动量策略失灵量化对冲基金遭遇2023年以来最严重回撤

环球市场播报07-07

在牛市行情持续之际，市场内部却出现剧烈风格轮动，导致量化对冲基金遭遇自2023年以来最严重的一轮回撤。　　标普全球的一项指数显示，做多近期表现最佳股票、做空表现最差股票的多空动量策略连续第二周下跌逾3%，两周累计跌幅创下三年多来的最大纪录。　　高盛主经纪商业务数据显示，截至上周四，以系统化交易为主的多空对冲基金上周下跌2.1%，此前五个交易日已下跌3.1%，创下自2023年12月以来最差表现。...

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