期权小班长
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23分钟前

如果马斯克再给一次机会,我一定当天选择买put

我今天又复盘了一下,一月份犯的最大错误就是把马斯克和分析师之流相提并论,没拿大师的话当回事。$特斯拉(TSLA)$ 说崩就崩,铁口直断。如果再给我一次机会, 我会毫不犹豫买put。 今天依然没有卖put池,原因主要是安全价位行权价实在过于价外了,不仅权利金太便宜而且价差过大,不如先看看周三美联储会后市场的反应再做决策。 如果你持有股票又不想平仓可以看看老虎推的coveredcall 策略,他们产品之前就量化这事来咨询过我的意见,我觉得有这样一种可供选择的量化产品确实很方便,要是能落地到app参数可以自行调整就更方便了。 如果你持股怕跌穿,可以做领口策略进行止损保护,即covered call+put。如果跌的不深没到put行权价,卖call的权利金可以对冲买put损失,毕竟现在put也挺贵的;一旦击穿行权价,那么put直接将正股行权,起到及时止损的功能。 下面聊聊几个评论区问题; 周三会不会扭转趋势? 我估计会有反弹,但意义不大,因为目前趋势已经确定了。如果大盘只是跌到30周线或者没跌破50周线,开个会是有可能扭转的,目前这个深度无能为力,除非鲍威尔说我们今年不加了,或者只加两次。但这绝对不可能啊。 现在是不是应该买put,或者sell call 有一句老话叫熊市多长阳,你们昨天也看见这个行情是怎么回事了,先暴跌后暴涨,除非当天快进快出。之前下跌时我也做过sell call,但发现操作起来不太舒服,就暂时放弃了。 暴雪79.97了 目前来看还是$动视暴雪(ATVI)$ 的机会最确定。年度捡钱机会来了!最适合ATVI的期权操作!确实是年度捡钱机会。 暴雪和马斯克这两件事结合一起看就很怪,一方面是马斯克说股灾,一方面是微软现金买暴雪。所以现在股市到底便宜还是贵呢? 佩洛西的持仓 这位领导在2021年12月买了一篮子成长股和科技股的长call,不知道是受到哪位高人指点,还不如直接去请教马斯克。 我对成长股的看法是没有10%以上的反弹连底仓都不要建。反弹当天肯定大盘要暴涨2%以上,每次股市反弹成长股龙头都不太一样,当天打开涨幅排行榜,看哪个成长股涨最好哪只就是本次龙头。 期权怎么roll roll没什么技术含量,判断市场行情为主。不要快到期了发现还得roll。 比如你在12月初roll的话选择后两周即可,或者再远期一点,但要根据行情判断是否提前平仓。像本月这种熊市就得roll远点,3~4个月以上,或者干脆平仓,毕竟是变相长期套牢,比较耗费情绪。另外如果你的观察池足够多也可以roll不同的股票,或者是做别的交易,我有时候就会这样。本质上都是行情判断问题。 最后再说说财报 今天盘前$IBM(IBM)$ $罗技(LOGI)$ $爱立信(ERIC)$ $通用电气(GE)$ 发布财报,业绩和股价反馈很有参考价值。IBM财报大超预期,盘后一度高开7%而后回落至1%,只能说现在的市场确实不行,完全带不动。
如果马斯克再给一次机会,我一定当天选择买put
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01-24 22:25

权重股跌破关键支撑位,要等多久才会反弹?

现在最大的问题是股市会怎么跌以及跌到哪,讲讲我的看法。 从k线图来看情况很吓人,纳斯达克和道琼斯已经跌破了周50日线,标普距离跌破还差一点点,估计今天开盘就到了。这种就可以算是暴跌了,就以往情况而言还真不多见。举俩近几年的例子。 首先是15年全球股市暴跌,纳斯达克15年8月跌破周50均线,并跌破周120均线,一直震荡持续16年7月,将近一年时间。 然后是持续的大牛市,来到了18年,这一年9月川普发动贸易战,股市持续跌了3个月,在120周线附近反弹然后就是20年2月,疫情导致全球大跌,其中2月24一周跌幅10%,一个月后因美联储采取大放水政策,股市前所未有的在一个月内止跌反弹。以上总结有个规律就是,跌破50周均线必然下探120周均线,所以目前来看止跌之路还很漫长。从行情延续时间来看,排除2020年美联储人为强力干扰,通常来说如此这般大跌的恢复期,短则3个月,长则1年。所以请大家做好心理建设,迎接接下来的冲击以及漫长的筑底期。 现在该做什么 第一,现金持仓或者观察仓,绝对不要抄底,或者重仓。小赌怡情,投石问路即可,不要等该抄底的时候手里钱已经亏光了,可以想象跌的有多深抄起来就有多爽,学会延迟满足哈。 第二,建立多方位的股票观察池。目前全球黑天鹅事件太多,行情异动往往是一个先行观察窗口,以及偶尔还可以利用行情反应延迟挣点小费。给大家推荐标的如下: $欧盟50指数主连 2203(FESXmain)$ $SP500指数主连 2203(ESmain)$ $CME比特币主连(BTCmain)$ $阿斯麦(ASML)$ $特斯拉(TSLA)$ $英伟达(NVDA)$ $腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴(BABA)$ $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ $苹果(AAPL)$ $伯克希尔B(BRK.B)$ $雅诗兰黛(EL)$ $亚马逊(AMZN)$ $微软(MSFT)$ $谷歌(GOOG)$ 讲一下推荐用意,欧盘异动用于监控东半球市场,BTC用于监测风险资产动向,如果你发现今天这种全球都在跌的情况,尤其是BTC暴跌,建议不要动抄底的念头了(另外盘前还可以趁COIN没反应过来先做空一下挣点小费)。建议将上面标的自选单独设置一个分组。 本周情况 本周目前来看有三类大事: 美联储会议 重磅财报 乌克兰局势 本周二周三,美联储将举行今年的首次政策会议,市场预计此次会议不会就利率问题采取行动。从市场反应来看,也像是对鲍威尔说敢多bb我就死给你看的样子,我觉得这篇文章说的不错:本周美联储会议重磅上场,谨防原油的突然逼仓。大家都觉得美联储现在不敢动手,但万一来一次提前加息呢? 本周重磅财报公司很多,周三早上微软、晚上波音,周四早上英特尔、特斯拉,周五早上苹果。从ASML和奈飞的情况来看,这些公司财报不跌就已经是利好了,不管是哪家公司财报暴雷,大盘都无法承受。 最后一件事完全就是黑天鹅了,俄罗斯乌克兰边境争端,双发一触即发,俄大盘飞流直下$俄罗斯ETF-Market Vectors(RSX)$ ,带跌欧股。 今天先不推荐sell put了。上周我平了英伟达换了点苹果,如果有朋友也sell put不想平仓想roll,建议roll4个月以后,原因如文章开头所述。
权重股跌破关键支撑位,要等多久才会反弹?

