交易者普遍认为「四巫日」波动会较大，那么我们就以最能衡量「波动」的商品$短期VIX期货ETN(VXX)$价格变动来作为观察参考：回顾过去11年四巫日当天的 VXX 走势，平均单日涨幅为+0.31%，相较于VXX全样本统计期间则是平均单日下跌 -0.16%的负值 (VXX属于VIX期货商品，受正价差收敛影响价格呈常态性长期走跌)，就平均值而言「四巫日」这天VIX期货上涨的机率确实较平日高些，某种角度符合「波动较大」这样的说法。 

不过毕竟样本数少，且差距还在一个标准差内，不算是非常明显的波动差异。[可爱]$标普500(.SPX)$