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SPX指数期权第十天:底背离出现,果断入Call,盈利17%

今天$标普500(.SPX)$ 低开,但是最低也就跌一点之后,就出现底背离指标,果断入Call,然后就是V型反转,5浪反弹到前高点后止盈。 交易入场指标 2月6日期初账户余额:4227,期末余额:4956,盈利17%。
SPX指数期权第十天:底背离出现,果断入Call,盈利17%
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02-06 23:10

哪里是顶?sell call狠单分享

股市也讲究欲抑先扬,下跌之前先拉高。周五非农数据非常出乎意料,虽然鲍威尔泄露了数据很强,但大家以为最强顶多就25~26万,没想到能达到50万以上,从就业数据来看何止硬着陆,连一点软着陆的迹象也没有。就业市场如此强劲,那1月的CPI似乎可能就不大好看了。美元触底大反弹,三天时间从100.8涨到103。而美元一涨,风险资产价格比如股价就不好说了,市场近期触顶概率极大。然后我在苹果期权异动里翻到这么一张单子:sell $AAPL 20230519 170.0 CALL$ 到期日是2023年5月19日,总成交额250多万,名副其实的大单。为什么行权价是170?170是去年4月份的高点。对于这个位置大家应该都不陌生,奈飞双卖期权的那张大单,sell call行权价选择也是这个位置。从奈飞的近期表现来看,行权价选择还是较为准确的。虽然选择8月高点会更为安心。目前不太确定这张大单是单纯的sell call还是在持有股票的情况下做的备兑,我觉得后者可能性也很大,做备兑会更为划算。在美元反弹趋势下,上涨有限,下跌风险开始凸显,做见顶策略显然更为靠谱。有人可能会琢磨现在是不是buy put会更好。我的答案是也可以,不过见顶是持续震荡过程,多空双方互相拉锯,显然赚取时间价值更为有利。就比如上周五这张大单 $AAPL 20230217 175.0 CALL$  ,苹果涨至高点sell call赚了60万。buy put本周不一定会有收获,不过也分板块,很明显有的板块已经开始回调了。本文主要讨论两个问题,1是见顶时sell call 好还是buy put好,2是见顶价格大约在哪里。延伸问题2就可以发现,如果某股票距离去年4月股价位置特别远,那还是不要sell call比较好,比如特斯拉。。。但特斯拉能否在近期冲击300,那又是另一个问题了。最好不要sell call,不代表可以买call。
哪里是顶?sell call狠单分享

财报危机四伏经济漏洞百出大盘何去何从??

先回顾下上周,上周当日的涨跌预测只错了一天。 本周大盘已经进入到一个很危险的区域。 指数都在日线级别的超买区域,急需技术面回调。 本周基本面上不会有大的改变,个股财报依旧拉垮,大盘级别已成强弩之末,像苹果财报拉垮还继续涨的情况不会一直上演。天下没有不散的宴席,楼也不会盖的无限高,更何况是空中楼阁。 目前散户资金已经充分入场,比去年炒散户概念时还要多,盖笼锁猪的局面已经形成。 目测本周机构再逢低拉一波平儿出货,下周二盖笼锁猪。 本周预测周一二三低开高走,四五高开低走。
财报危机四伏经济漏洞百出大盘何去何从??

热门股covered call 量化策略【2月6日】

卖备兑看涨期权(sell covered call),是很多大的基金采用的策略,美股散户也可以借鉴该策略。您可以在持有股票的同时获得收益。 策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。这个策略适合长期持有某些近期横盘不动或者有利空消息的股票的投资者,通过做备兑,对冲一下风险,可能会获得额外收益。 小涨多赚钱,不涨多赚钱,下跌少亏钱。只有股票暴涨时不推荐做备兑。所以在长期持有一些标的时滚动做备兑,对成熟投资者,可能是一个很好的策略。 收益对比 假设2021年1月1日到12月17日期间投资者持有亚马逊 200股股票 持有期间如果无操作,则最后的总资产为675484美元 持有期间如果进行covered call策略,每周操作一次;如果行权卖出100股股票后,下一个交易日再买入100股。最后的总资产为728898美元。 Covered Call策略:卖出看涨期权池(仅供参考) 期权代码 标的代码 到期日 行权价 权利金 隐含波动率 年化收益率 $TSLA 20230217 220.0 call$ TSLA 2023/02/17 220.0 2.970000 0.790000 47.55% $AAPL 20230217 162.5 call$ AAPL 2023/02/17 162.5 1.040000 0.290000 20.47% $AMZN 20230217 115.0 call$ AMZN 2023/02/17 115.0 0.490000 0.430000 14.42% $NIO 20230217 13.0 call$ NIO 2023/02/17 13.0 0.160000 0.780000 43.49% $BABA 20230217 115.0 call$ BABA 2023/02/17 115.0 1.490000 0.520000 42.62% $META 20230217 217.5 call$ META 2023/02/17 217.5 0.730000 0.520000 11.90% $NVDA 20230217 235.0 call$ NVDA 2023/02/17 235.0 1.750000 0.520000 25.23% $SPY 20230217 425.0 call$ SPY 2023/02/17 425.0 1.340000 0.160000 9.88% $PLTR 20230217 9.5 call$ PLTR 2023/02/17 9.5 0.250000 0.920000 90.42% $AMD 20230217 97.0 call$ AMD 2023/02/17 97.0 0.400000 0.470000 14.13% $TIGR 20230217 5.0 call$ TIGR 2023/02/17 5.0 0.030000 0.630000 20.98% $GRAB 20230217 4.0 call$ GRAB 2023/02/17 4.0 0.050000 0.790000 42.84% 注: 该表格中提及的期权仅供当天的交易时段参考; 热门股票为用户查看Tiger Trade股票详情页次数最高的前20只股票; 数据来源:Tiger Trade 期权筛选规则 strike >= p * e^{1.04 * sigma * sqrt{days/365}} strike:行权价,取满足条件的最小行权价 p       :上一个交易日的股票收盘价 sigma:取正股历史波动率 days  :期权合约到期天数(行权日选择下周五) 如果你没有交易过期权,可以试试期权模拟交易 课程:期权模拟盘操作指南 常见问答 何为Covered call? Covered call,也称备兑看涨期权策略。策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。更详细的说明可以看看下面的科普视频 课程:5分钟学会Covered Call 策略适用人群 持有策略中提到的正股,持仓股数≥100 如何得知是否完成备兑交易? 持仓股票和期权名称旁边出现组合二字,即代表执行备兑策略。 策略收益 参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算出年化收益,交易时股价发生上涨或下跌都会影响年化收益。 计算公式:(期权权利金/昨日收盘价)*(365/到期日) 例如股票昨日收盘价是100美元,期权权利金是1美元并且距离到期日还有30天。带入计算公式为(1/100) * (365/30) =年化 12.17% 策略行权价选择 参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算得出行权价。交易时是否采用策略中提供的行权价取决于股价和收盘价的偏离程度。 行权和股票平仓 到期日股价高于行权价,持仓股票会以行权价格卖出。到期日股价低于行权价,持仓股票不动,期权价值归零被系统自动清仓。 风险提示 如果到期日股价高于行权价,且持仓成本价高于行权价,期权被行权后卖出股票可能会造成亏损。 免责声明 入市有风险,投资需谨慎。此处呈现的信息是当前的,不构成要约、建议或招揽,也不构成对股票未来表现的预测。投资有风险。投资工具的价格可能经历上下波动,在某些情况下投资工具可能变得毫无价值。过去的业绩表现并不代表未来的收益。在提供这些信息时,我们并不考虑任何人或关联公司的投资目标、风险偏好、财务状况或特殊需求。您应当在做出投资决定之前咨询财务顾问,综合考虑这些信息是否符合您的需求、风险偏好、目标和情况。如果此处的观点和信息可能被信赖,Tiger Brokers对证券交易产生的任何财务或其他后果不承担任何信托责任或义务。
热门股covered call 量化策略【2月6日】

