中秋两天假期外围市场波动较大，欧美、亚太地区多个市场都出现了调整，而今天的大A比想象中的抗打。又到了讲道理的时候，我们来复（马）个（后）盘（炮），看看资本的数据怎么说。 1、大A股票和期权 （1）50ETF的期权：10月认购从3100-3500有连续加仓，其中3200购大增6万多张，3300购大增4万多张，其余的都在1-2万张。10月认沽则从2950到3200有连续加仓，其中3200沽增加3万多张，其余的都在1-2万张。 （2）300的ETF期权：10月认购从4800-5250有连续加仓，其中5250购增加3万多张，其余的都在1-2万张。10月认沽则从4500到4900有连续加仓，增加的量都在1万多张。 总的来看，市场担心还会继续下跌，但是反弹的意愿也比较强烈。 2、港股和港股期权 上周五复盘发现腾讯有大户在310-330认沽埋伏的手笔，假期港股因为皮带集团的事件大幅走低，搞的大家战战兢兢。 9月20日期权盘路：阿里11月120沽大增7000张，11月145沽大增3000张，对于成交不太活跃的阿里来说，这绝对要注意。而腾讯9月深度实值的认沽也是批量减仓。这两个都是下跌的信号，好在阿里的行权价离现价差的并不远。 9月21日期权盘路：9月142.5购增加1000张，22年3月的165购增加2000张，22年3月的147.5增加1900张。其他龙头股期权成交都很冷清，可能是都在观望。 3、注意外围 因准确预测到2008年次贷危机而闻名的“末日博士”鲁比尼（Nouriel Roubini）又有新论。他预言，疫情后世界似乎又将重蹈覆辙，并表示担心会掉入债务陷阱，股债市场，信贷市场和经济都存在崩盘风险。 每到假期内盘休市，外盘大跌的事情时有发生。节前空仓的都踏踏实实过了个假期，可以轻松吃瓜。买了ETF沽的就是中了大彩票，而且今天末日期权涨幅巨大，不贪心的应该都能吃到肉；最惨的是卖沽的，
期爷浪期权
在期权里浪了十多年，刚刚浪明白的未来富婆
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中秋劫后的资本持仓动向
中秋劫后的资本持仓动向
什么是人类高质量股民的自我修养？
今天大A和港股的优势拉跨的一天，唯有新能源一枝独秀。什么是人类高质量股民的自我修养？那必须是，顺风的时候吹NB，逆风的时候讲道理。今天富婆吹牛和道理齐头并进，继续来复盘马后炮，呵呵哈hi！1、大A股票和期权今天50ETF和300ETF都跳空低开，而且都是大阴线，从K先来看并不乐观。而今天的ETF期权市场比较活跃，具体变化如下：（1）$上证50ETF(510050)$ 期权：11月的认购是从3200到3500有数量不小的加仓，其中3300购大增8.7万张，3400购大增7.8万张。11月的认沽只有3400沽增加2.4万张。（2）$沪深300ETF(510300)$ 期权：11月的认购是从4900-5250有加仓，其中5000购大增4.1万张，而11月的认沽则是均匀少量的码上，没有什么特别大的变化。总结一下，今天50ETF和300ETF的K线较为悲观，期权盘路变化则相对乐观，至于哪个更有代表性，仍要继续观察。2、港股和港股期权今天，港股大盘和大A的一样，也是跳空低开，并且低开低走。期权市场，仍然是股王$腾讯控股(00700)$ 一枝独秀，并且又出现了大手笔。只不过今天的大手笔是远月的，11年3月的600购大增11300多张，时间有点远。尽管今天的行情比较悲观，但截至今天为止，腾讯多方11月的目标是560，不出意外的话，至少应该能到540。同时，空方的第一目标是440，第二目标是400，终极目标是300。这个月
什么是人类高质量股民的自我修养？
买1万变6000万，疯狂的多晶硅期权...
