期权分享 - 老虎社区

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{"data":{"themeId":"be565fa34fc440f6b88d4bbf82aa8d3a","name":"期权分享","description":"跟着我左手右手一个慢动作~","image":"https://static.tigerbbs.com/2c55060c017e639ba3d70c1fdac4a175","type":0,"style":1,"follow":false,"createTime":1553568565000,"userCounts":75,"rnLink":"https://laohu8.com/RN?name=RNTheme&page=/theme/detail&rndata={\"themeId\":be565fa34fc440f6b88d4bbf82aa8d3a}&rnconfig={\"headerBarHidden\": 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我的５５手期权已从虚值变为实值，还有３０几天可等。 本来不想发图，考虑这是我的首次期权交易、就决定出来走几步。不介意读者们说东道西。 一单成绩当然不能证明什么，但我有信心让小药股+期权的疯狂游戏持续下去。 因为： 市场上有太多的愚人，与他们打交道，太聪明是用不着的。最简单的策略是，他们怎么想、怎么做？我们就反着想、反者做。 重要的话需要重复：我们把期权当作一种杠杆，而不是一种赌具；无论是否使用它，我们永远坚守价值理念。 此笔交易再次启发了我： １在美股市场，优质公","listText":"<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AMRN\">$阿玛琳(AMRN)$</a>&nbsp;<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/ACST\">$Acasti Pharma(ACST)$</a>&nbsp;<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/OMER\">$奥麦罗制药(OMER)$</a>&nbsp;<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/CVM\">$CEL-SCI Corp(CVM)$</a>&nbsp; 如果市场总是有效的，我只能成为一个在大街上手拎马口铁罐的流浪汉。　---巴菲特 <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AMRN\">$阿玛琳</a>的故事远未结束。冠状动脉斑块减少的试验结果于下周一公布；适应症扩大范围需等ＦＤＡ下月２８号批复。这意味着投资人近期将面临更大的股价波动。 从长远看，Vascepa有望成为超级重磅品种药物。这才是推动股价稳固上涨的强大动力。 此外，即使公司自行发展，收购传言也将不断地搅动股票和期权价格。 我的５５手期权已从虚值变为实值，还有３０几天可等。 本来不想发图，考虑这是我的首次期权交易、就决定出来走几步。不介意读者们说东道西。 一单成绩当然不能证明什么，但我有信心让小药股+期权的疯狂游戏持续下去。 因为： 市场上有太多的愚人，与他们打交道，太聪明是用不着的。最简单的策略是，他们怎么想、怎么做？我们就反着想、反者做。 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href=\"https://laohu8.com/S/LK\">$瑞幸咖啡(LK)$</a>从历史手法来看，可能拉到35到40才开启漫长的下跌之路。神州租车跟专车都趴下了，不是他们不够好，而是没护城河，被旅游类app的聚合租车、滴滴等干趴了。LK同样没有护城河，资本游戏而已———百年老店有自己的独特配方么？NO；已经形成高附加值的品牌文化内涵么？NO，不过选汤唯代言选的不错；碰瓷星巴克有用么？没用，多少星巴克的会员排斥LK。琢磨琢磨经营团队初衷是干什么，力争踏准节奏。裸做空融券利率太高，耗不过庄家，可考虑中期6个月左右的看跌价差，预计最大盈亏比例在4:1左右，政府风险可控，只是收益也受到了一点影响。","listText":"<a 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期权大单热力图，颜色深浅表示交易量大小，本次共收录607条数据  大单展示（价） • 证券代码:$INTC(INTC)$2020-01-17C 价值:14.20M 行权价:40.0 成交时价格:57.7 成交时间:11-06 04:48:28 大单总数:36 • 证券代码:$WYNN(WYNN)$2019-12-20C 价值:13.61M 行权价:115.0 成交时价格:126.82 成交时间:11-05 23:38:57 大单总数:1 • 证券代码:$MYL(MYL)$2021-01-15P 价值:10.66M 行权价:25.0 成交时价格:18.82 成交时间:11-06 00:49:25 大单总数:10 • 证券代码:$KSS(KSS)$2019-12-20P 价值:9.97M 行权价:57.5 成交时价格:55.56 成交时间:11-06 00:24:36 大单总数:7 • 证券代码:$AAPL(AAPL)$2019-12-20C 价值:8.33M 行权价:250.0 成交时价格:257.48 成交时间:11-06 01:39:07 大单总数:10 • 证券代码:$MSFT(MSFT)$2022-01-21C 价值:7.26M 行权价:145.0 成交时价格:144.16 成交时间:11-05 23:59:11 大单总数:6 • 证券代码:$FIS(FIS)$2020-04-17C 价值:6.68M 行权价:130.0 成交时价格:129.59 成交时间:11-06 00:02:48 大单总数:4 • 证券代码:$NVDA(NVDA)$2019-12-20C 价值:4.58M 行权价:205.0 成交时价格:210.76 成交时间:11-06 01:38:53 大单总数:6 • 证券代码:$TSLA(","listText":"围观大资金期权博弈，收录单笔1k以上交易单，助您更好的判断行情 期权大单热力图，颜色深浅表示交易量大小，本次共收录607条数据  大单展示（价） • 证券代码:$INTC(INTC)$2020-01-17C 价值:14.20M 行权价:40.0 成交时价格:57.7 成交时间:11-06 04:48:28 大单总数:36 • 证券代码:$WYNN(WYNN)$2019-12-20C 价值:13.61M 行权价:115.0 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期权的风控","htmlText":"大家都喜欢研究做交易怎么赚钱，但对于专业投资者来说风控更重要，期权与其他品种的风控有很多不同之处，不能简单套用其他品种的风控方法。普通的风控方法就是：买入期权，对净值进行风控，设一个止损点，到了就砍掉。但这样经常会失效，因为期权价格跳空的情况很常见，或者被来回打脸，因为期权的价格宽幅震荡也很常见。我的做法是，对于买方策略，投入的那些钱，就是认为进去就不想再回来的钱，因为做买期权的时候，价格出现反向行情时候掉得特别快，很难去止损掉。比如，1000块钱建仓，我想在500去建一个止损单，这时候往往出现大幅行情，它一下跳空就跳到200了，你可能损失会非常快，而且掉到200砍仓后，没到期，过一会又涨到2000了。所以买期权的时候，那种传统风控方式是不太有效的，因为这种风控是基于一个价格连续变化，基于价格线性变化，而期权不是线性变化，反向行情来的时候就跌下来，正向行情来了就往上涨，那样子风控就被打脸。我的经验是当我用买方策略去做一件事情的时候，就打着这个钱不要，当然如果最后能收回来点渣渣是赚的。但这个不意味着你不止损，你用普通止损防止不掉，而且他有可能会来回打脸，所以我建议你既然要赌这件事情，想清楚赌多少这钱可以不要的，这时候，你即使能赚回点钱来，你也很高兴。你很高兴，心态就变了，这样有助于保持更理性的心态，我们把这个叫事前风控。做交易有是事前风控，事中风控，像传统现货交易和期货交易一般喜欢做事中风控，用各种止损线去监控风险敞口，但是期权我喜欢做事前风控。事先算好最大损失就那么多，当你想好最大损失的时候，你就不会因为你仓位的波动起伏来影响你的心态了。甚至包括你做波动率，也就做一个跨式或宽跨，在这种时候，实际上要持仓短，损耗就小，小就不怕。这时候你只亏 Delta 的钱，Delta 亏钱我认了，但 Theta 上不亏钱，因为持仓短。这样你心态就特别好，你就能够往往能够拿得住盈利。卖期权的","listText":"大家都喜欢研究做交易怎么赚钱，但对于专业投资者来说风控更重要，期权与其他品种的风控有很多不同之处，不能简单套用其他品种的风控方法。普通的风控方法就是：买入期权，对净值进行风控，设一个止损点，到了就砍掉。但这样经常会失效，因为期权价格跳空的情况很常见，或者被来回打脸，因为期权的价格宽幅震荡也很常见。我的做法是，对于买方策略，投入的那些钱，就是认为进去就不想再回来的钱，因为做买期权的时候，价格出现反向行情时候掉得特别快，很难去止损掉。比如，1000块钱建仓，我想在500去建一个止损单，这时候往往出现大幅行情，它一下跳空就跳到200了，你可能损失会非常快，而且掉到200砍仓后，没到期，过一会又涨到2000了。所以买期权的时候，那种传统风控方式是不太有效的，因为这种风控是基于一个价格连续变化，基于价格线性变化，而期权不是线性变化，反向行情来的时候就跌下来，正向行情来了就往上涨，那样子风控就被打脸。我的经验是当我用买方策略去做一件事情的时候，就打着这个钱不要，当然如果最后能收回来点渣渣是赚的。