热门股covered call 量化策略【2月3日】

卖备兑看涨期权(sell covered call),是很多大的基金采用的策略,美股散户也可以借鉴该策略。您可以在持有股票的同时获得收益。 策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。这个策略适合长期持有某些近期横盘不动或者有利空消息的股票的投资者,通过做备兑,对冲一下风险,可能会获得额外收益。 小涨多赚钱,不涨多赚钱,下跌少亏钱。只有股票暴涨时不推荐做备兑。所以在长期持有一些标的时滚动做备兑,对成熟投资者,可能是一个很好的策略。 收益对比 假设2021年1月1日到12月17日期间投资者持有亚马逊 200股股票 持有期间如果无操作,则最后的总资产为675484美元 持有期间如果进行covered call策略,每周操作一次;如果行权卖出100股股票后,下一个交易日再买入100股。最后的总资产为728898美元。 Covered Call策略:卖出看涨期权池(仅供参考) 期权代码 标的代码 到期日 行权价 权利金 隐含波动率 年化收益率 $TSLA 20230210 210.0 call$ TSLA 2023/02/10 210.0 2.260000 0.000000 54.77% $META 20230210 215.0 call$ META 2023/02/10 215.0 0.700000 0.650000 16.92% $PLTR 20230210 10.0 call$ PLTR 2023/02/10 10.0 0.100000 0.820000 50.75% $NVDA 20230210 237.5 call$ NVDA 2023/02/10 237.5 1.110000 0.580000 23.33% $BABA 20230210 117.0 call$ BABA 2023/02/10 117.0 1.210000 0.000000 50.31% $NIO 20230210 13.5 call$ NIO 2023/02/10 13.5 0.120000 0.000000 45.78% $SPY 20230210 428.0 call$ SPY 2023/02/10 428.0 0.500000 0.160000 5.47% $AMD 20230210 98.0 call$ AMD 2023/02/10 98.0 0.240000 0.000000 12.40% $CVNA 20230210 20.0 call$ CVNA 2023/02/10 20.0 1.150000 3.370000 368.20% $MSFT 20230210 277.5 call$ MSFT 2023/02/10 277.5 0.670000 0.320000 11.55% 注: 该表格中提及的期权仅供当天的交易时段参考; 热门股票为用户查看Tiger Trade股票详情页次数最高的前20只股票; 数据来源:Tiger Trade 期权筛选规则 strike >= p * e^{1.04 * sigma * sqrt{days/365}} strike:行权价,取满足条件的最小行权价 p       :上一个交易日的股票收盘价 sigma:取正股历史波动率 days  :期权合约到期天数(行权日选择下周五) 如果你没有交易过期权,可以试试期权模拟交易 课程:期权模拟盘操作指南 常见问答 何为Covered call? Covered call,也称备兑看涨期权策略。策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。更详细的说明可以看看下面的科普视频 课程:5分钟学会Covered Call 策略适用人群 持有策略中提到的正股,持仓股数≥100 如何得知是否完成备兑交易? 持仓股票和期权名称旁边出现组合二字,即代表执行备兑策略。 策略收益 参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算出年化收益,交易时股价发生上涨或下跌都会影响年化收益。 计算公式:(期权权利金/昨日收盘价)*(365/到期日) 例如股票昨日收盘价是100美元,期权权利金是1美元并且距离到期日还有30天。带入计算公式为(1/100) * (365/30) =年化 12.17% 策略行权价选择 参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算得出行权价。交易时是否采用策略中提供的行权价取决于股价和收盘价的偏离程度。 行权和股票平仓 到期日股价高于行权价,持仓股票会以行权价格卖出。到期日股价低于行权价,持仓股票不动,期权价值归零被系统自动清仓。 风险提示 如果到期日股价高于行权价,且持仓成本价高于行权价,期权被行权后卖出股票可能会造成亏损。 免责声明 入市有风险,投资需谨慎。此处呈现的信息是当前的,不构成要约、建议或招揽,也不构成对股票未来表现的预测。投资有风险。投资工具的价格可能经历上下波动,在某些情况下投资工具可能变得毫无价值。过去的业绩表现并不代表未来的收益。在提供这些信息时,我们并不考虑任何人或关联公司的投资目标、风险偏好、财务状况或特殊需求。您应当在做出投资决定之前咨询财务顾问,综合考虑这些信息是否符合您的需求、风险偏好、目标和情况。如果此处的观点和信息可能被信赖,Tiger Brokers对证券交易产生的任何财务或其他后果不承担任何信托责任或义务。
热门股covered call 量化策略【2月3日】

