从统计上看本周大概率企稳,可以看跌VIX

今天最大的期权新闻就是周五put成交量再创新高。上次升至新高是在6月13日,当时也是市场年内低点。

所以本周初最大的议题就是,这周能不能做多?

我之前写过分析师反指的问题:为什么每次分析师宣扬暴跌论时市场总是反弹?文中指出分析师只是解读了数据的极端情绪,但极端情绪却也往往代表反转。

如图是今年put成交量,几个比较明显的高点依次是1月21日,5月20日,6月13日,以及近期的9月16日和上周五9月23日。几次极端put激增后大盘唯一没有反弹的就是9月16日,前三个日子都有明显反弹。但是我们可以结合VIX指数更进一步的观察,会发现9月16日跟前三个日期不同之处在于VIX指数没有大涨,日内最大振幅也并不典型,也就是put激增和恐慌情绪不同步。而同时满足put激增+恐慌指数暴涨,之后反弹概率相当高。

但市场反弹也有好几种做法,可能细心的朋友已经发现了个股和整体行情不太同步的现象,押注个股反弹可能有扑空风险;而大盘本周更可能处于震荡中,方向可能反复,所以我倾向买$标普500波动率指数(VIX)$ 或者$短期VIX期货ETN(VXX)$ 的put,做个短期,本周平仓。$VIX 20221221 30.0 PUT$

除了上面的反弹预期外,上周五资金也开始押注反向波动。vixy和uvxy流出9千万资金,而反向波动etf svxy和svol流入了465万。

感谢虎友长期支持,没想到在老虎收获了这么多粉丝。我平时比较忙,有时候文章发的比较晚,思考还是做个集中交流的地方,对期权感兴趣也愿意分享的朋友欢迎+ discord:https://discord.gg/gmYqPHMv

# 期权大军集合号

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