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今天由我来给大家分享MACD的使用心得。

MACD（Moving Average Convergence / Divergence、指数平滑移动平均线）可以说是股票交易中最为常见的一种技术分析工具，由查拉尔· 阿佩尔(Gerald Apple)于上世纪70年代提出，用于研判股票价格变化的强度、方向、能量，以及趋势周期，找出股价支撑与压力，以便把握股票买进和卖出的时机。

这就是MACD指标。

MACD由DEM线（也称MACD线），信号线DIF（差离值），多头能量柱（绿色），空头能量柱（红色），零轴(多空分界线)五部分组成。最简单的MACD策略是信号线DIF上穿MACD线，即为买入信号；反之则为卖出信号。

然而，理想与现实有着过大的差距。倘若完全按照MACD的金叉死叉策略，大概率是亏完离场的。

而且，MACD作为趋势指标，在在震荡行情里表现非常糟糕，频繁金叉死叉，噪音很多。

那么，我们应该采用什么样的方法，使得过滤掉大部分的价格噪音，并且让自己的持仓与市场大方向一致呢？

我们增加了6点标准。

1、增加EMA 200作为趋势判断方向

2、做多条件：价格高于EMA200均线，MACD线和信号线在零轴之下产生黄金交叉

3、做空条件：价格低于EMA200均线, MACD线和信号线在零轴之上产生死亡交叉

4、止盈条件：1:1.5~3。1R时候止盈25%，然后移动止损线到开仓位。(R值对应止损空间)

5、止损条件：价格前低/价格前高or总资金的1%

6、不开单：0轴附件，金叉死叉迷惑不开单。

这里可能就有朋友问了，为什么选择EMA不是SMA？通俗地讲：均线 MA就是以每天收盘价做数值，来做简单的平均；EMA则需要给每天的最高最低等价位数值做一个权重处理，然后再平均。实际EMA更具平均价值。EMA和SMA的不同之处在于强调了目前价格对均线的影响，对趋势的变化更敏感。

在实盘测试中，我们用EMA200判定趋势的方向，如果价格高于EMA200，市场即为多头市场，此时只能做多，反之则只做空。

我们至少需要保证1：1.5的盈亏比，这样长期下来才能赚钱。也就是说，冒一块钱的风险，博得一块五的利润. R1.5是最低标准。

止损条件：这里我们选择最直观最傻瓜的一种止损方式——固定亏损1%止损。

根据以上6点标准，我们来测试100次MACD+EMA20混合策略，挑选最近火热的数字货币BTC/USD作为分析标的，用30分钟时间窗口作为交易窗口，每一单的风险设置为初始资金的1%，RR为1：1.5,也就是说，每次亏只亏100，而赚能赚150，让我们看看策略能否赚钱。

这里要特别说明，我们是随机选用BTC/USD作为分析标的。很多带单群老师为了推销自己的策略会找特定的，特别符合策略的行情进行分析，画出优美的收益率曲线。

第一次测试是2/24/2021到4/24/2021，没想到未能完成100次测试。然后我们从2/24/2021倒推测试。

最后我们得到了这样一个结果（测试视频请移步B站搜索cyclestudies观看）：

胜率：60%

收益：50%

最大连续盈利：7次

最大连续亏损：4次

从结果来看，这个策略出人意料地稳定与有效。

当然，受限于样本空间，更为准确的策略收益曲线需要扩大测试才能取得。

但是仅仅从现有结果来看，这个策略还是相当不错的。

新手寄语

在实盘交易之前，你必须熟悉你的策略，至少进行100次的回测，了解你的策略在什么行情是赚钱的，什么行情表现会比较差，最多连续盈利次数和最多连续亏损次数，这就会给你足够的信心。

很多交易者没有深入理解策略，连续发生几次亏损以后就失去信心，导致经常变换策略，希望提高胜率，到头来，交易理论头头是道，但是没有任何实战价值。

同时，也不要着迷于高胜率。市场上有一种产品“不能赚钱，但是符合人性”。什么意思呢，就是说，每一单不设置止损，亏了就扛单，赚了就立刻平仓。这种产品的胜率非常高。但是，没有止损，可能一次全部亏完。

在测试过程中，如果有信号不清楚，那就不要开单，市场明天不关门，不要纠结这现在一笔交易，抓住未来的机会。

如果价格在打到目标位之前先回撤至止损线附近，不要慌，不要主动去猜，去联想，甚至让隔壁老王帮你做出分析决定。包括你我在内的市场上大部分人，都不知道市场具体会怎么走。我们能做的就是设置好止损，管理好自己的头寸风险，剩下的交给市场。

很多时候，价格会先按照既定的方向走，然后突然出现回撤到止损线附近，然后继续趋势。

之后我们还会做其他指标的视频。

如果你想测试什么资产标的，可以在下方积极留言。