但这个不意味着你不止损，你用普通止损防止不掉，而且他有可能会来回打脸，所以我建议你既然要赌这件事情，想清楚赌多少这钱可以不要的，这时候，你即使能赚回点钱来，你也很高兴。你很高兴，心态就变了，这样有助于保持更理性的心态，我们把这个叫事前风控。做交易有是事前风控，事中风控，像传统现货交易和期货交易一般喜欢做事中风控，用各种止损线去监控风险敞口，但是期权我喜欢做事前风控。事先算好最大损失就那么多，当你想好最大损失的时候，你就不会因为你仓位的波动起伏来影响你的心态了。甚至包括你做波动率，也就做一个跨式或宽跨，在这种时候，实际上要持仓短，损耗就小，小就不怕。这时候你只亏 Delta 的钱，Delta 亏钱我认了，但 Theta 上不亏钱，因为持仓短。这样你心态就特别好，你就能够往往能够拿得住盈利。卖期权的","text":"大家都喜欢研究做交易怎么赚钱，但对于专业投资者来说风控更重要，期权与其他品种的风控有很多不同之处，不能简单套用其他品种的风控方法。普通的风控方法就是：买入期权，对净值进行风控，设一个止损点，到了就砍掉。但这样经常会失效，因为期权价格跳空的情况很常见，或者被来回打脸，因为期权的价格宽幅震荡也很常见。我的做法是，对于买方策略，投入的那些钱，就是认为进去就不想再回来的钱，因为做买期权的时候，价格出现反向行情时候掉得特别快，很难去止损掉。比如，1000块钱建仓，我想在500去建一个止损单，这时候往往出现大幅行情，它一下跳空就跳到200了，你可能损失会非常快，而且掉到200砍仓后，没到期，过一会又涨到2000了。所以买期权的时候，那种传统风控方式是不太有效的，因为这种风控是基于一个价格连续变化，基于价格线性变化，而期权不是线性变化，反向行情来的时候就跌下来，正向行情来了就往上涨，那样子风控就被打脸。我的经验是当我用买方策略去做一件事情的时候，就打着这个钱不要，当然如果最后能收回来点渣渣是赚的。但这个不意味着你不止损，你用普通止损防止不掉，而且他有可能会来回打脸，所以我建议你既然要赌这件事情，想清楚赌多少这钱可以不要的，这时候，你即使能赚回点钱来，你也很高兴。你很高兴，心态就变了，这样有助于保持更理性的心态，我们把这个叫事前风控。做交易有是事前风控，事中风控，像传统现货交易和期货交易一般喜欢做事中风控，用各种止损线去监控风险敞口，但是期权我喜欢做事前风控。事先算好最大损失就那么多，当你想好最大损失的时候，你就不会因为你仓位的波动起伏来影响你的心态了。甚至包括你做波动率，也就做一个跨式或宽跨，在这种时候，实际上要持仓短，损耗就小，小就不怕。这时候你只亏 Delta 的钱，Delta 亏钱我认了，但 Theta 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期权的交易损耗","htmlText":"不光期权，任何交易，都有一个交易损耗，这个非常重要，也许你资金量小比例小没感觉不在意，资金量大到一定程度的话，交易损耗是一件非常可怕的事情。交易一进场就损耗，一般有三类损耗，第一类是点差，第二类是手续费，第三类是冲击成本，也叫滑点。点差直接决定你最基本的一个成本。比如流动性好的期权品种很多点差就一块钱，但远期的合约可能有五块钱、十块钱，这个不看绝对值而是要看比例。比如我买一个2000块钱的合约，点差10块钱可以，没问题；但如果是200块钱，合约点差有3块钱，那就不合算了。所以在外盘会用一些算法交易，下单会用一些算法优化一下，国内没有算法交易，但不要用市价单去砸，最好用现价单去交易，因为现价单你知道成本在哪儿，市价单一击穿的话也挺厉害。第二，手续费非常重要，你省的就是赚了的，这个观念是要有的。第三个是冲击成本，期权很重要的就在这里，有些时候不活跃的合约盘口量很小，一打就打飞了，更关键的是建仓可以慢慢建仓，离场离不了、平不掉，一定要注意流动性管理，最好进去之前，你要观察。第一就是点差，点差达到一定比例。国内50ETF期权200块钱以下的期权合约做的时候要非常小心交易损耗，除非你赌事件，纯买了以后，这个钱你不想要了，这种情况可以买最便宜的，越便宜越虚。但是除非你做其他波动的交易，单价在200块钱以下，交易损耗的比例就会非常高。因为国内点差至少一块到两块，手续费按照单边2块钱加上三四块钱冲击成本，至少8块钱，200块钱占4%，一进场就亏4%了，不划算。期权是赚钱容易，但亏4%也挺不舒服的。你要算细账，200块钱或300块钱以下，入场的时候要精打细算。而这里的单边手续费也是用技巧省出来的。比如国内500ETF有4个操作，买开、卖平、卖开、买平。买开要卖平，卖开要买平。卖开是不收手续费的，另外3个都收手续费。如果是买开再卖平就两边都收，一个小技巧直接给大家省钱，买开以后你要平仓，不要直","listText":"不光期权，任何交易，都有一个交易损耗，这个非常重要，也许你资金量小比例小没感觉不在意，资金量大到一定程度的话，交易损耗是一件非常可怕的事情。交易一进场就损耗，一般有三类损耗，第一类是点差，第二类是手续费，第三类是冲击成本，也叫滑点。点差直接决定你最基本的一个成本。比如流动性好的期权品种很多点差就一块钱，但远期的合约可能有五块钱、十块钱，这个不看绝对值而是要看比例。比如我买一个2000块钱的合约，点差10块钱可以，没问题；但如果是200块钱，合约点差有3块钱，那就不合算了。所以在外盘会用一些算法交易，下单会用一些算法优化一下，国内没有算法交易，但不要用市价单去砸，最好用现价单去交易，因为现价单你知道成本在哪儿，市价单一击穿的话也挺厉害。第二，手续费非常重要，你省的就是赚了的，这个观念是要有的。第三个是冲击成本，期权很重要的就在这里，有些时候不活跃的合约盘口量很小，一打就打飞了，更关键的是建仓可以慢慢建仓，离场离不了、平不掉，一定要注意流动性管理，最好进去之前，你要观察。第一就是点差，点差达到一定比例。国内50ETF期权200块钱以下的期权合约做的时候要非常小心交易损耗，除非你赌事件，纯买了以后，这个钱你不想要了，这种情况可以买最便宜的，越便宜越虚。但是除非你做其他波动的交易，单价在200块钱以下，交易损耗的比例就会非常高。因为国内点差至少一块到两块，手续费按照单边2块钱加上三四块钱冲击成本，至少8块钱，200块钱占4%，一进场就亏4%了，不划算。期权是赚钱容易，但亏4%也挺不舒服的。你要算细账，200块钱或300块钱以下，入场的时候要精打细算。而这里的单边手续费也是用技巧省出来的。比如国内500ETF有4个操作，买开、卖平、卖开、买平。买开要卖平，卖开要买平。卖开是不收手续费的，另外3个都收手续费。如果是买开再卖平就两边都收，一个小技巧直接给大家省钱，买开以后你要平仓，不要直","text":"不光期权，任何交易，都有一个交易损耗，这个非常重要，也许你资金量小比例小没感觉不在意，资金量大到一定程度的话，交易损耗是一件非常可怕的事情。交易一进场就损耗，一般有三类损耗，第一类是点差，第二类是手续费，第三类是冲击成本，也叫滑点。点差直接决定你最基本的一个成本。比如流动性好的期权品种很多点差就一块钱，但远期的合约可能有五块钱、十块钱，这个不看绝对值而是要看比例。比如我买一个2000块钱的合约，点差10块钱可以，没问题；但如果是200块钱，合约点差有3块钱，那就不合算了。所以在外盘会用一些算法交易，下单会用一些算法优化一下，国内没有算法交易，但不要用市价单去砸，最好用现价单去交易，因为现价单你知道成本在哪儿，市价单一击穿的话也挺厉害。第二，手续费非常重要，你省的就是赚了的，这个观念是要有的。第三个是冲击成本，期权很重要的就在这里，有些时候不活跃的合约盘口量很小，一打就打飞了，更关键的是建仓可以慢慢建仓，离场离不了、平不掉，一定要注意流动性管理，最好进去之前，你要观察。第一就是点差，点差达到一定比例。国内50ETF期权200块钱以下的期权合约做的时候要非常小心交易损耗，除非你赌事件，纯买了以后，这个钱你不想要了，这种情况可以买最便宜的，越便宜越虚。但是除非你做其他波动的交易，单价在200块钱以下，交易损耗的比例就会非常高。因为国内点差至少一块到两块，手续费按照单边2块钱加上三四块钱冲击成本，至少8块钱，200块钱占4%，一进场就亏4%了，不划算。期权是赚钱容易，但亏4%也挺不舒服的。你要算细账，200块钱或300块钱以下，入场的时候要精打细算。而这里的单边手续费也是用技巧省出来的。比如国内500ETF有4个操作，买开、卖平、卖开、买平。买开要卖平，卖开要买平。卖开是不收手续费的，另外3个都收手续费。如果是买开再卖平就两边都收，一个小技巧直接给大家省钱，买开以后你要平仓，不要直","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/932210513","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1510,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":932210895,"gmtCreate":1572939824417,"gmtModify":1704725143110,"author":{"id":"3514362506053834","authorId":"3514362506053834","name":"管大宇讲期权","avatar":"https://static.tigerbbs.com/0efc5595df19092142ae923f1fc03cf8","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"管大宇讲期权 | 日历价差和对角套利","htmlText":"日历价差：当我们卖出一个近期的合约，为了在时间上做一个维度的对冲，买入一个同方向的远期合约，这就在日历上形成一个时间的价差。熊市和牛市价差是在价格上有个空间的价差。&nbsp;比如我卖出一个6月份平值 Call，我认为他不会大幅上涨，平值 Call 肉很厚，但是有一定风险，这个时候我再买入一个7月份的平值&nbsp;Call，1:1，形成一个这样的组合：Vega 是正的，Gamma 是负的。