如果标普500指数跌破这条均线,量化基金将会巨量抛售

周二美股收跌,三大股指2月份均录得跌幅,投资者持续关注企业财报和美国经济数据,发达经济体上调加息预期,引发欧美国债抛售潮。

截至收盘,道指下跌232.39点,至32,656.70点,跌幅0.7%,创去年11月9日以来的近四个月最低。标普500指数下跌0.3%,报收3,970.15点,逼近上周五所创的五周新低;纳指收于11,455.54点,跌幅0.1%。

周二是2月份的最后一个交易日。尽管美股在2023年开局尚可,但主要股指在2月份均录得最近三个月内的第二个月度跌幅。道指本月收盘下跌4.19%,今年迄今已累计下跌1.48%。标普500和纳指2月份分别下跌约2.61%和1.11%,但今年迄今仍有一定的涨幅。

花旗策略师表示,在上周“明显更加看空”的波动中,交易员增加了近30亿美元的标普500指数期货空头头寸,同时从交易所交易基金(ETF)中净撤资了51亿美元。 $Sunnova Energy International Inc.(NOVA)$ $Meta Platforms(META)$ $标普500(.SPX)$

2月的下跌发生在股市今年开局强劲之后;标普500指数1月份上涨超6%。然而,本月美国国债收益率的大幅飙升打击了投资者对美股的信心,因为交易员担心美联储的高利率将维持更长时间。

周二,10年期基债收益率最高涨6个基点至3.98%,重新上逼4%,创去年11月6日以来的近四个月最高。2月累涨近40个基点,为去年9月以来最大月度升幅。 $英伟达(NVDA)$

对货币政策敏感的两年期收益率最高涨4个基点并升破4.83%,创去年10月末以来最高,也接近2007年7月来高位,2月累涨近60个基点。

美债收益率2月份两位数跳涨,10年期收益率涨40个基点,两年期收益率涨60个基点

KKM Financial创始人兼首席执行官Jeff Kilburg表示:“大多数投资者预计10年期国债将突破4%,我认为4%是收益率的上限,将帮助股市在3月份复苏。”“2月份的反弹应该有选择性地买入。”

摩根大通团队警告,如果标普500指数跌破200日均线,量化基金将会巨量抛售。

上周五该指数与位于3940点附近的这道门槛相差不到1%。

200日移动平均线是一条代表过去200天平均收盘价的线,这个技术指标可以分析和识别长期趋势。如果价格持续在200日移动平均线以上,市场就可以被视为处于上升趋势,反之就是下跌趋势。

Nomura Securities International的数据显示,新的卖盘涌现将促使CTA进一步撤出全球股市,过去两周CTA的抛售规模已达400亿美元。CTA曾是推动美股从去年10月开始反弹的重要量化力量之一,进入2023年却转为卖方,使美股新一年的涨势趋于黯淡。 

注:CTA策略是一种追求绝对收益且与其他策略相关性较低,被称为“危机Alpha”,能够在发生极端风险事件、市场波动率大幅上升时提供尾部风险保护。

我们美股投资网团队分析认为,就目前这种走势来说,只要修正守住这200日均线,大家就不必过于害怕,上涨的势能就依然存在,3月份有可能重整旗鼓继续上涨。但是如果跌破这200日均线也就是3940,这可就危险了,那么下一个下跌的目标就要测试3800点。

经济数据面,美国2月谘商会消费者信心指数102.9,弱于预期108.5和前值107.1,该机构经济部高级总监奥济尔迪林表示,数据反映出成员年龄在35岁至54岁家庭以及年收入在35000美元或以上家庭的信心大幅下降。处于高位的通货膨胀和对经济可能放缓的担忧,给美国人带来了压力。

 

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