下跌区间90~105,上涨区间是120~135。但更有可能是在这之间震荡。

特斯拉会跌到哪儿?一些大单线索(2)

@期权小班长
今天是1月4号,是马斯克预言股灾一周年的日子,所以今天也可以算另类“黑色星期五“了。 很黑色幽默的是,市场上跌幅最引人注目的股票正是马斯克的特斯拉,很难说华尔街没点意见在里面。特斯拉一晚上跌到上周盘前低点104,接下来的问题就是,特斯拉还会跌吗? 可以用期权异动了解市场对这个问题的看法。 先说结论:市场倾向于不会跌到90以下,也不倾向会暴涨,sell call可能是近期更好的选择。 按时间顺序来看,周二开盘后没多久就有人买入了平价期权$TSLA%2020230106%20110.0%20PUT$ $TSLA 20230106 110.0 PUT$ ,本周看跌到110以下,事实证明之后股价大跌,我认为这张期权的交易者今天可能会平仓。然后时间来到盘中11点,此时特斯拉股价接近底部,有人卖出了行权价为135的call $TSLA%2020230120%20135.0%20CALL$ $TSLA 20230120 135.0 CALL$ ,此行为可以解释为不看好特斯拉1月20日前不会涨过135。时间来到下半场,特斯拉止跌反弹。下半场的思路转化为sell put+buy call。也就是不看跌: 卖出$TSLA%2020230203%2090.0%20PUT$ $TSLA 20230203 90.0 PUT$  买入$TSLA%2020230203%20120.0%20CALL$ $TSLA 20230203 120.0 CALL$ 也就是说交易者极端看好特斯拉不会跌到90,并且跌到90有接盘的打算。临近收盘时看到的一对思路类似: 卖出$TSLA%2020230120%20105.0%20PUT$ $TSLA 20230120 105.0 PUT$  买入$TSLA%2020230120%20105.0%20CALL$ $TSLA 20230120 105.0 CALL$  虽然行权价相同,但不是跨式策略,交易者同样也认为昨日价格是近期最低点,所以采用了跟上面类似的思路。 二人都没有单边梭哈call,反而反手卖了一个put,说明对底部上涨动能比较没信心,但从sell put来看,大概率就是底部了。结合最上面sell call的单子,不难看出特斯拉近期波动区间:下跌区间90~105,上涨区间是120~135。但更有可能是在这之间震荡。 无独有偶,其实苹果也是一样的思路:sell call:$AAPL%2020230120%20124.0%20CALL$ $AAPL 20230120 124.0 CALL$  不过下行区间可能比特斯拉更悲观,有去往105的小概率可能性。之所以说是小概率,因为这套策略同样也加了一条sell call 的腿来覆盖put保障金,和之前动不动就梭哈单边的期权相比显得十分保守: $AAPL%2020230317%20135.0%20CALL$ $AAPL 20230317 135.0 CALL$  $AAPL%2020230317%20105.0%20PUT$ $AAPL 20230317 105.0 PUT$ 
特斯拉会跌到哪儿?一些大单线索(2)

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