交易者普遍認為「四巫_老虎社区_美港股上老虎

2020-12-18

交易者普遍認為「四巫日」波動會較大，那麼我們就以最能衡量「波動」的商品$短期VIX期货ETN(VXX)$價格變動來作為觀察參考：回顧過去11年四巫日當天的 VXX 走勢，平均單日漲幅為+0.31%，相較於VXX全樣本統計期間則是平均單日下跌 -0.16%的負值 (VXX屬於VIX期貨商品，受正價差收斂影響價格呈常態性長期走跌)，就平均值而言「四巫日」這天VIX期貨上漲的機率確實較平日高些，某種角度符合「波動較大」這樣的說法。

不過畢竟樣本數少，且差距還在一個標準差內，不算是非常明顯的波動差異。[可爱]$标普500(.SPX)$

最后一个四巫日，美股如何走？

12月18日(周五)，美国市场即将迎来本年度的最后一次“四巫日”，名义价值达2.5万亿美元的SPX相关期权将在12月18日到期，美股大盘走势将会如何表现？四巫日是指股指期货、股指期权、股票期权和股票期货同时到期结算的日期。其中股票期权和股指期权在每个月的第三个星期五结算，而四类资产同时到期结算的日子在3月、6月、9月、12月的第三个星期五。

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精彩评论

波动拳
2020-12-20
波动拳
最終 $短期VIX期貨ETN(VXX)$ 上漲1.97%，2020最後一個四巫日留下小漲的紀錄，很符合原帖的歷史數據[吃瓜]

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