标普500指数期权第八天:高开低走入Call

没有拿稳,要不然第八天就实现翻倍了,期待明天。挂了一手限价外带止盈的附加订单,看看一觉醒来会不会有惊喜。
标普500指数期权第八天:高开低走入Call

2月FOMC:鲍威尔又被套话了

2月初的FOMC会议既不鸽派也不鹰牌,市场大涨是因为会议内容具有极宽的解释空间。刚刚阳康的鲍威尔面对台下如狼似虎的套话记者,虽然依旧车轱辘话来说说,但难免会有些不严谨,于是个别词语就放大为了鸽派代名词,然而从整体内容来看,这次会议跟之前12月会议没有太大区别。但媒体不会写“这次会议没有区别““跟上次一样没有新意“,市场毕竟大涨了,大涨就要有大涨的理由。而事实是正因为鲍威尔没有承认也没有否认,所以怎么理解全靠市场资金说了算。毕竟没有实际的数据证伪通胀强韧,那延续之前的数据,现在就是通胀下行同时就业强劲的软着陆状态。拿期权策略来比喻的话,就是鲍威尔给出了sell call策略,你即可以认为近期温和上涨,也可以认为近期有概率会下跌,在某范围内具有不确定性,操作也就百花齐放了。这次鲍威尔被套了什么话呢?非农数据:我很高兴我们看到了通胀下行,而且我们得到的劳动力市场数据仍然很强( we continue to get strong labor market data)。如果不是提前知道周五的非农数据,鲍威尔应该不会这么笃定的回答。所以明天的非农数据没有什么悬念,依旧强劲。这次大家关心的暂停加息路径鲍威尔没有表态,而是说希望大家关注三周后公布的会议纪要,那里有很多路径方面的讨论。所以不同于之前,2月23号很可能是一次转折点。除了2月23日接下来要关注这几个时间点:2月14日的1月cpi3月10日的非农3月14日2月cpi3月23日FOMC(含点阵图和经济预测)期权大单:$美国超微公司(AMD)$ 大家肯定很关心AMD大涨后还有多少空间,翻了翻昨天的异动比较靠谱的期权组合是这一对:$AMD 20230616 95.0 CALL$ $AMD 20230616 80.0 PUT$ 有了昨天META的前车之鉴,在组合的买卖方向上不太好判断了。不过从这轮反弹的整体目标来看,95作为终点目标差不多。以这轮反弹的整体目标去年4月低点来看,反而应该去关注那些还有恐怖反弹空间的股票。
2月FOMC:鲍威尔又被套话了

热门股covered call 量化策略【2月2日】

卖备兑看涨期权(sell covered call),是很多大的基金采用的策略,美股散户也可以借鉴该策略。您可以在持有股票的同时获得收益。策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。这个策略适合长期持有某些近期横盘不动或者有利空消息的股票的投资者,通过做备兑,对冲一下风险,可能会获得额外收益。小涨多赚钱,不涨多赚钱,下跌少亏钱。只有股票暴涨时不推荐做备兑。所以在长期持有一些标的时滚动做备兑,对成熟投资者,可能是一个很好的策略。收益对比假设2021年1月1日到12月17日期间投资者持有亚马逊 200股股票持有期间如果无操作,则最后的总资产为675484美元持有期间如果进行covered call策略,每周操作一次;如果行权卖出100股股票后,下一个交易日再买入100股。最后的总资产为728898美元。Covered Call策略:卖出看涨期权池(仅供参考)期权代码标的代码到期日行权价权利金隐含波动率年化收益率$TSLA 20230210 205.0 call$TSLA2023/02/10205.01.8500000.00000041.36%$AMD 20230210 95.0 call$AMD2023/02/1095.00.2000000.0000009.58%$AAPL 20230210 152.5 call$AAPL2023/02/10152.51.0800000.36000030.12%$NVDA 20230210 230.0 call$NVDA2023/02/10230.00.9600000.46000018.59%$SPY 20230210 422.0 call$SPY2023/02/10422.00.9700000.1500009.58%$NIO 20230210 13.5 call$NIO2023/02/1013.50.1400000.00000046.92%$BABA 20230210 121.0 call$BABA2023/02/10121.01.2400000.00000044.57%$COIN 20230210 85.0 call$COIN2023/02/1085.00.5900001.19000036.42%$QQQ 20230210 313.0 call$QQQ2023/02/10313.01.3000000.00000017.52%注:该表格中提及的期权仅供当天的交易时段参考;热门股票为用户查看Tiger Trade股票详情页次数最高的前20只股票;数据来源:Tiger Trade期权筛选规则strike >= p * e^{1.04 * sigma * sqrt{days/365}}strike:行权价,取满足条件的最小行权价p       :上一个交易日的股票收盘价sigma:取正股历史波动率days  :期权合约到期天数(行权日选择下周五)如果你没有交易过期权,可以试试期权模拟交易课程:期权模拟盘操作指南常见问答何为Covered call?Covered call,也称备兑看涨期权策略。策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。更详细的说明可以看看下面的科普视频课程:5分钟学会Covered Call策略适用人群持有策略中提到的正股,持仓股数≥100如何得知是否完成备兑交易?持仓股票和期权名称旁边出现组合二字,即代表执行备兑策略。策略收益参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算出年化收益,交易时股价发生上涨或下跌都会影响年化收益。计算公式:(期权权利金/昨日收盘价)*(365/到期日)例如股票昨日收盘价是100美元,期权权利金是1美元并且距离到期日还有30天。带入计算公式为(1/100) * (365/30) =年化 12.17%策略行权价选择参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算得出行权价。交易时是否采用策略中提供的行权价取决于股价和收盘价的偏离程度。行权和股票平仓到期日股价高于行权价,持仓股票会以行权价格卖出。到期日股价低于行权价,持仓股票不动,期权价值归零被系统自动清仓。风险提示如果到期日股价高于行权价,且持仓成本价高于行权价,期权被行权后卖出股票可能会造成亏损。免责声明入市有风险,投资需谨慎。此处呈现的信息是当前的,不构成要约、建议或招揽,也不构成对股票未来表现的预测。投资有风险。投资工具的价格可能经历上下波动,在某些情况下投资工具可能变得毫无价值。过去的业绩表现并不代表未来的收益。在提供这些信息时,我们并不考虑任何人或关联公司的投资目标、风险偏好、财务状况或特殊需求。您应当在做出投资决定之前咨询财务顾问,综合考虑这些信息是否符合您的需求、风险偏好、目标和情况。如果此处的观点和信息可能被信赖,Tiger Brokers对证券交易产生的任何财务或其他后果不承担任何信托责任或义务。
热门股covered call 量化策略【2月2日】