今天大A和港股没有意外，继续暑期行情往上走。咱们今天不复盘大A和港股，富婆详细跟大家聊一聊最近暴涨的多晶硅期货和期权。 图片 下图是多晶硅“25年9月50000看涨期权”合约K线图，6月4日价格1块钱/吨，7月24日（今天）最高涨到6714元/吨，也就是说6月4日买1W，7月24日（今天）涨到最高6714W。买1万变6000多万，这就是很多人学习交易期权的原因。期权为什么会有这样的翻倍效果？背后是什么原理？富婆来给你详细唠一唠。 图片 下图是多晶硅2509期货合约K线图，多晶硅2509期货是2509期权的标的，从6月25日开始上涨，从最低30045，涨到7月24日（今天）最高55605，一个月暴涨85%。标的期货上涨85%，“行权价为50000的看涨期权”涨6000多倍。为什么会这样？这里就要说一说什么看涨期权了。 图片 “25年9月50000看涨期权”，也叫认购期权，买方有权利在合约到期前，按照50000的价格买入多晶硅2509期货，而7月24日（今天）多晶硅2509期货最高价55605元，如果行权，55605-5000=5605元/吨，每吨盈利5605元。多晶硅“25年9月50000看涨期权”今天最高价6714，超过5605的部分，就是期权的时间价值和市场追涨而产生的隐波溢价。 下图是看涨期权的盈亏图，如果6月4日买入1万块的“25年9月50000看涨期权”，到期最大亏损1万元，但因为多晶硅2509期货过去一个月大涨85%，所以看涨期权跟着大涨，翻了6000多倍。反之，如果购买的是看跌期权，那么必须是标的大跌，看跌期权才会大涨。 图片 这个就是期权的基础原理。标的上涨，看涨期权涨，看跌期权跌；标的下跌，看涨期权跌，看跌期权涨。买期权，方向对了四两拨千斤，方向错了也就亏买的1万块钱，也就是我们常说的“买期权亏损有限盈利无限”。而卖方则相反，看对方向盈利有限，看错方向亏损无
买1万变6000万，疯狂的多晶硅期权...
期权标的筛选核心标准指南
最近很多同学问富婆：如何筛选期权标的？ 俗话说，选择不对努力白费，选择大于努力。我们在交易期权之前，选择标的直接决定了未来的盈亏，非常重要！ 图片 首先我们来对比一下A股、美股和港股这三个期权市场。美股最成熟最庞大，港股次之，A股处于快速发展的初级阶段，最有潜力。目前美股、港股和A股都分为三大类，股票期权、指数期权和商品期权，详情如下： 图片 有一点要注意的地方就是，A股目前没有个股期权，只有9个ETF，但是ETF的性质是一篮子股票，所以它本质上就是股票期权。 A股三大类期权流动性排序，以及每个类别排序如下图。最好的是ETF期权，其次是商品，最后是股指。其中商品有60多个品种，具体的流动性参考每个标的热门合约的持仓量和成交量来自己对比。 图片 港股三大类期权流动性排序，以及每个类别排序如下图，最好的是股票期权，其次是股指，最后是商品。 图片 美股三大类期权流动性排序，以及每个类别排序如下图，最好的是股票期权，其次是股指，最后是商品。 选择期权标的的核心标准有四个 1、流动性 期权流动性为王，流动性既包括期权标的的流动性，也包括期权合约的流动性。一般情况下，能有期权的标的资产的流动性都不错。标的流动性越好，对应期权流动性就越好。 在选期权标的的时候，如果你没有明确的目标，那就优先选这个品类里流动性最好的。比如个股期权，大A的ETF里面，创业板最好。而港股的个股期权，流动性最好的是股王腾讯。美股的个股期权，流动性靠前的有苹果、亚马逊、微软、meta、英伟达和特斯拉等，还有SPY、QQQ指数ETF期权也是美股票期权里面比较热门的。 如果你实在不知道怎么选，就去看期权和约的持仓量和成交量，哪个最活跃，你就优先选那个标的。 2、波动性 波动性值得是，标的每个月的波幅大小和隐含波动率，它们是否对你的交易目标和常用策略有利？ 你是做买方为主的，肯定希望波幅够大，波动率小一点。一般情况下，
期权标的筛选核心标准指南
再度惊现机构巨仓，什么信号？
今天娃学校组织打新冠疫苗，为娘的全程陪同，一整天都没看盘。晚上复盘暗自窃喜，今天的行情，真没必要花时间盯盘。1、大A股票和期权今天50ETF和300ETF还是在布林线中轨窄幅震荡。期权方面，变化不多，但两个ETF不太一样。（1）$上证50ETF(510050)$ 期权：主要是11月的合约有变化，认购方面，3200购增加1.7W张，3300购增加2.9W张，而3400购减少1.1W张；认沽方面，3200沽减少1.5W张。认购主要是平值附近增仓，虚值减仓；认沽则是平值附近减仓。（2）$沪深300ETF(510300)$ 期权：认购方面，主要是11月5000购减少1W张，而11月的认沽则是从4600-5000，少量均匀地减仓。截至目前来看，11月剩下的时间，两个ETF大概率还是窄幅震荡行情。2、港股和港股期权今天港股虽然跌的多，涨的少，但细看指数和龙头股，K线都比较乐观，气质都是蠢蠢欲动。（1）$阿里巴巴-SW(09988)$ ：原计划在9月公布的季度财报，将于11月18日（明天）发布，无论业绩如何，阿里都是一直不错的股票。今天阿里的期权持仓变化仍然集中在远月，一个是22年3月份的200认购增加1900多张，另一个是22年6月150股增加1100多张。量不算大，阿里港股今收164.8，离增仓的行权价也不远。（2）
