28亿本金，两天狂赚7700万！揭秘神秘大佬的末日期权捞金套路

股市本无瓜，全靠期爷挖。

历史又重演，期爷来讲解。

众所周知，大A股民最喜欢交易的，就是末日期权。期权最后一两个交易日，时间价值几乎为零，权利金非常便宜，如果股价发生大波动，买对期权就有可能翻十几倍、几十倍，甚至上百倍。盈利稳准狠，暴富短频快。

市场有没有人通过末日期权暴富我不知道，但！是！期爷发现有一些资本大佬，从25年8月起，特别喜欢做创业版ETF的末日期权，不是买，而是卖！

今天（7月22日）是大A的所有ETF期权7月的最后一个交易日，期爷这两天在复盘期权数据的时候又双叒叕发现，资本大佬继续在创业板ETF期权重复之前的卖put，这是自从去年八月以来，除了中间停一个月，几乎每个月都会做的操作。

这个月一共布局了两天，7月20-21日，详细的仓位如下图：

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7月20日

3200沽增仓2.2W张

3300沽增仓1.1W张

3500沽增仓1.0W张

7月21日

3500沽增仓1.1W张

3600沽增仓1.4W张

3700沽增仓1.6W张

通常情况下，临近到期的最后几天，其他ETF期权都以减仓为主，只有创业板ETF有增仓。所以，这个仓位大概率是大户的手笔。

老规矩，按照开盘价算账~

7月20日

3200沽开仓盈利 = 131*22000 = 288.2（万）

买入股票本金 = 32000*22000 = 7.04（亿）

3300沽开仓盈利 = 203*11000 = 233.3（万）

买入股票本金 = 33000*11000 = 3.63（亿）

3500沽开仓盈利 = 700*10000 = 700（万）

买入股票本金 = 35000*10000 = 3.05（亿）

盈利合计=288.2+233.3+700=1221.5（万）

买入股票本金合计=7.04+3.63+3.05=13.72（亿）

7月21日

3500沽开仓盈利 = 685*11000 = 753.5（万）

买入股票本金 = 35000*11000 = 3.85（亿）

3600沽开仓盈利 = 1436*14000 = 2010.4（万）

买入股票本金 = 36000*14000 = 5.04（亿）

3700沽开仓盈利 = 2340*16000 = 3744（万）

买入股票本金 = 37000*16000 = 5.92（亿）

盈利合计=753.5+2010.4+3744= 6507.9（万）

买入股票本金合计=3.85+5.04+5.92=14.81（亿）

两天合计

盈利=1221.5+6507.9=7729.4（万）

买入股票本金合计=13.72+14.81=28.53（亿）

本金回报率=7729.4万/28.53亿≈2.71%

这个仓位，背后的大佬操作了两天，总盈利7729.4W元，准备本金28.53个亿，现金担保卖沽，本金回报率2.71%。

再汇总一下之前末日卖期权本金回报率：

26年6月6457.1万，三日回报1.41%

26年5月盈利3333万，两日回报率1.23%

26年4月盈利1269.9万，单日回报率1.2%

26年3月备兑盈利3161.2万，三日回报率1.2%

26年2月没有操作

26年1月盈利132万，日回报0.4%

25年12月盈利2422.6万，三日回报率2.95%

25年11月盈利1395.9万，单日回报率1.41%

25年10月盈利1346.3万，单日回报率1.02%

25年9月盈利420万，单日回报率1.35%

25年8月盈利4145.3W，两日回报率1.18%

常常听说，资本喜欢把复杂的期权策略简单化，简单的策略重复做。回看看上面10个月的创业板ETF期权的末日期权增仓，有9个月都是卖当月平值put或者虚一put，其中有两个月是做备兑卖call，本金回报率都是1%多一点，基本上都是1-3天的回报率。

有人说，里面会不会混有散户的仓位？当然可能！但散户末日大概率会买，很少会卖，即使卖了，也不会最后一两天这么多张。

期爷发现一个有意思的现象，过去10个月，资本大佬在创业板ETF卖末日期权的回报率都是1%多一点，这个月回报2.71%，是之前的两倍多，赚得盆满钵满。我们再回看7月21日的大涨，你品，你细品。

而且这个月除了创业板ETF之外，科创50ETF也出现了末日期权认沽大增仓（如下图）。

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同样的问题，散户以后还可以抄作业吗？只要有充足的现金并且愿意接货，任何人都可以抄作业，期爷也一直抄，但这个月胆小没敢抄，主要是万万没想到机构套路这么深。

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抄作业注意事项：卖put必须有现金接货，卖call必须有股票在手，否则就是裸卖。千万不要裸卖，那是赚点卖白菜的钱，操着卖白F的心，虽然这个月没出事，但这是刀口舔血的买卖。

错过这个月也不要紧，只要认真复盘，摸清大佬的套路，以后还是会有机会的。月底大佬吃肉，我们小散跟着喝汤，享受抄作业的快乐，奥奥奥利给！

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