大回调该做什么,大跌股票是否可以抄底,以及一个机会

今天早上醒过来看了一下盘后,发现信息量太大了。美股市场周四高开低走,盘中因反垄断立法引发大跌,国债终于不用为大跌背锅了。 参议院司法委员会以16票对6票的投票结果,批准了针对苹果、Meta、亚马逊、谷歌等大型科技公司的反垄断立法,给了本就摇摇欲坠的大盘致命一击。盘后又爆出奈飞财报噩耗,因22Q1全球付费用户增长预期不及市场预期,250万远远低于去年的400万增长,也远远低于市场预期650万。 恐慌叠加,大家都很疑惑,这里究竟是谁不行了,美国老百姓不行了,还是你奈飞公司不行了,还是所有公司都不行了呢?所以调整继续加深,股指继续破位。 现在该做什么 不要抄底,注意止损。 第一个不要抄底针对普通上班族,也就是没什么时间看盘的人,建议不要过早抄底。现在大盘还没有见底,股票回调是一个很痛苦的过程,不要看见跌了20%就想抄底了,因为股票可能还会继续跌20%。如果没有合适的策略建议现金观望就可以了。 第二个不要抄底是建议sell put尽量深度,尽量不要抄底。如果临近接盘建议买put兜底,或者roll远期。远期可以考虑最远roll到3个月,最迟3个月之后也会反弹了。如果接盘了建议用领口策略,sell call+正股+put做持股的止损策略。原因还是跟上面一样,探底过程会比较痛苦。 最后就是注意止损。如果你持有正股不喜欢割肉,那就参考上面的领口策略,其实领口就是帮你做止损判断的。 虽然不开仓,但说一个机会: 周五还是不开仓,把本周的交易梳理一下,该roll的roll了,该止损的止损。但奈飞大跌我觉得还是一个不错的机会,考虑盘中价格合适做一下。 奈飞这个不及预期很冤枉,650万新增预期真的很离谱,仿佛是老板设定了一个完全达不到的kpi,最后给你评级c。我有种预感本季度这类财报会很多。 奈飞大跌20%,按财报大跌的一贯表现,会横盘三个月直到下次财报,所以可以考虑做sell call,等一个月价格稳定后考虑做sell put。如果担心奈飞暴涨,还可以买个深度价外call做价差策略。 此外有迪士尼,roku,fubo正股的朋友注意一下吧,奈飞财报大跌会连累同行。$奈飞(NFLX)$ $fuboTV Inc.(FUBO)$ $迪士尼(DIS)$
大回调该做什么,大跌股票是否可以抄底,以及一个机会
看到了顺便说一下吧,期权流动性不好价差过大可以配合正股交易进行平仓。比如买的put变成价内,保证金够的情况下可以买入100股*期权手数,盘后行权清算,put直接行权股票,正股会以行权价卖出,低买高卖。以此类推,call流动性不好就是卖正股平仓,也就是高卖低买。
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介绍一种赚波动率的财报策略