因为远月的 Vega 大的，近月是小的，所以正Vega;近期Gamma 大远期 Gamma&nbsp;小，所以 Gamma&nbsp;是负的。意义在于，损益图上 Theta&nbsp; 是正的，随着时间的波动，到期时候，只要不波动还赚钱；大波动亏钱，但是有限，都抵消了，相当于拿远端做一个保护，大幅下跌的话我可以在下跌端做个保护，保护的深一点，上涨保护的远一点。意义在于实现了 Gamma 和 Vega 的反向。过去的所有策略 Vega 和 Gamma 都是正相关，有时候我们需要这两个希腊字母反向，就需要用这个策略调整下。&nbsp;反过来，我买近端,我赌一件事情一个月之内发生，但是一个月不发生，这个成本就废掉了，那我在远端再给卖回来。比如，我在6月份买Call ，7月份卖掉 Call&nbsp;。这是一个做波动的组合，买 Call&nbsp;是为了赌虚值涨，但万一不涨我的钱就全亏了，怎么办？在远端再卖一个 Call&nbsp;，这样的好处是近月的 Gamma 更大点，一旦有大波动，近月 Gamma 还会多挣钱，如果没有波动，近月掉成0远月也有损失就补充回来了。核心是一个做多波动率，和做宽跨不一样的是，普通宽跨在波动率 Vega 上是正的敞口，当&nbsp;Vega&nbsp;上升是赚钱，下降是亏钱。而日历价差，当横盘不动的时候，波动率不动在亏钱，不动波动率下降在挣钱，这个策略奇妙的地方在于","listText":"日历价差：当我们卖出一个近期的合约，为了在时间上做一个维度的对冲，买入一个同方向的远期合约，这就在日历上形成一个时间的价差。熊市和牛市价差是在价格上有个空间的价差。&nbsp;比如我卖出一个6月份平值 Call，我认为他不会大幅上涨，平值 Call 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是正的，随着时间的波动，到期时候，只要不波动还赚钱；大波动亏钱，但是有限，都抵消了，相当于拿远端做一个保护，大幅下跌的话我可以在下跌端做个保护，保护的深一点，上涨保护的远一点。意义在于实现了 Gamma 和 Vega 的反向。过去的所有策略 Vega 和 Gamma 都是正相关，有时候我们需要这两个希腊字母反向，就需要用这个策略调整下。 反过来，我买近端,我赌一件事情一个月之内发生，但是一个月不发生，这个成本就废掉了，那我在远端再给卖回来。比如，我在6月份买Call ，7月份卖掉 Call 。这是一个做波动的组合，买 Call 是为了赌虚值涨，但万一不涨我的钱就全亏了，怎么办？在远端再卖一个 Call ，这样的好处是近月的 Gamma 更大点，一旦有大波动，近月 Gamma 还会多挣钱，如果没有波动，近月掉成0远月也有损失就补充回来了。核心是一个做多波动率，和做宽跨不一样的是，普通宽跨在波动率 Vega 上是正的敞口，当 Vega 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Call，所以就把这块给卖下去了，最低点出现这里了。第二，是很多人在赌远期的事情，这是不理性的，但是客观存在，人性就喜欢赌小概率事件，为什么彩票卖那么好，彩票这件事是不合理的，长期看肯定会亏钱的事情，但很多人趋之若鹜去买，人性就喜欢赌小概率事件。所以大家知道这两边是尾部事件了，要么暴涨，要么暴跌，虽然概率很小，但是大家会买的很贵就把它买起来，微笑曲线就是这么来的。在时间维度上，在每个点时间计算一个 IV，画到一个曲线上，就叫期限结构。这个期限结构是很重要的，期权结构的纵坐标都是 IV 。这可以看出某个时间点，近月会比较高，或者远月会高一点。大家认为高点的位置可能有财经事件，低点的位置市场预期会比较安全。比如出财报的时候，因为出财报，财报那个时间点的 IV 就会特别高，结束以后的合约 IV 就会特别低，就是市场情绪的反应。Skew 曲线和期限结构曲线是反映了期权市场当前的一致预期，但这个预期只是有一定的参考意义，并不是有效的领先指标，就是无法通过解读期权市场的情绪来预测现货的走势，这个大家要知道。本文所有内容仅限于投资者教育，所有内容不构成任何交易指引性建议，投资者需独立承担自己","listText":"本文作者 管大宇期权学员 管大宇我们不好去研究一个立体的东西怎么办？抽离、降维。把维度降下来，三维不行降两维，两维不行一维，这样好分析。三维的波动率曲面是一个立体结构，研究起来很复杂，没关系，我纵向切一刀，切面叫 Skew 曲线；横向切一刀，切面叫期限结构曲线。Skew是偏移的意思，它的横轴就是标的价格。按照 BS 公式，不同标的价格的隐含波动率应该都是一个值，但市场实际不是这样，一般来说，大部分都是一个微笑曲线，最低点应该比现价高一点点，现价上方 IV 略有升高，现价下方 IV 迅速上升。为什么？一般的隐含波动有这几种情况，第一，因为大量的人都在持有现货卖 Call，卖 Call 都卖平值虚一点的 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Call，所以就把这块给卖下去了，最低点出现这里了。第二，是很多人在赌远期的事情，这是不理性的，但是客观存在，人性就喜欢赌小概率事件，为什么彩票卖那么好，彩票这件事是不合理的，长期看肯定会亏钱的事情，但很多人趋之若鹜去买，人性就喜欢赌小概率事件。所以大家知道这两边是尾部事件了，要么暴涨，要么暴跌，虽然概率很小，但是大家会买的很贵就把它买起来，微笑曲线就是这么来的。在时间维度上，在每个点时间计算一个 IV，画到一个曲线上，就叫期限结构。这个期限结构是很重要的，期权结构的纵坐标都是 IV 。这可以看出某个时间点，近月会比较高，或者远月会高一点。大家认为高点的位置可能有财经事件，低点的位置市场预期会比较安全。比如出财报的时候，因为出财报，财报那个时间点的 IV 就会特别高，结束以后的合约 IV 就会特别低，就是市场情绪的反应。Skew 曲线和期限结构曲线是反映了期权市场当前的一致预期，但这个预期只是有一定的参考意义，并不是有效的领先指标，就是无法通过解读期权市场的情绪来预测现货的走势，这个大家要知道。本文所有内容仅限于投资者教育，所有内容不构成任何交易指引性建议，投资者需独立承担自己","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/64fa39d103fbd0fdc9ce52553cbbb1e0","width":"1080","height":"542"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/68d2b4fc2d7e4617df6d13a7c666fa4b","width":"1080","height":"657"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/1e7da77c2cf76cb9c13d59ec0c234492","width":"1080","height":"557"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/932237591","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1615,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":3,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":932836211,"gmtCreate":1572791557533,"gmtModify":1704724885604,"author":{"id":"3514362506053834","authorId":"3514362506053834","name":"管大宇讲期权","avatar":"https://static.tigerbbs.com/0efc5595df19092142ae923f1fc03cf8","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"管大宇讲期权 | 原油期权","htmlText":"原油作为商品之王，不论在境内还是境外的市场，期货、期权、ETF等衍生工具都非常多，做交易会非常方便。我相信未来中国市场原油衍生品种类会越来越多。原油市场有什么合约呢？境内市场像上海国际能源交易中心 INE 有 SC 合约，SC 合约有场外期权，很多期货公司提供场外期权的服务。当你认为标的（原油）会在某个时间点波动，比如每周三美国时间早上八点半，EIA（美国能源署）会公布原油数据，数据一公布对原油的价格有非常大的波动。你知道某个时间点，标的会有大波动，但是无法准确推测方向时怎么办？这时候用期权构建做多波动率仓位，买一个 Call 买一个 Put，构建一个跨式或宽跨的仓位，这时候你往往会获得短期波动的收益。比如美国时间每周五的中午，休斯公司会公布最新的钻井数据，这时候往往也会有变化。像OPEC每次开会，或者每次有地缘政治事件，我们知道到某个时间点会出一个数据或者什么结果，对市场会有巨大影响，但不知道方向是什么的时候，我们去赌波动，赌波动往往会赚到波动的钱。用期权会获得更大的自由度，在不同的维度进行交易。境外市场原油期权的品种比较多，最大的像 CL 期货品种，它的期权有两个，一个是月合约（LO），还有周合约，LO1-5，周合约是每周都有，给你提供短期的期权合约。比如说今天周五，交易今天晚上就到期的期权，因为有期货公司公布钻井数的平台，我可以做一个做多波动率的交易，或者看涨、看跌，通过今天晚上到期的时间非常近的期权做短期的投机，因为 Gamma 非常大，可以获得爆炸性的收益；如果做反了呢，成本也很低。这种短周期的期权可以供大家非常灵活的做短时间的交易。除了EIA库存数据、钻井数据等事件之外，还有原油结算日效应，很多现货商要平仓，容易产生大的波动，还可以利用市场不理性的时候去“抢”钱，抢完就跑，很多时候恶劣天气啦，飓风、火灾、污染、地缘政治事件啦，只要发生点事件，市场就会有波动，波动","listText":"原油作为商品之王，不论在境内还是境外的市场，期货、期权、ETF等衍生工具都非常多，做交易会非常方便。