三种期权策略应对低于预期的财报交易

周三盘后$Meta Platforms(META)$ 公布财报,同一时间美联储也将公布完加息决议,此时左右市场最大的因素就是今年的加息展望,财报因素或许不那么重要。不过从META的期权异动来看市场并不认为利率决议能挽救财报糟糕的预期,策略上均偏向负面,这也比较出乎我的意料。既然看到了就随手整理一下:单腿PUT:应对负面预期财报最简单的单腿策略,直接买put:$META 20230317 140.0 PUT$ 单腿策略行权价的选择很有讲究。持续跟进公司数据的机构会根据财报基本面计算出行权价,信心大就重仓(如图所示这张单子成交总金额137万),信心少就轻仓(常见下注金额是35万~40万)。但问题在于并不是信心多就稳赢,影响财报后股价涨跌的因素很多,所以哪怕押注金额巨大也没办法百分百确定一定能赚。散户可以参考行权家进行其他操作,比如有持仓的情况下可以买put进行保护或者适当平仓等等。跟进买入单腿put要控制好仓位,毕竟单腿策略的最大亏损就是买入put的成交资金。Call价差策略:应对负面财报的万能策略:卖$META 20230317 165.0 CALL$ $META 20230317 195.0 CALL$ 当你预计财报后股价会下跌或者小涨的时候,可以通过卖出远高于可能上涨价格的call来获得权利金,同时买入目标价格更高的call来防止意料之外暴涨带来的亏损。比如我预计这次财报不会涨过10%,所以行权价选择165,卖出165的call。另一条腿行权价下图交易者选择了深度价外的195。我觉得起不到太好的保护效果,一般来说可能会选择170左右的。Sell Call:应对负面财报的万能策略:卖$META 20230217 190.0 CALL$ 选择一个常识范围内财报涨幅远远不可能达到的价格当作行权价,卖出这个行权价的call,即可获得权利金。这个行权价可能不需要搜索期权异动进行参考,稍有常识都能选择。不过和价格差策略相比风险略大一点,毕竟股市每天都有意外发生。
三种期权策略应对低于预期的财报交易

标普500指数期权基础知识

$标普500(.SPX)$ 标普500指数期权基础知识 1、1983年,芝加哥期权交易所(CBOE)上市了标普500指数期权 2、标普500指数期权已发展成为当今市场上流动性最强的指数期权。 3、芝加哥期权交易所推出了下午结算的标普500指数每周期权 (SPXW),以满足市场对短期股票期权的需求。首个每周期权仅在周五到期,随着时间的推移,亦推出周一和周三的期权合约。此外,分别于2022年4月18日和5月11日,新增了周二和周四每周期权。现在SPXW期权每周有五个到期日,超短线末日期权的最佳标的。 4、不带W,是每个月的第三个周五的月期权。一些交易不活跃的股票,期权只有月期权,标普500指数期权,每天都有。 5、SPXW在到期时间提前15分钟收盘,届时价内期权进行现金结算。 6、标普500指数期权目前发现只有在老虎上可以交易,富途还没有,其他港资券商好像也没有。 2000美金期权专户操作复盘第七天。1月31日期初余额3408元,期末3505,盈利2.86%
标普500指数期权基础知识

