA 20240419 800.0 PUT$
继续成为打压对象。所以周一杀完900看涨,后接下来的4天就是850保卫战,守住850美元关口能小幅反弹,守不住则大概率引爆squeeze奔向800。所以交易思路也跟上周类似,直接贴过来:要么赌英伟达不会跌到800,要么赌跌到800。对于前者我的想法是赌这周不会跌破850,下周不会跌破800。因为825是一个支撑位,750又是一个支撑位。那么近两周到期期权的sell put就有三个价位选择:850、800、750,可以选择适合风险偏好的。而第二种交易思路就相反,赌这两周股价会滑向800,这也衍生好几种规划,举例三种:buy put 、sell put跟sell call。buy put就是买800put,要买就现在买;sell put是等待股价滑落800附近时交易,变相抄底;sell call就是卖950以上的call,虽然放假哥回来平仓了,但客观950就是压力位,如果近两周股价挑战是850,那卖看涨期权
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本周英伟达打响850保卫战
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04-16
期权开仓榜:中东动荡零售数据打压美股,看涨期权准备反弹
中东局势动荡、强于预期的零售销售数据,削弱美联储降息预期,恐慌指数 VIX 飙升,美股周一 (15 日) 续跌。道琼斯连续第六个交易日下滑,标普500 指数与纳斯达克均收在 50 日均线下方。标普500指数期权市场总体略有看涨情绪。持有的看涨期权数量增长迅速,但看跌期权持仓仍高于一年平均水平。最受青睐的新增看涨期权为9月到期600元行权价的看涨期权,反映投资者预计标普500指数将上涨近19%。看跌期权方面,投资者通过价差组合策略,预计5月17日前标普500指数最多下跌4.3%。纳指期权市场则略显看跌,持有的看涨期权数量虽在增加但仍低于一年均值。最热门新增看涨期权为6月到期530元行权价的看涨期权,反映对纳指上涨22%的乐观预期。而在看跌期权方面,投资者采取组合策略,预计纳指4月19日前最多下跌2.5%。细节:
$标普500ETF(SPY)$
期权综合评估成交意向略微看涨,卖出看跌期权占据主力。看涨期权未平仓增长迅速,看跌期权未平仓合约依旧高于52周平均水平。SPY 看涨期权未平仓合约: SPY 看涨期权未平仓合约增加 2.9%,达到 690 万份合约。此外,看涨期权持仓量在过去 5 天内上涨了 10.8%。与 52 周平均 680 万份合约相比,当前 SPY 的看涨期权持仓量比平时更强。SPY 看跌期权未平仓合约: SPY 看跌期权的未平仓合约增长了 0.7%,达到 1,520 万份合约。此外,看跌期权未平仓合约在过去 5 天内上涨了 0.5%。与 52 周平均 1,390 万份合约相比,SPY 目前的看跌期权未平仓合约高于平常。看涨期权方面,投资者新买入最多的是
$SPY 202409
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期权开仓榜:中东动荡零售数据打压美股,看涨期权准备反弹
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04-16
Q1财季无脑交易股票推荐:5位2亿期权哥带你飞
散户投资者最大的痛点在于无法实时追踪大资金的投资动向。尽管基金公司每个季度都会通过13F文件披露其股票买卖情况,但这毕竟是事后的报告。由于各家基金的交易风格不尽相同,投资者难以洞见资金的具体流向,基金很可能在披露时已经调整了仓位,就连像伯克希尔-哈撒韦这样的投资巨头,在一个季度内也会大幅度调整持仓。因此,能够直接跟踪大单交易信息成为期权交易的一大优势。关于英伟达著名的"
2亿期权哥
"的故事,相信老粉丝已经耳熟能详。我们连续追踪了这位传奇投资人今年内进行的4次roll仓操作,其资金从1.5亿美元增长至8亿美元,这比13F披露无疑更加真实可靠。那么,除了英伟达,还有哪些公司的看涨期权也受到资金重仓青睐呢?下面我们将介绍另外4个与"2亿期权哥"拥有同样重量级的大单操作。其背后的5家公司的看涨期权被重仓,毫无疑问代表了牛股中的佼佼者,预计在本季度财报中将延续强劲的增长态势。
$台积电(TSM)$
台积电和英伟达可谓相辅相成的股票,AI芯片的生产完全依赖于台积电的产能,而AI芯片的需求又为台积电带来了源源不断的订单。英伟达强劲增长,台积电亦将水涨船高。本季度台积电同样被看好。值得注意的是,台积电看涨期权哥的roll仓操作方式与英伟达颇为相似。今年我们能够追踪到以下3次roll仓:
$TSM 20240216 95.0 CALL$
roll
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Q1财季无脑交易股票推荐:5位2亿期权哥带你飞
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04-15
期权开仓榜:标普500防守性看涨,纳指预期震荡
美国三大股指期货齐涨。据IDC数据,苹果第一季度iPhone出货量下降9.6%,市场份额为17.3%,位居第二;特斯拉发布全员信,宣布特斯拉全球将裁员10%;消息称英特尔或推出中国特供版Gaudi 3 AI加速器芯片;消息称刘强东亲自下场直播,京东回应:在准备,会以新的形式出现。短期内,标普500指数预计将维持在520点以下。主力期权合约包括4月17日到期的525看涨期权与520看涨期权价差策略,暗示当周指数高点在520左右。中期而言,标普500指数的下行空间或将受到限制。5月17日到期的486与489购put价差策略,预计到期前跌幅不会超过5%。纳指100指数期权方面,4月19日到期的441看涨期权与427看跌期权合约主力均为卖出方向,预示该日纳指将维持窄幅波动,涨跌幅度或在3%以内。细节:
$标普500ETF(SPY)$
期权综合评估成交意向略微看涨,看涨期权卖出占据主力,看跌期权未平仓合约依旧高于52周平均水平。看涨期权新增第一为
$SPY 20240417 525.0 CALL$
,行权价525,4月17日到期新增4.1万手;看跌期权新增第一为
$SPY 20240517 486.0 PUT$
,行权价486,5月17日到期新增4万手。看跌新增榜一主力为价差策略,买入
$SPY 20240417 525.0
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04-25 21:19
期权开仓榜:跨式组合开仓预警QQQ大波动,波幅3.7%以上!
市场注意力转向财报季,美股续涨。Spotify 在超出华尔街第一季预期并发布乐观的第二季指引后,股价飙升 11.4%。快递巨头 UPS 获利超出预期后,股价小涨 2.4%。期权市场数据显示,标普500期权继续下注远期看跌期权,看涨期权开仓萎缩,预期2个月内还有5%跌幅。QQQ继续下注远期看跌期权,预期5月17日前将有3.7%以上的大波动。小型股罗素2000期权继续加码远期看跌期权,预计6月前可能跌幅4.5%。细节:
$标普500ETF(SPY)$
期权综合评估成交意向看涨,卖出看跌期权占据主力。看涨期权未平仓过去5 天内下降了 -9.1%。看跌期权未平仓合约5 天下降了-14.2%。看涨期权方面,投资者新买入最多的是
$SPY 20240503 525.0 CALL$
,行权价525,5月03日到期新增8992手,预计5月3日前涨幅3.9%。看跌期权买入最多的是
$SPY 20240621 480.0 PUT$
,行权价480,6月21日到期新增3.6万手,与
$SPY 20240621 460.0 PUT$
形成组合期权, 预计到6月21日前,标普500ETF下跌4.9%。
$纳指
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期权开仓榜:跨式组合开仓预警QQQ大波动,波幅3.7%以上!
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04-25 00:02
期权开仓榜:远期看跌期权继续加码,机构下注5月卖出魔咒
市场注意力转向财报季,美股续涨。Spotify 在超出华尔街第一季预期并发布乐观的第二季指引后,股价飙升 11.4%。快递巨头 UPS 获利超出预期后,股价小涨 2.4%。期权市场数据显示,标普500期权继续下注远期看跌期权,预期2个月内还有5%跌幅。QQQ继续下注远期看跌期权,预期2个月内还有8%跌幅。小型股罗素2000期权继续加码远期看跌期权,预计5月可能跌幅4.5%。细节:
$标普500ETF(SPY)$
期权综合评估成交意向看涨,卖出看跌期权占据主力。看涨期权未平仓过去5 天内下降了下降了-8.2%。看跌期权未平仓合约5 天下降了-15.2%。看涨期权方面,投资者新卖出最多的是
$SPY 20240425 517.0 CALL$
,行权价517,4月25日到期新增2.4万手,预计4月25日SPY股价在517美元以上,本周结束前涨幅不超过2.3%。看跌期权买入最多的是
$SPY 20240621 477.0 PUT$
,行权价477,6月21日到期新增2.6万手,预计到6月21日前,标普500ETF下跌5.1%。
$纳指100ETF(QQQ)$
期权综合评估成交意向看涨,卖出看跌期权占据主力。看涨期权未平仓过去5 天内下降了-2.7%。看跌期权未平仓合约,在过去 5 天下降了-9.2%。看涨期权方面,投资者买入最多的是
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期权开仓榜:远期看跌期权继续加码,机构下注5月卖出魔咒
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04-24 21:22
小概率拉爆期权百倍,特斯拉周五行情值得一战
先说结论:本周特斯拉股价大概率将收于160美元附近,但也有小概率引爆看涨期权的squeeze,将股价推升至170
$特斯拉(TSLA)$
财报后实现了11%的反弹,实际上里外里就是左手倒右手,把前一周的跌幅拉了回来,除了杀空头外想不到别的作用,闹麻了。期权空头遭受重创,效果显著。本周到期未平仓前9的看跌期权基本全埋了,到期归0。按行权价由低到高排列,手数在万手以上的看跌期权行权价分别为:150,140,130,135,75,120,100,145,125,160,115,155,110,90。行权价的分布不连续,即使股价跌破160也不用担心发生反向squeeze,股价顶多围绕160震荡,就不必考虑做空了。由于大量期权交易都选择押注在财报当周,因此下周期权的开仓期权数据比本周低了一个数量级,大概率延续本周惯性趋势。所以考虑未来策略延续本周的即可,该看涨看涨,该sell put就sell put。看涨期权这边就相对有意思了。本周未平仓最高的行权价是175,其次160、165、170、150……根据做市商理论,如果本周股价收于160,可以杀死大部分看涨跟看跌期权头寸。但不容忽视的是,160至170美元之间的行权价未平仓数据显示仍有引爆上涨的潜在动能,基本上每个行权价的未平仓量都在2万手以上:具体来说,如果周五股价在2点前逼近162.5美元,那么进一步上冲170美元就有戏,期权百倍就有机会;但如果周五股价一直在160附近墨迹,上涨阻力明显,就可以洗洗睡了。
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小概率拉爆期权百倍,特斯拉周五行情值得一战
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04-24 03:24
本周机构力推策略:价内跨式小杠杆同时控制风险
据上周大跌的影响,本周科技股财报即使数据良好,也可能不会出现大涨,甚至还会下跌。所以科技股期权大单看起来全部变得十分稳健,机构开始通过价内期权组合来降低成本,把控风险。这反映市场对当前大盘反弹的持续性存有疑虑。
$Meta Platforms(META)$
我认为META依然是本财报季最强股,因为垄断地位优势突出。但不要抱有太高预期,由于前一阵大跌,525美元成为一个小阻力位,因此重现上季20%的飙升并不现实。不跌就足够了,因为sell put年化收益率很高,本周卖出平价看跌期权的年化收益达到355%。不过稳健起见,本次卖出看跌期权策略就不选平价了。机构期权交易显示,他们买入
$META 20240621 475.0 CALL$
卖出
$META 20240621 550.0 CALL$
组合。根据行权价计算预期,预期财报涨幅不超过5%。对于卖出看跌期,权行权价可以考虑475
$META 20240503 475.0 PUT$
$微软(MSFT)$
预期波动率与META相仿,4.7%。但机构的期权大单比META更加稳健,他们买入的是价内跨式:
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本周机构力推策略:价内跨式小杠杆同时控制风险
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04-23 21:34
期权开仓榜:标普反弹目标5100,远期继续押注跌幅5%
中东紧张局势缓和,投资人等待科技巨头财报和美国关键通胀数据出炉,标普重返 5000 点大关,结束连续六天的暴跌。科技股引领大盘反弹,因为市场寄望于超级财报周能否满足人们对AI的崇高期望。期权市场数据显示,标普500期权预期涨幅收窄,在5月10日涨幅小于2.2%。QQQ预期震荡幅度加宽,继续买入跨式组合。小型股罗素2000期权继续加码远期看跌期权,预计6月前可能跌幅5.6%。细节:
$标普500ETF(SPY)$
期权综合评估成交意向看涨,卖出看跌期权占据主力。看涨期权未平仓过去5 天内下降了 -9.2%。看跌期权未平仓合约5 天下降了-17.2%。看涨期权方面,投资者新买入最多的是
$SPY 20240510 509.0 CALL$
,行权价509,5月10日到期新增2.3万手,预计5月10日SPY股价在509美元以上,两周涨幅2.2%。看跌期权新卖出最多的是
$SPY 20240621 473.0 PUT$
,行权价473,预计到6月21日前,标普500ETF下跌5%。
$纳指100ETF(QQQ)$
期权综合评估成交意向看涨,卖出看跌期权占据主力。看涨期权未平仓过去5 天内下降了 -1.2%。看跌期权未平仓合约,在过去 5 天下降了-10.4%。看涨期权方面,投资者买入最多的是
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期权开仓榜:标普反弹目标5100,远期继续押注跌幅5%
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04-23
本周英伟达决战800
看了一眼周五期权新开仓数据后,我感觉不用等周一盘后了,直接下断言:本周英伟达的股价之争将集中在800美元这个位置。具体来说,我看好英伟达本周能维持在800美元上方,但上涨空间或受到840美元的阻力。先分享一下英伟达期权的整体情况。虽然有人可能对错过上周暴跌感到遗憾,但不用担心,下一个期权大决战日是5月17日。5月的期权月权到期,未平仓期权数量非常可观。不过具体怎么决战,还要取决于5月股价波动偏好,届时我会进行充分的备战分析。新开仓量最大的期权还是本周到期期权合约。由于上周五英伟达暴跌至762美元收盘,导致行权价位于760至700美元区间的看跌期权出现了与上周类似的密集买入,但未平仓数量仅为上周的一半左右,不是很成气候。本周未平仓量最大的看跌期权是行权价650美元的
$NVDA 20240426 650.0 PUT$
,其次是800和700美元的看跌期权。前三名未平仓头寸构不成合力,大幅下跌的潜在可能性大大降低。看涨期权方面,两个重头行权价是800美元的
$NVDA 20240426 800.0 CALL$
840美元。从上述行权价价位分析可得知,对英伟达股价影响最大的关键位置是800美元。本周股价很可能在这一位置上下振荡,不过我本人比较乐观,所以倾向于收800美元上方。支持我乐观看涨预期的另一个理由来自大盘期权数据。标普500指数ETF(SPY)和纳斯达克100指数ETF(QQQ)在上周平仓了大量看跌期权头寸。最新的大单交易则偏向乐观,以卖出看跌期权的策略为主。尽管本周财报众多看似波动很大,但下跌预期并不强烈
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本周英伟达决战800
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04-23 16:00
期权新手必读:这种情况下提前行权反而赚更多
盈利的价内期权为什么要提前行权?期权买方新手往往对这样的观点深信不疑:期权盈利了要么平仓,要么等到期行权,提前行权等于浪费时间价值。其实有一些情况下,提前行权可能才是更明智的选择。第一种,标的暴涨,call变成深度价内(或者标的暴跌,put变深度价内),可喜可贺,但是大家知道深度价内的期权往往流动性不是那么好。此刻你判断要落袋为安,却可能发现因为流动性的原因差价会侵蚀掉不少收益。这时候提前行权的话,由于股票一般流动性远好了期权,再卖出股票,收益往往更高。其他由于流动性不足的场景也可能导致提前行权的必要性突然增加,比如距离到期日还有一段时间股价发生短暂的大幅波动,如果不提前行权的话股价很快回去,期权直接作废。第二种,标的派息。股票派息了股价会因为除权而下跌,看涨期权价格也跟着下跌,但是分红收益却会给到股票持有者而非期权持有者,这时候提前行权就能避免这部分损失。股票到手了,分红也能到手。所以说提前行权的这个功能,虽然不经常用,但是真遇到这种情景了还是有很价值。问题在于,虽然美式期权本身允许提前行权,你的券商却未必支持该功能。现在老虎证券Tiger Trade 9.1.7版本上线了提前行权的功能。路径如下:图片图片来自Tiger Trade App,具体服务因地区而异同时上线的还有到期放弃行权的功能:图片图片来自Tiger Trade App,具体服务因地区而异谁会放弃价内行权?对于短期交易者而言,买期权往往是为了从市场波动中赚钱而非为了持股,轻度价内的期权盈利不多,却要额外占用账户资金,更甚者可能下个交易日开盘还会因为股价波动而亏钱,不如提前申请放弃行权,给账户资金更大的灵活性。对于资金不足以行权的,也可以避免因为保证金不足而被强制平仓,产生额外交易成本。从这两个小例子可以看出,如果我们只盯着投资里最简单和看似“正确”的规则,就可能会在例外出现的时候不知所措、蒙受损失。请更新到
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期权新手必读:这种情况下提前行权反而赚更多
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04-22
期权开仓榜:市场风险充分释放,预期5月跌幅收窄至3%
降息希望减弱、地缘政治不确定性,加剧大型科技股的抛售,美股经历黑色星期五。标普失守 5000 点大关。纳指创连续第六个交易日下跌,写下一年多来最长连跌纪录。美国运通提振道琼斯收涨。期权市场数据显示,标普500期权预期跌幅收窄,在5月17日幅度小于4.4%。QQQ预期跌幅收窄5月17日前预期跌幅2.1%。小型股罗素2000期权预期跌幅收窄,预计5月跌幅1.5%,涨幅不超过6.7%。细节:
$标普500ETF(SPY)$
期权综合评估成交意向略微看涨,卖出看跌期权占据主力。看涨期权未平仓过去5 天内下降了-7.1%。看跌期权未平仓合约5 天下降了-18.1%。看涨期权方面,投资者新买入最多的是
$SPY 20240503 510.0 CALL$
,行权价510,5月3日到期新增3.7万手,预计5月3日SPY股价在510美元以上,两周涨幅3%。看跌期权新卖出最多的是
$SPY 20240517 473.0 PUT$
并同时买入
$SPY 20240517 471.0 PUT$
构成组合期权,预计到5月17日前,标普500ETF下跌幅度小于4.4%。
$纳指100ETF(QQQ)$
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期权开仓榜:市场风险充分释放,预期5月跌幅收窄至3%
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$特斯拉(TSLA)$
sell put安全又实惠,下一个选择
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04-23 12:15
期权交易的认购和认沽期权是什么意思?
