两天暴赚3000万！大佬的“末日期权”神操作，散户直呼：还能这么玩？

股市本无瓜，全靠富婆挖。

历史又重演，期爷来讲解。

众所周知，大A股民最喜欢交易的，就是末日期权。期权最后一两个交易日，时间价值几乎为零，权利金非常便宜，如果股价发生大波动，买对期权就有可能翻十几倍、几十倍，甚至上百倍。盈利稳准狠，暴富短频快。

市场有没有人通过末日期权暴富我不知道，但！是！期爷发现有一些资本大佬，过去大半年，特别喜欢做创业版ETF的末日期权，不是买，而是卖！

以防两年后失联，工种好：期爷浪期权~

今天（5月27日）是大A的所有ETF期权的最后一个交易日，期爷这两天在复盘期权数据的时候发现，资本大佬又双叒叕在创业板ETF期权重复之前的卖沽。这是自从去年八月以来，除了中间停一个月，几乎每个月都会做的操作。

这个月一共布局了两天，分别是5月25和26日，详细的仓位如下图：

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5月25日

3900沽增仓2.0W张

4000沽增仓1.9W张

5月26日

4000沽增仓1.9W张

4100沽增仓1.0W张

通常情况下，临近到期的最后几天，其他ETF期权都以减仓为主，只有创业板ETF有增仓。所以，这个仓位大概率是大户的手笔。

老规矩，按照开盘价算账~

5月25日

3900沽开仓盈利 = 213*20000 = 426（万）

买入股票本金 = 39000*20000 = 7.8（亿）

4000沽开仓盈利 = 701*19000 = 1331.9（万）

买入股票本金 = 40000*19000 = 7.6（亿）

盈利合计=426+1331.9=1757.9（万）

买入股票本金合计=7.8+7.6=15.4（亿）

5月26日

4000沽开仓盈利 = 329*19000 = 625.1（万）

买入股票本金 = 40000*19000 = 7.6（亿）

4100沽开仓盈利 = 950*10000 = 950（万）

买入股票本金 = 41000*10000 = 4.1（亿）

盈利合计=625.1+950=1575.1（万）

买入股票本金合计=7.6+4.1=11.7（亿）

两天合计

盈利=1757.9+1575.1=3333（万）

买入股票本金合计=15.4+11.7=27.1（亿）

本金回报率=3333万/27.1亿=1.23%

保证金 =5000左右/手

保证金回报率 = 3333万/(5000*68000) = 9.8%

这个仓位，背后的大佬操作了两天，总盈利3333W元，准备本金27.1个亿，本金回报率1.23%，保证金回报率9.3%。

再汇总一下之前末日卖期权本金回报率：

26年4月盈利1269.9万，单日回报率1.2%

26年3月备兑盈利3161.2万，三日回报率1.2%

26年2月没有操作

26年1月盈利132万，日回报0.4%

25年12月盈利2422.6万，三日回报率2.95%

25年11月盈利1395.9万，单日回报率1.41%

25年10月盈利1346.3万，单日回报率1.02%

25年9月盈利420万，单日回报率1.35%

25年8月盈利4145.3W，两日回报率1.18%

常常听说，资本喜欢把复杂的期权策略简单化，简单的策略重复做。回看看上面8个月的创业板ETF期权的末日期权增仓，有7个月都是卖当月平值put或者虚一put，本金回报率都是1%多一点，基本上都是1-3天的回报率。这个月也一样，重复了之前的操作，卖平值附近的put。这个月增仓不少，两天赚了3000多个W。

有人说，里面会不会混有散户的仓位？当然可能！但散户末日大概率会买，很少会卖，即使卖了，也不会最后一两天这么多张。

同样的问题，散户以后还可以抄作业吗？只要有充足的现金并且愿意接货，任何人都可以抄作业，期爷也一直抄，虽然都是一两天1%的回报，但好歹是大佬的作业，不抄白不抄！

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其实，这个月没赶上也不要紧，只要认真复盘，摸清大佬的套路，以后还是会有机会的。月底大佬吃肉，我们小散跟着喝汤，也是不错滴。

下图是今天的《商品期货估值表》，绿色表示估值偏低，红色表示估值偏高，方便搭配期货或者期权去搞事情（交易）。期爷自用的，仅供参考，拿走不谢~

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