2024年第9周美股期权交易总结:继续亏
本周收益
(注:忽略收益率, 因为没有把持仓头寸充当保证金的部分计算到成本中, 所以只看累计收益就好)
本周操作
又是大亏的一周。整个周末心情也非常的差,亏的我都没心情写总结了。
赚钱的时候写总结很容易(觉得自己说什么都是对的),亏钱的时候还能继续写需要很大的勇气(需要承认自己的失败很难)
主要亏损还是在芯片股上。
这周五的AVGO一天涨了7%,直接让我的保证金处于极其危险的状态(周五那天太累,没有怎么看盘,等醒来发现大事不好),所以我不想在这个标的上耗着了,直接清仓走人。直接将前面累积的浮亏一次性变成了实亏。
这个亏损比我去年在英伟达上的亏损要大得多。
如果要说最近持续亏损的最主要的原因,我觉得应该是我一直拖延没有做分散化处理。
如果是赌财报,只是一次性博弈,不需要对未来趋势进行正确判断,所以我采用中性的策略问题不大,当我调整为长期分散配置的策略之后,此时未来趋势对我的持仓影响就非常大了,如果还是沿用以前的策略就不适合了, 这个应该算是我目前才明白的第二个在策略上的错误。
所以长期持有的双卖策略感觉也有其自身的缺点,因为长期有可能是上涨的(比如现在的美股市场),市场情绪又很难预测,新高之后还有新高,一旦趋势形成(比如AI技术革命)很容易对中性状态造成冲击,也就会出现我目前的亏损局面。而且因为中间持仓的时间太长,夜路走多了难免遇到鬼,还可能会遇到黑天鹅,这个对卖家也是非常致命的,所以要有足够的安全垫(保证金充足)。比如港股市场上,因为zf发了一个游戏意见征求稿就引起网易股价一天大跌24%。
如果要坚持长期的双卖策略,那么应该是我在港股市场那种,一定是极度的保守策略(深度虚值),期限不能设置过长(最好控制在一个月),避开可能的极端行情(个股财报),坚持分散持仓(中间要避免rollover导致的自动集中),留有足够的保证金(应对突发事件),对出现的大幅亏损也要克服人性弱点及时止损
下周计划
坚持分散化,尽量避开AI这股时代的科技浪潮(即使AI有很大的泡沫,一旦泡沫破灭出现快速下跌,对我来说也是非常危险)。
考虑如何放弃分散长期持有这种策略。
交易原则
分散持仓, 做好再平衡处理
做好风险对冲, 尤其下跌风险
对涨跌不预测, 始终以中性态度应对
关注趋势,趋势明显则回避,无法回避则延长到期日
避免一步到位,推荐时间空间上分批策略
选择百元以上的标的, IV高的可酌情降低标的价格
这就是一个概率游戏, 请用好贝叶斯思维
常用策略
赌财报的标的, 发布财报前一天双卖入场, 财报后尽快平仓出场
长期轮动标的, 以月期权双卖为主, 中途根据标的走势动态调整.
偶尔出现的IV极高(至少100%以上)的爆炒标的, 采用单腿sell call&put深度虚值期权
不熟悉的标的或者为了降低权利金, 采用iron condor策略.
注:
以上原则和策略仅根据我自己的资金规模, 风险偏好做出的, 并不一定适合其他人.
交易原则不变, 而交易策略会根据趋势和自身情况进行调整.
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- 老海2077·03-04精彩我亏得金额比你本金还多几倍,非常理解楼主难受的心情,再接再厉啊,宽跨式组合别碰趋势股好了,模式其实是对的。点赞举报
- plaispool·03-05已阅点赞举报
- 老海2077·03-04看的心疼点赞举报