看到昨晚的市场,我很难说服自己这是正常波动了,这就是小熊市吧。 根据统计已经有100多只标普500股票已经较高点下跌20%了,而市场对于熊市的定义就是从高点下跌20%或以上。 目前市场普遍预期股指会去测试去年10月份低点位置,也就是再跌200多点。对于纳斯达克来说胜利在望,但对于标普来说任务艰巨,200多点相当于可能还要跌4%,而我们昨天也看见了某些强势股开始回调,比如高通$高通(QCOM)$ 和福特汽车$福特汽车(F)$ 。 那么有没有比较好的熊市策略呢? 这里再次介绍一下万能的价差策略。如果你觉得某只股票近期不会上涨,那么可以采用卖call+买call的价差策略或者买put+卖put的价差策略。 裸卖call很有风险,因为股票可能会暴涨导致call无限上涨,过去数年见过无数的空军被裸仓直接爆头了但是你再加一个call的盖子的就不一样了。比如你预期特斯拉最近一周不会涨过1200,那么你可以卖下周到期的特斯拉1200的call,同时买入一张同时间到期1250的call,这就是一套风险有限、收益有限的策略。 如果特斯拉没有涨过1200,那么你的收益就是1200call权利金-1250call权利金,如果涨过了1200没有涨过1250,可以买入正股做备兑行权止损,而当股价涨超过1250,两张call同时行权,卖出1200,买入1250,那么最大损失只会是(1250-1200)*期权手数*100。 同理put价差策略。 如果你想用put对股票进行做空,但又讨厌时间价值磨损,就可以卖出一张深度价外put,再买入平直或者浅度价外put。前者替后者赚取磨损的时间价值,理论上这个策略等价于正股直接做空。 奈飞的无脑策略: 那么当call价差和put价差组合在一起,就可以组成一套无脑赚取波动率和时间价值的策略,学术叫法就是铁鹰策略。回顾奈飞$Netflix, Inc.(NFLX)$ 往年1月份财报,暴涨概率较高,且涨幅达到过17%。而年中财报往往会出现大跌。 从图中来看目前奈飞就属于深度回调20%以上的熊市股,这种股票一旦财报暴涨很容易发生暴空头的现象。 综合以上亮点,理论上应该押注奈飞本次财报暴涨概率,但我实在是不看好这一季度的美国股市和经济,单纯压涨可能是白白送钱,但如果采用台积电的策略,也就是买call卖put,一旦财报预期较差股价大跌,我并不想接盘。 所以我给出的策略是波动率和时间套利策略: 卖$NFLX 20220121 600.0 CALL$,买 $NFLX 20220121 615.0 CALL$$NFLX 20220121 460.0 PUT$,买$NFLX 20220121 450.0 PUT$ 当然也可以采用反策略,比上面的看法要更激进一些,但价格需要进行调整,这里就举个例子: 买$NFLX 20220121 600.0 CALL$,卖$NFLX 20220121 615.0 CALL$ 买$NFLX 20220121 460.0 PUT$,卖$NFLX 20220121 450.0 PUT$ 如果只是单纯买入call和put,那就是只是赌股价大波动的跨式组合,暴涨暴跌时才会赚钱: 买$NFLX 20220121 600.0 CALL$ 买$NFLX 20220121 460.0 PUT$ 不局限于奈飞,上面例子可以套用很多财报。 今日卖put池: 标的代码 年化收益 到期日 行权价 权利金 隐含波动率 ​$TSLA 20220128 850.0 PUT$​ 29% 2022/1/28 850 7.23 85% ​$NVDA 20220128 220.0 PUT$​ 18% 2022/1/28 220 1.12 65% ​$AMD 20220128 110.0 PUT$​ 12% 2022/1/28 110 0.38 66% ​$QCOM 20220128 155.0 PUT$​ 18% 2022/1/28 155 0.77 55% 价格跟昨天一样,深度价外,如果觉得不够保险可以下调5块。
介绍一种赚波动率的财报策略
累啊,活儿太多了,下面是开奖环节! 截止周三22点,共有20条评论,感谢朋友们捧场哈随便找了个随机网站,结果如图:经核实三楼符合领奖要求,恭喜3楼@兔兔他爹 获得免佣卡!具体发奖流程可以问@爱发红包的虎妞

暴雪收购案带来的年化18%的抄底机会!

昨晚朋友圈内容全都是微软$微软(MSFT)$ 收购暴雪$动视暴雪(ATVI)$ ,甚至完全不炒股的朋友也在疯狂转发相关分析。因为暴雪对这一代人的影响太深了:魔兽世界,暗黑破坏神,星际争霸,又或者是前几年大火的守望先锋,都是具有全球影响力的游戏,而现在这家知名游戏公司却要被微软收入囊中,从独立运营变成一家附属公司,让人唏嘘一个时代即将结束,而这是不是另一个时代开启的先兆呢? 要谈时代结束,就不得不提起同样具有游戏ip和游戏硬件设备的公司,$索尼(SONY)$ 。在微软宣布收购后,索尼股价大跌7%,众所周知,市面上主要有两款游戏主机,微软的xbox和索尼的ps,而主机游戏生产商动视暴雪一但被微软xbox独占,游戏用户在购买主机时就会更倾向于xbox,使得ps在销售上处于劣势。 虽然微软表态无意把收购的厂商的游戏搞成独占的,还是会继续多平台发展,但这一承诺还需要看收购后的表现,市场更喜欢往最坏的发展揣测,于是就有了这两天资本出逃的一幕。我估计游戏独占以及微软收购会成为动视暴雪本次财报业绩会的主要讨论议题。 哪里有波动哪里就有套利,关于暴雪的操作已经有人@OptionPlus 写了:年度捡钱机会来了!最适合ATVI的期权操作! 操作简单容易上手风险也低,我很赞同上述策略。下面补充说一下在这次事件中被波及的索尼吧。 从走势来看索尼也有回调需求,只是并购消息的打击让股价骤降iv飙升,令sell put有利可图。 目前日k跌破MA120,但在周k MA50均线处找到支撑,预计会拉扯几天。我们可以选择月kMA20均线价格作为sell put的行权价,也就是$SONY 20220128 100.0 PUT$,100~91也是去年年中的横盘区间,下跌后会在这个位置进行拉锯战。因为iv陡然升高让索尼sell put有利可图,但如果真的跌到了100我们是否需要接盘或者抄底呢?需要从长考虑,参考市场情况。一方面从回调惯性来看,我觉得80~85会是本轮大跌的低点,所以如果当股价跌到了100,而整个市场低迷不振,或者日本股市萎靡,我觉得还是以获得权利金为主,避免接盘股票。 今天的行情 本轮科技股大跌的罪魁祸首,十年美债利率,最近有好多人问我到哪里去看它的变化情况,其实期货行情下面就有$10年美债主连 2203(ZNmain)$ 。美债期货和美债利率走势相反,美债跌而美债利率涨,所以你们要是观察到盘中美债又跌了,那科技股也一定跌的很惨。 从趋势来看,美债目前还没有触底迹象,真愁人啊。​今日卖put池: 标的代码 年化收益 到期日 行权价 权利金 隐含波动率 $TSLA 20220128 850.0 PUT$ 17.0% 2022/1/28 850 5 83% $NVDA 20220128 220.0 PUT$ 12.0% 2022/1/28 220 0.87 67% $AMD 20220128 110.0 PUT$ 11.0% 2022/1/28 110 0.42 72% $QCOM 20220128 155.0 PUT$ 9.0% 2022/1/28 155 0.46 59% ​​昨天给大家介绍了一种价差策略,可以对冲大跌风险,适用于行权价比较贴近股价的put。对于今天跑出来的结果我觉得不太需要价差策略,因为都是深度价外,这些行权价的点位都是月线级别的深度回调价格,如果在之后10天内跌到,那市场也差不多就见底了。
暴雪收购案带来的年化18%的抄底机会!

