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标的名称：美股TSLA周度期权（包括看涨、看跌期权） 操作方向：卖出 持有时间：一周 每手期权（对应100投正股）资保证金：3000美元 每股预估最低利润：0.5元至3元，最大亏损3元，根据市场情况而定 投资回报率盈利预算：0.5*100/3000=1.67%至3*100/3000=10%，盈利概率95%以上（软件计算）； 投资回报率最大亏损预算：3*100/3000=10%，亏损概率5%以下（软件计算）； 最大止损价格设为权利金2倍。 获利原理：利用标的物市场价格在一周内大概率（80%以上）涨不到或跌不到行权价格，而使卖出操作的行权价格对应的权利金在每周五到期时贬值至零，从而获取卖出开仓时的权利金做为交易利润。 2022.8.10收盘总结及操作计划 截止至美东时间8月10日下午4:00收盘，8月9日操作的牛市看跌期权价差交易（750/700）收盘价已跌至0.07美元，比开仓价价格0.87美元，下跌0.8美元，下跌幅度92%，短期获利迅速选择平掉大部分仓位，留少部分仓位期待周五价差归零。K线图如下： 今日TSLA股票价格上涨3.89%涨幅较大，还剩2天结束本周交易少量操作熊市看涨期权价差（卖出950CALL/买入970CALL） 为降低保证金占用，卖出一边8月12日（周五到期）行权价格950美元的看涨期权价格为2.33美元，同时买入一边8月12日（周五到期）行权价格970美元的看涨期权价格为1.4美元，组合价差为2.33-1.4=0.89美元 我们预测8.12周五下午4:00收盘到期前，TSLA股票市场价格大概率涨不到950美元，此看涨期权的价格将从2.33美元贬值至零，保证金占用为3000美元（系统计算）。止损价位设置：行权价格950美元的看涨期权价格为4.66美元，另一边行权价格970美元的看涨期权不用设置，若市场价格达到4.66美元则两边同时平仓，每股最大亏算应该小于2.33美元，（2.33-4.66+970美元的看涨期权的平仓价格）。 投资回报率盈利预算：0.89*100/3000=2.97%，盈利概率95%以上 投资回报率最大亏损预算：2.33*100/3000=7.77%，亏损概率5%以下 K线图如下： 期权价格实时查询网址：Tesla, Inc. (TSLA) Options Chain - Yahoo Finance 金融市场投机交易就是概率交易，在控制风险的情况下尽量捕捉大概率获利交易机会。投资有风险，入市需谨慎，本策略不对任何人构成交易建议，亦不承担任何风险，纯属个人观点，仅供交流探讨。