社区

【美元兑日元一周波动率上行 该期限覆盖美国非农数据】美元兑日元一周隐含波动率上升0.98个波动率点至8.85，该期权期限现已覆盖10月2日美国就业数据带来的事件风险。以美元兑日元当前158.65的价位测算，该水平预示未来一周汇率有78%的概率在156.50至160.64区间波动。随着即期汇率逐步逼近潜在干预区间，对冲美元兑日元下行风险的期权溢价保持稳定；一周期25德尔塔看跌期权相对看涨期权，享有2.34个波动率点溢价。