震荡市场的保命期权策略

说起来在大家的支持下,我获得了2021老虎年度人物,很惭愧,这个奖对于我来说还是很有分量的,之前说好欠大家一套基础课程,现在真的变成了欠债人,要考虑如何慢慢还债了[笑哭] 入围奖品是全年免佣卡和台历,台历很实用我就收下了,这个免佣卡就送给大家吧。关注我并评论转发这篇文章就能获得抽奖资格,我用随机抽奖器从评论里抽取一位幸运粉丝送出,时间截止周三22:00。 好,言归正传,说回盘前行情。我有种时光倒流的感觉,仿佛又回到了上周一。唯一区别就是盘前跌幅不如上周一。没什么特别的下跌理由,美国10年国债收益率一度上升至1.855%,创下2020年1月以来新高。科技股普跌,标普跌幅达到1.34%后反弹,欧盟德国指数跌幅差不多。这里暗藏玄机的是,盘前大盘看似在慢慢反弹,但风险资产比特币却一直在探底,很难说谁才是真实的情绪反馈。从经验上来说大盘在这种年级别的支撑位走的很难看,是很正常的,来回触底试探,很难判断上下。去年这种情况下我是空仓看戏度过的,因为无法判断方向,做多做空会遇到当天反转行情,很难挣钱。 但是今年就不太一样了,所以我的意见就是不判断上下,继续卡支撑位做sell put。 关键是这次sell put,我们再加一个buy put环节,构成一个价差策略,给sell put进行兜底。 这也是之前评论区的朋友推荐的策略,当时我为一些接盘的put想止损方案,有朋友在评论区指出了价差策略可以有效应对sell put遇到黑天鹅事件。 包括在分享sell put止损策略时,也有朋友问买put可不可以对冲sell put,现在一想,其实这就是后续构建价差策略,那么还不如在一开始就进行这样的操作,更有利可图。 比如上周五我卖了$NVDA 20220121 250.0 PUT$的put,同时买入了$NVDA 20220121 240.0 PUT$,如果nvda本周收盘在250之上,那么我会获得250put权利金-240put权利金,而当股价大跌,因为买入240put兜底,所以会锁定亏损。 具体策略明天进一步讨论,大家可以自己试试。
震荡市场的保命期权策略

意外低开,先溜为上

加息预期继续抬头,股市应声下跌。 昨晚非常转跌非常突然,一看原来是美联储二把手搞事情,在参议院提名听证会上多次提到“美国通胀太高了”,暗示最快3月加息。 此言一出,美股,欧股,比特币,全跌了。 分析指出,布雷纳德标志着美联储内部一位有影响力的最鸽派成员立场重要转变。今天盘前继续普跌,除了美股,欧股和比特币也在跌,而且12月零售数据公布结果,销售环比下跌1.9%,远逊于市场预期。 这么一折腾美股又跌回支撑位了以下了,今晚大概就是生死线争夺战,建议有仓位的适当对冲。比如卖了950put的可以买个$TSLA 20220121 900.0 PUT$对冲一下,没跌下去就是虚惊一场,损耗从权利金里扣除;如果跌幅很大,看盘中情况考虑要不要挂单正股进行行权对冲。或者往后roll也可以,roll到2月份800put$TSLA 20220218 780.0 PUT$也行,总之先把这次波动避过去再说。 其他股票同理,周五不开新仓,下周一休市,周二开盘看情况再做判断。 大家周末愉快!
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透露一个财报季薅羊毛小技巧

首先聊聊$台积电(TSM)$ 马后炮财报策略。 昨天看了一眼台积电的大横盘,真的是大横盘,横了一年了,最近两天才有点突破迹象,这种情况有个风吹草动,肯定就直上或者直下了。也就是说,财报一出,不是暴涨就是暴跌。 我押注财报看多,没别的理由,芯片需求依然紧张。汽车涨价是美国通胀下不来的原因之一,目前来看半导体还是那几家巨头,产能就那么多,所以今年继续看好芯片,哪怕因为全市场看好导致股价滞涨,但我相信英伟达这些龙头也不会跌的跟阿里一样。 而且台积电跟汽车公司一样,每个月都会公布月报,财报业绩其实是明牌,从12月月报来看成绩不错,决定股价的就应该是今年展望了。财报公布后,应该不会大跌,但有可能大涨,也有可能反应平平。 考虑以上两种股价形态,我选择的是卖put+买call,如果股价平开,那么卖put获得利润抵消call权利金下跌,我也不亏;如果下跌,put权利金抵消call权利金,但需要接盘一段时间。 价位上我选择了1月21日123的put和同到期日135call。从今天盘前结果来看,收益还不错。 当然以上操作有点赌的成分在里面,下面分享一个确定性90%以上的薅财报羊毛小技巧。 某公司财报大涨,会带动同行业公司当天一起跟涨。 比如今天台积电财报盘前大涨,但$英伟达(NVDA)$ 股价居然是-0.43%,同理$AMD(AMD)$ ,市场还没有反应过来,这就是很好的套利机会,虽然只有1个多点,但市场给的零花钱不赚白不赚啊。大家之后可以留意一下这样的机会。今日卖put池: 标的代码 年化收益 到期日 行权价 权利金 隐含波动率 $TSLA 20220121 945.0 PUT$ 14.6% 2022/1/21 945 4 70% 自选 $NVDA 20220121 250.0 PUT$ 11.0% 2022/1/21 240 0.78 51% $AMD 20220121 123.0 PUT$ 14.0% 2022/1/21 123 0.48 52% $AAPL 20220121 165.0 PUT$ 6.9% 2022/1/21 165 0.3 29% ​​盘前买入英伟达正股除了台积电的利好以外,还有我的数据池结果显示异常波动只有特斯拉。那说明什么?说明市场这帮人知道今天英伟达AMD稳如老狗,不需要期权对冲,那还等什么,买呗。 $特斯拉(TSLA)$ 天天见面,依然是sell put首选。行权价随股价有所提高。 话说特斯拉这种股票实在太少见了:股票很有价值,股价波动介于稳定与不稳定之间导致put波动性很高。唯一的缺点就是股价太高,高额保证金限制了sell put门槛。 英伟达AMD苹果今天放在这里有点凑数,行权价是我选的,都是支撑价位,如果想薅点台积电利好羊毛又怕大盘被刺也可以选择sell put,多少能挣点。
透露一个财报季薅羊毛小技巧