热门股covered call 量化策略【2月1日】

卖备兑看涨期权(sell covered call),是很多大的基金采用的策略,美股散户也可以借鉴该策略。您可以在持有股票的同时获得收益。策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。这个策略适合长期持有某些近期横盘不动或者有利空消息的股票的投资者,通过做备兑,对冲一下风险,可能会获得额外收益。小涨多赚钱,不涨多赚钱,下跌少亏钱。只有股票暴涨时不推荐做备兑。所以在长期持有一些标的时滚动做备兑,对成熟投资者,可能是一个很好的策略。收益对比假设2021年1月1日到12月17日期间投资者持有亚马逊 200股股票持有期间如果无操作,则最后的总资产为675484美元持有期间如果进行covered call策略,每周操作一次;如果行权卖出100股股票后,下一个交易日再买入100股。最后的总资产为728898美元。Covered Call策略:卖出看涨期权池(仅供参考)期权代码标的代码到期日行权价权利金隐含波动率年化收益率$TSLA 20230210 197.5 call$TSLA2023/02/10197.51.9300000.00000040.67%$AAPL 20230210 150.0 call$AAPL2023/02/10150.01.6700000.39000042.24%$NIO 20230210 14.0 call$NIO2023/02/1014.00.1400000.00000042.34%$SPY 20230210 419.0 call$SPY2023/02/10419.00.9900000.1800008.89%$BABA 20230210 122.0 call$BABA2023/02/10122.00.7300000.00000024.18%$NVDA 20230210 215.0 call$NVDA2023/02/10215.01.4000000.55000026.16%$AMZN 20230210 110.0 call$AMZN2023/02/10110.02.1400000.00000075.74%$SQQQ 20230210 44.5 call$SQQQ2023/02/1044.50.8800000.00000081.61%$TQQQ 20230210 26.0 call$TQQQ2023/02/1026.00.2900000.79000046.20%$META 20230210 157.5 call$META2023/02/10157.55.1000000.860000124.96%$PLTR 20230210 8.5 call$PLTR2023/02/108.50.1300000.70000060.99%注:该表格中提及的期权仅供当天的交易时段参考;热门股票为用户查看Tiger Trade股票详情页次数最高的前20只股票;数据来源:Tiger Trade期权筛选规则strike >= p * e^{1.04 * sigma * sqrt{days/365}}strike:行权价,取满足条件的最小行权价p       :上一个交易日的股票收盘价sigma:取正股历史波动率days  :期权合约到期天数(行权日选择下周五)如果你没有交易过期权,可以试试期权模拟交易课程:期权模拟盘操作指南常见问答何为Covered call?Covered call,也称备兑看涨期权策略。策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。更详细的说明可以看看下面的科普视频课程:5分钟学会Covered Call策略适用人群持有策略中提到的正股,持仓股数≥100如何得知是否完成备兑交易?持仓股票和期权名称旁边出现组合二字,即代表执行备兑策略。策略收益参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算出年化收益,交易时股价发生上涨或下跌都会影响年化收益。计算公式:(期权权利金/昨日收盘价)*(365/到期日)例如股票昨日收盘价是100美元,期权权利金是1美元并且距离到期日还有30天。带入计算公式为(1/100) * (365/30) =年化 12.17%策略行权价选择参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算得出行权价。交易时是否采用策略中提供的行权价取决于股价和收盘价的偏离程度。行权和股票平仓到期日股价高于行权价,持仓股票会以行权价格卖出。到期日股价低于行权价,持仓股票不动,期权价值归零被系统自动清仓。风险提示如果到期日股价高于行权价,且持仓成本价高于行权价,期权被行权后卖出股票可能会造成亏损。免责声明入市有风险,投资需谨慎。此处呈现的信息是当前的,不构成要约、建议或招揽,也不构成对股票未来表现的预测。投资有风险。投资工具的价格可能经历上下波动,在某些情况下投资工具可能变得毫无价值。过去的业绩表现并不代表未来的收益。在提供这些信息时,我们并不考虑任何人或关联公司的投资目标、风险偏好、财务状况或特殊需求。您应当在做出投资决定之前咨询财务顾问,综合考虑这些信息是否符合您的需求、风险偏好、目标和情况。如果此处的观点和信息可能被信赖,Tiger Brokers对证券交易产生的任何财务或其他后果不承担任何信托责任或义务。
热门股covered call 量化策略【2月1日】

期权大单 | 套利机会来了?AMD、Snap绩前期权成交激增!智能软件公司C3.ai成交量放大逾27倍,Call占比近80%

周二期权市场总成交量3359.54万张合约,环比前一交易日小幅下降,且低于90日平均成交量;AMD、Snap绩前期权成交量大增,环比前一交易日分别上涨96%、143%;智能软件公司C3.ai宣布推出C3生成性人工智能产品套件,股价暴涨近22%,期权成交较90日平均量放大逾27倍,其中看涨期权占比近80%>>>一、市场概览 (1月31日)在美联储公布新年第一份利率决议前夕,略低于预期的就业成本指数和全球经济复苏前景推动美股反弹。截至周二收盘,标普500指数涨1.46%,报4076.60点;纳斯达克指数涨1.67%,报11584.55点;道琼斯指数涨1.09%,报34086.04点。数据来源:老虎国际随着周二收盘,2023年的1月也已经画上句号。纳斯达克综合指数在整个1月强势上涨近11%,也是自2001年以来最好表现。期权市场总成交量3359.54万张合约,环比前一交易日(3762.05万张合约)小幅下降,且低于90日平均成交量(4009.48万张合约),其中看涨期权占比54%。二、期权成交总量TOP10数据来源:老虎国际$标普指数ETF(SPY)$期权成交768.9万张合约,其中看涨期权占比43.7%;$纳指100ETF(QQQ)$期权成交226.4万张合约,其中看涨期权占比43.7%;大型科技股期权成交量持续下滑,$特斯拉(TSLA)$$亚马逊(AMZN)$$苹果(AAPL)$分别成交222.2万张、60.39万张、58.7万张;$AMD(AMD)$$Snap(SNAP)$绩前期权成交量大增,分别成交60.39万张、56.83万张,环比前一交易日分别上涨96%、143%;周二盘后AMD、Snap发布Q4业绩:数据中心强劲抵消PC业务腰斩,AMD四季度收入优于预期四季度AMD营收同比增16%,增长放缓程度低于市场预期,全年收入创历史新高、高于自身指引;AMD预计一季度收入同比降约10%,指引区间高端高于市场预期。四季度AMD最大收入源数据中心业务保持40%以上营收增速,PC电脑相关业务收入下降51%,营业亏损1.5亿美元,并购$赛灵思(XLNX)$后嵌入式产品业务同比增逾18倍。连续第五次财报后大跌!SNAP首次收入无增长,悲观展望一季度Snap去年四季度营收同比持平,为有史以来首次。公司预计一季度营收将下降2%至10%,低于市场预期,也是首次预测业绩将出现同比下降。Meta等相关公司股票盘后股价同样下跌,Snap预计,由于不利因素仍将持续,今年依然充满挑战。三、异动观察数据来源:Market Chameleon$辉瑞(PFE)$收涨1.4%,公司Q4净利润同比增47%,2023年业绩指引不及市场预期;周二期权成交30.16万张,看涨期权占比43.8%;其中2023年2月3日到期的43美元行使价看跌期权的成交量特别高,成交量为6.69万张;数据来源:Market Chameleon$通用汽车(GM)$大涨8.35%,公司Q4业绩、2023年利润指引均超市场预期;周二期权成交23.99万张,看涨期权占比65.9%;数据来源:Market Chameleon$C3.ai(AI)$暴涨近22%,该公司宣布推出C3生成性人工智能产品套件,并发布了首个产品;周二期权成交16.44万张,较90日平均成交量放大逾27倍,看涨期权占比近80%;其中2023年2月17日到期的20美元行使价看涨期权的成交量特别高,成交量为逾2万张。数据来源:Market Chameleon
期权大单 | 套利机会来了?AMD、Snap绩前期权成交激增!智能软件公司C3.ai成交量放大逾27倍,Call占比近80%

