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前言：模拟盘自11月14日开始以来，运行两周，结合实操中的问题进行了总结完善，情况如下：

一、持仓标的及持仓收益（附图）：

二、操作中发现的问题

1、德银沪深300指数ETF(ASHR)：期权流动性差，模拟盘挂市价单还成交不了。持仓获利后清仓将不再做为模拟盘的操作标的。依然看好ASHR中长期走势-----抄底中国优质资产的合适标的之一。

2、三倍做多标普500ETF(UPRO)，期权流动性差，不再做为操作标的。

3、标普500ETF(SPY):因价格高，过夜持仓SPY-SellPut仅限1手，平一手开一手。

4、其他标的：SellPut持仓最多两笔，即本周和下周，平调本周的，滚动开仓下下周的。

5、增加操作标的：三倍做多半导体ETF(SOXL):理由是,价格低、波动大、期权流动性好

6、增加操作标的：纳指三倍做多ETF(TQQQ):理由是,价格低、波动大、期权流动性好.

7、增加操作标的：1.5倍做多波动率指数短期期货ETF（UVXY）,理由是：时时跟踪判断波动率指数走势（VIX）有助于判断大盘的波动和走势；波动大，方向性强，长期来看是下跌的；可以做为持仓其他标的的对冲；操作它只有一种策略：只做买期权CALL或PUT,不声卖期权，波动高风险太大，心脏承受不了。

8、看到未必做到，把认知变现并不简单。做多先择强势标的，做空选择弱势标的。标普500ETF(SPY)和道琼斯ETF（DIA)正股收益对比：SPY涨幅：10月份7.73%，本月3.90%，DIA涨幅：10月份7.73%，本月3.90%。见下图：

等等，还有许多问题，需要总结完善。修改后的《方案》如下

【10万美刀模拟盘】操作方案

一、初始资金10万美刀。

二、操作标的池（5）:1、标普510ETF(SPY)，2、道琼斯 ETF(DIA)，3、纳指三倍做多ETF(TQQQ)，4、三倍做多半导体ETF(SOXL)，5、1.5倍做多波动率指数短期期货ETF（UVXY）

三、交易方法:1、买卖正股；2、买卖期权(4种):Call、Put、Sell call、Sell put。

四、投资思路:用全面的、历史的、发展的、修正的观念分析投资标的，把握标的的历史时空、坐标位置、发展方向，在大趋势中做投资，顺势而为。

五、投资周期:短期、中期、长期周期相结合，日内交易精力达不到，做为补充。

六、技术方法:

1、技术指标:以均线系统为主、macd、神奇9转、波浪、箱体、江恩二分之一法则为辅。

2、520战法:①做多，20日均线向上，短线5日均线为止盈止损点，靠5进破5出；中线20日均线为止盈止损点，靠20进破20出。②做空，20日均线向下，短线5日均线为止盈止损点，靠5进上5出；中线20日均线为止盈止损点，靠20进上20出。③关健点和难点:有效跌破(有效突破)。以20日均线向上做多为例:股价在某一天收盘跌破5日均线，先止盈或止损离场，并分析判断跌破的有效性，连续三天收盘价在5日均下，视为有效跌破。止盈或止损错了要及时纠正进场。

七、风控管理

1、仓位。不加杠杆，7成仓为满仓。

2、隔夜持仓：卖的期权标普500ETF(SPY) SellPut只能1手，其他标的最多只能两笔；卖期权三个时间点做滚动：行权日期为本周五的、下周五的、下下周五的。平掉前面的，滚动卖出下下周的。

3、正股为主，期权为辅。当前期权精中精力做SellPut，等SellPut策略稳定和有一定利润后，再用单腿Call、Put博取高收益。

4、每单设止盈止损位。这个没有做到，因为目前没有持有正股，仓位也不重好多SELLPUT目的两个目的，赚取权利金和建仓正股，因此行权权选择的高些。

八、展示时间:

1、操作记录截屏公开，平时操作尽量同步公开。

2、周总结周计划。

九、郑重声明:

1、模拟盘操作仅做个人操作展示，不作为投资依据，跟风者风险自负。

2、留言可能无时间回复请见谅

北京时间:2022年11月26日 13:10修改

下周计划：按照修改的方案进行操作，不断总结完善。