期权交易的认购和认沽期权是什么意思?认购和认沽是在期权交易中一种基本的交易方向,那么接下来就一起来看看期权交易的认购和认沽期权! 以上素材来源于:财顺期权 期权交易的认购和认沽期权 认购期权和认沽期权是金融衍生品中的两种基本类型的期权合约。认购期权和认沽期权提供了一种选择性的投资策略,使得投资者可以在未来根据市场预期选择是否行使期权。它们可以用于风险管理、套利交易或投机目的。 1、认沽和认购期权的买方 认购期权的买方的最大损失是支付的权利金,当指数的价格低于或等于执行价时,他们会放弃行权,损失权利金。认沽期权的买方的最大损失是支付的权利金,当指数的价格高于或等于执行价时,他们会放弃行权,损失权利金。 2、认沽和认购期权的买方 认沽和认购期权的卖方:认购期权的卖方的最大盈利是收取的权利金,当指数的价格低于或等于执行价时,他们不用履行义务,保留权利金。认沽期权的卖方的最大盈利是收取的权利金,当指数的价格高于或等于执行价时,他们不用履行义务,保留权利金。 怎么选择认沽期权还是认购期权? 最为简易的一个办法:从中间数值展开判断。中间数值在某种程度上能够呈现出上证 50ETF 的总体状况,众人能够凭借中间数值来判别涨跌的情形。当 50ETF 期权上涨的概率较大时,投资者能够选取认购期权;在 50ETF 期权下跌的概率较大时,投资者能够挑选认沽期权。 总的来说,认沽和认购期权是一种金融衍生品工具,它们为投资者提供了获取赚取收益或购买标的资产的机会。 最后,以上观点仅供参考,不做为买卖依据,盈亏自负。市场有风险,投资需谨慎。 无门槛开通上证50ETF期权-创业板ETF期权-科创50ETF期权-股指期权-商品期权!
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期权交易的认购和认沽期权是什么意思?
财顺说期权
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04-22
期权日内交易是什么意思怎么操作?
期权日内交易是什么意思怎么操作?期权这种交易方式在金融市场中被广泛应用,可以用来对冲风险、投机获利,或者作为资产配置的一部分,说起期权,那不得不说它的日内交易了,那么期权日内交易是什么意思怎么操作? 以上素材来源于:财顺期权 一、期权日内交易是什么意思? 期权日内交易是一种金融交易策略,旨在在同一交易日内买入和卖出期权合约,以从市场短期价格波动中获利。在国内证券市场中,除了可转债和股票期权支持T+0交易,其他证券如股票、基金等都需要T+1或更长的结算周期。 二、期权日内交易怎么操作? 1. 市场趋势追踪:以市场趋势分析为基础,根据市场趋势的演变进行期权合约的交易。 2. 套利交易:通过同时买入或卖出不同类型的期权合约,利用价格差异来获取利润。 例如,同时买入一份看涨期权并卖出一份看跌期权,在市场价格波动较大时,可获得套利机会。 3. 跨式套利:通过组合多个期权合约进行套利交易。 4. 冲击指数:通过购入或售出期权合约来对冲持有的股票或其他相关资产的风险。在市场波动较大时,利用期权合约进行风险对冲,有助于降低损失。 三、期权日内交易有哪些技巧? 针对新手投资者而言,倘若资金管理不恰当,那么最终便会致使出现较大的亏损。以50ETF 期权为例,它的波动较大,存在较大的盈利空间,大盘波动 1%,50ETF 期权合约的平均波动约在 30 至 50 倍,甚至可能更多,盈利的空间也相当大。 因而从 50ETF 期权日内交易的策略层面来讲,我们无需投入过多的资金量,仅用小资金进行操作也能够获取可观的利润。 最后,以上观点仅供参考,不做为买卖依据,盈亏自负。市场有风险,投资需谨慎。 无门槛开通上证50ETF期权-创业板ETF期权-科创50ETF期权-股指期权-商品期权!
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期权侦探
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04-19
期权开仓榜:5月卖出诅咒提前预警,机构继续下注看跌
由于美联储鹰派言论、经济数据走强、美债利率持续攀升,标普自去年 10 月以来首次出现连续五天下跌。由于台积电法电话会中下调对半导体整体成长预期,半导体类股卖压沉重,费城半导体指数走挫。期权市场数据显示,标普500期权在5月17日前倾向看跌,股价或低于500美元。QQQ倾向近期继续看跌,近两周跌幅1.8%。小型股罗素2000期权交易则体现做多振幅,预计5月波动幅度为5.1%。细节:
$标普500ETF(SPY)$
期权综合评估成交意向略微看涨,卖出看跌期权占据主力。看涨期权未平仓增长迅速,过去5 天内上涨了 5.6%。看跌期权未平仓合约5 天下降了-2.6%,依旧高于52周平均水平。看涨期权方面,投资者新买入最多的是
$SPY 20240430 500.0 CALL$
,行权价500,4月30日到期新增1.7万手,预计4月39日SPY股价在500美元以上。
$SPY 20240517 500.0 CALL$
,行权价500,5月17日到期新增1.2万手,与
$SPY 20240517 500.0 PUT$
构成组合期权,预计在5月17日前,SPY股价将低于500美元。看跌期权新买入最多的是
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期权小班长
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04-20
$英伟达(NVDA)$
完犊子股价没撑住,squeeze了奔800。市场整体4月19日到期期权合约数量太大了而且都偏向put,形成了共振效应。我朋友对此总结的精妙:现在月月都有四巫日。尽管本周对行情分析的很透彻,但侥幸心理太大。不过经历这次小级别squeeze,下次再遇到类似的到期集中排布时就知道该躲一躲了。虽然英伟达股价大跌,但也有好消息。等周五过后,4月19日海量看跌期权将被清仓,英伟达未平仓看跌期权数量将断崖式下降。目前下周未平仓量最大的行权价为800美元的看跌期权
$NVDA 20240426 800.0 PUT$
,仅5000多手。而整体来看,未平仓量最高的看跌期权是到期日为5月17日、行权价为800美元的期权
$NVDA 20240517 800.0 PUT$
,有1万多手。这里隐藏一个值得思考的问题:为什么在周三和周四没有人买入下周到期(4月26日)的看跌期权呢?据我所见这两天交易量最大的依然是本周(4月19日)到期看跌期权。除了价格便宜这个因素以外,市场也在关注英伟达是否会跌破850美元关口。如果4月19日英伟达能收在850以上,那就没必要再买之后到期日的看跌期权。考虑到机构也需要时间讨论和分析,他们可能会在周一完成期权布局,届时我们再进行分析。
$标普500ETF(SPY)$
大盘问题更加严峻大。尽管台积电奈飞两份财报其实不差,但股价仍然
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04-16
Q1财季无脑交易股票推荐:5位2亿期权哥带你飞
散户投资者最大的痛点在于无法实时追踪大资金的投资动向。尽管基金公司每个季度都会通过13F文件披露其股票买卖情况,但这毕竟是事后的报告。由于各家基金的交易风格不尽相同,投资者难以洞见资金的具体流向,基金很可能在披露时已经调整了仓位,就连像伯克希尔-哈撒韦这样的投资巨头,在一个季度内也会大幅度调整持仓。因此,能够直接跟踪大单交易信息成为期权交易的一大优势。关于英伟达著名的"
2亿期权哥
"的故事,相信老粉丝已经耳熟能详。我们连续追踪了这位传奇投资人今年内进行的4次roll仓操作,其资金从1.5亿美元增长至8亿美元,这比13F披露无疑更加真实可靠。那么,除了英伟达,还有哪些公司的看涨期权也受到资金重仓青睐呢?下面我们将介绍另外4个与"2亿期权哥"拥有同样重量级的大单操作。其背后的5家公司的看涨期权被重仓,毫无疑问代表了牛股中的佼佼者,预计在本季度财报中将延续强劲的增长态势。
$台积电(TSM)$
台积电和英伟达可谓相辅相成的股票,AI芯片的生产完全依赖于台积电的产能,而AI芯片的需求又为台积电带来了源源不断的订单。英伟达强劲增长,台积电亦将水涨船高。本季度台积电同样被看好。值得注意的是,台积电看涨期权哥的roll仓操作方式与英伟达颇为相似。今年我们能够追踪到以下3次roll仓:
$TSM 20240216 95.0 CALL$
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Q1财季无脑交易股票推荐:5位2亿期权哥带你飞
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04-17
期权开仓榜:鲍尔暗示不急降息,后市反而愈加看涨
在美联储主席鲍尔暗示央行不急于降息后,美债利率周二 (16 日) 攀高,2 年期美债利率一度触及 5%,美股震荡后收盘涨跌不一,标普 500 指数和纳斯达克综合指数连三跌,道琼斯则止步连六跌,由联合健康领涨。期权市场交易数据显示,投资者对未来前景存在分歧。SPY期权略显看涨情绪,投资者押注短期涨幅空间有限。QQQ期权连续两日看多6月远期,近期依然悲观。小型股罗素2000ETF则以卖出看跌期权防守为主。细节:
$标普500ETF(SPY)$
期权综合评估成交意向略微看涨,卖出看跌期权占据主力。看涨期权未平仓增长迅速,5 天内增长了5.7%。看跌期权未平仓合约依旧高于52周平均水平。SPY看涨期权未平仓合约: SPY看涨期权未平仓合约下降-1.3%至680万份合约。然而,过去 5 天看涨期权未平仓合约增加了 5.7%。与 52 周平均 680 万份合约相比,当前 SPY 的看涨期权持仓量比平时更强。SPY 看跌期权未平仓合约: SPY 看跌期权未平仓合约下降-0.5%,至 1,520 万份合约。此外,看跌期权未平仓合约在过去 5 天下降了-1.1%。与 52 周平均 1,390 万份合约相比,SPY 目前的看跌期权未平仓合约高于平常。看涨期权方面,新开仓期权主要为本周到期期权,远期按兵不动。投资者新开仓交易最多的是
$SPY 20240417 510.0 CALL$
,行权价510,4月17日到期新增9003手。看跌期权新买入最多的是
$SPY 202
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期权小助手
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04-11
三种策略利用台积电财报大赚一笔!
台积电作为全球最大的专业代工芯片制造商,一直引领着半导体行业的技术发展趋势。凭借其领先的5纳米及以下先进制程工艺能力,台积电不仅吸引了苹果、英伟达等科技巨头的订单,在人工智能芯片这一新兴热门领域也占据重要份额。近期,在AI领域持续火热的背景下,全球对先进制程芯片的需求激增,这给台积电的业绩带来了强劲增长动力。投资者对公司前景亦持看涨态度,公司股价年内已经大涨40%,市值更是翻了一倍多。诸多利好加持下的台积电股价持续看涨,随着Q1财报季的到来,本文将带大家对比3种不同的看涨策略,为投资者们提供决策参考。财报前再爆重磅利好近期乘着人工智能(AI)热潮,全球对芯片特别是先进制程芯片的需求激增,助力台积电今年一季度销售额创2022年以来同比最大增长16.5%,达到约新台币5926亿元(合185亿美元),超出预期。3点利好因素继续助力台积电股价涨势如虹:台积电宣布其AI领域收入同比增速高达50%,AI芯片需求持续旺盛,得益于英伟达等科技巨头对台积电先进制程AI芯片的持续采购需求。为应对AI等新兴领域带来的需求增长,有报道称台积电将继续扩大产能满足需求,上调2024年资本支出至300-340亿美元,并在美国、日本、德国积极建厂扩产。今年前三个月台积电的销售额稳步高升:1 月份增长 7.9%,2 月份增长 15.8% ,3 月份增长 34.3%凭借这些利好因素,市场对台积电的预期大增,普遍预计其2024年将实现20%以上的营收增长,扭转2023年小幅下滑,再创新高。花旗在一份报告中指出,受AI驱动的强劲需求推动,预计台积电第二季度营收将按季度环比增长4%,毛利率或因地震影响略微下滑。该机构还将目标价上调28%至950元台币,预计2024、25年度营收将同比分别增长26%和29%。利好公布后,当日期权异动立刻检测到看涨期权大单策略做多台积电:买入
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04-17
股指期货的标的物是股票指数吗?