行情持续看涨,继续捡硬币策略。

今天公布的通胀数据不好看,但不影响行情持续看涨。 美国12月未季调CPI同比上涨7%,续创1982年6月以来新高。高是挺高的,但仍在预期之内,这就挺好。不刺激到美联储进行额外的操作,市场就能松口气。 不过更直接的观点是这个点位再不反弹就真的要跌下去了。 ​今日卖put池: 标的代码 年化收益 到期日 行权价 权利金 隐含波动率 $TSLA 20220121 900.0 PUT$ 13.5% 2022/1/21 900 3.95 70% $NVDA 20220121 240.0 PUT$ 8.8% 2022/1/21 240 0.67 57% $AMD 20220121 120.0 PUT$ 11.9% 2022/1/21 120 0.45 57% $NFLX 20220121 460.0 PUT$ 13.0% 2022/1/21 460 1.92 68% ​​今天跑出来四个数据,$Netflix, Inc.(NFLX)$ 是之前放进池子里的,因为算是fanng概念股。但我对奈飞的形态有点pdst,这种走势有点像上季度的阿里,万一跌了接盘很有风险,不太适合做sell put,虽然我也承认这个价位确实是支撑位,但数据仅供参考,不推荐交易。 $特斯拉(TSLA)$ 大盘反弹,特斯拉也反弹,目前来看900的行权价价位比较安全。我自己打算继续持有周一卖出的850put到周五。 $AMD(AMD)$ 假如明天$台积电(TSM)$ 财报高开那么所有芯片股肯定都会跟涨,这个价格很安全,比较保守,仅供参考。 $英伟达(NVDA)$ 同上,240也是很安全的价位,仅供参考。 关于期权到了行权价位怎么办又有了一点心得可以分享。 昨天生病了本来不想折腾,奈何上周卖出的英伟达到了行权价位270,就想着怎么操作一番防止接盘。但大盘和英伟达都到了关键支撑位,多空争夺十分激烈,为了对冲put,正股买进卖出不下五六次,这晚上要睡觉了可怎么办?此时除了正股对冲之外,还可以选择roll远期、买put、或者卖call,但面对剧烈波动都有不同的收益和风险,很难抉择。后来越来越困,我就索性躺平了,想到其实还有一种选择,就是先让大盘和英伟达决出胜负我再考虑,270接盘就接呗,反正是英伟达。正股其实是接盘风险最重要的考量,从盘后情况看,对于权重股来说支撑位还是很稳健的。虽然接盘对冲试验没有达到预想效果,不过也不能说完全没有收获。
行情持续看涨,继续捡硬币策略。

