我的仓位构成
在多头趋势下，大部分时间，我们的仓位并没有做满，无形中少挣一部分利润，我们需要谨慎考虑把杠杆做到1.0，仓位可以由三部分组成：
1. 基础仓位
2. 期权价差仓位
3. 确定性场景下的进攻仓位
仓位优先原则：凡是涉及到期权仓位，从原理上讲，不管是支出型价差亦或是裸买，要考虑完全亏损后，整体仓位是否仍然完全可控，用这个标准来衡量适用于绝大部分牛友，就是我经常说的“永远不要让大盘接管你的仓位”；
期权价差仓位属于顺应趋势部分的仓位，这部分仓位通常在10%~15%，价差优点明显，缺点就是挪仓门槛太高，专门开帖子科普；
由于确定性场景不经常出现，理论上讲，基础仓位就大致是85%~90%，对这部分仓位的核心要求有2点：
1. 跑赢标普500
2. 随时为确定性场景提供仓位，即卖出部分或全部基仓，买入确定性仓位
确定性进攻仓位多少合适？
我们的确定性场景按优先级分为5个等级，既然称之为确定性，背后的哲学是下重注，重注即意味着杠杆（>=1.0），杠杆即意味着期权，即确定性场景，优先采用期权下注，既然是期权，其仍然应当遵循期权仓位优先原则（10%~15%），所以有以下问题：
当前可用仓位为50%，在确定性场景下，需要优先使用期权下注吗？
答案是用正股下注35%，期权下注15%，这种下注的杠杆一定是>1.0，符合下重注的哲学；
所以确定性场景的主要矛盾在于确定性本身，我们需要不断校准其确定性，在面对5个不同等级的确定性场景时，遵循 “不做能力之外的仓位，恐惧就减仓” 的原则适用于绝大部分牛友；
回到昨晚的波段场景，各位牛友无需 Fear of Missing Out，更多地应该思考下注多少筹码以及用什么方式下注的问题，否则即便重来一次，你也未必能挣大钱；
组合管理胜过选股，利润是计算出来的。
$NQ100指数主连 2306(NQmain)$ $纳指三倍做多ETF(TQQQ)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $三倍做多半导体ETF-Direxion Daily(SOXL)$
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