资产分析：2023年8月9日起始1000美金，8月26日3158美金。
第一次操作的复盘，构建的NVDA（赌财报）复合跨式期权亏损了，QQQ（波动）的跨式期权跨式期权也亏损了，SNOW（赌财报）的宽跨式也亏损了，TSLA的期权持平。整体亏损1000美金左右。
反思：在A股市极少部分人可以挣钱；
因为涨停板制度，抢到稀缺筹码，才能挣钱。从短线打榜策略的角度来分析，在上涨抢筹过程中，越是难买到的筹码股票越涨，越是容易买到的筹码，大部分都是拉高出货，第二天大概率下跌亏损。
在美股市场少部分人是可以挣钱的；
所以当大部分人都看好某一只股票，都买涨，这只票让大部分人挣钱的概率不大。比如这次英伟达的财报，由于大部分都看涨，隐藏波动率也很高，作为期权策略者来说，财报前的期权非常昂贵，单纯的买入期权亏损的概率非常大，最好的策略是备兑看涨期权策略（买入正股，卖出CALL），其次裸卖极度虚值看涨或者看跌期权，如果担心风险可以构建看涨期权熊市差价策略或者看跌期权熊市差价策略来锁定盈亏。熊市差价策略是看空的一种策略，比如看涨期权熊市差价策略，卖出一个CALL拿到权利金，在跟高的位置花费较少的金额再买入一个CALL。
第二次操作，买入了NVDA,QQQ,TSLA，WDAY的宽跨式期权组合，每个组合的期权权利金在200美金左右。
预测美联储老鲍发言会引起巨大振幅，所以买入这些期权策略。只有NVDA挣钱了，其他的都是亏损。
短线期权策略交易的就是隐藏波动率，所以要尽量专注于高波动率的股票，这样机会才多。比如这次的TSLA,QQQ关注点和波动率都没有NVDA高，构建期权策略盈利的概率不大，其实没必要买，专注于NVDA就行。期权买多了也会影响操作和分析。
然后隐藏波动率小的股票财报前买入期权的盈利概率也不大，这两次的SNOW,WDAY的宽跨式期权策略基本都是亏损，单纯的买入CALL或者PUT也不挣钱。
本周整体亏损300美金，最大亏损在NVDA的赌财报的复合宽跨式期权组合。财报前期权价格太昂贵，由于资金有限，没有合适的策略，本不应该参与的。还好在NVDA财报后构建的跨式期权盈利，本周基本回本。
$Snowflake(SNOW)$ $纳指ETF(QQQ)$ $英伟达(NVDA)$ $特斯拉(TSLA)$ $Workday(WDAY)$
好了，复盘就到这里了，欢迎对期权感兴趣的虎友留言讨论。
最后，祝大家周末愉快。
2023年8月26日星期六
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