一种几乎不花钱的赌财报策略

重点说一下AMD和SNAP财报期权异动。AMD的答案比较简单,一眼就能看出来,三个特征很明显,给分题:$AMD 20230203 68.0 PUT$  。财报会跌,目标价68美元。哪三个特征老玩家应该都知道,没看出来的朋友可以思考一下。(提醒一句送分题不是100%正确赌财报风险很大注意仓位)SNAP这边因为组合比较多,所以方向不太明确。但我一眼就看到一对特别逆天的财报组合:买$SNAP 20230203 13.0 CALL$ $SNAP 20230203 14.5 CALL$ 乍看起来只是普普通通的看涨价差策略,买入浅度价外call,卖出深度价外call,当SNAP财报后上涨接近或超过13美元但低于14.5美元时即可获得浅度价外call翻倍的利润外加深度价外call 的时间价值。即押注SNAP涨幅在18%~32%之间。而当SNAP财报后上涨低于13美元时,可利用深度价外call的权利金对冲买入call的博弈成本。问题在于这对组合的交易总金额。买入$SNAP 20230203 13.0 CALL$ 总成交金额36万美元,卖出$SNAP 20230203 14.5 CALL$ 获得权利金刚好也是36万美元。也就是说SNAP涨幅低于18%,包括SNAP大跌了,这位交易者只亏一点手续费而已。头一次遇到这么精打细算的财报玩家,绷不住了。
一种几乎不花钱的赌财报策略

热门股covered call 量化策略【1月31日】

卖备兑看涨期权(sell covered call),是很多大的基金采用的策略,美股散户也可以借鉴该策略。您可以在持有股票的同时获得收益。 策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。这个策略适合长期持有某些近期横盘不动或者有利空消息的股票的投资者,通过做备兑,对冲一下风险,可能会获得额外收益。 小涨多赚钱,不涨多赚钱,下跌少亏钱。只有股票暴涨时不推荐做备兑。所以在长期持有一些标的时滚动做备兑,对成熟投资者,可能是一个很好的策略。 收益对比 假设2021年1月1日到12月17日期间投资者持有亚马逊 200股股票 持有期间如果无操作,则最后的总资产为675484美元 持有期间如果进行covered call策略,每周操作一次;如果行权卖出100股股票后,下一个交易日再买入100股。最后的总资产为728898美元。 Covered Call策略:卖出看涨期权池(仅供参考) 期权代码 标的代码 到期日 行权价 权利金 隐含波动率 年化收益率 $TSLA 20230210 197.5 call$ TSLA 2023/02/10 197.5 1.440000 0.000000 28.67% $AAPL 20230210 150.0 call$ AAPL 2023/02/10 150.0 1.510000 0.410000 35.04% $BABA 20230210 124.0 call$ BABA 2023/02/10 124.0 0.950000 0.000000 28.35% $SPY 20230210 413.0 call$ SPY 2023/02/10 413.0 1.420000 0.200000 11.76% $NVDA 20230210 212.5 call$ NVDA 2023/02/10 212.5 1.300000 0.540000 22.51% $NIO 20230210 14.0 call$ NIO 2023/02/10 14.0 0.170000 0.000000 46.93% $SQQQ 20230210 46.5 call$ SQQQ 2023/02/10 46.5 0.920000 0.000000 74.10% $TQQQ 20230210 25.0 call$ TQQQ 2023/02/10 25.0 0.320000 0.810000 48.42% $AMZN 20230210 108.0 call$ AMZN 2023/02/10 108.0 1.950000 0.000000 64.35% $BBBY 20230210 6.0 call$ BBBY 2023/02/10 6.0 0.140000 3.560000 161.86% $AMD 20230210 80.0 call$ AMD 2023/02/10 80.0 1.100000 0.000000 50.38% $AMC 20230210 6.5 call$ AMC 2023/02/10 6.5 0.140000 0.000000 92.72% $MSFT 20230210 257.5 call$ MSFT 2023/02/10 257.5 0.650000 0.270000 8.89% 注: 该表格中提及的期权仅供当天的交易时段参考; 热门股票为用户查看Tiger Trade股票详情页次数最高的前20只股票; 数据来源:Tiger Trade 期权筛选规则 strike >= p * e^{1.04 * sigma * sqrt{days/365}} strike:行权价,取满足条件的最小行权价 p       :上一个交易日的股票收盘价 sigma:取正股历史波动率 days  :期权合约到期天数(行权日选择下周五) 如果你没有交易过期权,可以试试期权模拟交易 课程:期权模拟盘操作指南 常见问答 何为Covered call? Covered call,也称备兑看涨期权策略。策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。更详细的说明可以看看下面的科普视频 课程:5分钟学会Covered Call 策略适用人群 持有策略中提到的正股,持仓股数≥100 如何得知是否完成备兑交易? 持仓股票和期权名称旁边出现组合二字,即代表执行备兑策略。 策略收益 参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算出年化收益,交易时股价发生上涨或下跌都会影响年化收益。 计算公式:(期权权利金/昨日收盘价)*(365/到期日) 例如股票昨日收盘价是100美元,期权权利金是1美元并且距离到期日还有30天。带入计算公式为(1/100) * (365/30) =年化 12.17% 策略行权价选择 参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算得出行权价。交易时是否采用策略中提供的行权价取决于股价和收盘价的偏离程度。 行权和股票平仓 到期日股价高于行权价,持仓股票会以行权价格卖出。到期日股价低于行权价,持仓股票不动,期权价值归零被系统自动清仓。 风险提示 如果到期日股价高于行权价,且持仓成本价高于行权价,期权被行权后卖出股票可能会造成亏损。 免责声明 入市有风险,投资需谨慎。此处呈现的信息是当前的,不构成要约、建议或招揽,也不构成对股票未来表现的预测。投资有风险。投资工具的价格可能经历上下波动,在某些情况下投资工具可能变得毫无价值。过去的业绩表现并不代表未来的收益。在提供这些信息时,我们并不考虑任何人或关联公司的投资目标、风险偏好、财务状况或特殊需求。您应当在做出投资决定之前咨询财务顾问,综合考虑这些信息是否符合您的需求、风险偏好、目标和情况。如果此处的观点和信息可能被信赖,Tiger Brokers对证券交易产生的任何财务或其他后果不承担任何信托责任或义务。
热门股covered call 量化策略【1月31日】

