2024年第15周美股期权交易总结:怪现象

本周收益

(注:忽略收益率, 因为没有把持仓头寸充当保证金的部分计算到成本中, 所以只看累计收益就好)

本周操作

看周五的行情走势, 全线飘红,感觉是大跌的一周。

但是打开五日线的走势,实际上是震荡的一周。

不过我翻了一下手上的标的,大多数是跌的。所以这周我也做了不少向下的动态平衡调整。尤其是后面2天,基本都处于下跌状态,而且很多平衡处理都是在亏损的情况进行的,而我通过程序计算出来的盈亏情况显示我是盈利的, 这个我也觉得非常奇怪,是不是哪里计算方式不对?

这周还有个奇怪的现象,就是我在没有增加仓位的情况下,我的保证金风控值被降低。导致我这周后面的一段时间一直处于报警状态。难道盈透提高了保证金要求?

最近这一年因为AI大火,英伟达几乎处于45度上涨的趋势,不过最近这个趋势有些放缓,所以我在英伟达上增加了一点短期的操作,采用是深度虚值双卖,数量也非常的少。我自认为应该算是非常安全了,结果周二出现了一个急速下跌,我sell put 810的单子,瞬间出现了近800刀/张的亏损。根据以前的教训,我也快速做了止损,为了挽回部分损失,我下移了put行权价。然后又卖出了下周的深度虚值期权。我不敢增加仓位,担心后面因为股价大幅波动,出现被动加仓,导致风险增加。不过总体上还是亏损的。我觉得这个应该是需要付出的成本。

同时说明短期即使低风险的操作,一旦出现风吹草动,风险还是非常高的。

下周计划

下周手上有几个标的(GS,UNH,ASML,TSM,NFLX)发财报,但是我现在手上的保证金不多,处于预警状态。所以我可能主要解决财报的大幅波动问题。

交易原则

  1. 对涨跌不预测

  2. 关注极端行情(财报也算)

  3. 避免一步到位,推荐时间空间上分批策略

  4. 选择百元以上的标的, IV高的可酌情降低标的价格

  5. 这就是一个概率游戏, 请用好贝叶斯思维

常用策略

  1. 赌财报的标的, 发布财报前一天双卖入场, 财报后尽快平仓出场

  2. 长期轮动标的, 以月期权双卖为主, 中途根据标的走势动态调整.

  3. 偶尔出现的IV极高(至少100%以上)的爆炒标的, 采用单腿sell call&put深度虚值期权

  4. 不熟悉的标的或者为了降低权利金, 采用iron condor策略.

注:

  1. 以上原则和策略仅根据我自己的资金规模, 风险偏好做出的, 并不一定适合其他人.

  2. 交易原则不变, 而交易策略会根据趋势和自身情况进行调整.

# 用一个词来形容你的1季度收益

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