我相信未来中国市场原油衍生品种类会越来越多。原油市场有什么合约呢？境内市场像上海国际能源交易中心 INE 有 SC 合约，SC 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非常大，可以获得爆炸性的收益；如果做反了呢，成本也很低。这种短周期的期权可以供大家非常灵活的做短时间的交易。除了EIA库存数据、钻井数据等事件之外，还有原油结算日效应，很多现货商要平仓，容易产生大的波动，还可以利用市场不理性的时候去“抢”钱，抢完就跑，很多时候恶劣天气啦，飓风、火灾、污染、地缘政治事件啦，只要发生点事件，市场就会有波动，波动","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/f59ec33c751a9cc8308bbeb16e4289f5","width":"1080","height":"608"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/932836211","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1341,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":932836604,"gmtCreate":1572791409208,"gmtModify":1704724885429,"author":{"id":"3514362506053834","authorId":"3514362506053834","name":"管大宇讲期权","avatar":"https://static.tigerbbs.com/0efc5595df19092142ae923f1fc03cf8","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"管大宇讲期权 | 实值期权不能卖吗？","htmlText":"书上会说，虚值期权的时间价值是比较少的，平值期权的时间价值是最多的，到了实值就又变少了。这话其实是不完整的。期权的时间价值。比如你现在是100块钱200块钱也好，他有多少时间价值？他一定有一部分时间价值，但有多少时间价值并不知道，只有到了期才知道。什么样的期权时间价值最多？是到期时的平值期权时间价值最多，而不是当前的平值期权时间价值最多。不管过程怎么波动，底层资产到期一定会收敛到某个点，只有这个点才有意义，这个点的期权就是到期的平值。到期的平值变成零了，所有的肉都会吃到。做交易时候你选合约，不要选现在的平值，现在的平值没有意义的，要根据你的观点，你认为一个月以后，两个月以后到期了以后最大概率会在某个点，你就卖这个点就好了。卖到期的平值肉是最厚的，书上写的也没错，平值期权时间价值最大，但是没有限定词：到期的平值。一般我们卖期权，好多文章都会建议你卖虚值的期权，为什么用虚值，因为觉得虚值期权胜率高，但是一看这就是不会做交易的人，为什么？虚值期权胜率是高但是盈亏比非常不合算。并不是说虚值期权不能卖，但你一定要知道你在干什么。虚值期权是你做对了赚一点点钱，一旦虚值变平值或者虚值变实值，你亏损的速度是非常快的，所以盈亏比是不太合算的。我喜欢卖平值和实值。为什么？第一，资金效率高，第二，风控是一样的，因为平值和实值一样要做风控。有人会说实值风险大，风控不好做。但是难道卖虚值风控就好做吗？卖方几个风险，一个是 Delta，底层资产反向波动的风险；一个是Vega，市场情绪上升的风险。用现货对冲的话，还会有一个震荡行情下的 Gamma 风险，你把风险控制好了有什么问题？卖平值或者实值的话，肉会很厚。同样做一单，一个月两个月，吃的肉是好几倍的差别。有人说实值风险大，我觉得从虚值变成实值这个过程的风险更大。但并不是说虚值不能卖，像虚值两边卖是可以的。但是单腿的时候卖实值，因为肉厚资金效率高，而且","listText":"书上会说，虚值期权的时间价值是比较少的，平值期权的时间价值是最多的，到了实值就又变少了。这话其实是不完整的。期权的时间价值。比如你现在是100块钱200块钱也好，他有多少时间价值？他一定有一部分时间价值，但有多少时间价值并不知道，只有到了期才知道。什么样的期权时间价值最多？是到期时的平值期权时间价值最多，而不是当前的平值期权时间价值最多。不管过程怎么波动，底层资产到期一定会收敛到某个点，只有这个点才有意义，这个点的期权就是到期的平值。到期的平值变成零了，所有的肉都会吃到。做交易时候你选合约，不要选现在的平值，现在的平值没有意义的，要根据你的观点，你认为一个月以后，两个月以后到期了以后最大概率会在某个点，你就卖这个点就好了。卖到期的平值肉是最厚的，书上写的也没错，平值期权时间价值最大，但是没有限定词：到期的平值。一般我们卖期权，好多文章都会建议你卖虚值的期权，为什么用虚值，因为觉得虚值期权胜率高，但是一看这就是不会做交易的人，为什么？虚值期权胜率是高但是盈亏比非常不合算。并不是说虚值期权不能卖，但你一定要知道你在干什么。虚值期权是你做对了赚一点点钱，一旦虚值变平值或者虚值变实值，你亏损的速度是非常快的，所以盈亏比是不太合算的。我喜欢卖平值和实值。为什么？第一，资金效率高，第二，风控是一样的，因为平值和实值一样要做风控。有人会说实值风险大，风控不好做。但是难道卖虚值风控就好做吗？卖方几个风险，一个是 Delta，底层资产反向波动的风险；一个是Vega，市场情绪上升的风险。用现货对冲的话，还会有一个震荡行情下的 Gamma 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大单总数:8 • 证券代码:$IRBT(IRBT)$2020/03/20put 价值:$5.58M 行权价:55 成交时价格:51.46 成交时间:2019/10/28 22:38 大单总数:3 • 证券代码:$JPM(JPM)$2019/12/20call 价值:$4.04M 行权价:105 成交时价格:126.78 成交时间:2019/10/28 22:49 大单总数:4 • 证券代码:$JPM(JPM)$2021/01/15put 价值:$731.50K 行权价:110 成交时价格:126.82 成交时间:2019/10/28 22:23 大单总数:1 • 证券代码:$MPC(MPC)$2020/01/17call 价值:$3.70M 行权价:57.5 成交时价格:68.03 成交时间:2019/10/29 00:19 大单总数:5 • 证券代码:$MPC(MPC)$2019/11/15put 价值:$94.08K 行权价:62.5 成交时价格:68.05 成交时间:2019/10/28 21:55 大单总数:1 • 证券代码:$PCG(PCG)$2020/01/17call 价值:$551.25K 行权价:8 成交时价格:4.38 成交时间:2019/10/2","listText":"围观大资金期权博弈，收录单笔1k以上交易单，助您更好的判断行情 期权大单热力图，颜色深浅表示交易量大小，本次共收录462条数据  大单展示（价） • 证券代码:$AAPL(AAPL)$2020/03/20call 价值:$40.56M 行权价:220 成交时价格:248.46 成交时间:2019/10/28 22:32 大单总数:15 • 证券代码:$AAPL(AAPL)$2019/11/08put 价值:$2.04M 行权价:247.5 成交时价格:246.95 成交时间:2019/10/28 21:38 大单总数:8 • 证券代码:$IRBT(IRBT)$2020/03/20put 价值:$5.58M 行权价:55 成交时价格:51.46 成交时间:2019/10/28 22:38 大单总数:3 • 证券代码:$JPM(JPM)$2019/12/20call 价值:$4.04M 行权价:105 成交时价格:126.78 成交时间:2019/10/28 22:49 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成交时间:2019/10/22 22:16 大单总数:1 • 证券代码:$NFLX(NFLX)$2020/01/17put 价值:$14.96M 行权价:270 成交时价格:266.86 成交时间:2019/10/23 03:02 大单总数:2 • 证券代码:$CVS(CVS)$2020/01/17call 价值:$5.31M 行权价:40 成交时价格:66.64 成交时间:2019/10/23 03:43 大单总数:8 • 证券代码:$UTX(UTX)$2020/02/21call 价值:$4.61M 行权价:120 成交时价格:141.32 成交时间:2019/10/23 01:49 大单总数:1 • 证券代码:$WFC(WFC)$2020/06/19call 价值:$4.11M 行权价:45 成交时价格:50.81 成交时间:2019/10/23 02:37 大单总数:2 • 证券代码:$GME(GME)$2019/11/15call 价值:$51.00K 行权价:6 成交时价格:6.31 成交时间:2019/10/23 00:23 大单总数:1 • 证券代码:$GME(GME)$2020/01/17put 价值:$3.36M 行权价:7 成交时价格:6.37 成交时间:2019/10/23 03:57 大单总数:12 • 证券代码:$NOW(NOW)$2019/11/15call 价值:$3.14M 行权价:230 成交时价格:227.39 成交时间:2019/10/23 03:18 大单","listText":"围观大资金期权博弈，收录单笔1k以上交易单，助您更好的判断行情 期权大单热力图，颜色深浅表示交易量大小，本次共收录454条数据  