标普500指数第六天:做Put不能贪,做Call更稳健

低开,做put本来是大赚的,太贪,全部回头且亏,最后做Call,找补回来。 事实证明,期权日内交易,做Call比Put确实容易很多。
标普500指数第六天:做Put不能贪,做Call更稳健

期权异动端倪,FOMC是全市场回调的契机吗?

春节放假期间市场面最好的消息就是加拿大央行宣布暂停加息。一直紧随美联储政策的加拿大央行宣布这一消息带给了市场无限的遐想,加拿大都暂停加息了,那下一个会不会是美联储?随后以成长股为代表的股票市场直接点火升空。但讲道理,2月2号的FOMC大概率照旧加息25基点。市场兴奋过头显然不是好事,提前price in加息预期甚至过于高估停止加息概率,决议公布当天肯定是相反的走势期望。当然,也有小概率利率决议公布后美股暴涨,那就是鲍威尔在新闻发布会上明确表示对于暂停加息纳入考虑,或者明确表示看到经济硬着陆风险今年有可能会降息。但根据我们对鲍威尔的了解这是不可能的,从宏观数据上也无法证明这点。12月PCE环比负增长,通胀下行,而非农就业数据持续超预期,软着陆似乎指日可待。也就是上周的个股财报流露出一丝危机的味道,英特尔财报后大跌10%,2022年营收同比下降20%,净利润同比下降60%,首席执行官拒绝提供全年业绩预测;微软公布财报,表示个人电脑市场将再次萎缩,Azure云计算业务未来几个月将进一步放缓。所以市场提前抢跑对于本周即将公布财报的公司来说也是一种pric in。市场对于财报不尽如人意早有预期,就看美联储对利率的操作了。具体到财报交易上,整体看了一遍,布局财报的期权异动还没有特别具体的方向和区间,可能跟本周局面过于复杂有关。一般罕见期权异动的芯片股领头羊$阿斯麦(ASML)$ 出现了看跌大单:$ASML 20231020 600.0 PUT$ 中概这边$中国海外互联网ETF-KraneShares(KWEB)$ 不同于之前的看涨价差,出现了看跌价差大单:买$KWEB 20230317 33.0 PUT$ 卖$KWEB 20230317 29.0 PUT$ 可能FOMC会引领一波全市场回调也说不定。
期权异动端倪,FOMC是全市场回调的契机吗?