经常有新手小白问股指期货的标的物是股票指数吗?是的股指期货交易的标的物是股票价格指数,也就是常见的上证50,沪深300,中证500和中证100指数,股指期货交易是保证金制度50-300-500都是2万一手保证金可以交易。 一、股指期货的标的物是股票指数。 股指期货的交易对象是股票指数,是以股票指数为标的物的期货合约。例如,沪深300股指期货的标的物就是沪深300指数。由于股指期货采用的是现金交割方式,所以合约到期时,交易双方只需根据股票指数的点数,进行现金差价的结算,而无需真正交割股票。 股指期货,全称为股票指数期货,是一种以股票指数为标的物的金融期货合约。交易者通过对股票指数变动趋势的预测,约定在未来某一特定时间按照约定的价格和数量买卖特定股票指数的行为。这种期货合约的买卖交易,是以股票指数的变动为基础,其价格随着股票指数的变动而变动。 股指期货的出现,为投资者提供了一种新的投资工具,使得他们可以在不直接买卖股票的情况下,参与到股市的波动中,获取投资回报。同时,股指期货也具有一定的风险管理功能,投资者可以通过买卖股指期货来对冲股票市场的风险,降低投资组合的系统风险。 然而,股指期货并非毫无风险。由于其杠杆效应的存在,投资者在享受高收益的同时,也可能面临较大的亏损风险。此外,股指期货的交易需要较高的专业知识和技能,投资者需要具备相应的投资经验和风险意识。 在股票市场中,股指期货的交易对股票指数的影响也是显著的。股指期货的交易会增加股票市场的流动性,提高市场的定价效率。同时,股指期货的价格发现功能也能为股票市场的价格形成提供参考。 总的来说,股指期货的标的物是股票指数,这使得投资者可以在不直接买卖股票的情况下,通过股指期货的交易参与到股市的波动中,获取投资回报,同时也需要注意其可能带来的风险。 二、股指期货的交易策略👆你懂得! 股指期货主要为投资者带来三种交易模式:套期保
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04-18
期权开仓榜:连跌四个交易日,市场来到转向十字路口
投资人关注财报季,风险情绪受中东局势紧张和鹰派美联储影响,4 月抛售加剧。纳斯达克与标普500连续第四个交易日走低,是四个多月来最长的一次。
$旅行者财产险集团(TRV)$
重挫 7.41%,成为标普500 跟道琼斯指数最大拖累成分股之一。联合航空预测本季数据强于预期后,飙涨超 17%,提振纽约证券交易所 Arca 航空指数升 3.82%,创自 2 月 6 日以来最佳单日涨幅。期权市场交易数据显示,投资者开始进行多空两头押注。标普500期权偏向看涨,投资者买入跨式组合博弈短期加速转向。QQQ期权略显看涨情绪,预期近期下行空间也有限。小型股罗素2000期权交易者同样买入跨式组合博弈短期加速转向。细节:
$标普500ETF(SPY)$
期权综合评估成交意向略微看涨,卖出看跌期权占据主力。看涨期权未平仓增长迅速,5 天内增长了6.2%。看跌期权未平仓合约在过去 5 天下降了-2.0%,依旧高于52周平均水平。看涨期权方面,投资者新买入最多的是
$SPY 20240517 515.0 CALL$
,行权价515,5月17日到期新增1.2万手。与
$SPY 20240517 485.0 PUT$
构成跨式策略组合,表面预计在5月17日前,SPY可能暴涨或者暴跌,振幅达到6%以上。看跌期权新买入最多的是
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期权开仓榜:连跌四个交易日,市场来到转向十字路口
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04-16
期权开仓榜:中东动荡零售数据打压美股,看涨期权准备反弹
中东局势动荡、强于预期的零售销售数据,削弱美联储降息预期,恐慌指数 VIX 飙升,美股周一 (15 日) 续跌。道琼斯连续第六个交易日下滑,标普500 指数与纳斯达克均收在 50 日均线下方。标普500指数期权市场总体略有看涨情绪。持有的看涨期权数量增长迅速,但看跌期权持仓仍高于一年平均水平。最受青睐的新增看涨期权为9月到期600元行权价的看涨期权,反映投资者预计标普500指数将上涨近19%。看跌期权方面,投资者通过价差组合策略,预计5月17日前标普500指数最多下跌4.3%。纳指期权市场则略显看跌,持有的看涨期权数量虽在增加但仍低于一年均值。最热门新增看涨期权为6月到期530元行权价的看涨期权,反映对纳指上涨22%的乐观预期。而在看跌期权方面,投资者采取组合策略,预计纳指4月19日前最多下跌2.5%。细节:
$标普500ETF(SPY)$
期权综合评估成交意向略微看涨,卖出看跌期权占据主力。看涨期权未平仓增长迅速,看跌期权未平仓合约依旧高于52周平均水平。SPY 看涨期权未平仓合约: SPY 看涨期权未平仓合约增加 2.9%,达到 690 万份合约。此外,看涨期权持仓量在过去 5 天内上涨了 10.8%。与 52 周平均 680 万份合约相比,当前 SPY 的看涨期权持仓量比平时更强。SPY 看跌期权未平仓合约: SPY 看跌期权的未平仓合约增长了 0.7%,达到 1,520 万份合约。此外,看跌期权未平仓合约在过去 5 天内上涨了 0.5%。与 52 周平均 1,390 万份合约相比,SPY 目前的看跌期权未平仓合约高于平常。看涨期权方面,投资者新买入最多的是
$SPY 202409
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期权开仓榜:中东动荡零售数据打压美股,看涨期权准备反弹
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04-11
期权开仓榜:远期继续看跌,芯片板块意外看涨,银行股承压
美国3月消费者物价指数 (CPI) 数据显示通胀压力依旧顽固,美股周三 (10 日) 开低走低,费城半导体指数跌超 1.6%,表现最差。10 年期美债利率周三收在 4.559%,创下去年 11 月以来的最高收盘价,也是 2022 年 9 月以来的最大单日涨幅。投资者对整体股市持谨慎乐观态度,对科技和成长股保持偏乐观预期,但对银行等周期股则较为审慎。市场短期内预计将维持区间波动格局。SPY期权综合交易数据显示略微看涨,但同时有大量看跌期权押注本周下跌。组合期权交易预计未来37天SPY将在500~490区间震荡,跌幅不超过4.8%。半导体三倍ETF SOXL的看涨期权有大量买入,市场对半导体板块预期乐观。市场对银行业的盈利前景持谨慎态度。对于即将公布财报的大型银行,期权交易中出现看跌期权大量买入的现象,尤其是针对花旗集团的看跌期权。细节:SPY期权综合评估成交意向略微看涨,看涨期权未平仓合约进一步上涨,看跌期权未平仓合约依旧高于52周平均水平。因顽固通胀指数低开,看跌期权大量押注本周下跌。看涨期权新增第一为
$SPY 20240411 520.0 CALL$
,行权价520,4月11日到期新增1万手;看跌期权新增第一为
$SPY 20240411 505.0 PUT$
,行权价505,4月11日到期新增4.5万手。看跌新增榜一榜三
$SPY 20240411 505.
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期权开仓榜:远期继续看跌,芯片板块意外看涨,银行股承压
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期权综合评估成交意向看涨,卖出看跌期权占据主力。看涨期权未平仓过去5 天内下降了 -9.1%。看跌期权未平仓合约5 天下降了-14.2%。看涨期权方面,投资者新买入最多的是 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/SPY 20240503 525.0 CALL\">$SPY 20240503 525.0 CALL$ </a> ,行权价525,5月03日到期新增8992手,预计5月3日前涨幅3.9%。看跌期权买入最多的是<a href=\"https://laohu8.com/OPT/SPY 20240621 480.0 PUT\">$SPY 20240621 480.0 PUT$ </a> ,行权价480,6月21日到期新增3.6万手,与<a href=\"https://laohu8.com/OPT/SPY 20240621 460.0 PUT\">$SPY 20240621 460.0 PUT$ </a>形成组合期权, 预计到6月21日前,标普500ETF下跌4.9%。<a href=\"https://laohu8.com/S/QQQ\">$纳指</a>","listText":"市场注意力转向财报季,美股续涨。Spotify 在超出华尔街第一季预期并发布乐观的第二季指引后,股价飙升 11.4%。快递巨头 UPS 获利超出预期后,股价小涨 2.4%。期权市场数据显示,标普500期权继续下注远期看跌期权,看涨期权开仓萎缩,预期2个月内还有5%跌幅。QQQ继续下注远期看跌期权,预期5月17日前将有3.7%以上的大波动。小型股罗素2000期权继续加码远期看跌期权,预计6月前可能跌幅4.5%。细节:<a href=\"https://laohu8.com/S/SPY\">$标普500ETF(SPY)$</a> 期权综合评估成交意向看涨,卖出看跌期权占据主力。看涨期权未平仓过去5 天内下降了 -9.1%。看跌期权未平仓合约5 天下降了-14.2%。看涨期权方面,投资者新买入最多的是 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/SPY 20240503 525.0 CALL\">$SPY 20240503 525.0 CALL$ </a> 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在超出华尔街第一季预期并发布乐观的第二季指引后,股价飙升 11.4%。快递巨头 UPS 获利超出预期后,股价小涨 2.4%。期权市场数据显示,标普500期权继续下注远期看跌期权,预期2个月内还有5%跌幅。QQQ继续下注远期看跌期权,预期2个月内还有8%跌幅。小型股罗素2000期权继续加码远期看跌期权,预计5月可能跌幅4.5%。细节:<a href=\"https://laohu8.com/S/SPY\">$标普500ETF(SPY)$</a> 期权综合评估成交意向看涨,卖出看跌期权占据主力。看涨期权未平仓过去5 天内下降了下降了-8.2%。看跌期权未平仓合约5 天下降了-15.2%。看涨期权方面,投资者新卖出最多的是 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/SPY 20240425 517.0 CALL\">$SPY 20240425 517.0 CALL$ </a> ,行权价517,4月25日到期新增2.4万手,预计4月25日SPY股价在517美元以上,本周结束前涨幅不超过2.3%。看跌期权买入最多的是<a href=\"https://laohu8.com/OPT/SPY 20240621 477.0 PUT\">$SPY 20240621 477.0 PUT$ </a> ,行权价477,6月21日到期新增2.6万手,预计到6月21日前,标普500ETF下跌5.1%。<a href=\"https://laohu8.com/S/QQQ\">$纳指100ETF(QQQ)$</a> 期权综合评估成交意向看涨,卖出看跌期权占据主力。看涨期权未平仓过去5 天内下降了-2.7%。看跌期权未平仓合约,在过去 5 天下降了-9.2%。看涨期权方面,投资者买入最多的是","listText":"市场注意力转向财报季,美股续涨。Spotify 在超出华尔街第一季预期并发布乐观的第二季指引后,股价飙升 11.4%。快递巨头 UPS 获利超出预期后,股价小涨 2.4%。期权市场数据显示,标普500期权继续下注远期看跌期权,预期2个月内还有5%跌幅。QQQ继续下注远期看跌期权,预期2个月内还有8%跌幅。小型股罗素2000期权继续加码远期看跌期权,预计5月可能跌幅4.5%。细节:<a href=\"https://laohu8.com/S/SPY\">$标普500ETF(SPY)$</a> 期权综合评估成交意向看涨,卖出看跌期权占据主力。看涨期权未平仓过去5 天内下降了下降了-8.2%。看跌期权未平仓合约5 天下降了-15.2%。看涨期权方面,投资者新卖出最多的是 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/SPY 20240425 517.0 CALL\">$SPY 20240425 517.0 CALL$ </a> ,行权价517,4月25日到期新增2.4万手,预计4月25日SPY股价在517美元以上,本周结束前涨幅不超过2.3%。看跌期权买入最多的是<a href=\"https://laohu8.com/OPT/SPY 20240621 477.0 PUT\">$SPY 20240621 477.0 PUT$ </a> ,行权价477,6月21日到期新增2.6万手,预计到6月21日前,标普500ETF下跌5.1%。<a href=\"https://laohu8.com/S/QQQ\">$纳指100ETF(QQQ)$</a> 期权综合评估成交意向看涨,卖出看跌期权占据主力。看涨期权未平仓过去5 天内下降了-2.7%。看跌期权未平仓合约,在过去 5 天下降了-9.2%。看涨期权方面,投资者买入最多的是","text":"市场注意力转向财报季,美股续涨。Spotify 在超出华尔街第一季预期并发布乐观的第二季指引后,股价飙升 11.4%。快递巨头 UPS 获利超出预期后,股价小涨 2.4%。期权市场数据显示,标普500期权继续下注远期看跌期权,预期2个月内还有5%跌幅。QQQ继续下注远期看跌期权,预期2个月内还有8%跌幅。小型股罗素2000期权继续加码远期看跌期权,预计5月可能跌幅4.5%。细节:$标普500ETF(SPY)$ 期权综合评估成交意向看涨,卖出看跌期权占据主力。看涨期权未平仓过去5 天内下降了下降了-8.2%。看跌期权未平仓合约5 天下降了-15.2%。看涨期权方面,投资者新卖出最多的是 $SPY 20240425 517.0 CALL$ ,行权价517,4月25日到期新增2.4万手,预计4月25日SPY股价在517美元以上,本周结束前涨幅不超过2.3%。看跌期权买入最多的是$SPY 20240621 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财报后实现了11%的反弹,实际上里外里就是左手倒右手,把前一周的跌幅拉了回来,除了杀空头外想不到别的作用,闹麻了。期权空头遭受重创,效果显著。本周到期未平仓前9的看跌期权基本全埋了,到期归0。按行权价由低到高排列,手数在万手以上的看跌期权行权价分别为:150,140,130,135,75,120,100,145,125,160,115,155,110,90。行权价的分布不连续,即使股价跌破160也不用担心发生反向squeeze,股价顶多围绕160震荡,就不必考虑做空了。由于大量期权交易都选择押注在财报当周,因此下周期权的开仓期权数据比本周低了一个数量级,大概率延续本周惯性趋势。所以考虑未来策略延续本周的即可,该看涨看涨,该sell put就sell put。看涨期权这边就相对有意思了。本周未平仓最高的行权价是175,其次160、165、170、150……根据做市商理论,如果本周股价收于160,可以杀死大部分看涨跟看跌期权头寸。但不容忽视的是,160至170美元之间的行权价未平仓数据显示仍有引爆上涨的潜在动能,基本上每个行权价的未平仓量都在2万手以上:具体来说,如果周五股价在2点前逼近162.5美元,那么进一步上冲170美元就有戏,期权百倍就有机会;但如果周五股价一直在160附近墨迹,上涨阻力明显,就可以洗洗睡了。","listText":"先说结论:本周特斯拉股价大概率将收于160美元附近,但也有小概率引爆看涨期权的squeeze,将股价推升至170 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 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put。看涨期权这边就相对有意思了。本周未平仓最高的行权价是175,其次160、165、170、150……根据做市商理论,如果本周股价收于160,可以杀死大部分看涨跟看跌期权头寸。但不容忽视的是,160至170美元之间的行权价未平仓数据显示仍有引爆上涨的潜在动能,基本上每个行权价的未平仓量都在2万手以上:具体来说,如果周五股价在2点前逼近162.5美元,那么进一步上冲170美元就有戏,期权百倍就有机会;但如果周五股价一直在160附近墨迹,上涨阻力明显,就可以洗洗睡了。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/e5718b19123cdec8381f950c5dca3dc4","width":"262","height":"478"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/9b6f78a414100127d6ab7ce099a14b87","width":"264","height":"512"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/a2169a05842278cf1d6c5b9350dfd340","width":"262","height":"228"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":25,"commentSize":6,"repostSize":9,"link":"https://laohu8.com/post/298722675564552","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":17826,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3544768189393509","authorId":"3544768189393509","name":"隔壁邻居好老刘","avatar":"https://static.tigerbbs.com/2e1f735d08c38cedaa27f4bd17dc1856","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"拉缸。上170打爆寸头","text":"拉缸。