【数据观察】港股日均成交过千亿 银娱金沙表现抢眼

港股业绩期后进入调整，9月首个交易日走势较为反复。上周五（9月1日）大市数据：

1. 恒指高开44点，收市倒跌17点，收报27953。

2. 国指跌9点，收报11285点。

3. 大市成交1005.67亿元，较上周四（8月31日）减少超过2%。

4. 总结上周，恒指累升105点或0.4%，国指则微跌2点，日均主板成交1043亿元。

5. 衍生品占大市成交16.99%。

6. 窝轮与牛熊比例为71:29。

参考高盛网站的恒指牛熊证资金需求分析图，观察上周五恒指牛熊证街货变化：

1. 牛证期指减少205张，而熊证期指则新增667张。

2. 牛证总量为10879张，熊证为3766张，牛熊比例为74:26。

牛熊证重货区数据：

1. 牛证重货区位于27300-27499点水平，涉及街货量为980百万份，相对期指张数为1871张。该牛证重货区中的27400-27499上周五减少明显，减少牛证相对期指张数为409张。

2. 熊证重货区位于28200-28299点水平，涉及街货量为583百万份，相对期指张数为1103张。该熊证重货区上周五数量增加明显，增加的熊证相对期指张数为242张。

窝轮市场资金方面，根据上周五衍生品资金活跃度分布：

1. 从call和put看，资金的流向没有明显的方向性。

2. 从资产的种类看，个股产品的活跃度大于恒指。

3. 各衍生品资金流向情况如下：

a) 恒指call，上周四及周五（8月31日和9月1日）保持流入，资金量呈缩减状态，上周五流入165万，较上周四减少约41%。

b) 恒指put，最近三个交易日（8月30日到9月1日），资金流向与恒指call呈相反流向。上周四流入640万，上周五流出减少至40万。

c) 个股call，连续4个交易日（8月29日到9月1日）持续流出，流出的资金量上周五有收敛，上周四流出8300万，上周五已缩减至3960万。

d) 个股put，上周五个交易日呈一天进一天出的状态，上周四流出200万，上周五则转为流入285万。

上周五恒指认股证资金分析，恒指call资金流入最多的条款位于28500-28999点水平，到期月份在明年2月。恒指put资金流入最多的条款则位于27000-27499点水平，到期月份在明年2月。

个股窝轮数据：

1. 截至上一交易日数据。五大个股认股证资金流入的前五位分别为： $中国平安(02318)$ call、 $建设银行(00939)$ call、 $金沙中国有限公司(01928)$call、中国移动（00941）call以及银河娱乐（00027）put。

2. 中国平安股价上周持续在高位横行整固，一周回吐约0.9%。其call则最近3个交易日保持流入。

3. 建行上周一创近期新高后逐步回落，其认购证则连续4日保持流入。

市场热点：

1. 澳门8月份博彩收入按年升20.4%至226.8亿澳门元，超出市场预期。上周五澳门股表现突出，银河娱乐（00027）及金沙中国（01928）分别升3.9%及4.1%，收报51元及36.5元。

2. 蒙牛（02319）上周五于中期业绩会上表示，维持预期全年收入录高单位数字增长，净利润增长率快过收入增长。股价盘中高见19.9元破顶，收升6.6%报19.48元。

3. 市场憧憬新iPhone推出，舜宇（02382）一度升至117.6元的上市新高，收市报114.6元，升2.13%，鸿腾（06088）、高伟电子（01415）分别见上市新高及52周高位。

4. 神华A股与国电电力上周五复牌后双双涨停，带动神华H股（01088）再次炒热，升幅一度扩大至4.7%创新高，但收巿时升幅收窄至0.7%报20.3元。其他煤碳股也有好表现，永晖焦煤（01733）升3.8%，兖州煤业（01171）及中煤能源（01898）也升2.3%。

5. 碧桂园（02007）完成赎回5.5亿美元优先票据，并连续两日回购共1600万股。碧桂园收4%报10.82元。