sell put:让赚钱不再只靠运气

大盘凛冬将至,账户要注意防寒保暖! 感冒了,脑子比较迷糊,简单说一下思路。本周开始进入财报季,理论上1月份是有赚钱效应在的,外加财报季开始,理论上是非常好交易的一个月份。但从盘前来看,感觉大盘病的比我还厉害。周五美股跌到关键支撑位,纳斯达克跌到12月低点,这个位置可上可下,要么是一个大反弹的开始,要么是下一个大跌的开始。从盘前趋势来看,向下概率更大。 纳斯达克下一支撑位是周MA50线,14485;从继续回调趋势来看,标普和道指目标也是12月低点。如果今晚反弹失败或者直接一路向下,那么上面趋势做实。当然,作为一名被上周行情反复抽脸的期权卖方,以上推测仅供参考。不过这也是卖方的优势:行情能否预言准确并不影响挣钱,我只需要知道最低可能跌到哪里就可以了。 ​今日sell put池: 开盘前跑的数据,距离开盘越来越近感觉趋势滑坡严重,建议只卖本周到期的,比较容易掌握持仓节奏。表格中的权利金价格都很便宜,年化很低,但因为盘前下跌,实际开盘价格和年化要高很多。 我上周买的期权需要拿到本周,写完帖子等开盘再做个特斯拉sell put就睡觉。这周就比赛看我和大盘谁躺平的更厉害。 标的代码 年化收益 到期日 行权价 权利金 隐含波动率 $TSLA 20220114 850.0 PUT$ 13.0% 2022/1/14 850 1.8 94% $NVDA 20220121 230.0 PUT$ 10.0% 2022/1/21 230 0.92 64% $AMD 20220114 115.0 PUT$ 18.0% 2022/1/14 115 0.32 78% $AMD 20220121 110.0 PUT$ 11.0% 2022/1/21 110 0.47 68% 自选: $AAPL 20220121 155.0 PUT$ 6.0% 2022/1/21 155 0.34 38% ​​$特斯拉(TSLA)$  行权价选择了周kMA30线,比日kMA120还要低,虽然感觉880也可以, 但还是放在850更安心。问就是害怕马斯克说的金融危机,华尔街这帮机构别的不行,跑路一个比一个溜的快。$英伟达(NVDA)$ 我上周英伟达270put盘前和-100股组合了备兑put,等周五行权。230是10月份跳空高开前的高点,非常强劲的支撑。 $AMD(AMD)$ 有两个价格建议做本周到期的,行权价选在周kMA30之下。 $苹果(AAPL)$ 行权价选择日KMA120附近,很低,下周如果真跌到这个位置那离反弹也不远了。 简单讲一下上周交易 上周被以下消息反复打脸:马斯克预言金融危机,腾讯减持SE,国债十年利率飙升,芒格买阿里,FOMC会议纪要,非农数据不及预期等等。 如果是根据消息做多做空早就亏惨了:马斯克预言第二天我觉得不应该小题大做,结果国债十年利率飙升,当天开始下跌;腾讯减持se我觉得中概要完,结果芒格增持阿里中概大振;FOMC会议纪要后知后觉,第二天才反应过来影响这么大;非农数据不及预期我觉得消息落地利空出尽,结果周五大跌。 这让我想起一个哥们,他专门辞职在家专心炒股,我们几个朋友都不理解,问他为什么,他说觉得上班无法专心消化信息,总有遗漏,在家能更集中注意力,心无二致,考虑的更全面。 通过上周的事儿我觉得他说的很有道理,不过我认为人还是应该要有一份主业工作,要拥有社会关系。另外奇迹的是,错了这么多,竟然没怎么亏,除了实验的$拼多多(PDD)$ :有朋友问sell put➡️备兑➡️领口策略 好不好用。通过上周的实验来看,只能说还可以。和止损相比,给你了一个可以翻盘的机会,但还是那句话,无论什么策略,以方向优先,方向错了,还是会亏。 上周五想尝试高点卖出远期call换近期call直接7号行权平仓,但和我想的高开低走不一样,高开后虚晃一枪,继续大涨,1月7日的call并没有占到便宜,之后索性直接平仓了。 但这个策略实验的最重要结论不是方向,而是行权价点位。如果你的期权正好卖在支撑位或者日均最低点就会很难受,来回震荡,往下一点刚刚好。
sell put:让赚钱不再只靠运气

2022年的第一桶冷水

周二休假回来没想到本周股市能有这么多事:马斯克预言金融危机,腾讯减持SE,国债十年利率飙升,芒格买阿里,FOMC会议纪要,非农数据不及预期,以及完全没有存在感的CES大会。 加息已经是板上钉钉的事儿了,华尔街再怎么撒泼打滚也不管用,而且大盘现在跌到了支撑位,装装样子吓唬美联储也就算了还真表演一个跌破位不成? 周五依然不操作,等下周一再做打算。 开盘继续琢磨我的领口策略,明天复盘说一下本周操作感想。 $拼多多(PDD)$ $英伟达(NVDA)$
2022年的第一桶冷水

介绍一种sell put 100%成功止损的方法

这一套能够成功止损的操作步骤就是:sell put ➡️ 备兑put ➡️ 领口策略。 昨天《段永平卖拼多多put要接盘了,我不想接盘怎么办?》发完后,我也做了一单,发现问题不少,然后今天盘前灵机一动,想到了一种能几乎100%止损的方法,大家一起品鉴一下。 100%成功止损的操作 即: 在股价击穿行权价的时候判断做空100股股票,同时或稍后你认为股价跌到低点的时候,买入跟put同样到期日同样行权价的call,即可放心放至到期日,不用再管别的了。 比如你持有1月21日到期行权价为50的拼多多put$PDD 20220121 50.0 PUT$,股价跌破50,做空100股$拼多多(PDD)$ ,此时股价持续下跌,买入1月21日到期行权价为50的拼多多call$PDD 20220121 50.0 CALL$即可。 下面我们解释原理和细节。 我们知道在sell put行权价价位卖出100股就可以和sell put组成备兑put。 此时的持仓是:-100股,sell put。 备兑put策略的优点是,到期股票价格在行权价之下,持仓的-100股和put同时以行权价行权,我们获得权利金。 而缺点就是,如果到期股票价格在行权价之上,那么我们虽然可以获得权利金,但持仓-100股会亏损,得不偿失。所以在持仓做空正股后需要注意行情反弹以及时平仓。 所以遇到波动行情,比如昨晚的拼多多$拼多多(PDD)$ ,就会很令人纠结。 但是,假如我们在行情大跌时低价买入和put相同行权价相同到期日的call ,就将备兑put转变为领口策略。 此时持仓是:call ,-100股,sell put。 领口策略的优点是,到期股票价格在行权价之下,-100股跟sell put一起行权,call价格归0,净利=put权利金-call权利金。 如果到期股票价格在行权价之上,那么sell put获得权利金,call变成价内,价内期权会被主动行权,也就是买入100股,那么你原本的持仓-100股会直接买入平仓,净利=put权利金-call权利金。 所以你们注意到了这个要点没?只要能买到call,我们就可以安心锁定这笔交易了,但能否获利,取决于你的call是否能买的比put便宜。当然如果买的不便宜,那么你的最大亏损也只是:call权利金-put权利金。 操作重点 sell put转备兑put的难点在于行情的不确定性,如果大跌当然好说,震荡就很难受。比如我周二做的AMD,击穿146之后股价就没停过。但拼多多就不一样了,来回震荡非常难受,很难判断股价走势。 这也是为什么当初@多算胜 推荐的时候建议使用正股,有时候我们需要在行权价位来回买卖正股以适应行情,而如果换成put,在被行情来回反弹折磨的情况下,时间价值流逝会使我们在买卖的过程中就损失很多。 另一个使用正股的原因就是做空的正股在到期日可以跟sell put一起自动行权,把持仓完全出清。 考虑时间损耗,也可以采取买入远期put获取下跌收益来平衡sell put的亏损,这就不是备兑策略了,这个策略组合应该是日历价差。需要在获利时需要手动平仓。 而当你买入了call ,将备兑转变为领口策略,你就不需要再做盯盘了。虽然在收益中额外减去call权利金,但相比操心过程而言这笔投资很划算。
介绍一种sell put 100%成功止损的方法

段永平卖拼多多put要接盘了,我不想接盘怎么办?

