这两张图是买11月和卖10月的跨期价差，SPY由285涨到了300。图一是call,图二是put
这两张图是SPY300跌倒285的买11月卖10月的跨期价差，图三是put. 图四是call
通过两张图的对比可以看到，不论是call还是put，对于跨期价差来说，始终是股价上涨/隐含波动率下降更合适。因为一方面虚值call和实值put价差低，另一方面，股价向上他们的范围很大，股价向下范围很小。
跨期价差2元以上范围：行权价-5到行权价+15
$标普500ETF(SPY)$
跨期价差分析
这两张图是买11月和卖10月的跨期价差，SPY由285涨到了300。图一是call,图二是put这两张图是SPY300跌倒285的买11月卖10月的跨期价差，图三是put. 图四是call
通过两张图的对比可以看到，不论是call还是put，对于跨期价差来说，始终是股价上涨/隐含波动率下降更合适。因为一方面虚值call和实值put价差低，另一方面，股价向上他们的范围很大，股价向下范围很小。
跨期价差2元以上范围：行权价-5到行权价+15
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