期权波动推演及收益计算

小小泽
2018-09-11


基本思路：

1.买入期权日+3天挂成本价*2的限价单卖出；买入期权日+4天12点平仓；买入期权日+3天-买入期权日+4天12点挂成本价平仓。

2.买入处于上涨通道或下跌通道内股票

3.以标普7%隐含波动率为标准，股票隐含波动率/7%*1%=股票预期收益

4.70%ETF或不带杠杆正股，30%期权，一月结算一次


期权选择：

1.针对短期处于上涨/下跌通道的股票选择0.25-0.35之间，按照基本思路1操作

2.针对公司业绩长期向好但短期趋势不明股票选择0.8以上，持续补仓





免责声明：上述内容仅代表发帖人个人观点，不构成本平台的任何投资建议。

举报

评论（1）

  • 推荐
  • 最新
  • shining87
    ·2018-09-11
    不懂
    回复
    举报