再度惊现机构巨仓，什么信号？
数据是成功之母
先说一个八卦，钢琴王子李云迪PC被拘，多么的猝不及防，消息一出直冲微博热搜榜首，生生把自己的饭碗给砸了。这告诉我们一个道理，人啊不能太飘，要脚踏实地地务一下正业。今天，富婆就踏实本分、老实巴交第地看数据复个盘。1、大A股票和期权（1）50ETF期权：10月的认购，基本上全部是减仓，其中3300购减的最多3万多张，其次是3400购减了1万4千张。而10月的认沽也基本全部减仓，唯独3300沽大增3万7千多张。（2）300ETF期权：10月的认购也基本上全部是减仓，5000购减的最多4万5千张，其次是4900购减了1万4千张。而300ETF10月的认沽虽然也是全部减仓，但是减的都很少。ETF的10月份合约都将在下周三到期，热门合约也将变成11月的合约。最近几天的增减仓，可能是观点表达，也有可能是到期提前转仓。2、港股和港股期权不同于大陆的ETF期权，港股期权是每个月倒数第二个交易日散户交割，最后一个交易日大户交割。距离到期还有差不多十天，相对比较宽裕。相比昨天的大手笔，今天期权市场则比较稳扎稳打。（1）阿里：10月155沽增加1000张，11月195购则大增3000多张，变化的持仓数量并不大。（2）美团：11月350购减掉1900多张，12月275沽增加1100多张，数量也不多。（3）腾讯：虽然相比昨天期权成交有所减少，但腾讯的期权始终是整个港股市场最活跃的，甚至可以把它当成指数来看。12月540购和600购总共大增1万多张。而11月310认沽又少量增加了1000多张，这次还有12月的300认沽增加了近4000张。仍然是两边价差很大，危中有机，机中有危。是不是感觉，听我一席话，如听一席话呀？富婆做交易，讲的是数据，拼的是概率，大多数时候非常枯燥。跟钱比起来，枯燥它算个毛线，为了钱我也要做一个能屈能伸的女汉子，奥奥奥利给！免责申明：本公众号的内容不构成对投资者的任何投资建议，投资者
数据是成功之母
A股港股分化，这是要变天的节奏？
今天，A股市场整体表现较为低迷，港股市场也呈现下跌态势。 老规矩，继续复盘，下图是富婆总结的，今天大A的3个ETF和一个指数，以及港股的腾讯、美团和比亚迪的最大持仓量范围以及窝轮牛熊分布范围，也就是5月的资金筹码分布，黄色的表示跟上个交易日有变动。 图片 1、大A期权： （1）50ETF期权：5月最大持仓范围2750-2800， 今收2.803，下跌0.50%，期权盘路，5月认购主要在2800-2900增仓，合计2.1W张。5月认沽基本上全是减仓，但总体量不大。 （2）上证500ETF期权：5月最大持仓范围5500-5750， 今收5.721，下跌1.33%，期权盘路，5月认购主要在5750-6000增仓，合计5.3W张，尤其是5750购大增3.9W张，使之超越6000购，在此成为最大持仓量。而5月认沽也基本上全是减仓 （3）创业板300ETF期权：5月最大持仓范围1900-2050， 今收2.012，下跌0.50%，创业班ETF比50ETF和500ETF都要活跃，5月的认购几乎全是增仓，比较大的具体如下，从2000-2150增仓7.5W张，而认沽则是有增有减，量并不大。 图片 （4）中证1000期权：5月最大持仓范围6000-6200， 今收6157.04，下跌0.50%，期权盘路今天表现比以往活跃很多，其中仓位变化较大的如下： 图片 5月6100购大增4100张 5月6200购增仓2400张 5月6000沽减仓1200张 5月6100沽减仓1700张 虽然以上三个ETF和中证1000的期权盘路变化都不太一样，但趋势仍然是持续看好。 2、港股期权： （1）腾讯：今收520.0，下跌0.19%， 5月最大持仓范围460-530， 窝轮牛熊街货分布495-525， 期权盘路非常活跃，下图是今天期权持仓变化较大的仓位： 图片 值得注意的是，5月和6月的实值认购几乎是大面积全面
A股港股分化，这是要变天的节奏？
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