上170打爆寸头","html":"拉缸。上170打爆寸头"}],"imageCount":3,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":298442427146376,"gmtCreate":1713900292412,"gmtModify":1713900324209,"author":{"id":"3527667590215376","authorId":"3527667590215376","name":"期权小班长","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e785bea87af8baf08d2b24111b78c16a","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"本周机构力推策略:价内跨式小杠杆同时控制风险","htmlText":"据上周大跌的影响,本周科技股财报即使数据良好,也可能不会出现大涨,甚至还会下跌。所以科技股期权大单看起来全部变得十分稳健,机构开始通过价内期权组合来降低成本,把控风险。这反映市场对当前大盘反弹的持续性存有疑虑。<a href=\"https://laohu8.com/S/META\">$Meta Platforms(META)$</a> 我认为META依然是本财报季最强股,因为垄断地位优势突出。但不要抱有太高预期,由于前一阵大跌,525美元成为一个小阻力位,因此重现上季20%的飙升并不现实。不跌就足够了,因为sell put年化收益率很高,本周卖出平价看跌期权的年化收益达到355%。不过稳健起见,本次卖出看跌期权策略就不选平价了。机构期权交易显示,他们买入 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/META%2020240621%20475.0%20CALL\">$META 20240621 475.0 CALL$</a> 卖出 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/META%2020240621%20550.0%20CALL\">$META 20240621 550.0 CALL$</a> 组合。根据行权价计算预期,预期财报涨幅不超过5%。对于卖出看跌期,权行权价可以考虑475 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/META%2020240503%20475.0%20PUT\">$META 20240503 475.0 PUT$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">$微软(MSFT)$</a> 预期波动率与META相仿,4.7%。但机构的期权大单比META更加稳健,他们买入的是价内跨式:","listText":"据上周大跌的影响,本周科技股财报即使数据良好,也可能不会出现大涨,甚至还会下跌。所以科技股期权大单看起来全部变得十分稳健,机构开始通过价内期权组合来降低成本,把控风险。这反映市场对当前大盘反弹的持续性存有疑虑。<a href=\"https://laohu8.com/S/META\">$Meta Platforms(META)$</a> 我认为META依然是本财报季最强股,因为垄断地位优势突出。但不要抱有太高预期,由于前一阵大跌,525美元成为一个小阻力位,因此重现上季20%的飙升并不现实。不跌就足够了,因为sell 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Trade 9.1.7版本上线了提前行权的功能。路径如下:图片图片来自Tiger Trade App,具体服务因地区而异同时上线的还有到期放弃行权的功能:图片图片来自Tiger Trade App,具体服务因地区而异谁会放弃价内行权?对于短期交易者而言,买期权往往是为了从市场波动中赚钱而非为了持股,轻度价内的期权盈利不多,却要额外占用账户资金,更甚者可能下个交易日开盘还会因为股价波动而亏钱,不如提前申请放弃行权,给账户资金更大的灵活性。对于资金不足以行权的,也可以避免因为保证金不足而被强制平仓,产生额外交易成本。从这两个小例子可以看出,如果我们只盯着投资里最简单和看似“正确”的规则,就可能会在例外出现的时候不知所措、蒙受损失。请更新到","listText":"盈利的价内期权为什么要提前行权?期权买方新手往往对这样的观点深信不疑:期权盈利了要么平仓,要么等到期行权,提前行权等于浪费时间价值。其实有一些情况下,提前行权可能才是更明智的选择。第一种,标的暴涨,call变成深度价内(或者标的暴跌,put变深度价内),可喜可贺,但是大家知道深度价内的期权往往流动性不是那么好。此刻你判断要落袋为安,却可能发现因为流动性的原因差价会侵蚀掉不少收益。这时候提前行权的话,由于股票一般流动性远好了期权,再卖出股票,收益往往更高。其他由于流动性不足的场景也可能导致提前行权的必要性突然增加,比如距离到期日还有一段时间股价发生短暂的大幅波动,如果不提前行权的话股价很快回去,期权直接作废。第二种,标的派息。股票派息了股价会因为除权而下跌,看涨期权价格也跟着下跌,但是分红收益却会给到股票持有者而非期权持有者,这时候提前行权就能避免这部分损失。股票到手了,分红也能到手。所以说提前行权的这个功能,虽然不经常用,但是真遇到这种情景了还是有很价值。问题在于,虽然美式期权本身允许提前行权,你的券商却未必支持该功能。现在老虎证券Tiger Trade 9.1.7版本上线了提前行权的功能。路径如下:图片图片来自Tiger Trade App,具体服务因地区而异同时上线的还有到期放弃行权的功能:图片图片来自Tiger Trade 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以上素材来源于:财顺期权 期权交易的认购和认沽期权 认购期权和认沽期权是金融衍生品中的两种基本类型的期权合约。认购期权和认沽期权提供了一种选择性的投资策略,使得投资者可以在未来根据市场预期选择是否行使期权。它们可以用于风险管理、套利交易或投机目的。 1、认沽和认购期权的买方 认购期权的买方的最大损失是支付的权利金,当指数的价格低于或等于执行价时,他们会放弃行权,损失权利金。认沽期权的买方的最大损失是支付的权利金,当指数的价格高于或等于执行价时,他们会放弃行权,损失权利金。 2、认沽和认购期权的买方 认沽和认购期权的卖方:认购期权的卖方的最大盈利是收取的权利金,当指数的价格低于或等于执行价时,他们不用履行义务,保留权利金。认沽期权的卖方的最大盈利是收取的权利金,当指数的价格高于或等于执行价时,他们不用履行义务,保留权利金。 怎么选择认沽期权还是认购期权? 最为简易的一个办法:从中间数值展开判断。中间数值在某种程度上能够呈现出上证 50ETF 的总体状况,众人能够凭借中间数值来判别涨跌的情形。当 50ETF 期权上涨的概率较大时,投资者能够选取认购期权;在 50ETF 期权下跌的概率较大时,投资者能够挑选认沽期权。 总的来说,认沽和认购期权是一种金融衍生品工具,它们为投资者提供了获取赚取收益或购买标的资产的机会。 最后,以上观点仅供参考,不做为买卖依据,盈亏自负。市场有风险,投资需谨慎。 无门槛开通上证50ETF期权-创业板ETF期权-科创50ETF期权-股指期权-商品期权!","listText":"期权交易的认购和认沽期权是什么意思?认购和认沽是在期权交易中一种基本的交易方向,那么接下来就一起来看看期权交易的认购和认沽期权! 以上素材来源于:财顺期权 期权交易的认购和认沽期权 认购期权和认沽期权是金融衍生品中的两种基本类型的期权合约。认购期权和认沽期权提供了一种选择性的投资策略,使得投资者可以在未来根据市场预期选择是否行使期权。它们可以用于风险管理、套利交易或投机目的。 1、认沽和认购期权的买方 认购期权的买方的最大损失是支付的权利金,当指数的价格低于或等于执行价时,他们会放弃行权,损失权利金。认沽期权的买方的最大损失是支付的权利金,当指数的价格高于或等于执行价时,他们会放弃行权,损失权利金。 2、认沽和认购期权的买方 认沽和认购期权的卖方:认购期权的卖方的最大盈利是收取的权利金,当指数的价格低于或等于执行价时,他们不用履行义务,保留权利金。认沽期权的卖方的最大盈利是收取的权利金,当指数的价格高于或等于执行价时,他们不用履行义务,保留权利金。 怎么选择认沽期权还是认购期权? 最为简易的一个办法:从中间数值展开判断。中间数值在某种程度上能够呈现出上证 50ETF 的总体状况,众人能够凭借中间数值来判别涨跌的情形。当 50ETF 期权上涨的概率较大时,投资者能够选取认购期权;在 50ETF 期权下跌的概率较大时,投资者能够挑选认沽期权。 总的来说,认沽和认购期权是一种金融衍生品工具,它们为投资者提供了获取赚取收益或购买标的资产的机会。 最后,以上观点仅供参考,不做为买卖依据,盈亏自负。市场有风险,投资需谨慎。 无门槛开通上证50ETF期权-创业板ETF期权-科创50ETF期权-股指期权-商品期权!","text":"期权交易的认购和认沽期权是什么意思?认购和认沽是在期权交易中一种基本的交易方向,那么接下来就一起来看看期权交易的认购和认沽期权! 以上素材来源于:财顺期权 期权交易的认购和认沽期权 认购期权和认沽期权是金融衍生品中的两种基本类型的期权合约。认购期权和认沽期权提供了一种选择性的投资策略,使得投资者可以在未来根据市场预期选择是否行使期权。它们可以用于风险管理、套利交易或投机目的。 1、认沽和认购期权的买方 认购期权的买方的最大损失是支付的权利金,当指数的价格低于或等于执行价时,他们会放弃行权,损失权利金。认沽期权的买方的最大损失是支付的权利金,当指数的价格高于或等于执行价时,他们会放弃行权,损失权利金。 2、认沽和认购期权的买方 认沽和认购期权的卖方:认购期权的卖方的最大盈利是收取的权利金,当指数的价格低于或等于执行价时,他们不用履行义务,保留权利金。认沽期权的卖方的最大盈利是收取的权利金,当指数的价格高于或等于执行价时,他们不用履行义务,保留权利金。 怎么选择认沽期权还是认购期权? 最为简易的一个办法:从中间数值展开判断。中间数值在某种程度上能够呈现出上证 50ETF 的总体状况,众人能够凭借中间数值来判别涨跌的情形。当 50ETF 期权上涨的概率较大时,投资者能够选取认购期权;在 50ETF 期权下跌的概率较大时,投资者能够挑选认沽期权。 总的来说,认沽和认购期权是一种金融衍生品工具,它们为投资者提供了获取赚取收益或购买标的资产的机会。 最后,以上观点仅供参考,不做为买卖依据,盈亏自负。市场有风险,投资需谨慎。 无门槛开通上证50ETF期权-创业板ETF期权-科创50ETF期权-股指期权-商品期权!","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/9c3605db39c3b88e0e50e19f545a09c4","width":"1000","height":"666"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/298257853448488","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":157,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":298158815834160,"gmtCreate":1713812010301,"gmtModify":1713812045655,"author":{"id":"3527667590215376","authorId":"3527667590215376","name":"期权小班长","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e785bea87af8baf08d2b24111b78c16a","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"本周英伟达决战800","htmlText":"看了一眼周五期权新开仓数据后,我感觉不用等周一盘后了,直接下断言:本周英伟达的股价之争将集中在800美元这个位置。具体来说,我看好英伟达本周能维持在800美元上方,但上涨空间或受到840美元的阻力。先分享一下英伟达期权的整体情况。虽然有人可能对错过上周暴跌感到遗憾,但不用担心,下一个期权大决战日是5月17日。5月的期权月权到期,未平仓期权数量非常可观。不过具体怎么决战,还要取决于5月股价波动偏好,届时我会进行充分的备战分析。新开仓量最大的期权还是本周到期期权合约。由于上周五英伟达暴跌至762美元收盘,导致行权价位于760至700美元区间的看跌期权出现了与上周类似的密集买入,但未平仓数量仅为上周的一半左右,不是很成气候。本周未平仓量最大的看跌期权是行权价650美元的 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/NVDA%2020240426%20650.0%20PUT\">$NVDA 20240426 650.0 PUT$</a> ,其次是800和700美元的看跌期权。前三名未平仓头寸构不成合力,大幅下跌的潜在可能性大大降低。看涨期权方面,两个重头行权价是800美元的 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/NVDA%2020240426%20800.0%20CALL\">$NVDA 20240426 800.0 CALL$</a> 840美元。从上述行权价价位分析可得知,对英伟达股价影响最大的关键位置是800美元。本周股价很可能在这一位置上下振荡,不过我本人比较乐观,所以倾向于收800美元上方。支持我乐观看涨预期的另一个理由来自大盘期权数据。标普500指数ETF(SPY)和纳斯达克100指数ETF(QQQ)在上周平仓了大量看跌期权头寸。最新的大单交易则偏向乐观,以卖出看跌期权的策略为主。尽管本周财报众多看似波动很大,但下跌预期并不强烈","listText":"看了一眼周五期权新开仓数据后,我感觉不用等周一盘后了,直接下断言:本周英伟达的股价之争将集中在800美元这个位置。具体来说,我看好英伟达本周能维持在800美元上方,但上涨空间或受到840美元的阻力。先分享一下英伟达期权的整体情况。虽然有人可能对错过上周暴跌感到遗憾,但不用担心,下一个期权大决战日是5月17日。5月的期权月权到期,未平仓期权数量非常可观。不过具体怎么决战,还要取决于5月股价波动偏好,届时我会进行充分的备战分析。新开仓量最大的期权还是本周到期期权合约。由于上周五英伟达暴跌至762美元收盘,导致行权价位于760至700美元区间的看跌期权出现了与上周类似的密集买入,但未平仓数量仅为上周的一半左右,不是很成气候。本周未平仓量最大的看跌期权是行权价650美元的 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/NVDA%2020240426%20650.0%20PUT\">$NVDA 20240426 650.0 PUT$</a> ,其次是800和700美元的看跌期权。前三名未平仓头寸构不成合力,大幅下跌的潜在可能性大大降低。看涨期权方面,两个重头行权价是800美元的 <a 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840美元。从上述行权价价位分析可得知,对英伟达股价影响最大的关键位置是800美元。本周股价很可能在这一位置上下振荡,不过我本人比较乐观,所以倾向于收800美元上方。支持我乐观看涨预期的另一个理由来自大盘期权数据。标普500指数ETF(SPY)和纳斯达克100指数ETF(QQQ)在上周平仓了大量看跌期权头寸。最新的大单交易则偏向乐观,以卖出看跌期权的策略为主。尽管本周财报众多看似波动很大,但下跌预期并不强烈","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/992693f123998eaac4f6d021b39b7e3b","width":"778","height":"1508"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":29,"commentSize":9,"repostSize":8,"link":"https://laohu8.com/post/298158815834160","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":15931,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3579612413176972","authorId":"3579612413176972","name":"Yonny","avatar":"https://static.tigerbbs.com/231a2860cddd1bf2ffc3c16938f4673d","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":1},"content":"$GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF(NVDL)$ 这周33块钱的价格可能要接盘,接盘后继续循环做sell call","text":"$GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF(NVDL)$ 这周33块钱的价格可能要接盘,接盘后继续循环做sell call","html":"$GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF(NVDL)$ 这周33块钱的价格可能要接盘,接盘后继续循环做sell 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以上素材来源于:财顺期权 一、期权日内交易是什么意思? 期权日内交易是一种金融交易策略,旨在在同一交易日内买入和卖出期权合约,以从市场短期价格波动中获利。在国内证券市场中,除了可转债和股票期权支持T+0交易,其他证券如股票、基金等都需要T+1或更长的结算周期。 二、期权日内交易怎么操作? 1. 市场趋势追踪:以市场趋势分析为基础,根据市场趋势的演变进行期权合约的交易。 2. 套利交易:通过同时买入或卖出不同类型的期权合约,利用价格差异来获取利润。 