2023.9.12 美股大盘复盘
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作者：Jacob，前所罗门兄弟/花旗YieldBook组Quant，副总裁/董事；前结构师/交易员；华尔街Structured Products最佳设计奖
2023年9月12日
今天大盘走得与昨天熊牛以50天均线对称。
大盘低开震荡，收阴收跌，量稍增。
尽管今天熊形(程度上没昨天的牛形强)，且其它三个指数(VIX, VVIX, NYMO)都同意：
大盘仍然没出收敛三角。今天的10期国债拍卖无惊无险，拍卖后，收益率反降。明天的CPI数据应该也是没有惊奇。如果如此，大盘的收敛三角突破更可能向上(明天就上)。
P.S.
1) 美联储隔夜逆回购量跌破1.5万亿，今天读数1.493781万亿。
2) 自去年十一月起，DIX-GEX一般显得偏牛(DIX>=45%)且稳健(GEX<50亿)。
两者都利好市场。
近一周复盘回顾
2023.9.11 美股大盘复盘
2023.9.8 美股大盘复盘（周记）
2023.9.7 美股大盘复盘
2023.9.6 美股大盘复盘
部分技术指标解释
1. VIX：SP500指数未来30天的隐含波动率
2. VVIX: VIX的波动率
3. NYMO：NYSE McClellan Oscllator用纽NYSE的上涨家数和下跌家数来判断市场（1）计算（上涨家数-下跌家数）的19日和30日指数移动平均；（2）绘制（19日指数平均-39日移动平均）的计算结果
【板块与指标补充】
（1）美股板块涨跌幅
数据来源：Seeking Alpha
（2）CBOE VIX期货期现结构
数据来源：vixcentral.com
（3）市场恐惧与贪婪指数
数据来源：CNN Business Market
（4）5日平均Put/Call Ratio
（5）美国国债收益率
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