热门股covered call 量化策略【1月30日】

卖备兑看涨期权(sell covered call),是很多大的基金采用的策略,美股散户也可以借鉴该策略。您可以在持有股票的同时获得收益。策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。这个策略适合长期持有某些近期横盘不动或者有利空消息的股票的投资者,通过做备兑,对冲一下风险,可能会获得额外收益。小涨多赚钱,不涨多赚钱,下跌少亏钱。只有股票暴涨时不推荐做备兑。所以在长期持有一些标的时滚动做备兑,对成熟投资者,可能是一个很好的策略。收益对比假设2021年1月1日到12月17日期间投资者持有亚马逊 200股股票持有期间如果无操作,则最后的总资产为675484美元持有期间如果进行covered call策略,每周操作一次;如果行权卖出100股股票后,下一个交易日再买入100股。最后的总资产为728898美元。Covered Call策略:卖出看涨期权池(仅供参考)期权代码标的代码到期日行权价权利金隐含波动率年化收益率$TSLA 20230210 210.0 call$TSLA2023/02/10210.03.0900000.88000052.83%$AAPL 20230210 155.0 call$AAPL2023/02/10155.00.9000000.33000018.76%$NIO 20230210 14.5 call$NIO2023/02/1014.50.2300000.77000055.04%$NVDA 20230210 225.0 call$NVDA2023/02/10225.01.7300000.50000025.84%$AMZN 20230210 110.0 call$AMZN2023/02/10110.01.8800000.57000055.93%$SPY 20230210 418.0 call$SPY2023/02/10418.01.2800000.1600009.60%$XPEV 20230210 13.0 call$XPEV2023/02/1013.00.1700000.96000048.37%$META 20230210 160.0 call$META2023/02/10160.04.8600000.68000097.42%$AMD 20230210 83.0 call$AMD2023/02/1083.01.1000000.59000044.37%注:该表格中提及的期权仅供当天的交易时段参考;热门股票为用户查看Tiger Trade股票详情页次数最高的前20只股票;数据来源:Tiger Trade期权筛选规则strike >= p * e^{1.04 * sigma * sqrt{days/365}}strike:行权价,取满足条件的最小行权价p       :上一个交易日的股票收盘价sigma:取正股历史波动率days  :期权合约到期天数(行权日选择下周五)如果你没有交易过期权,可以试试期权模拟交易课程:期权模拟盘操作指南常见问答何为Covered call?Covered call,也称备兑看涨期权策略。策略执行方法是,持有或买入股票,卖出股票相对应的看涨期权。更详细的说明可以看看下面的科普视频课程:5分钟学会Covered Call策略适用人群持有策略中提到的正股,持仓股数≥100如何得知是否完成备兑交易?持仓股票和期权名称旁边出现组合二字,即代表执行备兑策略。策略收益参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算出年化收益,交易时股价发生上涨或下跌都会影响年化收益。计算公式:(期权权利金/昨日收盘价)*(365/到期日)例如股票昨日收盘价是100美元,期权权利金是1美元并且距离到期日还有30天。带入计算公式为(1/100) * (365/30) =年化 12.17%策略行权价选择参考期权策略筛选规则,根据昨日收盘价计算得出行权价。交易时是否采用策略中提供的行权价取决于股价和收盘价的偏离程度。行权和股票平仓到期日股价高于行权价,持仓股票会以行权价格卖出。到期日股价低于行权价,持仓股票不动,期权价值归零被系统自动清仓。风险提示如果到期日股价高于行权价,且持仓成本价高于行权价,期权被行权后卖出股票可能会造成亏损。免责声明入市有风险,投资需谨慎。此处呈现的信息是当前的,不构成要约、建议或招揽,也不构成对股票未来表现的预测。投资有风险。投资工具的价格可能经历上下波动,在某些情况下投资工具可能变得毫无价值。过去的业绩表现并不代表未来的收益。在提供这些信息时,我们并不考虑任何人或关联公司的投资目标、风险偏好、财务状况或特殊需求。您应当在做出投资决定之前咨询财务顾问,综合考虑这些信息是否符合您的需求、风险偏好、目标和情况。如果此处的观点和信息可能被信赖,Tiger Brokers对证券交易产生的任何财务或其他后果不承担任何信托责任或义务。
热门股covered call 量化策略【1月30日】

已经顶级超买的特斯拉还能涨吗?

一周预期 已经顶级超买的特斯拉还能涨吗? 回顾上周,预测涨基本正确,具体到当日涨跌又错了一半。当然群里小时级别的点位基本都修正了。 本周大盘到了很危险的时候,即使周四议息会议利好也要看第二天的华尔街解读才能企稳涨跌。如果周四联储放鹰大盘将那来的回那去,spx看到3900。 如果联储加息幅度与华尔街预期一致,并且给出的路径也一致大盘会短暂上涨后进入技术回调。 本周很难预测,就不做周线预测涨跌了。 每日涨跌预测我就继续破罐子破摔。周一跌,周二小跌,周三四涨周五跌。 这次提一下个股特斯拉,上周特斯拉大涨从技术形态上已经进入严重超买区,一般进入这一形态的股票都会回调一下但是考虑到之前特斯拉被连续严重超卖的情况,这周继续看涨特斯拉。 现如今的市场只有马斯克敢画大饼声称保增长不变。从这一点特斯拉未来很有可能成为其他机构或者散户抱团取暖的标地。 加上去年空头被轧空成为燃料,特斯拉在资本面上还有持续的增长逻辑。 企业运营方面特斯拉虽然毛利降低但是依旧是卖一辆车顶传统汽车卖几辆,比其他赔钱的友商不知道高到哪里去了。如果未来经济恶化需要打价格战其他电车企业跟特斯拉没有可比性,在下坡路的油车里企业亦同。 特斯拉的毛利支持其还可以再降价,未来经济环境如果向好特斯拉会更好,如果未来经济真的发生出乎意料的恶化特斯拉会没有对手。 目前不能预料会不会还有比102更低的特斯拉,但是特斯拉是长投最稳妥的标的之一。 下面是本周即将发财报的公司。需要关注的是苹果谷歌meta等。都会在会员群提一嘴操作。 $特斯拉(TSLA)$ 
已经顶级超买的特斯拉还能涨吗?

标普500指数第五天:突破入Call,盈利11%

如图:践行上一条的交易原则,盈利后坚决收手,不再报复形交易
标普500指数第五天:突破入Call,盈利11%

标普500指数期权第四天:高开低走,反复操作打脸,先赚后亏

最近在老虎账户用2000美金专门只玩标普500指数期权,在社区写帖子记录下,看看什么时候能够翻倍,或者什么时候亏完。1月26日期初账户:2810美金,期末账户:2860美金。当日盈利:1.8%。操作了34笔,明显的报复**易今天是第四天,跌宕起伏的一天,先是做Call赚了600美金,后来多操作了几手,利润全面回吐,且还倒亏将近500美金。最后抓住一个反弹做Call的机会,扭亏为盈。经验:指数高开后低走下跌,耐心等到指标出现底背离和上涨K线再入场。做完一把反弹就收手。震荡行业下不要反复操作,利润会吐后的报复**易是非常危险的。教训:本次亏损,主要是对标普500的波动特性不太熟悉,每次上涨后追涨,导致跌下来被打止损,打完止损后又涨上去,反复被打脸好几次,严重影响操作心态。图片中就是连续3次追涨上去入Call,被跌下来打止损,止损后又涨上去,心态就被搞奔溃了。后来你扭亏为盈的操作,也是止损处加仓,最后找补回来的。#期权大军集合号#复盘笔记
标普500指数期权第四天:高开低走,反复操作打脸,先赚后亏