期权大单 | “恐慌性”抛售一切！恐慌指数VIX一夜飙涨近16%，期权成交量激增

周四，期权市场总成交量 4204.84万张合约，环比前一交易日大幅上涨，且高于90日平均成交量；标普500波动率指数隔夜飙涨近16%，期权成交146.2万张合约，环比前一交易日增加逾60%>>

一、市场概览 （9月21日）

美东时间周四，美国上周初请失业金人数降至1月份以来的最低水平，加剧了市场对美联储货币政策将在更长时间内保持限制性的担忧。随着“全球资产定价之锚”——10年期美债收益率飙升至4.5%关口附近，市场风险偏好承压，美股三大指数全天呈单边下跌的走势。

数据来源：老虎国际

截至收盘，道指收跌76.85点，跌幅为0.22%，报34440.88点；纳指跌209.06点，跌幅为1.53%，报13469.13点；标普500指数跌41.75点，跌幅为0.94%，报4402.20点。

标普500指数11个板块全军覆没，标普房地产板块收跌3.48%，可选消费板块跌2.88%，原材料板块跌2.05%，工业、金融、电信服务、信息技术/科技板块跌1.63%-1.52%，能源板块跌1.39%，保健板块跌0.92%跌幅最小。

期权市场总成交量 4204.84万张合约，环比前一交易日（3235.15万张合约）大幅上涨，且高于90日平均成交量（3978.33万张合约），其中看涨期权占比49%。

二、期权成交总量TOP10

数据来源：老虎国际

标普指数ETF期权成交1025万张合约，其中看跌期权占比56.7%；纳指100ETF期权成交434.7万张合约，其中看跌期权占比56.8%。

标普500波动率指数F隔夜飙涨近16%，期权成交146.2万张合约，环比前一交易日增加逾60%。

大型科技股普跌，期权成交量回升，特斯拉成交230.5万张合约、英伟达成交126.6万张合约、苹果成交105.1万张合约、亚马逊成交103.1万张合约、AMD成交62.9万张合约、微软成交52.78万张合约。

三、异动观察

数据来源：Market Chameleon

债券20+美公债指数ETF-iShares隔夜收跌逾2%，期权成交42.61万张，看涨期权占比53%，其中2023年9月29日到期的95美元行使价的看涨期权成交活跃。 $TLT 20230929 95.0 CALL$

债券20+美公债指数ETF-iShares，数据来源：Market Chameleon

1.5倍做多波动率指数短期期货ETF-ProShares隔夜大涨近12%，期权成交23.83万张，看涨期权占比近45%，其中2023年9月22日到期的15美元行使价的看跌期权成交活跃。 $UVXY 20230922 15.0 PUT$

1.5倍做多波动率指数短期期货ETF-ProShares，数据来源：Market Chameleon

短期VIX期货ETN隔夜涨近8%，期权成交18.9万张，看涨期权占比逾45%，其中2023年12月15日到期的16美元行使价的看跌期权成交活跃。 $VXX 20231215 16.0 PUT$

短期VIX期货ETN，数据来源：Market Chameleon