期权盈亏，成交价格大于方向判断

#2025/W15: 4.07-4.12交易小结

本周8交易4胜，胜率50%

账户胜率降至77.47%

本周结盈 - USD43475

YTD绝对收益：-3.11% / QQQ：-13.39%

本周又准确预言了前半周涨，周四回跌5%。见截屏。

失误1：预判了涨势，但是没有预判到这么大幅的涨势！周二开盘SP挂单就被平仓了，错过了后面的大肉。

失误2: 预判了涨势，并且考虑到周二可能涨更高，分两批下单SC。 但是！ 想到了行权价要分批，却没想到涨幅也应分批，原本预备隔天成交的SC挂单不幸当日同时成交。周二周三果然大涨，而且是创大盘有史以来最高单日涨幅纪录的那种大涨！

失误3: 由于上周SP负债接股，没有钱做买家，即便预测了周四5%的跌幅，也没钱提前埋伏买Put。

失误1盈利欠佳，失误2大幅亏损，失误3未能开源创收，三大失误叠加，造成虽然方向看对，依然血亏的被动局面，应该也是今年以来首次结亏的周。

总结：

虽然本周SC单边裸奔，单周大幅结亏，但由于正股是主要仓位，正股大涨，所以总体亏损不大（-3.11%），杠杆和流动性也安全。这就是CC 和 SC 的最大区别。反弹时，正股因没有期限，弹性优于SP（占保证金），甚至也优于BC（需择时、需现金）。