感觉假期休完人麻了,市场灵敏度磨损了,忽视了两大重要事件: 美国10年期国债收益率升至6周高点,报1.644% 腾讯减持京东后又继续减持2.6%se 分别影响了昨天的成长股和中概股,从而带跌纳斯达克。今天盘前临时亡羊补牢赶一篇,谈谈中概股sell put如何止损。 首先谈谈策略的逻辑: 之前在:41%的概率,本周标普再创新高!这篇文章里提过​@多算胜  推荐的止损方法:持有sell put时,当股价跌破行权价,就卖出正股。如果到期股价在行权价之下,那么做空的正股跟put一起行权,交易者依然会获得权利金,同时不用接盘,避免黑天鹅风险。即将sell put策略转变为备兑put策略。 注意,当股价反弹转涨,需要在正股做空价位平仓正股。也就是将备兑put再次转换为sell put。 判断股价趋势是这个策略的要点,这是一个多空思路转换的过程。因为sell put是以接盘为兜底的看多策略,不管put卖的有多低,只要趋势转向突破行权价方向下跌,那么sell put就很难获利。而备兑put是看跌策略,由卖空正股和卖put组成,跟备兑call正好相反,是空头使用的逢低平仓做空策略。 也就是说当你准备卖出100股正股变为看空策略,你要确定股价趋势变了。 具体到拼多多 那么中概股,准确来说是拼多多$拼多多(PDD)$ 的趋势变了吗? 变了。 腾讯陆续减持成了悬在中概头顶的大杀器,简直就是2022年的Bill Hwang。虽然有减持预案,不能随意胡来砸盘,但抛售预期会始终盘旋在二级市场的上空。另外从拼多多的股价趋势来看,已经十分明确的破位了。 具体到操作 如果你卖出的是$PDD 20220121 50.0 PUT$,那么现在就卖出100股,如果做空成本价4820,那按照12月7日最低价格1.8来计算就是不赚不亏。如果你的权利金卖出价格低于1.8会产生亏损,你需要计算一下价差,看看是不是直接平仓put亏损更低。 如果你卖出的是$PDD 20220121 47.0 PUT$,那么挂一个47的止损卖出单,不用盯盘,股价跌到47会自动卖出。 注意,不是限价单,也不是市价单,而是止损单。如果使用限价单下单卖出47元拼多多,会以现价成交,因为限价单取最优价格 段永平会接盘吗? 从段永平公开的四次操作来看,目前只有拼多多这次翻车概率比较大,算了一下,需要接盘的股票有70万股。 可能会有人寄希望于段老板能大力出奇迹,把股价在1月21日之前维持在50元以上,但我觉得略有难度,相当于和整个市场预期对抗,还是不要有这种侥幸心理,做好止损策略。 策略可行性 说来也巧,昨天我刚刚实践完这个sell put转备兑策略。 1月3日周一我看股市大涨,手握特斯拉备兑以及英伟达sell put,想再做点什么,于是交易了一张amd 146的sell put。转天周二大跌,于是卖出100股AMD正股组成了备兑put组合,后来就安心睡觉了,预计周五收盘正股和put一起行权,同时收获权利金。 如果amd走势翻转,那么我会挂一张146的止损买单,原价买入正股平仓。 关于更多策略转换目前就分享到这里,有问题大家来评论区哈。
段永平卖拼多多put要接盘了,我不想接盘怎么办?
$拼多多(PDD)$ 如果你跟着段永平卖了50put,建议先卖出100股锁住利润和损失,详细待会文章解释
@期权小班长:震惊!段永平打算用期权从拼多多白嫖300万,你也可以!

马斯克跑了,我要不要跟着马斯克一起跑?

大家过年快乐啊,假休的怎么养?我这几天应酬之余顺便梳理了一下今年的计划,然后,就被这条消息打碎了美梦:我看完后的感觉仿佛下班刚关上电脑就接到产品的钉钉让修改需求。 翻译一下这句话的意思:有网友问马斯克下一次金融危机是什么时候,马斯克回复:「预言宏观经济很有挑战,我的直觉是可能在2022年春季或夏季,但不迟于2023年」。 从这个语气来看,马斯克面对提问者可能有一点点谦虚的。不好意思,只能精确到季度,不能精确到月份和哪一天,毕竟预言宏观经济很有挑战。 不愧是掌握了凡尔赛精髓的男人。 如果他预测成功,建议哈佛授予马斯克经济学家教授职位。这一句话不比几百页论文更管用吗? 结合之前的套现来看,对于马斯克的预言,我是百分之百相信的,毕竟是特斯拉头号“庄家“,自己跑完了,再照顾一下散户股东们。所以看完这条消息后我把笔记本上的2022如何更好的挣钱划掉了,改为2022如何更好止损。 那么现在就要看空吗? 我认为大可不必,能预言的黑天鹅就不是黑天鹅了。对于大资金比如基金来说需要开始考虑调仓,但我们这些散户不需要过度恐慌,因为资金量较轻,腾挪容易,平时不要上太重的杠杆,注意仓位控制即可。 其实敏感的大资金早就开始挪动了,马斯克的反馈足以解释11月底开始的这一波成长股腰斩式大跌。所以建议大家还是不要碰成长股,跟着大资金一起继续薅权重股的羊毛吧。 今日卖put池: 今天数据库跑出来的依然只有特斯拉,其他标的期权iv都比较低,不是不能交易,就是做了也没什么太大利润。 标的代码 年化收益 到期日 行权价 权利金 隐含波动率 $TSLA 20220107 1000.0 PUT$ 11.0% 2022/1/14 1000 4 70% 本人自选⬇️ $NVDA 20220107 270.0 PUT$ 15.0% 2022/1/14 270 1.39 51% $AAPL 20220114 170.0 PUT$ 7.0% 2022/1/14 170 0.39 29% ​特斯拉我就不做卖put了,正股本周继续备兑,卖本周到期1350的call$TSLA 20220107 1350.0 CALL$,其实马斯克人真的很好,不仅提醒你今年可能会崩盘,还发过年红包。 近期CES展会,利好芯片。英伟达270的这张行权价位很安全。我在考虑要不要激进一点roll一个$NVDA 20220114 290.0 PUT$,反正本周到期的那张已经赚到了。 苹果行权价位选择了日k MA30均线。 顺便讲一下SE止损,虽然我没有持有吧。盘前腾讯抛售的消息再次把SE砸蹦,如果你持有100股以上的,建议做领口策略,卖价外call,再买一个虚值put。比如卖235的call,再买一个200的put。好处是当股价跌到200时可以止损,而股价继续横盘,那么买put的亏损可以由卖call的利润覆盖。如果没有持股,持有SE 的sell put,止损可以参考这篇文章:41%的概率,本周标普再创新高!
马斯克跑了,我要不要跟着马斯克一起跑?
avatar期权小班长
2021-12-31

