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在美联储主席鲍尔暗示央行不急于降息后，美债利率周二 (16 日) 攀高，2 年期美债利率一度触及 5%，美股震荡后收盘涨跌不一，标普 500 指数和纳斯达克综合指数连三跌，道琼斯则止步连六跌，由联合健康领涨。

期权市场交易数据显示，投资者对未来前景存在分歧。SPY期权略显看涨情绪，投资者押注短期涨幅空间有限。QQQ期权连续两日看多6月远期，近期依然悲观。小型股罗素2000ETF则以卖出看跌期权防守为主。

细节：

$标普500ETF(SPY)$ 期权综合评估成交意向略微看涨，卖出看跌期权占据主力。看涨期权未平仓增长迅速，5 天内增长了5.7%。看跌期权未平仓合约依旧高于52周平均水平。

• SPY看涨期权未平仓合约： SPY看涨期权未平仓合约下降-1.3%至680万份合约。然而，过去 5 天看涨期权未平仓合约增加了 5.7%。与 52 周平均 680 万份合约相比，当前 SPY 的看涨期权持仓量比平时更强。

• SPY 看跌期权未平仓合约： SPY 看跌期权未平仓合约下降-0.5%，至 1,520 万份合约。此外，看跌期权未平仓合约在过去 5 天下降了-1.1%。与 52 周平均 1,390 万份合约相比，SPY 目前的看跌期权未平仓合约高于平常。

看涨期权方面，新开仓期权主要为本周到期期权，远期按兵不动。投资者新开仓交易最多的是 $SPY 20240417 510.0 CALL$  ，行权价510，4月17日到期新增9003手。

看跌期权新买入最多的是 $SPY 20240621 455.0 PUT$    ，行权价455，6月21日到期新增1.4万手，意味着预计到6月21日前，标普500ETF将下跌9.5%。$SPY 20240426 485.0 PUT$ 主力方向卖出，预计到4月26日前标普500ETF跌幅小于3.9%。

$纳指100ETF(QQQ)$ 期权综合评估成交意向略微看跌，买入看涨期权暂拔头筹。看涨期权未平仓增长迅速， 5 天内增长了9.9%。

• QQQ 看涨期权未平仓合约： QQQ 看涨期权未平仓合约增加 1.6%，达到 400 万份合约。此外，看涨期权持仓量在过去 5 天内增加了 9.9%。与 52 周平均 430 万份合约相比，QQQ 目前的看涨期权未平仓合约较平时疲弱。

• QQQ 看跌期权未平仓合约： QQQ 看跌期权的未平仓合约增长了 0.2%，达到 680 万份合约。此外，看跌期权未平仓合约在过去 5 天内上涨了 0.8%。与 52 周平均 820 万份合约相比，QQQ 目前的看跌期权未平仓合约量低于平时。

看涨期权方面，继周二后，投资者买入最多的依旧是 $QQQ 20240621 530.0 CALL$  ，行权价530，6月21日到期新增9880手，表明预计到6月21日，QQQ将上涨约22%。

看跌期权方面，投资者新买入最多的是 $QQQ 20240426 425.0 PUT$   ，行权价425，4月26日到期新增1.2万手，意味着预计到4月25日前，QQQ会下跌15%。

$罗素2000指数ETF(IWM)$ 期权综合评估成交意向略微看涨，卖出看跌期权占据主力。看涨期权与看跌期权未平仓增长迅速，远高于52周均值。

• IWM 看涨期权未平仓合约： IWM 看涨期权未平仓合约增加 2.2%，达到 450 万份合约。此外，看涨期权持仓量在过去 5 天内上涨了 6.0%。与 52 周平均 390 万份合约相比，IWM 目前的看涨期权持仓量比平时更强。

• IWM 看跌期权未平仓合约： IWM 看跌期权的未平仓合约增长了 2.9%，达到 840 万份合约。此外，看跌期权未平仓合约在过去 5 天内上涨了 7.2%。与 52 周平均 740 万份合约相比，IWM 当前的看跌期权未平仓合约高于平常。

看涨期权方面，投资者买入最多是 $IWM 20240621 220.0 CALL$  ，行权价220，6月21日到期新增1万手，主要于盘后时间段成交，表明预计到6月21日，IWM将上涨约12%。

看跌期权方面，投资者新卖出最多的是 $IWM 20240517 184.0 PUT$   ，行权价184，5月17日到期新增7.2万手，意味着预计到5月17日前，QQQ跌幅低于7.3%。