大单展示（价） • 证券代码:$NFLX(NFLX)$2019/11/15call 价值:$960.00K 行权价:270 成交时价格:270.05 成交时间:2019/10/22 22:16 大单总数:1 • 证券代码:$NFLX(NFLX)$2020/01/17put 价值:$14.96M 行权价:270 成交时价格:266.86 成交时间:2019/10/23 03:02 大单总数:2 • 证券代码:$CVS(CVS)$2020/01/17call 价值:$5.31M 行权价:40 成交时价格:66.64 成交时间:2019/10/23 03:43 大单总数:8 • 证券代码:$UTX(UTX)$2020/02/21call 价值:$4.61M 行权价:120 成交时价格:141.32 成交时间:2019/10/23 01:49 大单总数:1 • 证券代码:$WFC(WFC)$2020/06/19call 价值:$4.11M 行权价:45 成交时价格:50.81 成交时间:2019/10/23 02:37 大单总数:2 • 证券代码:$GME(GME)$2019/11/15call 价值:$51.00K 行权价:6 成交时价格:6.31 成交时间:2019/10/23 00:23 大单总数:1 • 证券代码:$GME(GME)$2020/01/17put 价值:$3.36M 行权价:7 成交时价格:6.37 成交时间:2019/10/23 03:57 大单总数:12 • 证券代码:$NOW(NOW)$2019/11/15call 价值:$3.14M 行权价:230 成交时价格:227.39 成交时间:2019/10/23 03:18 大单","text":"围观大资金期权博弈，收录单笔1k以上交易单，助您更好的判断行情 期权大单热力图，颜色深浅表示交易量大小，本次共收录454条数据  大单展示（价） • 证券代码:$NFLX(NFLX)$2019/11/15call 价值:$960.00K 行权价:270 成交时价格:270.05 成交时间:2019/10/22 22:16 大单总数:1 • 证券代码:$NFLX(NFLX)$2020/01/17put 价值:$14.96M 行权价:270 成交时价格:266.86 成交时间:2019/10/23 03:02 大单总数:2 • 证券代码:$CVS(CVS)$2020/01/17call 价值:$5.31M 行权价:40 成交时价格:66.64 成交时间:2019/10/23 03:43 大单总数:8 • 证券代码:$UTX(UTX)$2020/02/21call 价值:$4.61M 行权价:120 成交时价格:141.32 成交时间:2019/10/23 01:49 大单总数:1 • 证券代码:$WFC(WFC)$2020/06/19call 价值:$4.11M 行权价:45 成交时价格:50.81 成交时间:2019/10/23 02:37 大单总数:2 • 证券代码:$GME(GME)$2019/11/15call 价值:$51.00K 行权价:6 成交时价格:6.31 成交时间:2019/10/23 00:23 大单总数:1 • 证券代码:$GME(GME)$2020/01/17put 价值:$3.36M 行权价:7 成交时价格:6.37 成交时间:2019/10/23 03:57 大单总数:12 • 证券代码:$NOW(NOW)$2019/11/15call 价值:$3.14M 行权价:230 成交时价格:227.39 成交时间:2019/10/23 03:18 大单","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/5ac60bc39b01766fc9ac0ac0fbf13258"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":9,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/938706817","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":3605,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":938893043,"gmtCreate":1571360841582,"gmtModify":1704722328316,"author":{"id":"3502580725454079","authorId":"3502580725454079","name":"上官魂魂","avatar":"https://static.tigerbbs.com/f016dfcb91c0c563bfd6f32770e0df6d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"2019_10_17期权复盘","htmlText":"每日复盘期权大单,跟随聪明的资金，更好的判断行情 收录单笔交易1k以上大单，目前仍处于测试阶段，有修改建议欢迎留言。为更好地适应美股习惯，所有图表默认绿涨红跌～ 期权大单热力图，颜色深浅表示交易量大小，本次共收录438条数据  大单展示（价） • 证券代码:$AAPL(AAPL)$ 到期时间:2020/01/17 类型:call 价值:$70.00M 行权价:180 成交时价格:235.06 成交时间:2019/10/17 22:42 大单总数:7 • 证券代码:$AAPL(AAPL)$ 到期时间:2019/10/18 类型:put 价值:$655.80K 行权价:240 成交时价格:233.97 成交时间:2019/10/17 23:43 大单总数:3 • 证券代码:$NFLX(NFLX)$ 到期时间:2020/01/17 类型:call 价值:$18.99M 行权价:290 成交时价格:293.93 成交时间:2019/10/18 03:54 大单总数:7 • 证券代码:$NFLX(NFLX)$ 到期时间:2020/01/17 类型:put 价值:$14.67M 行权价:290 成交时价格:293.93 成交时间:2019/10/18 03:54 大单总数:6 • 证券代码:$EOG(EOG)$ 到期时间:2020/01/17 类型:put 价值:$18.93M 行权价:105 成交时价格:66.92 成交时间:2019/10/18 03:53 大单总数:1 • 证券代码:$CXO(CXO)$ 到期时间:2020/01/17 类型:put 价值:$14.14M 行权价:120 成交时价格:63.45 成交时间:2019/10/18 03:43 大单总数:2 • 证券代码:$SAGE(SAGE)$ 到期时间:2020/01/17 类型:call 价值:$1","listText":"每日复盘期权大单,跟随聪明的资金，更好的判断行情 收录单笔交易1k以上大单，目前仍处于测试阶段，有修改建议欢迎留言。为更好地适应美股习惯，所有图表默认绿涨红跌～ 期权大单热力图，颜色深浅表示交易量大小，本次共收录438条数据  大单展示（价） • 证券代码:$AAPL(AAPL)$ 到期时间:2020/01/17 类型:call 价值:$70.00M 行权价:180 成交时价格:235.06 成交时间:2019/10/17 22:42 大单总数:7 • 证券代码:$AAPL(AAPL)$ 到期时间:2019/10/18 类型:put 价值:$655.80K 行权价:240 成交时价格:233.97 成交时间:2019/10/17 23:43 大单总数:3 • 证券代码:$NFLX(NFLX)$ 到期时间:2020/01/17 类型:call 价值:$18.99M 行权价:290 成交时价格:293.93 成交时间:2019/10/18 03:54 大单总数:7 • 证券代码:$NFLX(NFLX)$ 到期时间:2020/01/17 类型:put 价值:$14.67M 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希望大家能继续关注贯一郎的个人公众号财情贯察，里面会有贯一郎的个人最新动态，各位虎友有什么想要私下交流的问题都可以在公众号留言，我会第一时间解答。 这里先简单说一下期货账户的开户问题，国内期货账户需要去期货公司开通，大部分证券公司也会有自己的期货账户，但是最好提前协商关于手续费的问题，因为期货交易手续费相对证券来讲是比较高的。老虎证券的期货账户是直接和证券账户绑定的，转入资金就可以交易，但佣金同样较高，也就是说，期货账户频繁操作的话，损耗是比较大的。另外各个期货公司开通的账户交易权限可能不同，也并非所有的交易品种都可以交易，这一点请提前注意。 其次，对于不同的期货标的，通常会有不同的交易时间，比如国内的贵金属交易就是夜盘，而对于一些全天都可以交易的期货标的由于主要交易人群不同，在不同的时间段内表现得交易活跃程度是不一样的。因此，通过时间差战术，有时候也能成为无风险套利的手段。 另外再说一下，交易期货之前必须先对保证金有一个概念，保证金就是你期货账户里所有的可用资金，如果你购买的期货期权发生亏损，而且亏损大于账户里的保证金，就会爆仓，而爆仓会触发强平。这个强平其实就是指平仓你手里的合约，但是不会影响你账户里的保证金。所以期货交易不存在满仓的概念，同时你要学会管理你手头的资金，防止爆仓。 期货，是典型的高杠杆式交易，风险远远大于股票，但是期货本身的波动不会特别夸张，风险是可以控制的。不要让持仓量过重，保持仓位在10%到20%左右，即使出现涨跌停，总的资金也不会造成严重损失，只要逻辑合理，耐心持仓总是会涨回来的。 那么期货的魅力在哪里—","listText":"写在前面：前面两天的文章由于某些原因均未加精，粉丝数量也处于滞涨阶段。因此贯一郎决定深刻反思，痛定思痛，不再多BB，多写一些好的干货文章回馈各位观众老爷，毕竟民富国强，带领广大韭菜致富才是第一要务，因此特地写了这篇《期货不完全指北》送给大家。 