例如,同时买入一份看涨期权并卖出一份看跌期权,在市场价格波动较大时,可获得套利机会。 3. 跨式套利:通过组合多个期权合约进行套利交易。 4. 冲击指数:通过购入或售出期权合约来对冲持有的股票或其他相关资产的风险。在市场波动较大时,利用期权合约进行风险对冲,有助于降低损失。 三、期权日内交易有哪些技巧? 针对新手投资者而言,倘若资金管理不恰当,那么最终便会致使出现较大的亏损。以50ETF 期权为例,它的波动较大,存在较大的盈利空间,大盘波动 1%,50ETF 期权合约的平均波动约在 30 至 50 倍,甚至可能更多,盈利的空间也相当大。 因而从 50ETF 期权日内交易的策略层面来讲,我们无需投入过多的资金量,仅用小资金进行操作也能够获取可观的利润。 最后,以上观点仅供参考,不做为买卖依据,盈亏自负。市场有风险,投资需谨慎。 无门槛开通上证50ETF期权-创业板ETF期权-科创50ETF期权-股指期权-商品期权!","listText":"期权日内交易是什么意思怎么操作?期权这种交易方式在金融市场中被广泛应用,可以用来对冲风险、投机获利,或者作为资产配置的一部分,说起期权,那不得不说它的日内交易了,那么期权日内交易是什么意思怎么操作? 以上素材来源于:财顺期权 一、期权日内交易是什么意思? 期权日内交易是一种金融交易策略,旨在在同一交易日内买入和卖出期权合约,以从市场短期价格波动中获利。在国内证券市场中,除了可转债和股票期权支持T+0交易,其他证券如股票、基金等都需要T+1或更长的结算周期。 二、期权日内交易怎么操作? 1. 市场趋势追踪:以市场趋势分析为基础,根据市场趋势的演变进行期权合约的交易。 2. 套利交易:通过同时买入或卖出不同类型的期权合约,利用价格差异来获取利润。 例如,同时买入一份看涨期权并卖出一份看跌期权,在市场价格波动较大时,可获得套利机会。 3. 跨式套利:通过组合多个期权合约进行套利交易。 4. 冲击指数:通过购入或售出期权合约来对冲持有的股票或其他相关资产的风险。在市场波动较大时,利用期权合约进行风险对冲,有助于降低损失。 三、期权日内交易有哪些技巧? 针对新手投资者而言,倘若资金管理不恰当,那么最终便会致使出现较大的亏损。以50ETF 期权为例,它的波动较大,存在较大的盈利空间,大盘波动 1%,50ETF 期权合约的平均波动约在 30 至 50 倍,甚至可能更多,盈利的空间也相当大。 因而从 50ETF 期权日内交易的策略层面来讲,我们无需投入过多的资金量,仅用小资金进行操作也能够获取可观的利润。 最后,以上观点仅供参考,不做为买卖依据,盈亏自负。市场有风险,投资需谨慎。 无门槛开通上证50ETF期权-创业板ETF期权-科创50ETF期权-股指期权-商品期权!","text":"期权日内交易是什么意思怎么操作?期权这种交易方式在金融市场中被广泛应用,可以用来对冲风险、投机获利,或者作为资产配置的一部分,说起期权,那不得不说它的日内交易了,那么期权日内交易是什么意思怎么操作? 以上素材来源于:财顺期权 一、期权日内交易是什么意思? 期权日内交易是一种金融交易策略,旨在在同一交易日内买入和卖出期权合约,以从市场短期价格波动中获利。在国内证券市场中,除了可转债和股票期权支持T+0交易,其他证券如股票、基金等都需要T+1或更长的结算周期。 二、期权日内交易怎么操作? 1. 市场趋势追踪:以市场趋势分析为基础,根据市场趋势的演变进行期权合约的交易。 2. 套利交易:通过同时买入或卖出不同类型的期权合约,利用价格差异来获取利润。 例如,同时买入一份看涨期权并卖出一份看跌期权,在市场价格波动较大时,可获得套利机会。 3. 跨式套利:通过组合多个期权合约进行套利交易。 4. 冲击指数:通过购入或售出期权合约来对冲持有的股票或其他相关资产的风险。在市场波动较大时,利用期权合约进行风险对冲,有助于降低损失。 三、期权日内交易有哪些技巧? 针对新手投资者而言,倘若资金管理不恰当,那么最终便会致使出现较大的亏损。以50ETF 期权为例,它的波动较大,存在较大的盈利空间,大盘波动 1%,50ETF 期权合约的平均波动约在 30 至 50 倍,甚至可能更多,盈利的空间也相当大。 因而从 50ETF 期权日内交易的策略层面来讲,我们无需投入过多的资金量,仅用小资金进行操作也能够获取可观的利润。 最后,以上观点仅供参考,不做为买卖依据,盈亏自负。市场有风险,投资需谨慎。 无门槛开通上证50ETF期权-创业板ETF期权-科创50ETF期权-股指期权-商品期权!","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/48be824c0dc64b16e60b60807d24956a","width":"1000","height":"666"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/297867012559176","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":183,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":297091938271248,"gmtCreate":1713551446620,"gmtModify":1713693821253,"author":{"id":"3527667590215376","authorId":"3527667590215376","name":"期权小班长","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e785bea87af8baf08d2b24111b78c16a","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 完犊子股价没撑住,squeeze了奔800。市场整体4月19日到期期权合约数量太大了而且都偏向put,形成了共振效应。我朋友对此总结的精妙:现在月月都有四巫日。尽管本周对行情分析的很透彻,但侥幸心理太大。不过经历这次小级别squeeze,下次再遇到类似的到期集中排布时就知道该躲一躲了。虽然英伟达股价大跌,但也有好消息。等周五过后,4月19日海量看跌期权将被清仓,英伟达未平仓看跌期权数量将断崖式下降。目前下周未平仓量最大的行权价为800美元的看跌期权 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/NVDA%2020240426%20800.0%20PUT\">$NVDA 20240426 800.0 PUT$</a> ,仅5000多手。而整体来看,未平仓量最高的看跌期权是到期日为5月17日、行权价为800美元的期权 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/NVDA%2020240517%20800.0%20PUT\">$NVDA 20240517 800.0 PUT$</a> ,有1万多手。这里隐藏一个值得思考的问题:为什么在周三和周四没有人买入下周到期(4月26日)的看跌期权呢?据我所见这两天交易量最大的依然是本周(4月19日)到期看跌期权。除了价格便宜这个因素以外,市场也在关注英伟达是否会跌破850美元关口。如果4月19日英伟达能收在850以上,那就没必要再买之后到期日的看跌期权。考虑到机构也需要时间讨论和分析,他们可能会在周一完成期权布局,届时我们再进行分析。 <a href=\"https://laohu8.com/S/SPY\">$标普500ETF(SPY)$</a> 大盘问题更加严峻大。尽管台积电奈飞两份财报其实不差,但股价仍然","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 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10 月以来首次出现连续五天下跌。由于台积电法电话会中下调对半导体整体成长预期,半导体类股卖压沉重,费城半导体指数走挫。期权市场数据显示,标普500期权在5月17日前倾向看跌,股价或低于500美元。QQQ倾向近期继续看跌,近两周跌幅1.8%。小型股罗素2000期权交易则体现做多振幅,预计5月波动幅度为5.1%。细节:<a href=\"https://laohu8.com/S/SPY\">$标普500ETF(SPY)$</a> 期权综合评估成交意向略微看涨,卖出看跌期权占据主力。看涨期权未平仓增长迅速,过去5 天内上涨了 5.6%。看跌期权未平仓合约5 天下降了-2.6%,依旧高于52周平均水平。看涨期权方面,投资者新买入最多的是 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/SPY 20240430 500.0 CALL\">$SPY 20240430 500.0 CALL$ </a> ,行权价500,4月30日到期新增1.7万手,预计4月39日SPY股价在500美元以上。<a href=\"https://laohu8.com/OPT/SPY 20240517 500.0 CALL\">$SPY 20240517 500.0 CALL$ </a> ,行权价500,5月17日到期新增1.2万手,与<a href=\"https://laohu8.com/OPT/SPY 20240517 500.0 PUT\">$SPY 20240517 500.0 PUT$ </a>构成组合期权,预计在5月17日前,SPY股价将低于500美元。看跌期权新买入最多的是","listText":"由于美联储鹰派言论、经济数据走强、美债利率持续攀升,标普自去年 10 月以来首次出现连续五天下跌。由于台积电法电话会中下调对半导体整体成长预期,半导体类股卖压沉重,费城半导体指数走挫。期权市场数据显示,标普500期权在5月17日前倾向看跌,股价或低于500美元。QQQ倾向近期继续看跌,近两周跌幅1.8%。小型股罗素2000期权交易则体现做多振幅,预计5月波动幅度为5.1%。细节:<a href=\"https://laohu8.com/S/SPY\">$标普500ETF(SPY)$</a> 期权综合评估成交意向略微看涨,卖出看跌期权占据主力。看涨期权未平仓增长迅速,过去5 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(16 日) 攀高,2 年期美债利率一度触及 5%,美股震荡后收盘涨跌不一,标普 500 指数和纳斯达克综合指数连三跌,道琼斯则止步连六跌,由联合健康领涨。期权市场交易数据显示,投资者对未来前景存在分歧。SPY期权略显看涨情绪,投资者押注短期涨幅空间有限。QQQ期权连续两日看多6月远期,近期依然悲观。小型股罗素2000ETF则以卖出看跌期权防守为主。细节:<a href=\"https://laohu8.com/S/SPY\">$标普500ETF(SPY)$</a> 期权综合评估成交意向略微看涨,卖出看跌期权占据主力。看涨期权未平仓增长迅速,5 天内增长了5.7%。看跌期权未平仓合约依旧高于52周平均水平。SPY看涨期权未平仓合约: SPY看涨期权未平仓合约下降-1.3%至680万份合约。然而,过去 5 天看涨期权未平仓合约增加了 5.7%。与 52 周平均 680 万份合约相比,当前 SPY 的看涨期权持仓量比平时更强。SPY 看跌期权未平仓合约: SPY 看跌期权未平仓合约下降-0.5%,至 1,520 万份合约。此外,看跌期权未平仓合约在过去 5 天下降了-1.1%。与 52 周平均 1,390 万份合约相比,SPY 目前的看跌期权未平仓合约高于平常。看涨期权方面,新开仓期权主要为本周到期期权,远期按兵不动。投资者新开仓交易最多的是 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/SPY 20240417 510.0 CALL\">$SPY 20240417 510.0 CALL$ </a> ,行权价510,4月17日到期新增9003手。看跌期权新买入最多的是 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/SPY 20240621 455.0 PUT\">$SPY 202</a>","listText":"在美联储主席鲍尔暗示央行不急于降息后,美债利率周二 (16 日) 攀高,2 年期美债利率一度触及 5%,美股震荡后收盘涨跌不一,标普 500 指数和纳斯达克综合指数连三跌,道琼斯则止步连六跌,由联合健康领涨。期权市场交易数据显示,投资者对未来前景存在分歧。SPY期权略显看涨情绪,投资者押注短期涨幅空间有限。QQQ期权连续两日看多6月远期,近期依然悲观。小型股罗素2000ETF则以卖出看跌期权防守为主。细节:<a 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一、股指期货的标的物是股票指数。 股指期货的交易对象是股票指数,是以股票指数为标的物的期货合约。例如,沪深300股指期货的标的物就是沪深300指数。由于股指期货采用的是现金交割方式,所以合约到期时,交易双方只需根据股票指数的点数,进行现金差价的结算,而无需真正交割股票。 股指期货,全称为股票指数期货,是一种以股票指数为标的物的金融期货合约。交易者通过对股票指数变动趋势的预测,约定在未来某一特定时间按照约定的价格和数量买卖特定股票指数的行为。这种期货合约的买卖交易,是以股票指数的变动为基础,其价格随着股票指数的变动而变动。 股指期货的出现,为投资者提供了一种新的投资工具,使得他们可以在不直接买卖股票的情况下,参与到股市的波动中,获取投资回报。同时,股指期货也具有一定的风险管理功能,投资者可以通过买卖股指期货来对冲股票市场的风险,降低投资组合的系统风险。 然而,股指期货并非毫无风险。由于其杠杆效应的存在,投资者在享受高收益的同时,也可能面临较大的亏损风险。此外,股指期货的交易需要较高的专业知识和技能,投资者需要具备相应的投资经验和风险意识。 在股票市场中,股指期货的交易对股票指数的影响也是显著的。股指期货的交易会增加股票市场的流动性,提高市场的定价效率。同时,股指期货的价格发现功能也能为股票市场的价格形成提供参考。 总的来说,股指期货的标的物是股票指数,这使得投资者可以在不直接买卖股票的情况下,通过股指期货的交易参与到股市的波动中,获取投资回报,同时也需要注意其可能带来的风险。 二、股指期货的交易策略👆你懂得! 股指期货主要为投资者带来三种交易模式:套期保","listText":"经常有新手小白问股指期货的标的物是股票指数吗?是的股指期货交易的标的物是股票价格指数,也就是常见的上证50,沪深300,中证500和中证100指数,股指期货交易是保证金制度50-300-500都是2万一手保证金可以交易。 一、股指期货的标的物是股票指数。 股指期货的交易对象是股票指数,是以股票指数为标的物的期货合约。例如,沪深300股指期货的标的物就是沪深300指数。由于股指期货采用的是现金交割方式,所以合约到期时,交易双方只需根据股票指数的点数,进行现金差价的结算,而无需真正交割股票。 股指期货,全称为股票指数期货,是一种以股票指数为标的物的金融期货合约。交易者通过对股票指数变动趋势的预测,约定在未来某一特定时间按照约定的价格和数量买卖特定股票指数的行为。这种期货合约的买卖交易,是以股票指数的变动为基础,其价格随着股票指数的变动而变动。 股指期货的出现,为投资者提供了一种新的投资工具,使得他们可以在不直接买卖股票的情况下,参与到股市的波动中,获取投资回报。同时,股指期货也具有一定的风险管理功能,投资者可以通过买卖股指期货来对冲股票市场的风险,降低投资组合的系统风险。 然而,股指期货并非毫无风险。由于其杠杆效应的存在,投资者在享受高收益的同时,也可能面临较大的亏损风险。此外,股指期货的交易需要较高的专业知识和技能,投资者需要具备相应的投资经验和风险意识。 在股票市场中,股指期货的交易对股票指数的影响也是显著的。股指期货的交易会增加股票市场的流动性,提高市场的定价效率。同时,股指期货的价格发现功能也能为股票市场的价格形成提供参考。 总的来说,股指期货的标的物是股票指数,这使得投资者可以在不直接买卖股票的情况下,通过股指期货的交易参与到股市的波动中,获取投资回报,同时也需要注意其可能带来的风险。 二、股指期货的交易策略👆你懂得! 股指期货主要为投资者带来三种交易模式:套期保","text":"经常有新手小白问股指期货的标的物是股票指数吗?是的股指期货交易的标的物是股票价格指数,也就是常见的上证50,沪深300,中证500和中证100指数,股指期货交易是保证金制度50-300-500都是2万一手保证金可以交易。 一、股指期货的标的物是股票指数。 股指期货的交易对象是股票指数,是以股票指数为标的物的期货合约。例如,沪深300股指期货的标的物就是沪深300指数。由于股指期货采用的是现金交割方式,所以合约到期时,交易双方只需根据股票指数的点数,进行现金差价的结算,而无需真正交割股票。 股指期货,全称为股票指数期货,是一种以股票指数为标的物的金融期货合约。交易者通过对股票指数变动趋势的预测,约定在未来某一特定时间按照约定的价格和数量买卖特定股票指数的行为。这种期货合约的买卖交易,是以股票指数的变动为基础,其价格随着股票指数的变动而变动。 股指期货的出现,为投资者提供了一种新的投资工具,使得他们可以在不直接买卖股票的情况下,参与到股市的波动中,获取投资回报。同时,股指期货也具有一定的风险管理功能,投资者可以通过买卖股指期货来对冲股票市场的风险,降低投资组合的系统风险。 然而,股指期货并非毫无风险。由于其杠杆效应的存在,投资者在享受高收益的同时,也可能面临较大的亏损风险。此外,股指期货的交易需要较高的专业知识和技能,投资者需要具备相应的投资经验和风险意识。 在股票市场中,股指期货的交易对股票指数的影响也是显著的。股指期货的交易会增加股票市场的流动性,提高市场的定价效率。同时,股指期货的价格发现功能也能为股票市场的价格形成提供参考。 总的来说,股指期货的标的物是股票指数,这使得投资者可以在不直接买卖股票的情况下,通过股指期货的交易参与到股市的波动中,获取投资回报,同时也需要注意其可能带来的风险。 二、股指期货的交易策略👆你懂得! 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VIX 飙升,美股周一 (15 日) 续跌。道琼斯连续第六个交易日下滑,标普500 指数与纳斯达克均收在 50 日均线下方。标普500指数期权市场总体略有看涨情绪。持有的看涨期权数量增长迅速,但看跌期权持仓仍高于一年平均水平。最受青睐的新增看涨期权为9月到期600元行权价的看涨期权,反映投资者预计标普500指数将上涨近19%。看跌期权方面,投资者通过价差组合策略,预计5月17日前标普500指数最多下跌4.3%。