simons的期权实验室

期权套利者、长期投资者。

IP属地:上海
    • simons的期权实验室simons的期权实验室
      ·02-07
      其实我想让老虎放这张账户的。20年至今4.3倍的收益。
      3,5944
      举报
    • simons的期权实验室simons的期权实验室
      ·01-12
      假定你账户做到100万,接下来你回撤50%,账户还剩下50万。接下来你赚100%,账户还是回到100万,等于啥都没赚。必然选2。在我眼里一个能回撤50%的交易系统必然是不健康的,波动率和标准差被刻在了曲线内。把交易时间无限拉长,你再次回撤50%的概率会越来越高。记住,哪怕你连续赚了十几年,最近一年的一次50%都会摧毁你的曲线,而你却需要用100%的收益去博回。
      6,2936
      举报
    • simons的期权实验室simons的期权实验室
      ·01-05
      账户1 —2023,一条不知回撤的曲线(全年60%)。 账户2—3年8个月,资金4.1倍,一个长期稳定复利的实现(复合50%)。 唯有期权组合才能达到如此平滑的收益曲线,择日再更新心得。
      3,5167
      举报
    • simons的期权实验室simons的期权实验室
      ·2021-12-21

      投资笔记2021

      不知不觉在社区已经摸爬滚打了7年,也有一段时间没有发帖,最近看到朋友们都在坛子里进行投资总结,忽觉手痒,也奋笔疾书一篇。因为最近更新未跟上节奏,但关注数量有赠无减(感谢社区的推送),故也想借此篇共享些迟到的经验和心得,文章内容比较长,请耐心阅读,如有共鸣请关注并共勉。一、背景(background)作为一个专业的非专业交易员,常年混迹于华尔街退休交易员圈,3年前加入slack俱乐部,也上过交易员开设的私课。目前我们每月有2-3次zoom会议,轮流上台分享自己的交易策略和技术。在这个圈子里内你要保持不停的学习,因为你不学习跟不上圈子里的节奏,会被人鄙视。至今我在投资领域花在学习上的时间至少有8000个小时。目前主要投资的品种有股票、债券、期货和期货期权。个股采用portfoliovisualizer的量化模型,期货期权主要做标普期货es的期权策略组合(10个腿以上)。所有策略都经过严密的10年以上回测,夏普比率1.5以上。二、目前的交易状态(status)目前头寸持有正股、债券及标普期货及期货期权。平时不挑选股票,正常状态基本不盯盘,股票、债券仓位每月调整1次,期货及期权每周调整1次。遇到波动大(例如大盘连续2天跌幅1%以上)的情况下,会看盘并加密操作。有朋友会说这么懒散能赚钱么?只要跟着你既定的交易原则和计划有关,如果你的portfolio beta很低,或者说你不完全依靠股票的涨跌来赚钱,那和必要盯着盘面呢?为什么能这样这个在后面再展开。三、交易原则(principle)在阐明我的交易原则在这一节我想提一下桥水基金的雷达里奥(Ray Dalio),他著作的《原则(principle)》是我最喜欢的书籍之一,有兴趣的朋友可以去读一下。如果你没有时间,你可以去B站搜索一下几十分钟的动画浓缩版。虽然在《原则》内,雷达里奥只谈了关于生活原则和管理原则,并没有涉及到具体的投资原则,
      4.45万43
      举报
      投资笔记2021
    • simons的期权实验室simons的期权实验室
      ·2021-03-29

      SPAC进阶

      在社区有许多SPAC的资料,绝大多数都介绍基本原理,在操作和细节层面很少有涉及。本文以简短的方式做一下描述,废话不说,直接上干货。一、 Units, Shares, and WarrantsSPAC的交易层面分3种产品:Units, Shares, and Warrants(单元、股票、权证)。以下以一个SPAC$CC Neuberger Principal Holdings II(PRPB)$ 举例。1、Units(单元):PRPB在7月31日IPO,代码为PRPB.U,这个是Unit,可以看出来,Units以U或者.U结尾。每1个Unit包含1股PRPB股票和1/4的涡轮(也有1/2、1/3、1/5的,具体看产品说明)。每个SPAC的unit在IPO52天后(也有部分会提前,一般为52)会分拆,分拆出普通股票和权证。分拆后市场上关于PRPB这个SPAC有3种产品:PRPB.U(unit)、PRPB(share)、PRPB.W(warrant),以上三者皆可交易。Unit2、Shares(普通股):9月21日(IPO 52天后),PRPB即分拆出普通股。如果你原来持有unit,想要获得普通股并不是自动的,你扔会继续持有PRPB.U。如果你需要普通股,你需要电话或邮件去你的券商要求执行。注意这里会产生reorg fee,每家券商不一样,具体自己咨询。Share3、Warrants(权证):在tws上输入prpb有权证选项,打开可以看到具体信息。权证也叫涡轮,就本质就是期权,只不过把具体到期日和行权价固定,包装成一个具体交易的产品。在tws里我们可以看到PRPB.U包含了一个2025年7月到期执行价为11.5的call。Warrant4、其他从上
      2.78万15
      举报
      SPAC进阶
    • simons的期权实验室simons的期权实验室
      ·2021-03-05
      $商品指数ETF-PowerShares DB(DBC)$股债双杀的季节 只能用商品来对冲。
      1.52万3
      举报
    • simons的期权实验室simons的期权实验室
      ·2021-03-01

      蝴蝶策略对冲下跌的市场

      从1月初建立的bearish brokenwing butterfly以应对可能下跌的市场,原理是用charm造成的负delta增长去对冲大盘下跌。上行基本无风险,越临近到期日,大盘要穿过漫长的区间才能抵达亏损区域。
      1.62万评论
      举报
      蝴蝶策略对冲下跌的市场
    • simons的期权实验室simons的期权实验室
      ·2021-02-13
      $dude mark此etf,自20年12月30日创立以来已涨30%。
      1.32万1
      举报
    • simons的期权实验室simons的期权实验室
      ·2021-02-13
      $标普500波动率指数(VIX)$自20年2月来第一次收盘低于20。
      1.27万1
      举报
    • simons的期权实验室simons的期权实验室
      ·2021-01-04

      2020年simons空间站策略总结

      以下为我空间站策略2020年的成绩单,供各位参考。具体内容可试读。注:最大回撤采用月收益率计算。各策略的科普贴见:实操教程-高ROE长期投资量化模型长线投资——双动量策略长线投资——双动量策略(二)现代资产组合论(五)——最大夏普教你学会对冲基金使用的利器-volatility target各策略具体设置和持仓在空间站可见,各策略在每月1日调整仓位(每月只调整一次),均属于长线投资。空间站每月1日公布当月持仓。在布置低风险的长线投资头寸同时,加以各种期权组合策略保护,可以产生绝佳效果。以下是我一个账户今年的收益曲线,虽然80%的收益放在今年不是很显眼,但值得你关注的是这个组合资产在疫情熔断期间的表现堪称完美,此类策略会稍后在空间站放出。有兴趣的虎友可以关注。申明:空间站所示策略为交流和学习所用,不构成投资建议。交易所产生的收益或损失与本人无关。
      2.00万4
      举报
      2020年simons空间站策略总结
     
     
     
     

    热议股票