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   所谓的投资组合，一般是利用阿尔法模型、风险模型和交易成本模型的构建模型，作为输入变量，主要在追求利润的同时，依然能在风险，成本中进行平衡，从而确定最佳的投资策略。    可能许多量化策略，并不包含交易成本、投资组合构建模型或者执行模型，而其中又有一些交易策略，包含的模型，又有不同组成部分。我们可以把任何关于风险的要求和认为有必要的限制，加入到交易模型中，以确保策略的完整度。另一个变化是在不同组成部分之间建立更么的递归连接，有些交易者捕捉自身实际执行策略的数据、并利用这些数据去优化他们的交易成本摸型。但是，它反映了一个量化交易系统内的各个组成部分，无论它们是否严格按照这种框架进行组织自己的策略。 如图所示的结构并不具有普遍性。     图中只是反映了量化交易者的一部分工作内容，仅考虑了交易系统的生产部分，容易忽略两个重要的组成部分：数据和研究。   如果缺少了核心精准的数据输人，策略将毫无用处。因为量化交易者主要是通过数据，对信息进行加工，做出交易的决策，进而建立精准的输人与输出模型。例如，采用趋势跟踪策略的交易者，通常根据价格数据判定趋势；如果没有精准数据，将会一事无成。    正因如此，数据是策略的命脉，决定着量化交易的各个方面。对于给定的数据，易网行量化策略师可以对其进行研究，通常包含对数据的测试和仿真。通过研究，我们可以判断量化策略的运行情况。还值得注意的是，框架中的各个模块，也需要基于大量的研究方可正确建立。

   众所周知，同一个币种在不同的交易所，会因为各种客观的原因，指数是不一样的，是有波动差的；试想一下，如果把下面较低的搬到上面价格高的交易所去，是不是就赚了?按10万来算，单次量化，可获得1500左右的收益，如果一天出现2次或者3次呢，收益是不是更大？这就是币圈搬砖，但这已经是过时的方法了，很多平台，已经弥补了这个漏洞。    那怎么才可以利用量化交易，在比特币中，利用平台规则赚到钱呢？让我们来先了解一下量化交易吧。      量化交易也叫机器人交易，自动化交易，是指把成熟的交易策略，以先进的数学模型想结合，编写成交易程序，替代人为的主观判断，极大地减少投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性的投资决策，让应用程序来按策略师的最佳意愿完成投资料交易。 量化交易是有很多种，包括跨平台搬砖、趋势交易、对冲套利，三角套利，跨期套利，ETF轮动套利等。 一、比特币适合量化交易吗?    比特币是最适合做量化交易的，每天的价格波动有足够大的空间，一般行情都有1000点上下，有些波荡行情，就拿最近的FTX破产事件来说，两天跌了5000点，这样的行情最适合使用量化交易来做对冲套利，我们先了解一下比特币的特性吧： 1、没有涨跌停的限制； 2、全年无休的不间断交易，永不停市; 3、资金门槛极低，几十块钱钱也能交易，可开杠杆或者不开； 4、只要有账户口都可以申请交易所API，就能授权量化软件交易； 5、限制少，不限制交易次数； 6、市场繁荣，期货、现货市场都很活跃； 7、交易所平台多，为套利提供了机会与空间； 二、量化策略的开发    2022年易网行最大的收获，就是把量化对冲套利的策略上线了，通过长达一年的研发，试运营，回测后，终于确定没有什