纳指期权市场则略显看跌,持有的看涨期权数量虽在增加但仍低于一年均值。最热门新增看涨期权为6月到期530元行权价的看涨期权,反映对纳指上涨22%的乐观预期。而在看跌期权方面,投资者采取组合策略,预计纳指4月19日前最多下跌2.5%。细节:<a href=\"https://laohu8.com/S/SPY\">$标普500ETF(SPY)$</a> 期权综合评估成交意向略微看涨,卖出看跌期权占据主力。看涨期权未平仓增长迅速,看跌期权未平仓合约依旧高于52周平均水平。SPY 看涨期权未平仓合约: SPY 看涨期权未平仓合约增加 2.9%,达到 690 万份合约。此外,看涨期权持仓量在过去 5 天内上涨了 10.8%。与 52 周平均 680 万份合约相比,当前 SPY 的看涨期权持仓量比平时更强。SPY 看跌期权未平仓合约: SPY 看跌期权的未平仓合约增长了 0.7%,达到 1,520 万份合约。此外,看跌期权未平仓合约在过去 5 天内上涨了 0.5%。与 52 周平均 1,390 万份合约相比,SPY 目前的看跌期权未平仓合约高于平常。看涨期权方面,投资者新买入最多的是 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/SPY 20240920 600.0 CALL\">$SPY 202409</a>","listText":"中东局势动荡、强于预期的零售销售数据,削弱美联储降息预期,恐慌指数 VIX 飙升,美股周一 (15 日) 续跌。道琼斯连续第六个交易日下滑,标普500 指数与纳斯达克均收在 50 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href=\"https://laohu8.com/TW/288886326661160\" target=\"_blank\">2亿期权哥</a>\"的故事,相信老粉丝已经耳熟能详。我们连续追踪了这位传奇投资人今年内进行的4次roll仓操作,其资金从1.5亿美元增长至8亿美元,这比13F披露无疑更加真实可靠。那么,除了英伟达,还有哪些公司的看涨期权也受到资金重仓青睐呢?下面我们将介绍另外4个与\"2亿期权哥\"拥有同样重量级的大单操作。其背后的5家公司的看涨期权被重仓,毫无疑问代表了牛股中的佼佼者,预计在本季度财报中将延续强劲的增长态势。<a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">$台积电(TSM)$</a> 台积电和英伟达可谓相辅相成的股票,AI芯片的生产完全依赖于台积电的产能,而AI芯片的需求又为台积电带来了源源不断的订单。英伟达强劲增长,台积电亦将水涨船高。本季度台积电同样被看好。值得注意的是,台积电看涨期权哥的roll仓操作方式与英伟达颇为相似。今年我们能够追踪到以下3次roll仓:<a href=\"https://laohu8.com/OPT/TSM 20240216 95.0 CALL\">$TSM 20240216 95.0 CALL$ </a> roll","listText":"散户投资者最大的痛点在于无法实时追踪大资金的投资动向。尽管基金公司每个季度都会通过13F文件披露其股票买卖情况,但这毕竟是事后的报告。由于各家基金的交易风格不尽相同,投资者难以洞见资金的具体流向,基金很可能在披露时已经调整了仓位,就连像伯克希尔-哈撒韦这样的投资巨头,在一个季度内也会大幅度调整持仓。因此,能够直接跟踪大单交易信息成为期权交易的一大优势。关于英伟达著名的\"<a href=\"https://laohu8.com/TW/288886326661160\" 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台积电和英伟达可谓相辅相成的股票,AI芯片的生产完全依赖于台积电的产能,而AI芯片的需求又为台积电带来了源源不断的订单。英伟达强劲增长,台积电亦将水涨船高。本季度台积电同样被看好。值得注意的是,台积电看涨期权哥的roll仓操作方式与英伟达颇为相似。今年我们能够追踪到以下3次roll仓:$TSM 20240216 95.0 CALL$ 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3 AI加速器芯片;消息称刘强东亲自下场直播,京东回应:在准备,会以新的形式出现。短期内,标普500指数预计将维持在520点以下。主力期权合约包括4月17日到期的525看涨期权与520看涨期权价差策略,暗示当周指数高点在520左右。中期而言,标普500指数的下行空间或将受到限制。5月17日到期的486与489购put价差策略,预计到期前跌幅不会超过5%。纳指100指数期权方面,4月19日到期的441看涨期权与427看跌期权合约主力均为卖出方向,预示该日纳指将维持窄幅波动,涨跌幅度或在3%以内。细节:<a href=\"https://laohu8.com/S/SPY\">$标普500ETF(SPY)$</a> 期权综合评估成交意向略微看涨,看涨期权卖出占据主力,看跌期权未平仓合约依旧高于52周平均水平。看涨期权新增第一为 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/SPY 20240417 525.0 CALL\">$SPY 20240417 525.0 CALL$ </a> ,行权价525,4月17日到期新增4.1万手;看跌期权新增第一为 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/SPY 20240517 486.0 PUT\">$SPY 20240517 486.0 PUT$ </a> ,行权价486,5月17日到期新增4万手。看跌新增榜一主力为价差策略,买入<a href=\"https://laohu8.com/OPT/SPY 20240417 525.0 CALL\">$SPY 20240417 525.0 </a>","listText":"美国三大股指期货齐涨。据IDC数据,苹果第一季度iPhone出货量下降9.6%,市场份额为17.3%,位居第二;特斯拉发布全员信,宣布特斯拉全球将裁员10%;消息称英特尔或推出中国特供版Gaudi 3 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在超出华尔街第一季预期并发布乐观的第二季指引后,股价飙升 11.4%。快递巨头 UPS 获利超出预期后,股价小涨 2.4%。期权市场数据显示,标普500期权继续下注远期看跌期权,看涨期权开仓萎缩,预期2个月内还有5%跌幅。QQQ继续下注远期看跌期权,预期5月17日前将有3.7%以上的大波动。小型股罗素2000期权继续加码远期看跌期权,预计6月前可能跌幅4.5%。细节:<a href=\"https://laohu8.com/S/SPY\">$标普500ETF(SPY)$</a> 期权综合评估成交意向看涨,卖出看跌期权占据主力。看涨期权未平仓过去5 天内下降了 -9.1%。看跌期权未平仓合约5 天下降了-14.2%。看涨期权方面,投资者新买入最多的是 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/SPY 20240503 525.0 CALL\">$SPY 20240503 525.0 CALL$ </a> ,行权价525,5月03日到期新增8992手,预计5月3日前涨幅3.9%。看跌期权买入最多的是<a href=\"https://laohu8.com/OPT/SPY 20240621 480.0 PUT\">$SPY 20240621 480.0 PUT$ </a> ,行权价480,6月21日到期新增3.6万手,与<a href=\"https://laohu8.com/OPT/SPY 20240621 460.0 PUT\">$SPY 20240621 460.0 PUT$ </a>形成组合期权, 预计到6月21日前,标普500ETF下跌4.9%。<a href=\"https://laohu8.com/S/QQQ\">$纳指</a>","listText":"市场注意力转向财报季,美股续涨。Spotify 在超出华尔街第一季预期并发布乐观的第二季指引后,股价飙升 11.4%。快递巨头 UPS 获利超出预期后,股价小涨 2.4%。期权市场数据显示,标普500期权继续下注远期看跌期权,看涨期权开仓萎缩,预期2个月内还有5%跌幅。QQQ继续下注远期看跌期权,预期5月17日前将有3.7%以上的大波动。小型股罗素2000期权继续加码远期看跌期权,预计6月前可能跌幅4.5%。细节:<a 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在超出华尔街第一季预期并发布乐观的第二季指引后,股价飙升 11.4%。快递巨头 UPS 获利超出预期后,股价小涨 2.4%。期权市场数据显示,标普500期权继续下注远期看跌期权,预期2个月内还有5%跌幅。QQQ继续下注远期看跌期权,预期2个月内还有8%跌幅。小型股罗素2000期权继续加码远期看跌期权,预计5月可能跌幅4.5%。细节:<a href=\"https://laohu8.com/S/SPY\">$标普500ETF(SPY)$</a> 期权综合评估成交意向看涨,卖出看跌期权占据主力。看涨期权未平仓过去5 天内下降了下降了-8.2%。看跌期权未平仓合约5 天下降了-15.2%。看涨期权方面,投资者新卖出最多的是 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/SPY 20240425 517.0 CALL\">$SPY 20240425 517.0 CALL$ </a> ,行权价517,4月25日到期新增2.4万手,预计4月25日SPY股价在517美元以上,本周结束前涨幅不超过2.3%。看跌期权买入最多的是<a href=\"https://laohu8.com/OPT/SPY 20240621 477.0 PUT\">$SPY 20240621 477.0 PUT$ </a> ,行权价477,6月21日到期新增2.6万手,预计到6月21日前,标普500ETF下跌5.1%。<a href=\"https://laohu8.com/S/QQQ\">$纳指100ETF(QQQ)$</a> 期权综合评估成交意向看涨,卖出看跌期权占据主力。看涨期权未平仓过去5 天内下降了-2.7%。看跌期权未平仓合约,在过去 5 天下降了-9.2%。看涨期权方面,投资者买入最多的是","listText":"市场注意力转向财报季,美股续涨。Spotify 在超出华尔街第一季预期并发布乐观的第二季指引后,股价飙升 11.4%。快递巨头 UPS 获利超出预期后,股价小涨 2.4%。期权市场数据显示,标普500期权继续下注远期看跌期权,预期2个月内还有5%跌幅。QQQ继续下注远期看跌期权,预期2个月内还有8%跌幅。小型股罗素2000期权继续加码远期看跌期权,预计5月可能跌幅4.5%。细节:<a 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<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 财报后实现了11%的反弹,实际上里外里就是左手倒右手,把前一周的跌幅拉了回来,除了杀空头外想不到别的作用,闹麻了。期权空头遭受重创,效果显著。本周到期未平仓前9的看跌期权基本全埋了,到期归0。按行权价由低到高排列,手数在万手以上的看跌期权行权价分别为:150,140,130,135,75,120,100,145,125,160,115,155,110,90。行权价的分布不连续,即使股价跌破160也不用担心发生反向squeeze,股价顶多围绕160震荡,就不必考虑做空了。由于大量期权交易都选择押注在财报当周,因此下周期权的开仓期权数据比本周低了一个数量级,大概率延续本周惯性趋势。所以考虑未来策略延续本周的即可,该看涨看涨,该sell put就sell put。看涨期权这边就相对有意思了。本周未平仓最高的行权价是175,其次160、165、170、150……根据做市商理论,如果本周股价收于160,可以杀死大部分看涨跟看跌期权头寸。但不容忽视的是,160至170美元之间的行权价未平仓数据显示仍有引爆上涨的潜在动能,基本上每个行权价的未平仓量都在2万手以上:具体来说,如果周五股价在2点前逼近162.5美元,那么进一步上冲170美元就有戏,期权百倍就有机会;但如果周五股价一直在160附近墨迹,上涨阻力明显,就可以洗洗睡了。","listText":"先说结论:本周特斯拉股价大概率将收于160美元附近,但也有小概率引爆看涨期权的squeeze,将股价推升至170 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 财报后实现了11%的反弹,实际上里外里就是左手倒右手,把前一周的跌幅拉了回来,除了杀空头外想不到别的作用,闹麻了。期权空头遭受重创,效果显著。本周到期未平仓前9的看跌期权基本全埋了,到期归0。按行权价由低到高排列,手数在万手以上的看跌期权行权价分别为:150,140,130,135,75,120,100,145,125,160,115,155,110,90。行权价的分布不连续,即使股价跌破160也不用担心发生反向squeeze,股价顶多围绕160震荡,就不必考虑做空了。由于大量期权交易都选择押注在财报当周,因此下周期权的开仓期权数据比本周低了一个数量级,大概率延续本周惯性趋势。所以考虑未来策略延续本周的即可,该看涨看涨,该sell put就sell put。看涨期权这边就相对有意思了。本周未平仓最高的行权价是175,其次160、165、170、150……根据做市商理论,如果本周股价收于160,可以杀死大部分看涨跟看跌期权头寸。但不容忽视的是,160至170美元之间的行权价未平仓数据显示仍有引爆上涨的潜在动能,基本上每个行权价的未平仓量都在2万手以上:具体来说,如果周五股价在2点前逼近162.5美元,那么进一步上冲170美元就有戏,期权百倍就有机会;但如果周五股价一直在160附近墨迹,上涨阻力明显,就可以洗洗睡了。","text":"先说结论:本周特斯拉股价大概率将收于160美元附近,但也有小概率引爆看涨期权的squeeze,将股价推升至170 $特斯拉(TSLA)$ 财报后实现了11%的反弹,实际上里外里就是左手倒右手,把前一周的跌幅拉了回来,除了杀空头外想不到别的作用,闹麻了。期权空头遭受重创,效果显著。本周到期未平仓前9的看跌期权基本全埋了,到期归0。按行权价由低到高排列,手数在万手以上的看跌期权行权价分别为:150,140,130,135,75,120,100,145,125,160,115,155,110,90。行权价的分布不连续,即使股价跌破160也不用担心发生反向squeeze,股价顶多围绕160震荡,就不必考虑做空了。由于大量期权交易都选择押注在财报当周,因此下周期权的开仓期权数据比本周低了一个数量级,大概率延续本周惯性趋势。所以考虑未来策略延续本周的即可,该看涨看涨,该sell put就sell put。看涨期权这边就相对有意思了。本周未平仓最高的行权价是175,其次160、165、170、150……根据做市商理论,如果本周股价收于160,可以杀死大部分看涨跟看跌期权头寸。但不容忽视的是,160至170美元之间的行权价未平仓数据显示仍有引爆上涨的潜在动能,基本上每个行权价的未平仓量都在2万手以上:具体来说,如果周五股价在2点前逼近162.5美元,那么进一步上冲170美元就有戏,期权百倍就有机会;但如果周五股价一直在160附近墨迹,上涨阻力明显,就可以洗洗睡了。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/e5718b19123cdec8381f950c5dca3dc4","width":"262","height":"478"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/9b6f78a414100127d6ab7ce099a14b87","width":"264","height":"512"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/a2169a05842278cf1d6c5b9350dfd340","width":"262","height":"228"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":25,"commentSize":6,"repostSize":9,"link":"https://laohu8.com/post/298722675564552","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":17826,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3544768189393509","authorId":"3544768189393509","name":"隔壁邻居好老刘","avatar":"https://static.tigerbbs.com/2e1f735d08c38cedaa27f4bd17dc1856","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"拉缸。上170打爆寸头","text":"拉缸。上170打爆寸头","html":"拉缸。上170打爆寸头"}],"imageCount":3,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":298442427146376,"gmtCreate":1713900292412,"gmtModify":1713900324209,"author":{"id":"3527667590215376","authorId":"3527667590215376","name":"期权小班长","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e785bea87af8baf08d2b24111b78c16a","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"本周机构力推策略:价内跨式小杠杆同时控制风险","htmlText":"据上周大跌的影响,本周科技股财报即使数据良好,也可能不会出现大涨,甚至还会下跌。所以科技股期权大单看起来全部变得十分稳健,机构开始通过价内期权组合来降低成本,把控风险。