很多人做交易系统时，容易只关注“有没有信号”。
但在真实交易里，更关键的问题是：
如果同一只股票，同时被多个策略看中，系统到底该听谁的？
比如趋势策略提示买入，均值回归策略也提示买入；或者一个策略想加仓，另一个策略却认为风险升高。
如果没有规则，系统就可能在同一时间做出相互冲突的动作。
所以我在小猫量化云 SaaS 里设计了“策略互斥机制”。
它的作用不是限制交易，而是帮系统做减法：
同标的多策略同时触发时，不是全部执行，而是先过滤冲突，再保留最适合当前市场状态的策略。
这样可以避免重复开仓、过度暴露，也能减少频繁交易带来的账户波动。
我越来越觉得，量化系统不是信号越多越好。
信号多，只代表机会多；
但能筛选、能取舍、能控制冲突，才代表系统成熟。
策略互斥的本质，是在下单之前先问一句：
这笔交易，是否和账户里已有的风险冲突？
系统不能保证每一笔交易都正确，但可以尽量避免你在同一时间做出互相打架的决策。
你觉得量化交易里，最难的是发现机会，还是学会取舍？
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