重点报告回顾
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1、构建不同风险偏好的 ETF 配置策略——基于风险预算的 ETF 配置实践 2026.03.03
2、多样化的风格轮动 ETF 配置策略——多维度打分的 ETF 风格轮动 2026.03.09
3、四象限月度行业轮动策略 2026.03.16
4、基于市场状态的行业轮动策略 2026.06.24
5、高频资金流如何辅助宽基择时决策 2025.10.25
6、基于 PLS 模型复合因子预期收益信号的应用研究 2025.12.30
7、如何构建低波策略 2026.06.05
8、港股通量化选股策略初探 2025.09.30
9、如何克服因子表现的截面差异——分域训练在深度学习情景下的尝试 2025.12.28
10、2025 年报财务类风险预警模型效果更新 2026.05.12
11、使用多因子模型构建分类型可转债周度策略 2026.06.21
12、从利率择时到久期轮动：构建三维利率择时策略 2026.06.29
13、Claude Code 赋能因子研究——从投研辅助到标准流程 Skill 化 .2026.08.02
14、 公募“固收+”全景解析——债券端增强成熟，权益端主动收益与择时仍待破局 2026.05.25
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