这反映市场对当前大盘反弹的持续性存有疑虑。<a href=\"https://laohu8.com/S/META\">$Meta Platforms(META)$</a> 我认为META依然是本财报季最强股,因为垄断地位优势突出。但不要抱有太高预期,由于前一阵大跌,525美元成为一个小阻力位,因此重现上季20%的飙升并不现实。不跌就足够了,因为sell put年化收益率很高,本周卖出平价看跌期权的年化收益达到355%。不过稳健起见,本次卖出看跌期权策略就不选平价了。机构期权交易显示,他们买入 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/META%2020240621%20475.0%20CALL\">$META 20240621 475.0 CALL$</a> 卖出 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/META%2020240621%20550.0%20CALL\">$META 20240621 550.0 CALL$</a> 组合。根据行权价计算预期,预期财报涨幅不超过5%。对于卖出看跌期,权行权价可以考虑475 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/META%2020240503%20475.0%20PUT\">$META 20240503 475.0 PUT$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">$微软(MSFT)$</a> 预期波动率与META相仿,4.7%。但机构的期权大单比META更加稳健,他们买入的是价内跨式:","listText":"据上周大跌的影响,本周科技股财报即使数据良好,也可能不会出现大涨,甚至还会下跌。所以科技股期权大单看起来全部变得十分稳健,机构开始通过价内期权组合来降低成本,把控风险。这反映市场对当前大盘反弹的持续性存有疑虑。<a href=\"https://laohu8.com/S/META\">$Meta Platforms(META)$</a> 我认为META依然是本财报季最强股,因为垄断地位优势突出。但不要抱有太高预期,由于前一阵大跌,525美元成为一个小阻力位,因此重现上季20%的飙升并不现实。不跌就足够了,因为sell 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App,具体服务因地区而异谁会放弃价内行权?对于短期交易者而言,买期权往往是为了从市场波动中赚钱而非为了持股,轻度价内的期权盈利不多,却要额外占用账户资金,更甚者可能下个交易日开盘还会因为股价波动而亏钱,不如提前申请放弃行权,给账户资金更大的灵活性。对于资金不足以行权的,也可以避免因为保证金不足而被强制平仓,产生额外交易成本。从这两个小例子可以看出,如果我们只盯着投资里最简单和看似“正确”的规则,就可能会在例外出现的时候不知所措、蒙受损失。请更新到","listText":"盈利的价内期权为什么要提前行权?期权买方新手往往对这样的观点深信不疑:期权盈利了要么平仓,要么等到期行权,提前行权等于浪费时间价值。其实有一些情况下,提前行权可能才是更明智的选择。第一种,标的暴涨,call变成深度价内(或者标的暴跌,put变深度价内),可喜可贺,但是大家知道深度价内的期权往往流动性不是那么好。此刻你判断要落袋为安,却可能发现因为流动性的原因差价会侵蚀掉不少收益。这时候提前行权的话,由于股票一般流动性远好了期权,再卖出股票,收益往往更高。其他由于流动性不足的场景也可能导致提前行权的必要性突然增加,比如距离到期日还有一段时间股价发生短暂的大幅波动,如果不提前行权的话股价很快回去,期权直接作废。第二种,标的派息。股票派息了股价会因为除权而下跌,看涨期权价格也跟着下跌,但是分红收益却会给到股票持有者而非期权持有者,这时候提前行权就能避免这部分损失。股票到手了,分红也能到手。所以说提前行权的这个功能,虽然不经常用,但是真遇到这种情景了还是有很价值。问题在于,虽然美式期权本身允许提前行权,你的券商却未必支持该功能。现在老虎证券Tiger Trade 9.1.7版本上线了提前行权的功能。路径如下:图片图片来自Tiger Trade App,具体服务因地区而异同时上线的还有到期放弃行权的功能:图片图片来自Tiger Trade App,具体服务因地区而异谁会放弃价内行权?对于短期交易者而言,买期权往往是为了从市场波动中赚钱而非为了持股,轻度价内的期权盈利不多,却要额外占用账户资金,更甚者可能下个交易日开盘还会因为股价波动而亏钱,不如提前申请放弃行权,给账户资金更大的灵活性。对于资金不足以行权的,也可以避免因为保证金不足而被强制平仓,产生额外交易成本。从这两个小例子可以看出,如果我们只盯着投资里最简单和看似“正确”的规则,就可能会在例外出现的时候不知所措、蒙受损失。请更新到","text":"盈利的价内期权为什么要提前行权?期权买方新手往往对这样的观点深信不疑:期权盈利了要么平仓,要么等到期行权,提前行权等于浪费时间价值。其实有一些情况下,提前行权可能才是更明智的选择。第一种,标的暴涨,call变成深度价内(或者标的暴跌,put变深度价内),可喜可贺,但是大家知道深度价内的期权往往流动性不是那么好。此刻你判断要落袋为安,却可能发现因为流动性的原因差价会侵蚀掉不少收益。这时候提前行权的话,由于股票一般流动性远好了期权,再卖出股票,收益往往更高。其他由于流动性不足的场景也可能导致提前行权的必要性突然增加,比如距离到期日还有一段时间股价发生短暂的大幅波动,如果不提前行权的话股价很快回去,期权直接作废。第二种,标的派息。股票派息了股价会因为除权而下跌,看涨期权价格也跟着下跌,但是分红收益却会给到股票持有者而非期权持有者,这时候提前行权就能避免这部分损失。股票到手了,分红也能到手。所以说提前行权的这个功能,虽然不经常用,但是真遇到这种情景了还是有很价值。问题在于,虽然美式期权本身允许提前行权,你的券商却未必支持该功能。现在老虎证券Tiger Trade 9.1.7版本上线了提前行权的功能。路径如下:图片图片来自Tiger Trade App,具体服务因地区而异同时上线的还有到期放弃行权的功能:图片图片来自Tiger Trade 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5000 点大关。纳指创连续第六个交易日下跌,写下一年多来最长连跌纪录。美国运通提振道琼斯收涨。期权市场数据显示,标普500期权预期跌幅收窄,在5月17日幅度小于4.4%。QQQ预期跌幅收窄5月17日前预期跌幅2.1%。小型股罗素2000期权预期跌幅收窄,预计5月跌幅1.5%,涨幅不超过6.7%。细节:<a href=\"https://laohu8.com/S/SPY\">$标普500ETF(SPY)$</a> 期权综合评估成交意向略微看涨,卖出看跌期权占据主力。看涨期权未平仓过去5 天内下降了-7.1%。看跌期权未平仓合约5 天下降了-18.1%。看涨期权方面,投资者新买入最多的是 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/SPY 20240503 510.0 CALL\">$SPY 20240503 510.0 CALL$ </a> ,行权价510,5月3日到期新增3.7万手,预计5月3日SPY股价在510美元以上,两周涨幅3%。看跌期权新卖出最多的是<a href=\"https://laohu8.com/OPT/SPY 20240517 473.0 PUT\">$SPY 20240517 473.0 PUT$ </a>并同时买入 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/SPY 20240517 471.0 PUT\">$SPY 20240517 471.0 PUT$ </a> 构成组合期权,预计到5月17日前,标普500ETF下跌幅度小于4.4%。<a href=\"https://laohu8.com/S/QQQ\">$纳指100ETF(QQQ)$</a> 期权综合评估成交意向看跌,买入看","listText":"降息希望减弱、地缘政治不确定性,加剧大型科技股的抛售,美股经历黑色星期五。标普失守 5000 点大关。纳指创连续第六个交易日下跌,写下一年多来最长连跌纪录。美国运通提振道琼斯收涨。期权市场数据显示,标普500期权预期跌幅收窄,在5月17日幅度小于4.4%。QQQ预期跌幅收窄5月17日前预期跌幅2.1%。小型股罗素2000期权预期跌幅收窄,预计5月跌幅1.5%,涨幅不超过6.7%。细节:<a 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认购期权的买方的最大损失是支付的权利金,当指数的价格低于或等于执行价时,他们会放弃行权,损失权利金。认沽期权的买方的最大损失是支付的权利金,当指数的价格高于或等于执行价时,他们会放弃行权,损失权利金。 2、认沽和认购期权的买方 认沽和认购期权的卖方:认购期权的卖方的最大盈利是收取的权利金,当指数的价格低于或等于执行价时,他们不用履行义务,保留权利金。认沽期权的卖方的最大盈利是收取的权利金,当指数的价格高于或等于执行价时,他们不用履行义务,保留权利金。 怎么选择认沽期权还是认购期权? 最为简易的一个办法:从中间数值展开判断。中间数值在某种程度上能够呈现出上证 50ETF 的总体状况,众人能够凭借中间数值来判别涨跌的情形。当 50ETF 期权上涨的概率较大时,投资者能够选取认购期权;在 50ETF 期权下跌的概率较大时,投资者能够挑选认沽期权。 总的来说,认沽和认购期权是一种金融衍生品工具,它们为投资者提供了获取赚取收益或购买标的资产的机会。 最后,以上观点仅供参考,不做为买卖依据,盈亏自负。市场有风险,投资需谨慎。 无门槛开通上证50ETF期权-创业板ETF期权-科创50ETF期权-股指期权-商品期权!","listText":"期权交易的认购和认沽期权是什么意思?认购和认沽是在期权交易中一种基本的交易方向,那么接下来就一起来看看期权交易的认购和认沽期权! 以上素材来源于:财顺期权 期权交易的认购和认沽期权 认购期权和认沽期权是金融衍生品中的两种基本类型的期权合约。认购期权和认沽期权提供了一种选择性的投资策略,使得投资者可以在未来根据市场预期选择是否行使期权。它们可以用于风险管理、套利交易或投机目的。 1、认沽和认购期权的买方 认购期权的买方的最大损失是支付的权利金,当指数的价格低于或等于执行价时,他们会放弃行权,损失权利金。认沽期权的买方的最大损失是支付的权利金,当指数的价格高于或等于执行价时,他们会放弃行权,损失权利金。 2、认沽和认购期权的买方 认沽和认购期权的卖方:认购期权的卖方的最大盈利是收取的权利金,当指数的价格低于或等于执行价时,他们不用履行义务,保留权利金。认沽期权的卖方的最大盈利是收取的权利金,当指数的价格高于或等于执行价时,他们不用履行义务,保留权利金。 怎么选择认沽期权还是认购期权? 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期权日内交易是一种金融交易策略,旨在在同一交易日内买入和卖出期权合约,以从市场短期价格波动中获利。在国内证券市场中,除了可转债和股票期权支持T+0交易,其他证券如股票、基金等都需要T+1或更长的结算周期。 二、期权日内交易怎么操作? 1. 市场趋势追踪:以市场趋势分析为基础,根据市场趋势的演变进行期权合约的交易。 2. 套利交易:通过同时买入或卖出不同类型的期权合约,利用价格差异来获取利润。 例如,同时买入一份看涨期权并卖出一份看跌期权,在市场价格波动较大时,可获得套利机会。 3. 跨式套利:通过组合多个期权合约进行套利交易。 4. 冲击指数:通过购入或售出期权合约来对冲持有的股票或其他相关资产的风险。在市场波动较大时,利用期权合约进行风险对冲,有助于降低损失。 三、期权日内交易有哪些技巧? 针对新手投资者而言,倘若资金管理不恰当,那么最终便会致使出现较大的亏损。以50ETF 期权为例,它的波动较大,存在较大的盈利空间,大盘波动 1%,50ETF 期权合约的平均波动约在 30 至 50 倍,甚至可能更多,盈利的空间也相当大。 因而从 50ETF 期权日内交易的策略层面来讲,我们无需投入过多的资金量,仅用小资金进行操作也能够获取可观的利润。 最后,以上观点仅供参考,不做为买卖依据,盈亏自负。市场有风险,投资需谨慎。 无门槛开通上证50ETF期权-创业板ETF期权-科创50ETF期权-股指期权-商品期权!","listText":"期权日内交易是什么意思怎么操作?期权这种交易方式在金融市场中被广泛应用,可以用来对冲风险、投机获利,或者作为资产配置的一部分,说起期权,那不得不说它的日内交易了,那么期权日内交易是什么意思怎么操作? 以上素材来源于:财顺期权 一、期权日内交易是什么意思? 期权日内交易是一种金融交易策略,旨在在同一交易日内买入和卖出期权合约,以从市场短期价格波动中获利。在国内证券市场中,除了可转债和股票期权支持T+0交易,其他证券如股票、基金等都需要T+1或更长的结算周期。 二、期权日内交易怎么操作? 1. 市场趋势追踪:以市场趋势分析为基础,根据市场趋势的演变进行期权合约的交易。 2. 套利交易:通过同时买入或卖出不同类型的期权合约,利用价格差异来获取利润。 例如,同时买入一份看涨期权并卖出一份看跌期权,在市场价格波动较大时,可获得套利机会。 3. 跨式套利:通过组合多个期权合约进行套利交易。 4. 冲击指数:通过购入或售出期权合约来对冲持有的股票或其他相关资产的风险。在市场波动较大时,利用期权合约进行风险对冲,有助于降低损失。 三、期权日内交易有哪些技巧? 针对新手投资者而言,倘若资金管理不恰当,那么最终便会致使出现较大的亏损。以50ETF 期权为例,它的波动较大,存在较大的盈利空间,大盘波动 1%,50ETF 期权合约的平均波动约在 30 至 50 倍,甚至可能更多,盈利的空间也相当大。 因而从 50ETF 期权日内交易的策略层面来讲,我们无需投入过多的资金量,仅用小资金进行操作也能够获取可观的利润。 最后,以上观点仅供参考,不做为买卖依据,盈亏自负。市场有风险,投资需谨慎。 无门槛开通上证50ETF期权-创业板ETF期权-科创50ETF期权-股指期权-商品期权!","text":"期权日内交易是什么意思怎么操作?期权这种交易方式在金融市场中被广泛应用,可以用来对冲风险、投机获利,或者作为资产配置的一部分,说起期权,那不得不说它的日内交易了,那么期权日内交易是什么意思怎么操作? 以上素材来源于:财顺期权 一、期权日内交易是什么意思? 期权日内交易是一种金融交易策略,旨在在同一交易日内买入和卖出期权合约,以从市场短期价格波动中获利。在国内证券市场中,除了可转债和股票期权支持T+0交易,其他证券如股票、基金等都需要T+1或更长的结算周期。 二、期权日内交易怎么操作? 1. 市场趋势追踪:以市场趋势分析为基础,根据市场趋势的演变进行期权合约的交易。 2. 套利交易:通过同时买入或卖出不同类型的期权合约,利用价格差异来获取利润。 例如,同时买入一份看涨期权并卖出一份看跌期权,在市场价格波动较大时,可获得套利机会。 3. 跨式套利:通过组合多个期权合约进行套利交易。 4. 冲击指数:通过购入或售出期权合约来对冲持有的股票或其他相关资产的风险。在市场波动较大时,利用期权合约进行风险对冲,有助于降低损失。 三、期权日内交易有哪些技巧? 针对新手投资者而言,倘若资金管理不恰当,那么最终便会致使出现较大的亏损。以50ETF 期权为例,它的波动较大,存在较大的盈利空间,大盘波动 1%,50ETF 期权合约的平均波动约在 30 至 50 倍,甚至可能更多,盈利的空间也相当大。 因而从 50ETF 期权日内交易的策略层面来讲,我们无需投入过多的资金量,仅用小资金进行操作也能够获取可观的利润。 最后,以上观点仅供参考,不做为买卖依据,盈亏自负。市场有风险,投资需谨慎。 无门槛开通上证50ETF期权-创业板ETF期权-科创50ETF期权-股指期权-商品期权!","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/48be824c0dc64b16e60b60807d24956a","width":"1000","height":"666"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/297867012559176","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":183,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":297015164829712,"gmtCreate":1713532703104,"gmtModify":1713532720441,"author":{"id":"3527667646438385","authorId":"3527667646438385","name":"期权侦探","avatar":"https://static.tigerbbs.com/d77352af64bc1f2e2b196137b6c9a363","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"期权开仓榜:5月卖出诅咒提前预警,机构继续下注看跌","htmlText":"由于美联储鹰派言论、经济数据走强、美债利率持续攀升,标普自去年 10 月以来首次出现连续五天下跌。由于台积电法电话会中下调对半导体整体成长预期,半导体类股卖压沉重,费城半导体指数走挫。期权市场数据显示,标普500期权在5月17日前倾向看跌,股价或低于500美元。QQQ倾向近期继续看跌,近两周跌幅1.8%。小型股罗素2000期权交易则体现做多振幅,预计5月波动幅度为5.1%。细节:<a href=\"https://laohu8.com/S/SPY\">$标普500ETF(SPY)$</a> 期权综合评估成交意向略微看涨,卖出看跌期权占据主力。看涨期权未平仓增长迅速,过去5 天内上涨了 5.6%。看跌期权未平仓合约5 天下降了-2.6%,依旧高于52周平均水平。看涨期权方面,投资者新买入最多的是 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/SPY 20240430 500.0 CALL\">$SPY 20240430 500.0 CALL$ </a> ,行权价500,4月30日到期新增1.7万手,预计4月39日SPY股价在500美元以上。