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本周整个市场处于山雨欲来风满楼的状态, 不是美国的银行(SVB, FRC)暴雷, 就是欧洲的银行(德银)暴雷, 不过也有好消息, 就是AI相关技术升级创新不断, 继续狂飙. 受益股NVDA的PE不知不觉已经来到了150+

本周收益

忽略收益率(使用到持仓头寸做保证金), 只需关注绝对收益涨跌 

本周操作

买卖情况

周一PDD发财报不及预期, 于是开盘前挂单平仓call端的期权(一般的常规操作), 股价下跌15%, 不过还好, 在我的行权价(70 put option)之上, 在急跌的时候, 我也迅速卖出了保护期权(65 put option), 后面股价回升, 算是偷鸡成功吧, 最终安全下车.

财报股NKE财报后涨跌平稳, 安全下车.

周末的时候看了美投君的视频, 他认为现在是买美债的好时机, 于是觉得TLT应该是个不错的期权的标的, 我卖了一些put, 如果下跌, 我就建仓, 如果上涨, 我就赚权利金, It's perfect!

因为找不到太多合适的标的, 所以我调整了到期时间, 以前一般都选一周到期的期权, 接下来我会把到期时间设置到2周以上, 然后滚动操作. 

这次买了针对下个月财报的NFLX, 作为一个长期标的试试水. 不过这周NFLX涨幅很猛, call端浮亏严重

这周中间出现几个涨幅较大的标的, TSLA就是其中之一, 周二一天涨幅接近8%(198), 感觉对我的sell 207.5 call有一定的威胁, 因此我平掉了部分仓位, 在下方做了个sell 177 put, 在上方做了个sell 215 call的操作. 不过最终的涨幅在我的行权价区间范围内, 安全下车.

事后想了想, 这种做法有很大的下行风险敞口. 感觉不是很好, 还是应该roll up到下周可能更合适, 因为涨多了就很有可能会下跌, 果然第二天出现了下跌. 反正有些操作不是十拿九稳就会有很大的风险, 还是应该小心为妙.

持有了很久的暴雷股ABNB, 周五出现一定的跌幅, 几乎快接近我的sell put option行权价(115), 不过周五最终收回全部权利金(需要盯着, 导致一夜没怎么睡好), 心中的一块石头终于落地了.

周三, GME发布了财报, 出现一天35%的涨幅. 看了一下IV(190+%), 完全没有大幅下降的趋势, 明显有很大的炒作成分, 感觉有机会, 看到4.21到期的期权最高有85 call(当时股价在25左右), 溢价高达250+%, 安全可控, 于是sell少量的call, 后面看情况, 如果继续走高, 再加仓.

周四CoinBase受到SEC调查, 出现近15%的跌幅, 感觉有点夸张(也可能是前期涨多了, 正好找到了一个下跌的理由), 在保证安全的情况下, 做个put价差+sell call

下周计划

滚动操作TSLA, NVDA, MSFT, 增加了一个META. LULU下周发财报, 这周开仓, 银行股滚动操作GS, 这周的中概股有所回暖, 增加了一个BABA. 

目前的策略做了一些调整, 从原来的iron condor策略调整为Reverse Jade Lizard(可以理解为一个熊市看涨价差+sell naked call) .

因为目前整个世界局势还是处于危机四伏的状态, 下跌的风险较大, 而普遍大涨的牛市还没有到来. 当然不排除个别股票出现暴涨的可能, 特别是前期出现过暴跌, 长期横盘的那种, 只要有利好消息, 就可能暴涨. 所以在选择标的的时候也需要慎重.

说回上周我在reddit上看到的帖子, 然后我让chatgpt帮我写个回测. 

开始打算自己写个程序本地跑一下, 无奈数据量比较大, 而且也无法直接从网上使用爬虫抓取, 即使使用yahoo finance的API接口拿数据也是Forbidden. 

后来找到一个量化平台QuantConnect, 可以在上面写好回测代码直接跑, 这回chatgpt也帮我写出了相应的代码, 完成度非常高, 无奈网络不好, 跑起来非常慢, 经常断网, 而且这个平台我完全不了解, 需要调整代码非常麻烦, 花费时间太多了, 不值当, 只好放弃…

最近看了不少讲SVB倒闭的自媒体, 比如小Lin说的<一口气了解硅谷银行倒闭危机>, 里面提到SVB银行出现如今的下场, 跟中间管理层漠视风险的愚蠢的投资决策有关(把大量的存款买入长期国债而不做对冲, 当面临美联储疯狂加息, 大量创业公司倒闭存款流失, 再加上挤兑就直接被干趴下了), 我觉得作为一个期权卖方, 风险相对来说是非常大的, 应该多看看这方面的内容, 做好风险教育, 反思一下最近自己的哪些做法是否存在风险太高的情况.