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本周银行业风波导致恐慌蔓延, 黄金迎来大涨. 但最大的新闻事件是GPT4的发布, 科技股迎来大涨, 尤其是其中的最大受益股MSFT和NVDA.

本周收益

使用有知有行统计

本周操作

本周对生活在东半球的人来说, 最大的好消息就是美股切换到夏令时, 可以减少熬夜时间了.

根据上周的计划, 针对前面暴雷股的期权组合进行了调整, 从中性改为偏看空. 平仓掉部分sell put放到sell call这一端.

FSLR这周安全下车, 终于卸下了心中的一颗大雷

ABNB这边本周主要是put和call的调整, 本周的期权金已经全部收入囊中, 下周的期权目前暂时还在安全范围内.

这周已经接近财报季尾声, 只开仓了ADBE, FDX, 已经安全下车. 顺便开仓了下周发财报的PDD, NKE

这里面差点暴雷的是FDX, 我采用了下有保护的short strangle策略. 好巧不巧, 结果财报发布之后大涨(最高涨幅10+%, 价格227+), 击穿了我的sell call 行权价(222.5), 甚至触发了保证金预警.

后面了解了一下财报, 也没感觉有多逆天, 而且财报发布前也涨了不少, 于是赌这个价格会有回落, 没有做roll over处理.

顺便在上(put)下(call)两端做了个末日期权, 这种投机行为, 我一般的操作就是开仓成交后马上再提交一个限价平仓单, 属于有盈利就跑, 不会等到到期变废纸, 毕竟有一定的风险. 没赚到多少不说, 总体感觉非常不美好(提心吊胆), 特别是sell put, 一度快接近我的行权价(215), 导致要一直盯盘, 直到成交. 而中途还会根据股价变动, 修改价格, 总之心情随着股价起伏不定. 果然末日期权玩的都是刺激. 这种操作对心脏不好, 对眼睛也不好, 不能拿健康换钱. 以后还是要管住自己这双手.

因为这周财报股太少, 于是就尝试了QQQ ETF, 采用了牛市看空价差策略, 这周因为GPT4这种划时代事件, 迎来科技股大涨, 可以说方向是做反了, 股价非常接近行权价. 所以体验也不好, 幸好最后一天股价回落, 让我安全下车.

上周开仓的TSLA, NVDA, MSFT这周大涨. 特别是NVDA, MSFT, 非常接近sell call的行权价, 为了避免周五夜长梦多, 于是周四做了roll up处理.

下周计划

因为最近银行股下跌比较多, IV涨幅较大, 于是选了两个标的开仓: JPM, QS. 看看下周的表现.

最近在reddit的options版块看到一个很有意思的帖子: 用期权获得睡后收入(https://www.reddit.com/r/options/comments/113vmis/scalping_in_my_sleep/)

由于楼主从事的是一个上夜班的工作(这个正好跟我们的时差一样), 于是他采用了一个简单策略: 当美股开盘一个小时后, 如果SPY大幅下跌, 他就买入当日到期价格为1刀的otm call, 如果大幅上涨就买入当日到期价格为1~2刀的otm put. 然后就去睡觉, 开始他设置了一个收益翻倍的限价单, 发现有时候会涨到200~300%, 于是改成中间会醒来看一下, 如果收益有50%就平仓, 否则等收盘前准备上班的时候再进行处理.

目前楼主每次交易金额控制在100~250刀之间, 感觉翻倍赚钱的概率在75%, 而且不用盯盘, 每周交易频率在2次左右, 他觉得这个策略不错, 准备把交易金额提高到500~1000刀

这是一个典型的买彩票(赌反弹)策略, 理论依据是市场涨多了会跌, 跌多了会涨, 只要有反弹就有收益.

看了下面的回复, 有支持的, 有反对的, 争论不休, 但就是没有一个人能写个程序回测验证一下效果.

回头我问问chatgpt, 看能不能帮忙写个backtest^_^