今年你可能再也见不到我更新了文章了

很遗憾的告诉大家, 这是2021年最后一篇文章, 今年你可能再也见不到我更新文章了。 但是, [得意]明年我会继续更新, 所以大家明年见!Happy New Year!
今年你可能再也见不到我更新了文章了
avatar期权小班长
2021-12-30

元旦之后市场才会暴露真面目

别琢磨了,这两天没啥大波动。 肯定有人会问AMD跌3%还不叫大波动吗?这里大波动是指权重股跌破趋势线。年底交易清淡,所以股价波动也佛系,大行情都在明年,是涨是跌下周二开盘见分晓。 有感于这两天iv数据没啥异动,跑不出来什么数据,看行情也不像大涨,琢磨了一下,是上面这么个道理。 ​今日卖put池: 标的代码 年化收益 到期日 行权价 权利金 隐含波动率 $TSLA 20220107 910.0 PUT$ 11.0% 2022/1/7 910 3 72% 本人自选⬇️ $NVDA 20220107 270.0 PUT$ 14.8% 2022/1/7 270 1.1 52% $AAPL 20220114 170.0 PUT$ 5.0% 2022/1/14 170 0.45 28% ​​$特斯拉(TSLA)$ 不愧是特斯拉,iv依旧很高,因为小跌,系统自动下调了行权价,910也还算是个安全价位。我自己的备兑交易继续持有,时间价值完美收入囊中,这两天特斯拉肯定没机会暴涨到1200了。 $英伟达(NVDA)$ 跟昨天一样。$苹果(AAPL)$ 跟昨天一样,苹果能否以3万亿市值跨入新的一年,拭目以待。 最后说一件事,欢迎大家关注我的新加坡社区账号:@OptionsDelta​ 运营同学跟我说之后社区会进行彻底拆分,国内外之间内容就不互通了(类似抖音和TikTok?),所以指导我开通了新加坡账号,同步内容。国内也会继续更新哈。
元旦之后市场才会暴露真面目
avatar期权小班长
2021-12-29

保守操作过元旦,年化收益15%!

行情又变得奇怪了起来。 我有一个习惯就是看不准盘前行情的时候就把所有行情都检查一遍。令人放心的牛市特征就是所有资产都涨,小型资产更是暴涨,哪个小型资产涨的最好,就是这一轮反弹的龙头。 但前两天的圣诞行情可以看出来成长股反弹力度都十分保守,反倒是权重股突飞猛进。一方面疑惑之余,一方面也在期待今天能看到普涨。但可惜事与愿违,从盘前来看,部分资产出现了跑路的现象,需要引起注意:今日sell put推荐:​ 标的代码 年化收益 到期日 行权价 权利金 隐含波动率 $TSLA 20220107 950.0 PUT$ 20.0% 2022/1/7 950 5.95 66% $NVDA 20220107 270.0 PUT$ 15.5% 2022/1/7 270 1.29 55% 本人自选⬇️ $AAPL 20220114 170.0 PUT$ 25.0% 2022/1/14 170 1.23 28% $AMD 20220107 135.0 PUT$ 10.0% 2022/1/7 135 0.43 52% $特斯拉(TSLA)$  ​​周一还担心1200备兑本周就行权了怎么办,从目前这两天的震荡行情来看是不担心啊。马斯克今天卖完股后可能会引发一波狂欢,目前没看到这种迹象,理论上不至于会利好落地然后下跌吧?观望,依旧是持股备兑的操作。 $英伟达(NVDA)$ 半导体设备集体回调,原因未知,280建议平仓换270,这个价格是本月低点。昨天卖的290put我开仓了一手,如果跌到行权价正好实践一下本周朋友推荐的止损策略:41%的概率,本周标普再创新高! $苹果(AAPL)$ 苹果回调5%大盘也大概率回调5%,我觉得大盘目前处于震荡但还不至于再次探底,所以推荐日k MA20均线附近设为行权价,170put。 最后说一件事,欢迎大家关注我的新加坡社区账号:@OptionsDelta​ 运营同学跟我说之后社区会进行彻底拆分,国内外之间内容就不互通了(类似抖音和TikTok?),所以指导我开通了新加坡账号,同步内容。
保守操作过元旦,年化收益15%!

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