希望大家能继续关注贯一郎的个人公众号财情贯察，里面会有贯一郎的个人最新动态，各位虎友有什么想要私下交流的问题都可以在公众号留言，我会第一时间解答。 这里先简单说一下期货账户的开户问题，国内期货账户需要去期货公司开通，大部分证券公司也会有自己的期货账户，但是最好提前协商关于手续费的问题，因为期货交易手续费相对证券来讲是比较高的。老虎证券的期货账户是直接和证券账户绑定的，转入资金就可以交易，但佣金同样较高，也就是说，期货账户频繁操作的话，损耗是比较大的。另外各个期货公司开通的账户交易权限可能不同，也并非所有的交易品种都可以交易，这一点请提前注意。 其次，对于不同的期货标的，通常会有不同的交易时间，比如国内的贵金属交易就是夜盘，而对于一些全天都可以交易的期货标的由于主要交易人群不同，在不同的时间段内表现得交易活跃程度是不一样的。因此，通过时间差战术，有时候也能成为无风险套利的手段。 另外再说一下，交易期货之前必须先对保证金有一个概念，保证金就是你期货账户里所有的可用资金，如果你购买的期货期权发生亏损，而且亏损大于账户里的保证金，就会爆仓，而爆仓会触发强平。这个强平其实就是指平仓你手里的合约，但是不会影响你账户里的保证金。所以期货交易不存在满仓的概念，同时你要学会管理你手头的资金，防止爆仓。 期货，是典型的高杠杆式交易，风险远远大于股票，但是期货本身的波动不会特别夸张，风险是可以控制的。不要让持仓量过重，保持仓位在10%到20%左右，即使出现涨跌停，总的资金也不会造成严重损失，只要逻辑合理，耐心持仓总是会涨回来的。 那么期货的魅力在哪里—","text":"写在前面：前面两天的文章由于某些原因均未加精，粉丝数量也处于滞涨阶段。因此贯一郎决定深刻反思，痛定思痛，不再多BB，多写一些好的干货文章回馈各位观众老爷，毕竟民富国强，带领广大韭菜致富才是第一要务，因此特地写了这篇《期货不完全指北》送给大家。 希望大家能继续关注贯一郎的个人公众号财情贯察，里面会有贯一郎的个人最新动态，各位虎友有什么想要私下交流的问题都可以在公众号留言，我会第一时间解答。 这里先简单说一下期货账户的开户问题，国内期货账户需要去期货公司开通，大部分证券公司也会有自己的期货账户，但是最好提前协商关于手续费的问题，因为期货交易手续费相对证券来讲是比较高的。老虎证券的期货账户是直接和证券账户绑定的，转入资金就可以交易，但佣金同样较高，也就是说，期货账户频繁操作的话，损耗是比较大的。另外各个期货公司开通的账户交易权限可能不同，也并非所有的交易品种都可以交易，这一点请提前注意。 其次，对于不同的期货标的，通常会有不同的交易时间，比如国内的贵金属交易就是夜盘，而对于一些全天都可以交易的期货标的由于主要交易人群不同，在不同的时间段内表现得交易活跃程度是不一样的。因此，通过时间差战术，有时候也能成为无风险套利的手段。 另外再说一下，交易期货之前必须先对保证金有一个概念，保证金就是你期货账户里所有的可用资金，如果你购买的期货期权发生亏损，而且亏损大于账户里的保证金，就会爆仓，而爆仓会触发强平。这个强平其实就是指平仓你手里的合约，但是不会影响你账户里的保证金。所以期货交易不存在满仓的概念，同时你要学会管理你手头的资金，防止爆仓。 期货，是典型的高杠杆式交易，风险远远大于股票，但是期货本身的波动不会特别夸张，风险是可以控制的。不要让持仓量过重，保持仓位在10%到20%左右，即使出现涨跌停，总的资金也不会造成严重损失，只要逻辑合理，耐心持仓总是会涨回来的。 那么期货的魅力在哪里—","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/565cfe278428d621ffaec1971f522254"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/0f23cca664f85534aaa8fdaf8e8db083"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/184ca6e92dadbd17b157b1b4cdb954e1"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"likeSize":9,"commentSize":1,"repostSize":10,"link":"https://laohu8.com/post/938923348","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":7212,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":3,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":931978053,"gmtCreate":1570496919072,"gmtModify":1704720769645,"author":{"id":"3502580725454079","authorId":"3502580725454079","name":"上官魂魂","avatar":"https://static.tigerbbs.com/f016dfcb91c0c563bfd6f32770e0df6d","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"2019_10_07期权复盘","htmlText":"每日复盘期权大单,跟随聪明的资金，更好的判断行情 收录单笔交易1k以上大单，目前仍处于测试阶段，有修改建议欢迎留言。为更好地适应美股习惯，所有图表默认绿涨红跌～ 期权大单热力图，颜色深浅表示交易量大小，本次共收录259条数据  大单展示（价） • 证券代码:$WYNN(WYNN)$ 到期时间:2020/03/20 类型:call 价值:$8.68M 行权价:105 成交时价格:106.66 成交时间:2019/10/07 22:08 大单总数:5 • 证券代码:$AAPL(AAPL)$ 到期时间:2019/11/15 类型:call 价值:$3.36M 行权价:215 成交时价格:227.5 成交时间:2019/10/08 02:50 大单总数:7 • 证券代码:$AAPL(AAPL)$ 到期时间:2019/10/11 类型:put 价值:$179.00K 行权价:227.5 成交时价格:228.37 成交时间:2019/10/07 22:55 大单总数:8 • 证券代码:$FCX(FCX)$ 到期时间:2020/01/17 类型:call 价值:$86.25K 行权价:10 成交时价格:8.97 成交时间:2019/10/08 00:30 大单总数:3 • 证券代码:$FCX(FCX)$ 到期时间:2020/06/19 类型:put 价值:$2.00M 行权价:9 成交时价格:8.87 成交时间:2019/10/08 02:18 大单总数:1 • 证券代码:$INTC(INTC)$ 到期时间:2020/06/19 类型:put 价值:$1.77M 行权价:45 成交时价格:50.91 成交时间:2019/10/08 00:33 大单总数:4 • 证券代码:$MTCH(MTCH)$ 到期时间:2019/10/18 类型:call 价值:$1.66M 行权价:","listText":"每日复盘期权大单,跟随聪明的资金，更好的判断行情 收录单笔交易1k以上大单，目前仍处于测试阶段，有修改建议欢迎留言。为更好地适应美股习惯，所有图表默认绿涨红跌～ 期权大单热力图，颜色深浅表示交易量大小，本次共收录259条数据  大单展示（价） • 证券代码:$WYNN(WYNN)$ 到期时间:2020/03/20 类型:call 价值:$8.68M 行权价:105 成交时价格:106.66 成交时间:2019/10/07 22:08 大单总数:5 • 证券代码:$AAPL(AAPL)$ 到期时间:2019/11/15 类型:call 价值:$3.36M 行权价:215 成交时价格:227.5 成交时间:2019/10/08 02:50 大单总数:7 • 证券代码:$AAPL(AAPL)$ 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Corp(CVM)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/AMRN\">$阿玛琳(AMRN)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/OMER\">$奥麦罗制药(OMER)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/ACST\">$Acasti Pharma(ACST)$</a>投资者必须掌控自己的冲动，同时洞察他人的冲动。---罗伯特 希勒 就在二周之前，我尚未有过买卖期权的经历，迄今也不明白那几个希腊字母代表什么，甚至不知道杠杆率如何计算。不过，一段时间的观察和思考之后，我并不认为期权之水多么地深不可测，以下是自己的一些见解,愿与读者诸君分享： 一 期权交易为何常常导致大面积亏损？ 据说老虎证券是期权爱好者的大本营？不知有多少追梦的年轻人在此奋力拼搏。一些炫目的成绩单时常出现，可是却看不到有谁能持续地炫下去。 只要时间框拉长，乘兴而来者终会怏怏而去，何以至此？ 1 气质问题 投资事业可比做龟兔赛跑马拉松，耐心和持久一定胜过激烈与狂热。 小兔子们活泼好动，急于赚取快钱。在期权市场，他们自然而然地痴迷于短期甚至末日品种。 另一方面，他们懒于调研，不愿深究概率与运气的区别。事实上，买卖短期期权的赢面远低于赌场里押大押小。 此种气质从根本上决定了他们的亏钱宿命。 2 标的问题 人性使然，年轻人更易从众。他们总是聚焦于那些行业领袖，喜欢追逐时髦的题材和概念。 然而，它们的期权并不是最好的选择目标。