这张黄金ETF的期权,昨晚开盘是5.4,而股价在462-456总6刀1.4%的波动,一晚上跌了0.67,而theta是-0.12,这超出0.12的部分:0.67-0.12=0.55:现在波动率从前几天的大到昨晚的低位变小了,看gamma由0.005-0.004,IV开口在变大并两翼平坦化,IV涨由30%-31%,但Vega平移滑从0.532-0.526,说明总体的IV*Vega价值是在减少的,再加上delta*gamma价值总体减少,这两个总体减少的部分是否就是=0.55,
这张黄金ETF的期权,昨晚开盘是5.4,而股价在462-456总6刀1.4%的波动,一晚上跌了0.67,而theta是-0.12,这超出0.12的部分:0.67-0.12=0.55:现在波动率从前几天的大到昨晚的低位变小了,看gamma由0.005-0.004,IV开口在变大并两翼平坦化,IV涨由30%-31%,但Vega平移滑从0.532-0.526,说明总体的IV*Vega价值是在减少的,再加上delta*gamma价值总体减少,这两个总体减少的部分是否就是=0.55,
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