<a href=\"https://laohu8.com/OPT/SPY 20240517 500.0 CALL\">$SPY 20240517 500.0 CALL$ </a> ,行权价500,5月17日到期新增1.2万手,与<a href=\"https://laohu8.com/OPT/SPY 20240517 500.0 PUT\">$SPY 20240517 500.0 PUT$ </a>构成组合期权,预计在5月17日前,SPY股价将低于500美元。看跌期权新买入最多的是","listText":"由于美联储鹰派言论、经济数据走强、美债利率持续攀升,标普自去年 10 月以来首次出现连续五天下跌。由于台积电法电话会中下调对半导体整体成长预期,半导体类股卖压沉重,费城半导体指数走挫。期权市场数据显示,标普500期权在5月17日前倾向看跌,股价或低于500美元。QQQ倾向近期继续看跌,近两周跌幅1.8%。小型股罗素2000期权交易则体现做多振幅,预计5月波动幅度为5.1%。细节:<a href=\"https://laohu8.com/S/SPY\">$标普500ETF(SPY)$</a> 期权综合评估成交意向略微看涨,卖出看跌期权占据主力。看涨期权未平仓增长迅速,过去5 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台积电和英伟达可谓相辅相成的股票,AI芯片的生产完全依赖于台积电的产能,而AI芯片的需求又为台积电带来了源源不断的订单。英伟达强劲增长,台积电亦将水涨船高。本季度台积电同样被看好。值得注意的是,台积电看涨期权哥的roll仓操作方式与英伟达颇为相似。今年我们能够追踪到以下3次roll仓:$TSM 20240216 95.0 CALL$ 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(16 日) 攀高,2 年期美债利率一度触及 5%,美股震荡后收盘涨跌不一,标普 500 指数和纳斯达克综合指数连三跌,道琼斯则止步连六跌,由联合健康领涨。期权市场交易数据显示,投资者对未来前景存在分歧。SPY期权略显看涨情绪,投资者押注短期涨幅空间有限。QQQ期权连续两日看多6月远期,近期依然悲观。小型股罗素2000ETF则以卖出看跌期权防守为主。细节:<a href=\"https://laohu8.com/S/SPY\">$标普500ETF(SPY)$</a> 期权综合评估成交意向略微看涨,卖出看跌期权占据主力。看涨期权未平仓增长迅速,5 天内增长了5.7%。看跌期权未平仓合约依旧高于52周平均水平。SPY看涨期权未平仓合约: SPY看涨期权未平仓合约下降-1.3%至680万份合约。然而,过去 5 天看涨期权未平仓合约增加了 5.7%。与 52 周平均 680 万份合约相比,当前 SPY 的看涨期权持仓量比平时更强。SPY 看跌期权未平仓合约: SPY 看跌期权未平仓合约下降-0.5%,至 1,520 万份合约。此外,看跌期权未平仓合约在过去 5 天下降了-1.1%。与 52 周平均 1,390 万份合约相比,SPY 目前的看跌期权未平仓合约高于平常。看涨期权方面,新开仓期权主要为本周到期期权,远期按兵不动。投资者新开仓交易最多的是 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/SPY 20240417 510.0 CALL\">$SPY 20240417 510.0 CALL$ </a> ,行权价510,4月17日到期新增9003手。看跌期权新买入最多的是 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/SPY 20240621 455.0 PUT\">$SPY 202</a>","listText":"在美联储主席鲍尔暗示央行不急于降息后,美债利率周二 (16 日) 攀高,2 年期美债利率一度触及 5%,美股震荡后收盘涨跌不一,标普 500 指数和纳斯达克综合指数连三跌,道琼斯则止步连六跌,由联合健康领涨。期权市场交易数据显示,投资者对未来前景存在分歧。SPY期权略显看涨情绪,投资者押注短期涨幅空间有限。QQQ期权连续两日看多6月远期,近期依然悲观。小型股罗素2000ETF则以卖出看跌期权防守为主。细节:<a 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月份增长 7.9%,2 月份增长 15.8% ,3 月份增长 34.3%凭借这些利好因素,市场对台积电的预期大增,普遍预计其2024年将实现20%以上的营收增长,扭转2023年小幅下滑,再创新高。花旗在一份报告中指出,受AI驱动的强劲需求推动,预计台积电第二季度营收将按季度环比增长4%,毛利率或因地震影响略微下滑。该机构还将目标价上调28%至950元台币,预计2024、25年度营收将同比分别增长26%和29%。利好公布后,当日期权异动立刻检测到看涨期权大单策略做多台积电:买入","listText":"台积电作为全球最大的专业代工芯片制造商,一直引领着半导体行业的技术发展趋势。凭借其领先的5纳米及以下先进制程工艺能力,台积电不仅吸引了苹果、英伟达等科技巨头的订单,在人工智能芯片这一新兴热门领域也占据重要份额。近期,在AI领域持续火热的背景下,全球对先进制程芯片的需求激增,这给台积电的业绩带来了强劲增长动力。投资者对公司前景亦持看涨态度,公司股价年内已经大涨40%,市值更是翻了一倍多。诸多利好加持下的台积电股价持续看涨,随着Q1财报季的到来,本文将带大家对比3种不同的看涨策略,为投资者们提供决策参考。财报前再爆重磅利好近期乘着人工智能(AI)热潮,全球对芯片特别是先进制程芯片的需求激增,助力台积电今年一季度销售额创2022年以来同比最大增长16.5%,达到约新台币5926亿元(合185亿美元),超出预期。3点利好因素继续助力台积电股价涨势如虹:台积电宣布其AI领域收入同比增速高达50%,AI芯片需求持续旺盛,得益于英伟达等科技巨头对台积电先进制程AI芯片的持续采购需求。为应对AI等新兴领域带来的需求增长,有报道称台积电将继续扩大产能满足需求,上调2024年资本支出至300-340亿美元,并在美国、日本、德国积极建厂扩产。今年前三个月台积电的销售额稳步高升:1 月份增长 7.9%,2 月份增长 15.8% ,3 月份增长 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一、股指期货的标的物是股票指数。 股指期货的交易对象是股票指数,是以股票指数为标的物的期货合约。例如,沪深300股指期货的标的物就是沪深300指数。由于股指期货采用的是现金交割方式,所以合约到期时,交易双方只需根据股票指数的点数,进行现金差价的结算,而无需真正交割股票。 股指期货,全称为股票指数期货,是一种以股票指数为标的物的金融期货合约。交易者通过对股票指数变动趋势的预测,约定在未来某一特定时间按照约定的价格和数量买卖特定股票指数的行为。这种期货合约的买卖交易,是以股票指数的变动为基础,其价格随着股票指数的变动而变动。 股指期货的出现,为投资者提供了一种新的投资工具,使得他们可以在不直接买卖股票的情况下,参与到股市的波动中,获取投资回报。同时,股指期货也具有一定的风险管理功能,投资者可以通过买卖股指期货来对冲股票市场的风险,降低投资组合的系统风险。 然而,股指期货并非毫无风险。由于其杠杆效应的存在,投资者在享受高收益的同时,也可能面临较大的亏损风险。此外,股指期货的交易需要较高的专业知识和技能,投资者需要具备相应的投资经验和风险意识。 在股票市场中,股指期货的交易对股票指数的影响也是显著的。股指期货的交易会增加股票市场的流动性,提高市场的定价效率。同时,股指期货的价格发现功能也能为股票市场的价格形成提供参考。 总的来说,股指期货的标的物是股票指数,这使得投资者可以在不直接买卖股票的情况下,通过股指期货的交易参与到股市的波动中,获取投资回报,同时也需要注意其可能带来的风险。 二、股指期货的交易策略👆你懂得! 股指期货主要为投资者带来三种交易模式:套期保","listText":"经常有新手小白问股指期货的标的物是股票指数吗?是的股指期货交易的标的物是股票价格指数,也就是常见的上证50,沪深300,中证500和中证100指数,股指期货交易是保证金制度50-300-500都是2万一手保证金可以交易。 一、股指期货的标的物是股票指数。 股指期货的交易对象是股票指数,是以股票指数为标的物的期货合约。例如,沪深300股指期货的标的物就是沪深300指数。由于股指期货采用的是现金交割方式,所以合约到期时,交易双方只需根据股票指数的点数,进行现金差价的结算,而无需真正交割股票。 股指期货,全称为股票指数期货,是一种以股票指数为标的物的金融期货合约。交易者通过对股票指数变动趋势的预测,约定在未来某一特定时间按照约定的价格和数量买卖特定股票指数的行为。这种期货合约的买卖交易,是以股票指数的变动为基础,其价格随着股票指数的变动而变动。 股指期货的出现,为投资者提供了一种新的投资工具,使得他们可以在不直接买卖股票的情况下,参与到股市的波动中,获取投资回报。同时,股指期货也具有一定的风险管理功能,投资者可以通过买卖股指期货来对冲股票市场的风险,降低投资组合的系统风险。 然而,股指期货并非毫无风险。由于其杠杆效应的存在,投资者在享受高收益的同时,也可能面临较大的亏损风险。此外,股指期货的交易需要较高的专业知识和技能,投资者需要具备相应的投资经验和风险意识。 在股票市场中,股指期货的交易对股票指数的影响也是显著的。股指期货的交易会增加股票市场的流动性,提高市场的定价效率。同时,股指期货的价格发现功能也能为股票市场的价格形成提供参考。 总的来说,股指期货的标的物是股票指数,这使得投资者可以在不直接买卖股票的情况下,通过股指期货的交易参与到股市的波动中,获取投资回报,同时也需要注意其可能带来的风险。 二、股指期货的交易策略👆你懂得! 股指期货主要为投资者带来三种交易模式:套期保","text":"经常有新手小白问股指期货的标的物是股票指数吗?是的股指期货交易的标的物是股票价格指数,也就是常见的上证50,沪深300,中证500和中证100指数,股指期货交易是保证金制度50-300-500都是2万一手保证金可以交易。 一、股指期货的标的物是股票指数。 股指期货的交易对象是股票指数,是以股票指数为标的物的期货合约。例如,沪深300股指期货的标的物就是沪深300指数。由于股指期货采用的是现金交割方式,所以合约到期时,交易双方只需根据股票指数的点数,进行现金差价的结算,而无需真正交割股票。 股指期货,全称为股票指数期货,是一种以股票指数为标的物的金融期货合约。交易者通过对股票指数变动趋势的预测,约定在未来某一特定时间按照约定的价格和数量买卖特定股票指数的行为。这种期货合约的买卖交易,是以股票指数的变动为基础,其价格随着股票指数的变动而变动。 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日以来最佳单日涨幅。期权市场交易数据显示,投资者开始进行多空两头押注。标普500期权偏向看涨,投资者买入跨式组合博弈短期加速转向。QQQ期权略显看涨情绪,预期近期下行空间也有限。小型股罗素2000期权交易者同样买入跨式组合博弈短期加速转向。细节:<a href=\"https://laohu8.com/S/SPY\">$标普500ETF(SPY)$</a> 期权综合评估成交意向略微看涨,卖出看跌期权占据主力。看涨期权未平仓增长迅速,5 天内增长了6.2%。看跌期权未平仓合约在过去 5 天下降了-2.0%,依旧高于52周平均水平。看涨期权方面,投资者新买入最多的是 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/SPY 20240517 515.0 CALL\">$SPY 20240517 515.0 CALL$ </a>,行权价515,5月17日到期新增1.2万手。与<a href=\"https://laohu8.com/OPT/SPY 20240517 485.0 PUT\">$SPY 20240517 485.0 PUT$ </a>构成跨式策略组合,表面预计在5月17日前,SPY可能暴涨或者暴跌,振幅达到6%以上。看跌期权新买入最多的是","listText":"投资人关注财报季,风险情绪受中东局势紧张和鹰派美联储影响,4 月抛售加剧。纳斯达克与标普500连续第四个交易日走低,是四个多月来最长的一次。 <a href=\"https://laohu8.com/S/TRV\">$旅行者财产险集团(TRV)$</a> 重挫 7.41%,成为标普500 跟道琼斯指数最大拖累成分股之一。联合航空预测本季数据强于预期后,飙涨超 17%,提振纽约证券交易所 Arca 航空指数升 3.82%,创自 2 月 6 日以来最佳单日涨幅。期权市场交易数据显示,投资者开始进行多空两头押注。标普500期权偏向看涨,投资者买入跨式组合博弈短期加速转向。QQQ期权略显看涨情绪,预期近期下行空间也有限。小型股罗素2000期权交易者同样买入跨式组合博弈短期加速转向。细节:<a href=\"https://laohu8.com/S/SPY\">$标普500ETF(SPY)$</a> 期权综合评估成交意向略微看涨,卖出看跌期权占据主力。看涨期权未平仓增长迅速,5 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构成跨式策略组合,表面预计在5月17日前,SPY可能暴涨或者暴跌,振幅达到6%以上。看跌期权新买入最多的是","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/d463b8a6073e770ca32616b425772989","width":"746","height":"344"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/fce934f0c40d5ac29ee9bc6e6e53a194","width":"1170","height":"480"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/f182c232e1e0da873561715122a0a070","width":"748","height":"348"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":18,"commentSize":5,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/296664554500112","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":10727,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"10000000000010339","authorId":"10000000000010339","name":"究极失眠患者","avatar":"https://static.tigerbbs.com/d4e4f306e4f102432dc5414b7bba6d7b","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"content":"期权市场显示,投资者开始进行多空两头押注,看涨期权明显增多。","text":"期权市场显示,投资者开始进行多空两头押注,看涨期权明显增多。","html":"期权市场显示,投资者开始进行多空两头押注,看涨期权明显增多。"}],"imageCount":6,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":295995958530208,"gmtCreate":1713273660208,"gmtModify":1713273679194,"author":{"id":"3527667646438385","authorId":"3527667646438385","name":"期权侦探","avatar":"https://static.tigerbbs.com/d77352af64bc1f2e2b196137b6c9a363","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"期权开仓榜:中东动荡零售数据打压美股,看涨期权准备反弹","htmlText":"中东局势动荡、强于预期的零售销售数据,削弱美联储降息预期,恐慌指数 VIX 飙升,美股周一 (15 日) 续跌。道琼斯连续第六个交易日下滑,标普500 指数与纳斯达克均收在 50 日均线下方。标普500指数期权市场总体略有看涨情绪。持有的看涨期权数量增长迅速,但看跌期权持仓仍高于一年平均水平。最受青睐的新增看涨期权为9月到期600元行权价的看涨期权,反映投资者预计标普500指数将上涨近19%。看跌期权方面,投资者通过价差组合策略,预计5月17日前标普500指数最多下跌4.3%。纳指期权市场则略显看跌,持有的看涨期权数量虽在增加但仍低于一年均值。最热门新增看涨期权为6月到期530元行权价的看涨期权,反映对纳指上涨22%的乐观预期。而在看跌期权方面,投资者采取组合策略,预计纳指4月19日前最多下跌2.5%。细节:<a href=\"https://laohu8.com/S/SPY\">$标普500ETF(SPY)$</a> 期权综合评估成交意向略微看涨,卖出看跌期权占据主力。看涨期权未平仓增长迅速,看跌期权未平仓合约依旧高于52周平均水平。SPY 看涨期权未平仓合约: SPY 看涨期权未平仓合约增加 2.9%,达到 690 万份合约。此外,看涨期权持仓量在过去 5 天内上涨了 10.8%。与 52 周平均 680 万份合约相比,当前 SPY 的看涨期权持仓量比平时更强。SPY 看跌期权未平仓合约: SPY 看跌期权的未平仓合约增长了 0.7%,达到 1,520 万份合约。此外,看跌期权未平仓合约在过去 5 天内上涨了 0.5%。与 52 周平均 1,390 万份合约相比,SPY 目前的看跌期权未平仓合约高于平常。看涨期权方面,投资者新买入最多的是 <a href=\"https://laohu8.com/OPT/SPY 20240920 600.0 CALL\">$SPY 202409</a>","listText":"中东局势动荡、强于预期的零售销售数据,削弱美联储降息预期,恐慌指数 VIX 飙升,美股周一 (15 日) 续跌。道琼斯连续第六个交易日下滑,标普500 指数与纳斯达克均收在 50 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