巨头们根深叶茂，经营上少见大起大落，而风口明星们都自带流量、即使有波动预期，此预期也往往反映在当前的期权价格上。 也就是说，不难选择好的公司，但没有好的价格，赚钱仍是费力的事情。 3 梭哈问题 如果不设赌注限制，所有赌","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/CVM\">$CEL-SCI Corp(CVM)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/AMRN\">$阿玛琳(AMRN)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/OMER\">$奥麦罗制药(OMER)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/ACST\">$Acasti Pharma(ACST)$</a>投资者必须掌控自己的冲动，同时洞察他人的冲动。---罗伯特 希勒 就在二周之前，我尚未有过买卖期权的经历，迄今也不明白那几个希腊字母代表什么，甚至不知道杠杆率如何计算。不过，一段时间的观察和思考之后，我并不认为期权之水多么地深不可测，以下是自己的一些见解,愿与读者诸君分享： 一 期权交易为何常常导致大面积亏损？ 据说老虎证券是期权爱好者的大本营？不知有多少追梦的年轻人在此奋力拼搏。一些炫目的成绩单时常出现，可是却看不到有谁能持续地炫下去。 只要时间框拉长，乘兴而来者终会怏怏而去，何以至此？ 1 气质问题 投资事业可比做龟兔赛跑马拉松，耐心和持久一定胜过激烈与狂热。 小兔子们活泼好动，急于赚取快钱。在期权市场，他们自然而然地痴迷于短期甚至末日品种。 另一方面，他们懒于调研，不愿深究概率与运气的区别。事实上，买卖短期期权的赢面远低于赌场里押大押小。 此种气质从根本上决定了他们的亏钱宿命。 2 标的问题 人性使然，年轻人更易从众。他们总是聚焦于那些行业领袖，喜欢追逐时髦的题材和概念。 然而，它们的期权并不是最好的选择目标。巨头们根深叶茂，经营上少见大起大落，而风口明星们都自带流量、即使有波动预期，此预期也往往反映在当前的期权价格上。 也就是说，不难选择好的公司，但没有好的价格，赚钱仍是费力的事情。 3 梭哈问题 如果不设赌注限制，所有赌","text":"$CEL-SCI Corp(CVM)$ $阿玛琳(AMRN)$ $奥麦罗制药(OMER)$ $Acasti Pharma(ACST)$投资者必须掌控自己的冲动，同时洞察他人的冲动。---罗伯特 希勒 就在二周之前，我尚未有过买卖期权的经历，迄今也不明白那几个希腊字母代表什么，甚至不知道杠杆率如何计算。不过，一段时间的观察和思考之后，我并不认为期权之水多么地深不可测，以下是自己的一些见解,愿与读者诸君分享： 一 期权交易为何常常导致大面积亏损？ 据说老虎证券是期权爱好者的大本营？不知有多少追梦的年轻人在此奋力拼搏。一些炫目的成绩单时常出现，可是却看不到有谁能持续地炫下去。 只要时间框拉长，乘兴而来者终会怏怏而去，何以至此？ 1 气质问题 投资事业可比做龟兔赛跑马拉松，耐心和持久一定胜过激烈与狂热。 小兔子们活泼好动，急于赚取快钱。在期权市场，他们自然而然地痴迷于短期甚至末日品种。 另一方面，他们懒于调研，不愿深究概率与运气的区别。事实上，买卖短期期权的赢面远低于赌场里押大押小。 此种气质从根本上决定了他们的亏钱宿命。 2 标的问题 人性使然，年轻人更易从众。他们总是聚焦于那些行业领袖，喜欢追逐时髦的题材和概念。 然而，它们的期权并不是最好的选择目标。巨头们根深叶茂，经营上少见大起大落，而风口明星们都自带流量、即使有波动预期，此预期也往往反映在当前的期权价格上。 也就是说，不难选择好的公司，但没有好的价格，赚钱仍是费力的事情。 3 梭哈问题 如果不设赌注限制，所有赌","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/a945afb507d519ac4ce58909508d021a"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":20,"commentSize":18,"repostSize":3,"link":"https://laohu8.com/post/931912725","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":13261,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3447043812147072","authorId":"3447043812147072","name":"Evergreen未然","avatar":"https://static.tigerbbs.com/0f469ccda080ae52a9b6e1815b5c78b9","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0},"content":"CVM的Phase3什么时间update？ 该临床全球招募了928名患者，试验终点将在患者死亡人数达到298人后停止。该试验分为3个组，分别是采用Multikine治疗方案+CIZ (cyclophosphamide, indomethacin, and zinc) +标准疗法组、标准疗法组（SOC), 及Multikine + SOC。死亡人数只统计前两组，大约1/7的患者随机分入最后1组。","text":"CVM的Phase3什么时间update？ 该临床全球招募了928名患者，试验终点将在患者死亡人数达到298人后停止。该试验分为3个组，分别是采用Multikine治疗方案+CIZ (cyclophosphamide, indomethacin, and zinc) +标准疗法组、标准疗法组（SOC), 及Multikine + SOC。死亡人数只统计前两组，大约1/7的患者随机分入最后1组。","html":"CVM的Phase3什么时间update？ 该临床全球招募了928名患者，试验终点将在患者死亡人数达到298人后停止。该试验分为3个组，分别是采用Multikine治疗方案+CIZ (cyclophosphamide, indomethacin, and zinc) +标准疗法组、标准疗法组（SOC), 及Multikine + SOC。死亡人数只统计前两组，大约1/7的患者随机分入最后1组。"}],"imageCount":1,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":931057290,"gmtCreate":1570281435310,"gmtModify":1704720645412,"author":{"id":"3479893804258723","authorId":"3479893804258723","name":"海滨z仲夏夜","avatar":"https://static.tigerbbs.com/5adafe98182be5786334ff5db7b0bfc3","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"20191005美股期权总结 &nbsp;以后只能发技术分析了，月线、周线趋势向下，经过连续两日反弹，周线趋势回到支撑位上方运行。&nbsp;博反弹买入的美光科技call获利平仓，星巴克持底仓待变。DELL周线趋势向下，买入put做周线级别行情。 &nbsp;预测的好市多大概率期权双杀，发生了。&nbsp;<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a><a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a><a 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options）。对于期权的持有人，看涨期权有买入的权利，没有买入的义务；类似情况，看跌期权的持有人有卖出的权利，但是没有义务。从广义上说，期权是一种对于未来价位的保险。一般认为古希腊人在交易橄榄油的时候，为了规避橄榄油交割时候的价格风险，发明了期权交易。现代意义上的期权在美国已经交易了上百年。$伯克希尔(BRK.A)$ （沃伦·巴菲特，照片来源：AP） 1 巴菲特对于看涨期权的运用 对于看涨期权的使用。巴菲特是期权交易的专家。他多次在他的投资和并购案例中运用看涨期权，大幅放大收益。由于看涨期权的价值是建立在公司的股价大幅上涨的前提下的，因此可以说巴菲特和被投资公司的利益是一致的。他在投资的时候要求无偿获得看涨期权对于被投资的公司相对可以接受。一个案例是巴菲特在金融危机的时候投资高盛公司。他的投资条件如下： a. 伯克希尔哈撒韦投资50亿美元在高盛的优先股，股利是10%每年； b. 同时获得看涨期权，可以在投资后的5年内，以115美元一股的价格买入50亿美元的高盛普通股票。 巴菲特投资高盛的时候，股价大约是90-100美元一股。当然金融危机结束后，高盛的股价上升很快，5年内股价基本上在150左右，目前已经是200。他的看涨期权由虚值变为实值，按保守估算，巴菲特的获利在","listText":"巴菲特老先生的期权交易是伯克希尔哈撒韦公司的巨大的利润来源，也是他的巨额的风险敞口之所在。巴菲特本人说过金融衍生品是金融市场的大规模杀伤性武器。我们根据公开资料，探讨一下巴菲特是如何使用这个大规模杀伤性武器的。今天（2019年4月30日），各大媒体公布了巴菲特投资100亿美元，参与西方石油公司，美孚石油公司，和安娜可石油公司之间的三方并购混战。我们回顾巴菲特的过去的一些经典型期权交易后，再评论他的最新一次用期权参与到并购中去。 期权总体上有两种，看涨期权（call options）和看跌期权（put options）。