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家人们，还记得2月底的中东危机吗？在开打前，2月中下旬创业板ETF的超虚值沽每天都在加仓。今天同样的信号又来了...

先看今天（6月16日）最扎眼的数据：创业板ETF收盘价还在4元上方，但6月合约中，2.70和2.75两个深度虚值认沽期权，单日合计暴增近7万张。这种“拦腰斩”的行权价，上一次被如此密集扫货，还是今年2月中下旬美伊局势升级前的那一周——只不过那次是温水煮青蛙，这次是直接一把梭。

除此之外，今天（6月16日）中证1000的期权异动如下：

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近期港股市场也有不少机构在的期权市场布局

6月15日阿里巴巴：

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6月9日腾讯：

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6月4日腾讯

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总结一下：

1. 创业板今天近7万张超虚值沽，究竟是“黑天鹅前的先知先觉”，还是“常规性的机构保险”？虚值期权堆量可能聪明钱不信“速胜论”，仍在为6月下旬的波动率飙升买保险。

2. 港股市场更多的是期权套利的组合策略（有风险套利和无风险套利），这些巧思都非常值得我等散户学习。

期爷以往的经验，这7W张超虚值沽绝不是无缘无故的，担心下跌的概率很大，但也不排除小概率事件发生，具体还要继续观察接下来几天市场的资金走向。

数据摆在这，不必盲从，逻辑大家自己捋，欢迎评论区留下你的高见！

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