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昨天晚上又爆出一个大瓜，某微博称众多基金经理因做场外期权的老鼠仓已被控制，据说人数涉及300多人，其中不乏知名公募的基金经理，说此事将成为"公募基金行业有史以来最大的丑闻”。 截止到我落笔，还没有任何监管机构或公司的官方出来披露或澄清，而且A股大盘走势异常淡定，不得不让人对这一消息的真假产生怀疑。 质疑的声音昨天就有，虽然A股半夜不开盘，但美股开，$德银沪深300指数ETF(ASHR)$ 走势过于稳健，我看见不少金融圈的朋友用ASHR的行情图跟大家讲不信谣不传谣。 然后我就随手一翻ASHR的期权异动。 然后我就发现有人在周五花了300万买了ASHR的put：$ASHR 20220819 30.5 PUT$在此之前佩洛西落地前一天，8月2日，有机构买了600万call看涨A股大盘，好像早就知道打不起来了： $ASHR 20220916 31.0 CALL$ & $ASHR 20220916 33.0 CALL$ （这个行权价和到期日，绝对不是那帮国会议员的风格）那么到底是谁处于什么目的在如此看涨的情况下逆风而动，大量买入看跌put呢？这意图就很值得揣摩了。 （当然如果最后老鼠仓为假，那就是发帖的博主买的，但我觉得这和他面临的诉讼风险不成正比） 大多数人更关心手里的A股持仓，鄙人不才，从put类型帮大家分析一下：$ASHR 20220819 30.5 PUT$ 首先到期日非常近，8月19日到期，距离到期日只有10天，标准的末日期权，说明交易者押注近期会发生回调。 其次行权价，行权价选择了30.5，预计跌幅2%，不是什么大事儿，小幅回调。 最后是总金额，300万，是一个中型事件常见的交易量级，说明交易者对于回调有较大信心。 综上所述，如果这笔订单确实是在押注基金经理的影响，那说明这次影响只是一次大盘的小幅回调，但估计还是会吓住很多人，不过回调持续不了多久，影响并不算大，所以该怎么着就怎么着。