对于期权的持有人，看涨期权有买入的权利，没有买入的义务；类似情况，看跌期权的持有人有卖出的权利，但是没有义务。从广义上说，期权是一种对于未来价位的保险。一般认为古希腊人在交易橄榄油的时候，为了规避橄榄油交割时候的价格风险，发明了期权交易。现代意义上的期权在美国已经交易了上百年。$伯克希尔(BRK.A)$ （沃伦·巴菲特，照片来源：AP） 1 巴菲特对于看涨期权的运用 对于看涨期权的使用。巴菲特是期权交易的专家。他多次在他的投资和并购案例中运用看涨期权，大幅放大收益。由于看涨期权的价值是建立在公司的股价大幅上涨的前提下的，因此可以说巴菲特和被投资公司的利益是一致的。他在投资的时候要求无偿获得看涨期权对于被投资的公司相对可以接受。一个案例是巴菲特在金融危机的时候投资高盛公司。他的投资条件如下： a. 伯克希尔哈撒韦投资50亿美元在高盛的优先股，股利是10%每年； b. 同时获得看涨期权，可以在投资后的5年内，以115美元一股的价格买入50亿美元的高盛普通股票。 巴菲特投资高盛的时候，股价大约是90-100美元一股。当然金融危机结束后，高盛的股价上升很快，5年内股价基本上在150左右，目前已经是200。他的看涨期权由虚值变为实值，按保守估算，巴菲特的获利在","text":"巴菲特老先生的期权交易是伯克希尔哈撒韦公司的巨大的利润来源，也是他的巨额的风险敞口之所在。巴菲特本人说过金融衍生品是金融市场的大规模杀伤性武器。我们根据公开资料，探讨一下巴菲特是如何使用这个大规模杀伤性武器的。今天（2019年4月30日），各大媒体公布了巴菲特投资100亿美元，参与西方石油公司，美孚石油公司，和安娜可石油公司之间的三方并购混战。我们回顾巴菲特的过去的一些经典型期权交易后，再评论他的最新一次用期权参与到并购中去。 期权总体上有两种，看涨期权（call options）和看跌期权（put options）。对于期权的持有人，看涨期权有买入的权利，没有买入的义务；类似情况，看跌期权的持有人有卖出的权利，但是没有义务。从广义上说，期权是一种对于未来价位的保险。一般认为古希腊人在交易橄榄油的时候，为了规避橄榄油交割时候的价格风险，发明了期权交易。现代意义上的期权在美国已经交易了上百年。$伯克希尔(BRK.A)$ （沃伦·巴菲特，照片来源：AP） 1 巴菲特对于看涨期权的运用 对于看涨期权的使用。巴菲特是期权交易的专家。他多次在他的投资和并购案例中运用看涨期权，大幅放大收益。由于看涨期权的价值是建立在公司的股价大幅上涨的前提下的，因此可以说巴菲特和被投资公司的利益是一致的。他在投资的时候要求无偿获得看涨期权对于被投资的公司相对可以接受。一个案例是巴菲特在金融危机的时候投资高盛公司。他的投资条件如下： a. 伯克希尔哈撒韦投资50亿美元在高盛的优先股，股利是10%每年； b. 同时获得看涨期权，可以在投资后的5年内，以115美元一股的价格买入50亿美元的高盛普通股票。 巴菲特投资高盛的时候，股价大约是90-100美元一股。当然金融危机结束后，高盛的股价上升很快，5年内股价基本上在150左右，目前已经是200。他的看涨期权由虚值变为实值，按保守估算，巴菲特的获利在","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/387ea77739be2f98e01a04b6517f29bb"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":14,"commentSize":2,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/933849115","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":9794,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":933981457,"gmtCreate":1569481829479,"gmtModify":1704719480134,"author":{"id":"3526605194001305","authorId":"3526605194001305","name":"WEEX一期交易","avatar":"https://static.tigerbbs.com/425a811e763a60708c8486db726aab7c","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"9-26期权市场关键执行价提醒","htmlText":"根据美国证券集中保管结算公司(DTCC)的数据显示，截至9月26日格林威治标准时间14:00(美国东部时间10:00)到期的汇市期权集中点位及行权规模如下。重点关注：欧元/美元有10亿欧元到期期权行权价位分布在1.0925；美元/日元有11亿美元到期期权行权价位分布在107.50。EUR/USD:执行价&nbsp;- 1.0850（6.45亿欧元）执行价&nbsp;- 1.0925（10亿欧元）执行价&nbsp;- 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收录单笔交易1k以上大单，目前仍处于测试阶段，有修改建议欢迎留言。为更好地适应美股习惯，所有图表默认绿涨红跌～  期权大单热力图，颜色深浅表示交易量大小，本次共收录414条数据  大单展示（价）  证券代码:$PG(PG)$ 到期时间:2019/11/15 类型:call 价值:$58.88M 行权价:100 成交时价格:123.73 成交时间:2019/09/25 22:11 大单总数:2 证券代码:$PG(PG)$ 到期时间:2019/10/18 类型:put 价值:$79.50K 行权价:117 成交时价格:123.41 成交时间:2019/09/25 21:47 大单总数:1 证券代码:$BIDU(BIDU)$ 到期时间:2020/01/17 类型:put 价值:$14.83M 行权价:155 成交时价格:102.14 成交时间:2019/09/26 03:29 大单总数:7 证券代码:$LYFT(LYFT)$ 到期时间:2019/10/18 类型:put 价值:$12.51M 行权价:60 成交时价格:41.75 成交时间:2019/09/26 03:49 大单总数:8 证券代码:$GE(GE)$ 到期时间:2019/10/18 类型:call 价值:$32.66K 行权价:10 成交时价格:9.16 成交时间:2019/09/26 02:43 大单总数:3 证券代码:$GE(GE)$ 到期时间:2020/01/17 类型:put 价值:$9.40M 行权价:20 成交时价格:9.14 成交时间:2019/09/26 01:59 大单总数:11 证券代码:$MPC(MPC)$ 到期时间:2020/01/17 类型:call 价值:$7.95M 行权价:65 成交时价格:58.87 成交时间:2019/09/2","listText":"每日复盘期权大单,跟随聪明的资金，更好的判断行情   收录单笔交易1k以上大单，目前仍处于测试阶段，有修改建议欢迎留言。为更好地适应美股习惯，所有图表默认绿涨红跌～  期权大单热力图，颜色深浅表示交易量大小，本次共收录414条数据  大单展示（价）  证券代码:$PG(PG)$ 到期时间:2019/11/15 类型:call 价值:$58.88M 行权价:100 成交时价格:123.73 成交时间:2019/09/25 22:11 大单总数:2 证券代码:$PG(PG)$ 到期时间:2019/10/18 类型:put 价值:$79.50K 行权价:117 成交时价格:123.41 成交时间:2019/09/25 21:47 大单总数:1 证券代码:$BIDU(BIDU)$ 到期时间:2020/01/17 类型:put 价值:$14.83M 行权价:155 成交时价格:102.14 成交时间:2019/09/26 03:29 大单总数:7 证券代码:$LYFT(LYFT)$ 到期时间:2019/10/18 类型:put 价值:$12.51M 行权价:60 成交时价格:41.75 成交时间:2019/09/26 03:49 大单总数:8 证券代码:$GE(GE)$ 到期时间:2019/10/18 类型:call 价值:$32.66K 行权价:10 成交时价格:9.16 成交时间:2019/09/26 02:43 大单总数:3 证券代码:$GE(GE)$ 到期时间:2020/01/17 类型:put 价值:$9.40M 行权价:20 成交时价格:9.14 成交时间:2019/09/26 01:59 大单总数:11 证券代码:$MPC(MPC)$ 到期时间:2020/01/17 类型:call 价值:$7.95M 行权价:65 成交时价格:58.87 成交时间:2019/09/2","text":"每日复盘期权大单,跟随聪明的资金，更好的判断行情   收录单笔交易1k以上大单，目前仍处于测试阶段，有修改建议欢迎留言。为更好地适应美股习惯，所有图表默认绿涨红跌～  期权大单热力图，颜色深浅表示交易量大小，本次共收录414条数据  大单展示（价）  证券代码:$PG(PG)$ 到期时间:2019/11/15 类型:call 价值:$58.88M 行权价:100 成交时价格:123.73 成交时间:2019/09/25 22:11 大单总数:2 证券代码:$PG(PG)$ 到期时间:2019/10/18 类型:put 价值:$79.50K 行权价:117 成交时价格:123.41 成交时间:2019/09/25 21:47 大单总数:1 证券代码:$BIDU(BIDU)$ 到期时间:2020/01/17 类型:put 价值:$14.83M 行权价:155 成交时价格:102.14 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